Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 93 из 475 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Зерновые, информация к размышлению:
    --------------------------------
    Декабрьский отчет МСХ США, опубликованный вчера неприятно удивил игроков на пшеничных площадках США. Прогнозные показатели по мировому производству и запасам зерна в сезоне 2012/13 были пересмотрены в сторону повышения, причем снижение оказались больше, чем предполагали независимые эксперты. В частности, были повышены прогнозы мирового предложения таких важных сельхозкультур, как пшеница и кукуруза.
    Совсем уж неожиданным для рынка оказалось снижение прогнозов экспорта американской пшеницы в сезоне.
    http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=88790 , зерно-онлайн
    См. также ссылки:
    Европейская пшеница: рынок негативно отреагировал на пересмотр фундаментальных факторов http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=88791
    МСХ США существенно повысило прогноз мирового производства кукурузы, в т.ч. благодаря России http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=88785
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    "Я сегодня закрыл свой первый парный профит по календарным свиньям!"
    :D Леонид , а хорошую ты свинью товарищу подложил
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну здесь особой заслуги нет. Я этот вход еще год назад в конце ноября - начале декабря анонсировал! Кстати, и в прошлом, 2011-м году этот спред (HEZ11-G12) отработал свою декабрьскую сезонность ничуть не хуже, - http://www.barchart.com/chart.php?ss...ndicator=#jump - около +120 тиков профита по шкале HE-хрюнделей за две недели!
    И надеюсь, аналогичным образом - порадует нас в декабре следующего, 2013 года!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для любителей валютной торговли - дублирую своё сообщение из ветки "Квазиарбитраж":
    В связи с сезонностью пары CADCHF - описал в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=898
    - есть резон задействовать краткосрочные продажи CADCHF по квазиарбитражной методике! Не буду здесь повторяться, т.к. на форуме разработчиков MQL я - как раз сегодня - дал развернутый ответ в тему:
    http://forum.mql4.com/ru/28176/page237
    Напоминаю, что сегодня в 19:30 мск - выход данных по сырьевым запасам США. По канадцу будут движения!
    Удачи всем!
  5. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, научите пожалуйста рассчитывать количество прибыльных/утраченных пунктов смешанных корзин. Например есть актив АА мы его покупаем, ББ - подаём в соотношении 1^2. В результате по графику эквити спреда получаем ДД долларов. Как теперь из этих долларов перейти к пунктам? Ведь каждый инструмент прошёт какое-то своё количество пунктов (какой-то меньше, какой-то больше).
    Вот простая формула для расчёта эквити без учёта комиссии, свопов, спредов и налогов:

    Equity = AA_pip * AA_TV * AA_Lot + ББ_pip * ББ_TV * ББ_Lot
    pip - количество пунктов пройденное активом
    TV - количество денег, которое зарабатывает актив за прохождение через 1 пункт
    Lot - лот.

    Раз уж мы смешали 2 актива, то и пункты их смешались:

    2 * PIP = AA_pip + ББ_pip

    Если нам интересна только сумма этих пунктов, то не важно какой актив сколько заработал:

    AA_pip = ББ_pip = PIP

    Вынесем PIP за скобку и выразим его из первой формулы:

    PIP = Equity / (АА_TV * AA_Lot + ББ_TV * ББ_Lot)

    Вы так же считаете?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от EvgeTrofi Посмотреть сообщение
    Леонид, научите пожалуйста рассчитывать количество прибыльных/утраченных пунктов смешанных корзин. Например есть актив АА мы его покупаем, ББ - подаём в соотношении 1^2. В результате по графику эквити спреда получаем ДД долларов. Как теперь из этих долларов перейти к пунктам? Ведь каждый инструмент прошёт какое-то своё количество пунктов (какой-то меньше, какой-то больше).....
    Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Тут надо брать параметры спецификации и делить долларовую прибыль анализируемого инструмента на стоимость тика. В соотв. с размером лота.
    И думаю, что таким вопросом заморачиваться не стоит вообще! Т.к. здесь при межрыночных спредах (серебро-золото, бобы-мука и т.п.) инструменты зачастую имеют не только разные размерности но и разное количество пунктов в тике!
    Напр. У серебра SIF3 - в 1 тике 5 пунктов, у золота GCG3 в 1 тике - 1 пункт.
    У соевых бобов ZS в 1 тике - 25 пунктов, у муки ZM в 1 тике - 1 пункт.
    Поэтому при переходе итогов парной сделки от долларов к пунктам по каждому инструменту получится такая неразбериха, - что "мало не покажется"! Особенно, к примеру - что 200 пунктов бобов - это по долларам в несколько меньше, чем 30 пунктов соевой муки.
    Не совсем понятно, зачем вам это нужно? Тем более, что индикатор спреда в мт4 в готовом виде по умолчанию отображает шкалу в долларах в соотв. с заданными размерами инструментов, - http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2593
  7. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    При анализе многолетних тенденций вы отображаете серию графиков за предыдущие года и каким то образом рассчитываете прибыль в пунктах. Например вот здесь:
    http://procapital.ru/showpost.php?p=...&postcount=167
    Как вы это делаете? Я тоже так хочу.
    Я хочу написать индикатор многолетних тенденций, рассчитывающий профит в пунктах по каждому предшествующему году за указанный интервал времени, чтобы не прибегать к платным ресурсам типа МРСИ. И Вам легче будет и расчёты точнее...
  8. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
    Аватар для niceone73  
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, что вы думаете по поводу покупки спреда Gasoline-Heating oil. Собираюсь купить в ближайшее время.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от niceone73 Посмотреть сообщение
    Леонид, что вы думаете по поводу покупки спреда Gasoline-Heating oil. Собираюсь купить в ближайшее время.
    Я этот вход как раз собрался ананосировать здесь в выходные. Рекомендация МРСИ - (если не ошибаюсь) - покупка XRB-HO с 15 декабря.
    Цитата Сообщение от EvgeTrofi Посмотреть сообщение
    При анализе многолетних тенденций вы отображаете серию графиков за предыдущие года и каким то образом рассчитываете прибыль в пунктах. Например вот здесь:
    http://procapital.ru/showpost.php?p=...&postcount=167
    Как вы это делаете?.... .
    В примере по ссылке (мука-масло) размеры позиций спреда - одинаковы: ZM-ZL=1^1
    Здесь я "условно" привожу инструменты к общей шкале. К размерности первого инструмента. Т.е. мы смотрим на комментарий слева сверху индикатора ценовых линий. Который, с учетом параметров спецификации расчитывает коэф-ты для формулы так наз. классического построения межрыночных спредов на англояз. сайтах.



    1*100*ZM - 1*600*ZL - это классическая формула построения данного спреда (первые цифры - соотношение размеров 1:1, кот. мы сами задаем в индикаторе).
    Я же, чтобы сохранить шкалу размерности первого инструмента строю спред "по годам" на англояз. ресурсах по формуле ZM - 6*ZL
    Таким образом, мы можем примерно оценить потенциал спреда в пунктах , причем шкала спреда здесь получается - в размерности первого заданного инструмента.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от EvgeTrofi Посмотреть сообщение
    Леонид, научите пожалуйста рассчитывать количество прибыльных/утраченных пунктов смешанных корзин....
    А я исхожу из принципа равного вложения денег в каждый актив. Только в этом случае ноги спреда будут одинаковой длины. Для расчета идеального спреда нужны три параметра: цены контрактов, размер контрактов и размер тиков. Цена тика не имеет никакого значения, так как вычисляется, исходя из этих парметров. Допустим 1-й актив купили 1 контрактом и он вырос на 50 %, а 2-й актив продали 2 контрактами и он вырос на 25 %, при условии, что стоимость и размер контрактов одинаковы, то график прибыли будет горизонтальным, т.е прибыль будет равна нулю. Это пример спреда у которого одна нога в 2 раза длиннее другой. Это также равносильно открытию равноногого спреда плюс дополнительная одиночная позиция по одному из инструментов, или при тождественном сокращении в итоге получиться чистая одиночная позиция. Т.е. разноногий спред равен одиночной позиции на величину разницы ног. Но тут тоже есть нюанец. Если по сезонности должен расти не только спред, но и сами активы, то почему бы и не открыть разноногий спред в пользу роста? Тогда мы убъем сразу двух зайцев, если сезонность не подведет. Но лучше одиночную позицию торговать отдельно, потому что выход из нее по другому принципу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать