Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 90 из 477 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... Жаль, по скотине одиночной не уследил вовремя за Down-Сезонностью! Руки не дошли! Сейчас неплохо пошло движение!
    Ну может ещё не поздно. В выходные постараюсь сделать большой обзор по скотине-бычкам-свиньям. Перспективные входы на первую половину декабря!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=20
    Как и обещал, сегодня начнем анализировать инструменты FARM-группы (скотина-свиньи-бычки...). Хотел еще вчера начать, но так и не собрался, - пробездельничал весь день! Ну не суть.
    Итак. Сезонный сайт МРСИ сегодня с утра "от своих щедрот" бесплатно анансировал неплохой сезонный вход: продажу хрюнделей HEG3 (LHG3) - http://www.mrci.com/client/futures/strat/f4072.php (дождаться полной загрузки).
    Спрос на свинину в Соединенныж Штатах традиционно имеет специфический сезонный характер. Причем факторы, влияющие на цену инструмента Lean Hogs, являются относительно постоянными каждый год. Летние месяцы и осень характеризуются высоким потреблением свиного барбекю, когда население США потребляет больше мясных продуктов, чем в другие времена года. В декабре имеет место некоторое снижение спроса, что приводит к ослаблению цен на Lean Hogs.
    Ниже графики усредненных многолетних сезонных тенденций (5 и 15-ти летних) самого ликвидного сейчас февральского контракта хрюнделей HEG3:



    Поскольку, сайт МРСИ выложил этот вход в свободный доступ, мы вправе скопировать сюда табличку с полной статистикой по данной сделке (Sell HEG3). Вот эти данные:



    Любопытные цифры! За последние 15 лет не отмечено ни одного убыточного входа в продажу до, примерно, середины месяца! Да и относительная просадка (правая колонка), как правило была, невелика. Разве что, в 2007г. просадка достигла -852 долларов, но в итоге к середине месяца всё-же была закрыта прибыль +560 долларов на 1 контракт (лот) хрюнделей HEG3!
    Среднестатистический профит за последние 15 лет составляет более 930 долларов на 1 контракт!
    Текущая ситуация по хрюнделям представлена на графике ниже. Инструмент довольно волатильный, даже внутри дня:



    Предполагаем держать продажи HEG3 до достижения среднестатистического профита (возле уровня-08, 84.000 по индикатору Муррея, около +100 тиков), либо числа до 15-18 декабря!
  2. 885
    Комментарии
    8
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=leonid553;1338219]Если дробными лотами в мт4, то - однозначно пока только Грандкапитал.
    Ну можно ещё отдельно для сырьевых (нефть-бензин-газ-мазут) - в мт4 Экснесс.

    Тоесть с моими 500$ там торговать фьючами не получится?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Почему не получится? Как раз нормально для начала и приобретения первичных навыков товарной торговли! Будете торговать лотами от 0.01 , плечо при открытии счета задавайте 1:100 или 1:200, не более (счет стандарт https://grandcapital.net/trading_con...paign=standard ).
    ---------------------------------
    P.S. - работайте спокойно, вменяемо, без суеты. Не старайтесь получить в месяц более 5-10 процентов прибыли. Держитесь подальше от форекса, от валют!
    Представьте, что у вас депозит не 500, а 50.000 долларов и вы торгуете целыми контрактами, а не 0.01.
    В идеале - аргументированно описывайте в дневнике каждый свой сезонный вход/выход и разбор ошибок.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Аналогичным образом, в конце ноября - начале декабря падает спрос на телятину (тикер GF, - молодые бычки на откорме).
    График усредненных сезонных тенденций по этой скотине GF (бычки), 5-ти, 15-ти и 30-ти летние линии:



    Хорошо видно, что до начала предрождественских недель цены на бычков заметно снижаются! Здесь также, примерно до середины декабря-месяца есть резон держать продажи долгосрочно, либо работать краткосрочными (по нашим сезонным меркам) селл-сделками на откатах!
    Мне вспоминается прошлогодняя декабрьская сезонная отработка этого "инструмента"!
    С первых чисел декабря цена уверенно пошла вниз и, несмотря на последующее замедление, - к середине месяца имел место профит более +3.000 (+120 тиков) по шкале GF!



    В настоящий момент ситуация по самому ликвидному сейчас январскому контракту GFF3 выглядит следующим образом:



    Предполагаем до середины декабря-месяца работать только в продажи "инструмента". Долгосрочной сделкой, либо (повторюсь) средне- и краткосрочными входами на откатах, используя средства стандартного технического анализа на небольших (М30-Н1) таймфреймах!
    Добавлю, что основные торги по инструментам данной группы на СМЕ сегодня (и по понедельникам) начинаются в 19:05 мск.
    Удачи всем!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Внимание! =
    Информация для тех, кто активно торгует краткосрочно спредом золото-серебро (XAU-XAG=2^1). С первых дней декабря спред меняет направление своего сезонного тренда. Вот график усредненных многолетних (3-5-8-ми летних) сезонных тенденций спреда с указанным сбалансированным соотношением:


    С понедельника отдаем предпочтение только покупкам данного спреда. Т.е. работаем преимущественно так: BUY GCG3 - SELL SIF3 =2^1 (спотовая версия: BUY XAUUSD - SELL XAGUSD =2^1):



    Предполагаем такие входы до середины декабря-месяца. Для фьючерсной версии спреда целесообразен переход на следующие контракты, - наиболее ликвидные ближние 2013г.
    Удачи всем!
    ===========================
    По просьбе присутствующих - выставляю для сезонного анализа драгметаллов графики многолетних сезонных тенденций золота GCG3, - самый ликвидный сейчас февральский фьючерсный контракт.
    Здесь (3-5-8-ми летние усредненные графики) хорошо видно, что с начала текущего месяца имеет место перелом UP-тренда и начинается движение вниз! Фундаментально это можно обьяснить некоторым снижение ювелирного спроса на драгметаллы! Мы уже отмечали в нашем давнем еще сентябрьском обзоре, что ювелирная промышленность с сентября-месяца постепенно, заранее накапливает запасы, поддерживая устойчивый спрос на золото, - что хорошо видно на сезонном графике! В настоящее время оптовый спрос падает, т.к. ювелирные "структуры" сократили свои оптовые покупки и начинают массированную розничную предрождественскую распродажу!



    Снижение цен предполагаем до начала 20-х чисел декабря, после чего последует некоторая стабилизация и даже, небольшой рост - до середины января! Но это - уже тема нашего следующего обзора!
    Рекомендуемая тактика: Средне- и краткосрочные продажи золота на откатах. Используем средства стандартного технического анализа на небольших (M30-H1, - по нашим сезонным меркам) таймфреймах. Для определения оптимальных точек входа-выхода.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Какао опять, как и в прошлом году не хочет идти по сезонности. Более того, у меня по технике появился сигнал на продажу, аж на недельном графике.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на декабрьский фьючерс на какао резко выросли, обновив 2-месячный максимум. Рост цен связан с волнениями вокруг возможной приостановки поставок из Кот-д’Ивуар, где президент распустил свой кабинет, и запасами Нигерии, которые могут быть снижены на 20% в связи с болезнью и потопом. Несмотря на это, мировые запасы какао приемлемые, а производство какао в Бразилии на 26% выше показателя прошлого года 1,49 млн. мешков. Показатель может увеличиться до 1,6 млн. мешков. Commodities Risk Analysis показал, что объем какао, поступающий из портов Кот-д’Ивуар, составил 65000 тонн, начиная с 21 октября, на 29% выше показателей прошлого года.
    Фундаментальный взгляд: краткосрочный бычий тренд. Цена на какао выросла в связи с политическими волнениями в Кот-д’Ивуар и Нигерии. Однако мировой спрос на какао был слабым в третьем квартале в связи со слабым экономическим ростом, но приемлемым объемом производства. Недавний отчет по помолу какао за третий квартал показал, что объем помола в Европе снизился на 16,2% по сравнению с прошлым годом, в Серверной Америке – на 2,2%, но в Азии повысился на 0,1%. ICO прогнозировал небольшой дефицит конечных запасов в 2011/12 на 43000 МТ по сравнению с рекордным уровнем 343000 МТ в 2010/11.
    Международная Организация Какао (ICO) (Май-2012): 2011/12 (Октябрь-Сентябрь) увеличение урожая до 3.99 ММТ -7.4% по сравнению с прошлым годом; помол 3.993 ММТ., +1.8% по сравнению с прошлым годом; дефицит -43,000 МТ. ( по сравнению с излишком в +343,000мт в 2010/11 гг.) конечные запасы в 1.732 ММТ. (-43000 МТ по сравнению с 1.775 ММТ. в 2010/11 гг.), а также отношение запасов к помолу может быть 43.4% в сравнении с 2010/11 г., когда данное соотношение составило 45.2%.
    __________ C, optioncapitalgroup ____________
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для любителей валютной торговли сегодня предлагаю оценить перспективы продажи спреда канадец - швейцарский франк. Для форексной версии: SELL CADCHF
    Сначала посмотрим графики усредненных многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций спреда 6CH3 - 6SH3 = 1^1, -



    Ближе к концу первой декады текущего месяца заметно, что спрос на канадский доллар начинает заметно уступать спросу на швейцарский франк! И линия спреда идет вниз до последних дней года! (Иначе говоря, курс CADCHF снижается до 31 декабря).
    Попробуем найти развернутое фундаментальное обоснование такой сезонной закономерности!
    ---------------------------------------
    Канада - нефтедобывающая страна. Значительные инвестиции в нефтедобывающую отрасль превратили районы нефтеносных площадей вдоль реки Атабаска в символ энергетического и сырьевого богатства Канады. Нефтяной потенциал представляет собой одну из главных движущуих сил канадской экономики! Не удивительно, что канадский доллар "ходит" за текущими сырьевыми ценами. Иначе говоря, исходя из исторических взаимосвязей, когда цены на нефть повышаются, - то повышается также и курс 6C- фьючкрса на канадский доллар.
    В ближайшие несколько недель предполагается сезонное и фундаментальное сеижение спроса на нефть. Слабый экономический рост США, угроза фискального обрыва, а также заявления Саудовской Аравии о повышении добычи нефти - в настоящий момент способствуют снижение сырьевых цен. Не добавляет оптимизма и высокий уровень запасов нефти в США и в Северной Европе. Соответственно предполагаем и снижение спроса на национальную канадскую валюту!
    Одновременно европейские валюты получили поддержку вследствие достигнутого наконец соглашения ЕС по Греции. Кроме того, в связи с восстановлением рынка акций имеет место понижение спроса на доллар, что в свою очередь "давит" на сырьевые цены!
    Таким образом, мы предполагаем, что спрос на европейские валюты в ближайшие недели будет расти быстрее, либо снижаться медленее, чем спрос на сырьевые валюты (в т.ч. и на канадский доллар)!
    Текущая ситуция по CADCHF показана на графике ниже:



    Ждем первых признаков разворота пары вниз и оцениваем ситуацию на предмет продажи CADCHF (фьючерсная версия SELL 6CH3 - BUY 6SH3 = 1:1). Держим короткие позиции до конца двадцатых чисел текущего месяца!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Давно мы что-то не заглядывали в группу зерновых инструментов! Сегодня оценим ситуацию по масличным культурам!
    Соевый шрот (дроблёнка, мука - тикер ZM) и соевое масло (ZL) являются продуктами переработки соевых бобов (Из одного бушеля сои получается 11 фунтов соевого масла и 48 фунтов соевого шрота).
    Соевый шрот ZM в основном используется в качестве корма для скота. Крупнейшим потребителем в животноводческой отрасли соевого шрота является также птицеводство.
    Основные сезонные изменения спроса на ZM обусловлены кормовыми потребностями крупного рогатого скота. Соевый шрот используется в основном в качестве зимнего корма в связи с его высоким калорийным содержанием!
    Таким образом, с конца осени - начала зимы цены ZM имеют тенденцию к росту в связи увеличением спроса на зимний корм и частичной остановкой для технического перевооружением перерабатывающих предприятий.

    Основной спрос на соевое масло ZL диктует пищевая промышленность. Соевое масло зачастую является составной частью многих повседневных продуктов питания. Социально-экономические условия большей части населения также влияют на спрос соевого масла. При повышении уровня жизни спрос сокращается, т.к. население отдает предпочтение животным жирам.
    Такие показатели как уровни доходов и потребительские предпочтения являются основными компонентами определения потребностей общества в потреблении соевого масла. По изложенным причинам спрос на Соевое масло достаточно трудно предсказать. Что же касается сезонности, то, как правило, пики ценовых движений имеют место с января по апрель, когда основной конкурент - пальмовое масло ограничивается в поставках. В конце весны до осени цены на соевое масло слабеют, так как поставки "конкурирующих продуктов" увеличиваются. В декабре сезонность соевого масла достаточно неопределенная.

    Прошу прощения за некоторую занудливость изложения. "Не корысти ради, - но для пользы дела". Посмотрим график усредненных многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций январских контрактов спреда соевая мука - соевое масло, ZMF3 - ZLF3 = 1^1:



    Данный график подтверждает всё нами вышеизложенное, - линия спреда с последних дней первой декады декабря идет вверх!
    Чтобы более конкретно оценить перспективы покупки спреда посмотрим на движения цены спреда ZMF3 - ZLF3 = 1^1 за последние несколько лет:


    (щёлк. для полномасштабного изображения)

    Действительно, ежегодно спред с первых чисел декабря поднимается в цене до последних дней месяца! Профитный сезонный потенциал спреда довольно значительный! Заметим, что риск при этом также достаточно велик. Спред слишком волатилен, и следует учитывать этот момент при принятие решения!
    Ниже на рисунке - график текущей ситуации по нашему анализируемому спреду:



    Предполагаем держать покупки (BUY ZMF3 - SELL ZLF3 = 1^1) спреда до середины 20-х чисел месяца. После чего, будем смотреть далее, - по технической и фундаментальной ситуациям.
    В связи с большой волатильностью есть резон работать средне- и краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами на откатах линии спреда.
    Перед выходом очередного отчета USDA по зерновым (11 декабря после 17:00 мск) во избежание возможных просадок на новостных движениях лучше временно выйти из рынка.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Фанат, - в мт4 GC исправили спецификацию по платине. Сейчас там всё нормально!
    http://www.kroufr.ru/forum/index.php...html#msg184297
    Благодарствую!

    По зерновым сейчас торговых возможностей не мерянно. У меня например неплохо пошел спред ZSF3 - ZWH3. Жалко только что 11 декабря будут новости по зерновым от USDA, которые могут всю малину испортить. Придется 10-го закрываться. Так что берегитесь 11 декабря, те кто торгует зерновыми!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать