Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА
+ Подписаться
Страница 1 из 45 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА

    Всех приветствую на данной ветке, тут будет раскрыт метод торговли по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА. В ветке будет рассказано почему LYQ, что из себя представляет мой метод основанный на МА и описана действующая ТС.

    Далее будет процес создания и/или модернизации для использования новых торговых инструментов, отобраны инструменты, создание алгоритмов, отсев слабого, оптимизация сильного и т.д. После чего, прогон по истории, тест на демо и перенос на реал если результаты будут удовлетворительны.

    Зачем мне раскрывать свои секреты? Во первых частично они уже раскрыты в Проекте Мальцева, во вторых частота моих сделок около 2-х в месяц, по 2 недели в месяц капитал простаивает и это не эффективно, в третих торговля дело скучное. Вот и решил почему бы не превратить работу над расширением ТС в дело публичное, так сказать совместить полезное с приятным.

    Примерно с 3-го месяца начал разрабатывать ТС которые не привязаны к LYQ.
    -----
    За время ведения ветки было разработано 4 алгоритма, все протестены на истории и показали положительные результаты:

    Так же на ветке есть описание ещё 2-х алгоритмов (разработаны до ведения ветки) по GF в #125 посту.

    Работа над первой ТС по GF законченна, описание алгоритмов в #125 посту.

    Работа над второй ТС по NG (натуральный газ) завершена, описание в #193 посту. Использовать в торговле не стал, слабые МП.

    Работа над третьей ТС по NG (Канал NG) завершена описание в #341 посту. Использовать в торговле не стал, слабые МП.

    Работа над четвёртой ТС по PL (Канал PL) завершена описание в #424 посту.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 37,043
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прежде чем писать дальше надо кое что пояснить, в процессе разработки или модернизации торговой системы все правила имеют относительный характер. Разработка ТС процесс творческий, зажимать себя в рамки стереотипов нельзя, так как требуется разработать алгоритм который скорее всего в конечной форме не где не описан, иначе бы он не работал или имел слабую эффективность или индивидуальный характер использования. А уже выявленное ноу-хау (алгоритм дающий прибыль) «заворачивается» в ТС, в которую установлены жёсткие правила, и далее в торговле всё идёт без отклонений, точно по правилам.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак почему в моей ТС с индикаторами МА используется LYQ, причины две.

    Первая, если инструмент не имеет высокую волотильность и ликвидность (именно такие инструменты будут использоваться в ТС) то на нем крупные участники торгов не могут торговать (объёмы маленькие), и это хорошо. Так как они своим поведением в сумме дестабилизируют предыдущее состояние рынка, а это разрушает стабильность повторяемости результатов по торговому алгоритму, то есть «тихий» рынок стабилен, а стало быть алгоритм ТС работает стабильно.

    Вторая причина в том что: если торгуешь по скользящим периода за 150 на Н1, то требуется непрерывный поток котировок на большом промежутке времени, что конт или просто контракт не даёт (на низковолотильных и низколиквидных рынках будут разрывы в цене сбивающие МА) в результате получалось искажение. Эта проблема убирается если используется график LYQ как основной для ТС, сама сделка естественно открывается на том контракте и по тем ценам которые показывает LYQ согласно правилам ТС (в дальнейшем описывая метод МА на картинках покажу как различаются LYQ и CONT, и какие получаются результаты).
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Использования МА на низковолотильных инструментах при помощи LYQ даёт некоторое преимущество над остальными участниками торгов, так как такая форма измерения как синтетический график волотильности LYQ у других поставщиков котировок (ДЦ, Биржи и т.д.) почти отсутствует. А использование спотовый эквивалент или просто эквивалент, как и график конт не дают чёткой картины, по сути не даёт торговать при помощи МА (в формате тайфрейм от Н1 при МА с периодом от 150). Всё это в сумме позволяет создавать ТС с сильными математическими перевесами и как итог брать профит больше остальных.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прежде чем описывать метод, надо пояснить почему МА и почему правила ТС должны быть жёсткими.

    Почему МА а не что то ещё из великого многообразия возможностей тех анализа. Главное то что МА показывает сигнал однозначно без искажений, они работают от цены без участия трейдера, вход или есть или его нет, так же как и выход. От их повсеместного использования отказываются из-за 2-х классических недостатков, первый запаздывание сигнала, второй во флэте МАшки скручиваются и показывают множество ложных сигналов, в рамках моей ТС обе эти проблемы решены. Так же у МА есть оптимальные области применения это торговля в середине тренда, ТС построена именно так что бы сигналы попадали на эту область. То есть недостатки МА в рамках ТС убраны а достоинства усиленны, и при этом ТС максимально приближена к МТС.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что будет если ТС не имеет жёстких правил?

    На таких методах как уровни Фибоначчи, волны Элиота, каналы, тренды, уровни сопротивления поддержки и т.д. всегда будет не однозначный сигнал, так как они строятся от взаимодействия трейдер метод цена. Такое обилие свободы действия которые дают эти методы, создают возможности права выбора, и неизвестно какие психологические факторы повлияют на трейдера. На выходе получается и торговля по ТС и одновременно попытка спрогнозировать куда пойдёт цена (согласно тому что трейдер хочет а не что показывает цена). В итоге работа становится не системной, а так как Биржа среда обитания агрессивная для психики, то такая торговля на реале скорее всего приведёт к сливу депозита, часто перед этим показав на демо хорошие результаты.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Конечно, существуют трейдера торгующие по «гибким» торговым системам, но это результат долгой работы, накопления уникального опыта с учётом особенности индивидуального характера, в результате торговля у них скорее сродни искусству, и повторить её нельзя. При этом многие пишут книги и другие материалы, которые чаще всего бесполезны в практической торговле для обычных людей. Только воспитав по своему образу и подобию, передав свою матрицу восприятия и поведения на рынка они могут как то гарантировать результат.

    Если торговать по ТС с жесткими правилами без права выбора, то в этом случае для повторения результата необходима дисциплина соблюдения правил (при этом результат всё равно некогда не будет идентичен, как и не бывает одинаковых людей).
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В общем на этом некую вводную пора заканчивать, с понедельника приступаю к подробному объяснению действующей ТС, её логика как идёт взаимодействие некоторых элементов и почему это работает.
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Начну с описания GF, далее данные от Broco.

    «Размер фьючерсного контракта на говядину стандартен и составляет 50 000 фунтов (примерно 22,68 тонн).

    1 тик составляет 0,00025 и стоит 12,5 $.

    На 25.01.2008

    Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта на бирже составляет 1553 $.

    Поддерживающая маржа составляет 1150 $.

    Месяцы поставки, на которые заключаются контракт:
    F-Январь
    H-Март
    J-Апрель
    K-Май
    Q-Август
    U-Сентябрь
    V-Октябрь
    X-Ноябрь»

    -Напоминаю торговля идёт только по самому ликвидному контракту который показывает график LYQ (если волотилнасть ушла а сделка ещё открыта, то её необходимо закрыть).
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного фундамента:

    - цена на говядину зависит от цены на корма (в долгосрочном формате), то есть если зерновые растут то и «мясной» рынок тоже растёт, и наоборот (скотина ею питается).

    - финансовые кризисы по моим наблюдениям, как правило в долгосрочном формате тянут цену GF вниз.

    - сезонность, зимой начинается забой скота цена начинает падать, летом начинается откорм скота цена начинает расти (рассматривать лучше в контексте долгосрочного тренда).

    О торговле GF мало что написано, в виду его непопулярности, и в данном случае это преимущество.

    Фундаментальные данные в ТС не влияют на вход и стоп, их понимание может повлиять только на выбор по какому уровню фиксировать профит, дальнему или ближнему. Профит это единственна переменная в ТС которая имеет относительную свободу, первый уровень ("гарантированный уровень") профита даёт соотношение стопа к профиту 1к3, второй уровень 1к5 и более, так же есть переходящий с Н1 на Д1 соотношение до 1к16. Но даже если брать всегда по первому уровню ТС останется устойчивой и доходной. Более подробно по профиту после описания алгоритмов ТС.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать