Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА
+ Подписаться
Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет так не пойдёт, дальше последовательно 5 сделок только до 1 уровня профита доходят, 3 из-за ухода волотильности на другой контракт, 2 упёрлись во 2 уровень профита на Д1 (это однозначная фиксация профита) но по Н1 там 1 уровень.

    Вообще профит самая сложная часть в любой торговли, и жёстко алгоритмизировать его всё таки не получается. Данный тест показал ещё одну не доработку, надо знать силу тренда для определения на какой профит ориентироваться, силой тренда буду разбираться уже наверно в следующем году в этом по времени не успеваю.

    Далее в цифрах какие были сделки по датам открытия.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    20) 2011.10.21 продажа по "Н1 МА" Итог профит 1 уровень.

    21) 2011.10.24 продажа по "Н1 пробой" Итог профит 1 уровень.

    22) 2011.10.31 продажа по "Н1 пробой" Итог профит 1 уровень.

    23) 2011.11.11 покупка по "Н1 МА" Итог профит 1 уровень.

    24) 2011.11.14 покупка по "Н1 пробой" Итог профит 1 уровень.

    25) 2011.11.21 продажа по "Н1 пробой" Итог профит 2 уровень.

    26) 2011.12.05 продажа по "Н1 пробой" Итог профит 2 уровень.

    27) 2011.12.14 продажа по "Н1 МА" закрылась по стопу.

    28) 2011.12.19 покупка по "Н1 пробой" Итог профит 1 уровень.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В среднем в месяц больше 3-х сделок, частоту сделок удалось увеличить, эту задачу выполнил. Алгоритм "Н1 пробой" вписывается в общую систему и не просто вписывается а заметно усилил её.

    Максимально одновременно было открыто 4 сделки (как правило первую из них можно с лёгкостью переносить в без убыток). При этом как ни странно увеличение количества сделок не требует уменьшить объём в стопе, это по прежнему 3% от депо, так как максимальная череда стоповых сделок это 2 стопа подряд. Допускаю что всякое может случится на рынке но даже если максимальную потерю в 6% умножить на 3 это всё равно не критическая просадка (18%). А прибыль я считаю высокой, по некоторым сделкам при входах на Н1 если их удастся удержать до уровней Д1, профит становится сверх большим.

    В целом ТС доволен, что хотел сделал.

    Далее повторю алгоритмы что бы они не были разбросаны по ветке, внесу изменения в Проект Мальцева, работа с корректировками и с определением силы тренда. Возможно удастся решить как быть с профитами, хотелось бы не гадать по фундаменту в чём я не силён, а создать некий технический алгоритм.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надо понимать что ТС не будет работать всегда, я конечно старался создать на годы вперёд но рано или поздно рынок всё перетасует. Сколько она будет работать сказать невозможно, только время даст ответ.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы ТС надо смотреть по графику LYQ, входы по самому волотильному контракту, если волотильность ушла на другой контракт в некоторых случаях открытые сделки лучше закрыть. Сигналы на Н1 главнее сигналов на Д1.

    ТС делится на четыре алгоритма входа:


    Первый алгоритм на пересечениях скользящих на Д1 или "Д1МА".

    Вход на пересечениях двух скользящих.

    Тяжёлая: Moving Awerage, период 105, метод построения Simple, по ценам Median Price (HL/2), ближний уровень профита 5500 и -5500, дальний уровень профита 10500, -10500, цвет Green.

    Быстрая: Moving Awerage, период 4, метод построения Simple, по ценам Close, цвет Red. В какую сторону быстрая пересекла тяжёлую, в ту и открывается сделка.

    Стоп или за максимум минимум или статистически 2000-2500 пунктов. Профит фиксируется по уровням профита.


    Второй алгоритм на добавочный вход по 24 скользящей на Д1 или "Д1МА24".

    После входа на пересечениях Д1МА. Идёт добавочная сделка (доливка) если цена коснулась 24 скользящую с уровнями +100, -100 (метод построения Simple, по ценам Median Price (HL/2)), вход после смены цвета дневной свечи в направления сделки, сделка только одна.

    Стоп за рыночный минимум максимум. Профит фиксируется по уровням профита.


    Третий алгоритм на вход по скользящим на Н1 или "Н1МА".

    Вход когда сигнальная скользящая вошла и вышла из рабочей области (сделка в ту сторону куда вышла) не пробив скользящий канал, при этом фильтрующая скользящая должна находится вне рабочей области.

    Индикаторы:

    «Рабочая область» Moving Awerage период 190, метод Simple, по ценам HL/2, уровни 380 и -380 рабочая область, 2400 и -2400 1-й уровень профита, 4300 и -4300 2-й уровень профита, цвет DarkBlue.

    «Фильтрующая» Moving Awerage период 30, метод Simple, по ценам HL/2, цвет Red.

    «Сигнальная» Moving Awerage период 3, метод Simple, по ценам Open, цвет Magenta.

    Стоп за рыночный минимум максимум. Профит фиксируется по уровням профита.


    Четвёртый алгоритм на вход по Н1 на пробое уровня или "Н1 пробой".

    Алгоритм вход в пробое уровней сопротивления\поддержки, уровни строятся по максимуму минимуму по ценам пятницы, если цена пятницы касалась рабочего области. «Рабочий область» Moving Awerage период 190, метод Simple, по ценам HL/2, уровни 400 и -400 рабочая область, 2400 и -2400 1-й уровень профита, 4300 и -4300 2-й уровень профита, цвет DarkBlue.

    Стоп статистический 1300 пунктов. Профит фиксируется по уровням профита.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжаю. В одной из веток форума был некий диалог, из которого сделал вывод что на удивление мало кто читал книгу Макса Гюнтера "Аксиомы биржевого спекулянта", так же известная как Швейцарские или Цюрихские аксиомы. Я её считаю оной из главных книг в трейдинге, простая в понимание, в ней нет ничего лишнего и в то же время поясняются все моменты связанные с спекулятивной деятельностью (например это единственная книга из всех что я читал которая объесняет что такое интуиция и как с ней работать). Она о фундаментальных законах спекуляции, на выявление которых у швейцарцев ушли десятилетия и опираясь на которые трейдер (как и любой другой спекулянт) идёт к обогащению. Мне она дала больше в понимание торговли (именно в практической стороны торговли а не теории и т.д.) чем книги таких раскрученных авторов как Элдер или Вильямс. Её легко можно найти в интернете как в текстовом так и в аудио формате. Эта информация мой такой своеобразный подарок к Новому Году :).

    В эти дни когда не писал на ветки работал над определением силы тренда, по разному подходил к решению этой проблемы, пытался использовать скользящие, измерить угол тренда, определить по ценам открытия, по величине свеч и т.д. Если и есть алгоритм дающий достаточно достоверный ответ какая идёт скорость тренда то мне он не известен, скорее всего на текущем своём уровне развития в трейдинге мне пока создать такой алгоритм не дано. Или этот элемент торговли нельзя алгоритмизировать из за его многовариантности, тогда понимание может быть только исходя из интуиции (об интуиции и других важнейших элементов трейдинга можно узнать из книги о которой упоминал выше). Работая над этой проблемой выявил новый алгоритм, о нём уже в следующем году, до 2 января на ветке писать не буду, буду отмечать Новый год, чего и вам желаю :).
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Корректировки ТС в случае МТС бывают двух видов.

    1) Экстренной, это связанно с критической просадкой депозита, в этом случае торговля останавливается и начинается переделка ТС, зависит она от того что случилось с рынком и многих других обстоятельств. Как правило на среднесроке это происходит редко и вызвано либо изначальной не доработкой ТС (не достаточно полное тестирование) или в результате не системного риска. В этом случае важно заранее знать уровень максимальной просадки (выявленный статистически) после которой ТС считается не рабочей, просадка не должна быть критической, что бы можно было после доработки ТС вытащить депозит из минуса.

    2) Плановая корректировка, это ситуация когда в ТС изменяется параметр стопа профита и т.д. в процессе изменения рынка, что бы не происходило расколибровки с рынком. На сколько сильно будут изменения зависит от:

    -Таймфрейма, если меньше Н1 то можно просто не успевать за изменениями рынка, по этому не торгую на таких таймфреймах. А что бы алгоритмы всегда оставались рабочими я их постоянно разрабатываю (конечно не с такой скоростью как на ветке), считаю что самый простой способ держатся на плаву, работать на опережение.

    -Состояния рынка, существует три состояния рынка тренд вверх, тренд вниз и флэт. Если ТС создана под допустим тренд, то во флэте она будет делать убытки. Выхода два, или останавливать на этот период торговлю, что считаю не эффективным, так как не известно когда тренд начнётся и когда остановится. Или использую второй вариант, это построение ТС таким образом что бы во флэте благодаря фильтрам не было сигналов или было минимальное количество, на открытие сделки.

    -Изменения волотильности, тут нужно менять параметры индекаторов, стопов, профитов, пример как делал в постах 67,68,69.

    Далее новый алгоритм на Н1 и краш тест всей ТС на реале.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Новый алгоритм на Н1 возник в результате разработки и тестирования "Н1 пробой", он даёт возможность войти с меньшим стопом при тех же уровнях профита, соответственно прибыль в сделке больше. А недостаток в то что сигналов по нему меньше чем по "Н1 пробой".

    Алгоритм, назову его "Н1 пробой откат".

    Начало как и в "Н1 пробой" уровни строятся по максимуму минимуму по ценам пятницы, если цена пятницы касалась рабочего области. «Рабочий область» Moving Awerage период 190, метод Simple, по ценам HL/2, уровни 400 и -400 рабочая область, 2400 и -2400 1-й уровень профита, 4300 и -4300 2-й уровень профита, цвет DarkBlue.
    Но вход идёт в откате после пробоя уровня сопротивления поддержки. Некоторые параметры как стоп и место входа надо уточнить, будут статистическими. Сегодня занимаюсь их выявлением завтра начну тестирование.
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Перечитываю ветку, с точки зрения алгоритмов работа прошла быстрей чем думал, не достаёт тестирование на реале которое будет далее и как то она немного скучновата. Решил время от времени выкладывать интересное видео по трейдингу.

    Ролик поднимающий боевой дух трейдера http://www.youtube.com/watch?v=QoQdB...eature=related
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По "Н1 пробой откат". Алгоритм рабочий, но использовать его в торговле проблематично, за 8 месяцев он показал всего 4 сигнала на вход, это очень мало. Да и вообще создавать алгоритмы уже хватит.

    Видео, очень поучительное, что бы так как на нём небыло, всегда нужно ставить стопы (резать убытки) http://www.youtube.com/watch?v=vIMwM...layer_embedded

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать