Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 81 из 479 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По просьбам присутствующих посетителей выкладываю графики усредненных многолетних (30-ти, 15-ти и 5-ти летних) сезонных тенденций на драгметаллы, золото и серебро! Стрелками показал предполагаемые ноябрьские направления движения:



    Ноябрьский сезонный рост золота выражен лучше, чем у серебра. Впрочем, в середине месяца у обоих металлов хорошо заметна Down-коррекция, примерно на неделю-полторы!
    Давайте глянем ежегодные движения цены золота за последние несколько лет. Для более детальной оценки текущей ситуации. Вот эти графики:


    (щелк. для полномасштабного отображения)

    UP-сезонность первой декады ноября драгметаллы отработали достаточно уверенно! Сейчас золото на своем локальном максимуме. Таким образом, с некоторой вероятностью мы можем предположить, что со дня на день последует сезонный разворот вниз.



    Ждем пробоя трендовой линии поддержки, и закрепления цены под этой линий. Далее будем оценивать ситуацию на предмет движения цены вниз!
  2. С добрым утром !
    Давно подумываю газком приторговывать сезонно . Но как то руки не доходят.

    Стоит ли вообще ? Подскажете ?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день!
    Да, конечно! А почему бы и нет? Например, в октябре-ноябре газ оч. прилично соблюдает сезонность:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    22 октября. С третьей декады октября снижается спрос на природный газ NG. Считается, что покупатели-потребители уже накопили некоторые запасы на зимний отопительный период и "взяли таймаут" до декабрьских предрождественских дней!
    Известный англояз. сезонный сайт МРСИ предлагает рассмотреть сезонную статистику долгосрочной текущей продажи природного газа NG. Ниже график многолетних сезонных тенденций январского F3-контракта и статистические данные продажи инструмента до середины ноября:

    Усреднённый (за 15 лет) профитный потенциал сделки выглядит очень неплохо, около +4500 долларов (+450 пунктов) на 1 контракт газа! Однако, инструмент этот зачастую бывает капризным , и нам есть резон глянуть на ежегодные движения NG в анализируемый интервал за последние несколько лет!
    Вот эти рисунки с такими графиками (поскольку не во всех ДЦ с мт4 доступен дальний F3- контракт, то я здесь построил более доступный декабрьский Z-контракт):
    _
    Действительно, общая сезонная тенденция заметно обозначена вниз. Хотя, зачастую, движения  цены были изрядно волатильными в рассматриваемый временной промежуток.
    Поэтому я предполагаю не вставать в долгосрочную продажу газа NG, а работать до середины ноября - только средне- и краткосрочными SELL-сделками на up-откатах цены. Используя стандартные средства технического анализа на тф М30-Н1-Н4. С совсем малыми стопами. И с целями от +60/70 и более пунктов.
    Текущая ситуация по природному газу NG на рисунке ниже:
    http://i064.radikal.ru/1210/62/adb8e573a1bf.jpg[
    А вот как идет сейчас текущая сезонная отработка (более +400 пунктов уже пройдено):



    Календарными спредами газа NG также можно попробовать поработать (если в мт4 доступны дальние контракты).
    Очень неплохие перспективы у промметаллов, - напр. медь HG сейчас доступна во многих мт4 различных ДЦ, - см. предполагаемые движения в ноябре http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=788
    И отработка также идет оч. прилично в наст. момент!
  4. Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да, конечно! А почему бы и нет? Например, в октябре-ноябре газ оч. прилично соблюдает сезонность:


    А вот как идет сейчас текущая сезонная отработка (более +400 пунктов уже пройдено):



    Календарными спредами газа NG также можно попробовать поработать (если в мт4 доступны дальние контракты).
    Очень неплохие перспективы у промметаллов, - напр. медь HG сейчас доступна во многих мт4 различных ДЦ, - см. предполагаемые движения в ноябре http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=788
    И отработка также идет оч. прилично в наст. момент!

    Давай те на пальцах , по простому )))
    По осене -зиме спрос на газ как на энерго ресурс растёт , и цена естественно тоже. Во весне - лету спрос падает и цена за ним . Я правильно понимаю ?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не совсем так!
    По своему скромному опыту могу сказать, что как раз зимой спрос на газ слабый, т.к. оптовые потребители уже осенью заранее запаслись "голубым топливом". Это обычно происходит в сентябре и начале октября. Здесь сезонный спрос прослеживается на графике достаточно хорошо. Немного оживляется спрос на NG по весне, апрель-май (когда нефтеперераб. заводы США почередно встают на сезонную переналадку с приоритета "печного топлива"-мазута на бензин). Из других заметных тенденций по газу можно отметить затяжное падение спроса примерно с середины июня до конца августа. И аналогичный участок падения с конца октября, - т.е. текущий период (ниже, - усредненный график многолетних сезонных тенденций):



    Другие сезонные участки зависят скорее уже не от сезонного спроса, а в большей мере от текущих фундаментальных резонов, погодных условий и проч. "местных" внутригосударственных (США) реалий.
    Еще немного информации по газу посмотрите в моем сентябрьском сезонном обзоре: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=684
  6. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Привет ! Леонид, какие планы у тебя на мясцо, а так же, что думаешь по дереву и хотя бы пару слов скажи об газе. По моему, нужно покупать Мясцо скоро, но пока сигнал не созрел думаю не стоит лезть в покупки, что скажешь по этому поводу ? Со скринами пожалуйста поясни, заранее благодарю за информацию. :)
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Планы на скотину я описывал выше, вот здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=790
    Продолжаем держать позиции LE-HE! Отработка уже пошла и оч. неплохо!
    По дереву - см. выше пост 800 на этой же страничке: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=800
    По газу, - см. посты чуть выше!
    //================================
    Сегодня поговорим немного о зерновых. В пятницу вышел очередной отчет МСХ США и текущие движения цен на зерновых рынках обусловлены прогнозными статистическими данными этого отчета.
    Но сначала рассмотрим неплохой сезонный "паттерн" по соевому маслу (ZL), а конкретно по календарному спреду ZLF3 - ZLH3 (январь-март). Со второй декады ноября спрос на ближние контракты соевого масла сокращается. И линия спреда идет вниз до последних дней текущего года, что очень хорошо видно на прошлогоднем графике многолетних усредненных (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций:



    Предполагаемый профитный потенциал невелик, - всего несколько десятков пунктов (см. шкалу слева верхнего графика). Но данный спред ZLF3-H3 "хорош" для небольших биржевых депозитов у начинающих трейдеров, т.к. надежность получения этого небольшого профита достаточно велика. Да и маржа на "масличные" календарные спреды - совсем крошечная, - около 100 долларов на один контракт спреда!
    Текущая ситуация по спреду масла (свечной график спреда) представлена на графике:



    Уже сейчас можно позитивно оценить перспективы входа в продажу спреда:
    SELL ZLF3 - BUY ZLH3 до последних дней декабря-месяца!
    К сож. дальний H3-контракт доступен не во всех платформах МТ4, но (повторюсь) - этот вход я анонсирую для начинающих трейдеров с небольшими биржевыми депозитами! Входить рекомендую селл-лимитным спредовым ордером, размещенным в биржевом стакане спреда выше ближнего бида на 1-2 тика!
    Удачи всем!
    ----------------------------
    Ну а теперь вернемся к "собственно зерновым"!
    Негативное влияние пятничного ноябрьского отчета USDA по зерновым (от 09 ноября) в понедельник только усилилось. На фоне существенного повышения прогнозов для самих США предложения и конечных запасов соевых бобов ZS, а также конечных запасов пшеницы ZW , инвесторы сочли зерновые фьючерсы рискованными активами. Пшеничные и соевые котировки отметились изрядным падением!
    Кукурузная статистика тоже не добавила позитива:
    "Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2012/13 повышен по сравнению с октябрьскими расчётами на 0,7 млн. тонн до 839,7 млн. тонн. ....
    Конечные запасы кукурузы в сезоне 2012/13 прогнозируются на уровне 118 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн выше данных октябрьского прогноза.
    "(С, "зерно-онлайн" - http://www.zol.ru/)
    Впрочем, нам, - "чистым спекулянтам" - эти данные, наоборот, пришлись очень кстати! Напомню наш сезонный обзор по зерновым в начале месяца и предполагаемые ноябрьские движения, напр. по кукурузе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=789
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ____________Зерновые, - ноябрьские перспективы ________
    (Фрагменты сезонного обзора, - кукуруза)
    Кукуруза ранних посевов обычно начинает созревать в начале сентября. Постепенно начинается сбор урожая. Основная "уборочная страда" проходит с конца сентября до середины октября. В идеале, для уборки желательна прохладная погода, и без осадков. В противном случае, если погода теплая и будут иметь место осадки, уборка может затянуться. Что приводит, обычно к росту кукурузных цен, особенно в начале октября. Возможная непогода хоть и задерживает уборку, но к ощутимым потерям урожая не приводит. В конце октября урожай обычно собран, и значит, ослабевают опасения биржевых игроков за судьбу урожая. Что, в свою очередь приводит к уменьшению спроса и ослаблению цен на данный инструмент с первых чисел ноября. Вот график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций самого ликвидного в настоящий момент декабрьского контракта кукурузы ZCZ2:

    http://img525.imageshack.us/img525/7010/1zc.png[
    На графике хорошо видно сезонное ноябрьское снижение кукурузных цен до первых дней третьей декады месяца (красной ценовой линией обозначена прошлогодняя отработка ZC)!
    Глянем на ежегодные ноябрьские движения цены кукурузы ZCZ2 в анализирумый временной интервал за последние несколько лет:
    http://img13.imageshost.ru/img/2012/...358f_small.gif
    http://img13.imageshost.ru/img/2012/...d9f5_small.gif
    (щёлк. для полномасштабного увеличения)
    Достаточно обнадеживающе выглядят графики! Всего лишь одна убыточная сделка имела место в 2006г. По другим годам убытков не отмечалось. А особенно впечатляюще смотрятся последние годы, когда прибыль достигала +240+270 тиков!
    Текущая ситуация по кукурузе ZCZ2 представлена на графике ниже:
    http://img13.imageshost.ru/img/2012/...633af12fe4.gif
    Предполагаем работать на откатах только в продажу средне- и краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами! До первых чисел третьей декады текущего ноября-месяца. Удачи всем!
    Пятничный Отчет USDA полностью подтвердил ноябрскую DOWN-сезонность!



    Уже с первых дней ноября кукуруза по сезонности достаточно уверенно шла вниз до середины первой декады месяца. После чего - "покапризничала" несколько дней в размашистом флете. И, наконец, на выходе отчета в пятницу-понедельник рухнула вниз почти на 40.00 (160 тиков) по шкале ZC!
    Поздравляю тех, кто воспользовался нашей сезонной рекомендацией начала месяца и стоял в продажу кукурузы (А таких я знаю, по меньшей мере, - с полдюжины)!
    Закончу сегодняшний зерновой обзор пшеницей ZW. По убедительной просьбе присутствующих посетителей выставляю график усредненных многолетних (30, 15 и 5-ти летних) сезонных тенденций этого "инструменту":



    Как и по кукурузе, - по пшенице предполагается сезонное снижение цен до конца первой декады ноября! Т.е. до середины следующей недели вполне возможно по техническим резонам на откатах (небольших тф, м30-н1) продавать ZW - средне и краткосрочно (по нашим сезонным меркам)!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня продолжаем анализировать сезонность инструментов сельскохозяйственной группы!
    Остановимся на крупной рогатой LE-скотине. В торговой платформе мт4 сейчас доступны к работе два ближних контракта, - декабрьский и февральский. Ими-то мы и займемся сейчас!
    Примерно за полтора-два месяца до экспирации ближнего (декабрьского) Z-контракта начинается схождение инструментов LEZ2-LEG3, что хорошо видно на графике многолетних (15 и 5-ти летних) усреднённых сезонных тенденций:


    Uploaded with ImageShack.us

    Сезонность такого схождения предполагается до первых чисел следующего месяца, т.е. до 3-4 декабря. Среднестатистический профитный потенциал движения составляет более +2.000 (+80 тиков) по шкале LE!
    Текущая ситуация по данному спреду представлена на графике ниже:



    Замечу, что закрывать позиции 4-5 декабря следует при любом текущем результате (даже при негативном), т.к. после этого числа ближний контракт скотины LEZ2 становится неликвидным и малопригодным для торговли. Излишне говорить, что открывать/закрывать позиции спреда LEZ2-G3 следует в разгар американских товарных СМЕ-торгов (после 18:00 мск), чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид, - зачем же дарить "чужому дяде" несколько тиков потенциального профита!
    Для тех трейдеров, кто сейчас торгует на биржевых счетах (не в мт4) рекомендую дождаться хотя бы небольшого отката вниз (от 0.500 по шкале LE-спреда) и только потом входить в покупку спреда: BUY LEZ2 - SELL LEG3, - удачи всем!
  9. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
    Аватар для niceone73  
    Новичок

    2 Медалей
    Доброе время суток leonid553. Во-первых, спасибо за интереснйшую ветку. постараюсь влиться в вашу компанию (если пустите). и первый вопрос:Какого брокера посоветуете для торговли фьючерсами, для небольших депо (до 1К$). Сами вы пользуетесь гранд кэпитал, как я понял? есть ли минусы? можно в личку. заранее спасибо:)
  10. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Но сначала рассмотрим неплохой сезонный "паттерн" по соевому маслу (ZL), а конкретно по календарному спреду ZLF3 - ZLH3 (январь-март). Со второй декады ноября спрос на ближние контракты соевого масла сокращается. И линия спреда идет вниз до последних дней текущего года, что очень хорошо видно на прошлогоднем графике многолетних усредненных (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций:



    Предполагаемый профитный потенциал невелик, - всего несколько десятков пунктов (см. шкалу слева верхнего графика). Но данный спред ZLF3-H3 "хорош" для небольших биржевых депозитов у начинающих трейдеров, т.к. надежность получения этого небольшого профита достаточно велика. Да и маржа на "масличные" календарные спреды - совсем крошечная, - около 100 долларов на один контракт спреда!
    Текущая ситуация по спреду масла (свечной график спреда) представлена на графике:



    Уже сейчас можно позитивно оценить перспективы входа в продажу спреда:
    SELL ZLF3 - BUY ZLH3 до последних дней декабря-месяца!
    К сож. дальний H3-контракт доступен не во всех платформах МТ4, но (повторюсь) - этот вход я анонсирую для начинающих трейдеров с небольшими биржевыми депозитами! Входить рекомендую селл-лимитным спредовым ордером, размещенным в биржевом стакане спреда выше ближнего бида на 1-2 тика!
    Удачи всем!

    Данный вход представляется мне довольно рискованным. Комбинация ZLF3/ZLH3 по моим расчетам близка к Full Carry.
    Вот мои расчеты:
    BOF3 = 0.4801
    BOH3 = 0.4848
    Storage and insurance = 3/10/100/100 * 30 дней = 0,0009$ в месяц на фунт.
    Finance cost = 0,4801 * 0,0425/12 = 0,0017$ в месяц на фунт.
    Теоретическая цена BOH3 = (0.4801 * 60000 + ((0.0009 + 0.0017) * 60000) * 2 месяца)/ 60000 = 0,4853
    Full Carry для BOF3 = 0.4853 - 0.4801 = 0.0052
    Реальный спрэд = 04848- 0,4801 = 0,0047
    0,0047/0,0052 = 0,9. Т.е. 90% от Full Carry.
    Вряд ли будет допущено 100% Full Carry для данной комбинации (теоретически!!!), так как по этим инструментам открываются возможности для арбитражеров.
    Если есть желание, перепроверьте, рассчеты производил на коленке..

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать