Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА
+ Подписаться
Страница 19 из 45 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    О новой закономерности из которой может "вырасти" алгоритм, довольно простой, с пятницы на понедельник образуется гэп (иногда маленький буквально 3-5 пипсов), в какую сторону происходит гэп туда и вход. Со стопом и тем более с профитом буду разбираться днём, сейчас просматриваю некоторые разработки по другому алгоритму. Дело в том что на ветку попадают уже готовые результаты, примерно из 3-4 задумок отбирается одна на ветку (более менее жизне способная, остальные не проходят), из 2-3 что отобрал для ветки одна превратится в алгоритм, после соответствующих работ.

    Картинка с гэпом, пока это сырая закономерность с которой надо работать, статистика, стопы профиты, возможно фильтры, статистика и т.д.

  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Беглый просмотр по гэпам показал что данная закономерность начала работать относительно не давно, с августа прошлого года, думаю будет работать до тех пор пока на бирже достаточное число участников её не выявит и этим "погасят" (как и любую другую известную ТС). С чем именно связанно появление данной закономерности незнаю, так как NG особо не изучал.


    Картинка июля 2011 гэпов нет (до этого гэпов было мало и в них закономерность не наблюдалась). Возможно окончание работы закономерности будет таким же, тоесть гэпы перестанут появляться.

  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так же выявил стоп, пока статистический это 65п и первую "гарантированную" цель по профиту это 95п, строятся от места входа это цены открытия понедельника. Вторую цель пока не выявил (возможно это нельзя сделать), она зависит от того попал вход в тренд или во флэт, если в тренде то конечно профит будет больше.

    Вход и профит во флэте:



    Вход по тренду и возможный профит:

  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Такой алгоритм (вход по направлению гэпа стоп на 65п профит минимум на 95п) можно легко в робот запрограммировать, конечно после всех тестов, если кому интересно. Раньше этим занимался, перестал из за 2 недостатков, первый нельзя торговать и по этому психологические навыки не развиваются, второй некотрая расслабленность начинает присуствовать и в результате переставал находить новые закономерности, к тому же я сам не программист.

    Сегодня понедельник можно провести онлайн тест по гэпу на NG, вечером или завтра начну тестировать алгоритм на ветке.

  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжаю онлайн тест, закрытие по стопу.



    Попали на разворот тренда и стоп как защита от больших убытков сработал не зря.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просматривал зиг-заги, пивоты, индекаторы строящие каналы без участия трейдера, искал алгоритмы для NG, получился обратный эффект, вместо какой либо ясности в голове каша. Похоже перегрузился, с алгоритмами пока останавливаюсь, буду проводить тестирование и оптимизацию того что есть. Думаю за неделю в ветке проведу визуальное тестирование алгоритма по гэпу на NG, в выходные будет итог, начну завтра.

    По торговле на GF, цена идёт к рабочему каналу, в ближайшие дни возможен сигнал на вход.

  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Внёс небольшую корректировку в алгоритм на закономерности по гэпу на NG.

    Вход будет не по открытию а на 7-й часовой свече после открытия, по двум причинам. Во первых открытие на гэпе не совсем понятно где происходит, из-за быстрого хода цены первого часа, по этому про тестить не предвзято сложно. Во вторых не понадобится рано утром вставать (по моему местному времени вход в открытие это 5 утра), это на будущее если алгоритм будет применяться.

    Начинаю тестирование алгоритма, пока предварительное, хочу узнать сколько будет сделок, какое соотношение стоповых к профитным сделкам если использовать алгоритм в жёстком виде, проценты не считаю так как и стоп и профит скорее всего будут другими.

    2011.08.01. Результат профит. Далее без картинок что бы ускорить предварительны тест.

  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2011.08.08 Продажа, стоп.

    2011.08.15 Продажа, профит.

    2011.08.22 Продажа, стоп.

    2011.08.29 Продажа, профит.

    2011.09.05 Покупка, профит.

    2011.09.12 Продажа, стоп.

    2011.09.19 Продажа, профит.

    2011.09.26 Покупка, профит.

    2011.10.03 Гэпа нет.

    2011.10.10 Гэпа нет.

    2011.10.17 Покупка, стоп.

    2011.10.24 Продажа, стоп.

    2011.10.31 Гэпа нет.

    2011.11.07 Продажа, профит.

    2011.11.14 Продажа, профит.

    2011.11.21 Покупка, профит.

    2011.11.28 Продажа, профит.

    2011.12.05 Продажа, профит.

    2011.12.12 Продажа, профит.

    2011.12.19 Продажа, стоп.

    2011.12.26 Разрывы в котировках, графика нет, сделки нет.

    2012.01.02 Выходной, сделки нет.

    2012.01.09 Продажа, профит.

    2012.01.16 Продажа, профит.

    2012.01.23 Продажа, стоп.
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    За пол года теста 20 сделок, из них 7 стоповых и соответственно 13 профитных, тоесть соотношение профитных стоповых сделок примерно 60/40%. Нормальный результат можно работать дальше.

    Интересно что плохие месяцы попадают на узкие флэты (прошлый алгоритм эти места просто убивали), так же на эти месяцы попадает самое малое количество гэпов, это хорошо рынок сам отфильтровывает плохие участки.

    Так же не было тестирования в состояние восходящего тренда на Д1 так как его давно нету, почти все сделки шли в продажу но из 4 покупок на Н1 три закрылись в профите.

  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пока соотношение стопа к профиту очень слабенькое 1 к 1,3. Дальше надо разбираться увеличивать соотношение естественно в сторону профита. Скорее всего ТС превратится в трендовую, так как только беря профит по тренду он становится максимально большим. Проблема в том что скользящие на NG работают не очень хорошо а я к ним привык, буду думать как быть с профитом, изучать инструмент, может на форуме по спрашиваю..

    Со стопом так то более менее понятно, наверно даже и менять не надо, просто так он не срабатывает, только как защита от сильного хода против сделки. Правда есть ещё один способ его ставить по рынку но это потом, пока профитом займусь.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать