Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 80 из 477 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня оценим несколько сезонных паттернов.
    ---------------------------------
    Для начала вернемся к инструментам сырьевого сектора. И подробно рассмотрим ситуацию по текущим бензиновым XRB-контрактам. В настоящее время, с первых чисел ноября ближний (декабрьский) Z2-контракт бензина по своей сезонности (скорее всего) будет пользоваться большим спросом, чем дальний, F3-январский! Что вполне объяснимо "фундаментально" - оптовые потребители стараются сделать запасы к предрождественским и предновогодним дням, в предверии увеличения предпраздничного розничный спроса на автомобильное топливо.
    "Озвученное" обстоятельство подтверждает график многолетних (5 и 15-ти летних ) сезонных тенденций по версии МРСИ:



    Рост спреда XRBZ2 - ZRBF3 предполагается до середины 20-х чисел месяца, практически до последних дней перед экспирацией ближнего декабрьского контракта.
    Чтобы более конкретно оценить сезонные перспективы этого календарного спреда - глянем на его ежегодные движения за последние несколько лет. Я здесь даю графики за 8 лет, глубже выставлять не стал, но тоже построил-посмотрел, - там примерно такая же UP-динамика в анализируемый период:

    _ _
    (щёлк. для полномасштабного увеличения)

    Перспективы неплохие! При текущей покупке спреда XRBZ2-F3 до 22-24 ноября лишь один раз (в прошлом, 2011 году) имел место убыток в 100 пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных (1 тик= $4.2 на 1 контракт). Все остальные годы были профитными, причем ежегодный профит составлял от скромных +50 тиков до (солидных) +500 тиков в 2009 году!
    Напомню, что самое интересное для нас здесь (при торговле спредом) в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на ближний Z-контракт бензина в анализируемый временной интервал будет опережать спрос на дальний F3-контракт! Иначе говоря, цена Z-бензина будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены F3-бензина! График текущей ситуации представлен на рисунке:



    Предполагаемый профитный потенциал может достигать нескольких сотен пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных. Из этого и будем исходить, при определении точки выхода. Закрываем позиции при достижении суммарнного профита от +200 пунктов (тиков), либо 22-24 ноября, - примерно за неделю до экспирации ближнего Z-контракта бензина!
    Здесь я опять напомню, что входить следует (BUY XRBZ2 - SELL XRBF3) обязательно в самый разгар американских товарных торгов, чтобы уменьшить потери на аск-ласт-бид, особенно дальнего контракта!
    Удачи всем!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем наш сезонный анализ товарно-фондовых рынков!
    Далее рассмотрим спред американских фондовых индексов мини СП-500 - мини Насдак, ESZ2 - YMZ2 = 1^1
    Вот прошлогодний график усредненных многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций этого спреда (я этот вход описывал год назад в конкурсной ветке ШУ):



    Хорошо видно, что с первых чисел текущего месяца до окончания второй декады предполагается сезонное снижение линии спреда!
    Прошлогодняя отработка получилась очень неплохой! Вот таким было движение спреда в анализируемый период прошлого, 2011-го года:


    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=503

    Глянем теперь на текущую ситуацию по анализируемому спреду, которая показана на графике:



    Ждем признаков Down-разворота линии спреда ES-YM и оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда: SELL ESZ2 - BUY YMZ2 = 1^1
    Рискну предположить, что такое движение линии спреда связано с предполагаемым грядущим (со дня на день) общим сезонным снижением цен американских фондовых индексов (см. график - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=766 ). Посмотрим, чем дело закончится.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    25 октября. Известный англояз. сайт МРСИ предлагает глянуть любопытную статистику покупки американских фондовых индексов (Насдак и СП-500) с середины третьей декады месяца. Предполагается удержание длинной позиции примерно до конца первой декады ноября-месяца. Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций:
    http://f11.ifotki.info/org/bddcb5f3c...7133812587.jpg
    Статистика входов по версии МРСИ настолько любопытная, что я оч. удивился сегодня, взглянув на эти цифры! И решил выставить их всем присутствующим посетителям для ознакомления!
    Вот статистическая табличка с миниконтрактами индексов Насдак (NQZ2) и СП-500 (ESZ2):
    http://f11.ifotki.info/org/cbfa055d4...7133818357.jpg
    Особенно впечатляет предполагаемый профитный потенциал! Около +8000$ у "Сиплого" и около +9000$ у миниНасдака (на 1 контракт)! Причем, такая среднестатистическая прибыль до 6 ноября для NQZ2 имела место 14 раз за последние 15 лет!
    Впрочем, в последние месяцы фондовые индексы отрабатывают свою сезонность зачастую достаточно сомнительно! Так что, не будем слишком уж предаваться излишнему оптимизму.
    Текущая ситуация по индексу мини СП-500 - на рисунке ниже:
    http://s019.radikal.ru/i622/1210/31/efac4db7c363.gif
    Предполагаю работать по индексам (до конца первой декады ноября) - только в краткосрочные покупки на откатах. Используя средства простейшего стандартного технического анализа на небольших (M30-H1) таймфреймах.
    Пришла пора глянуть, как закончился этот прогноз предполагаемого UP-движения с 25 октября по 6 ноября.
    Действительно, - "заявленный" профит обоими индексами (ES и NQ) в анализируемый период оказался хоть и не полностью, но частично выбранным! Грех жаловаться! Хотя движения цены оказались изрядно нервными и волатильными:



    Впрочем, "те люди", кто воспользовался нашей рекомендацией работать краткосрочными покупками на откатах, - об этом определённо не пожалели! При грамотных таких входах сезонный профит мог быть увеличен в разы. Я-же сам заходил в покупки два раза (30 октября и 3 ноября) и оба раза закрывался оч. неплохо, - выбирал по максимуму. Жалею лишь, что входил слишком малыми лотами...
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаем наш сезонный анализ товарно-фондовых рынков!......
    Рискну предположить, что такое движение линии спреда связано с предполагаемым грядущим (со дня на день) общим сезонным снижением цен американских фондовых индексов (см. график - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=766 ). Посмотрим, чем дело закончится.
    По просьбе посетителей - опять выставляю этот сезонный график (на примере индекса мини Насдак):



    До конца второй декады месяца предполагается значительное сезонное снижение американских фондовых инструментов ...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Известный англояз. сезонный сайт МРСИ сегодня "расщедрился" на бесплатный паттерн по спреду американских ценных бумаг, 30-ти летние бонды - 10-ти летние облигации, ZB-ZN = 1^1. Вот такой 15-ти летний усредненный сезонный график предлагается к оценке :



    Вход предполагается уже сейчас , и профитный сезонный потенциал до начала двадцатых чисел месяца очень даже неплохой! Более +4.00 по шкале ZB (см. шкалу слева на графике), что составляет более +160 тиков!
    Вот статистика сайта МРСИ (в свободном доступе), расчитанная по данному входу за последние 15 лет, - см. табличку ниже:

    http://www.mrci.com/client/spreads/strat/s3819.php (дождаться конца загрузки)


    Лишь один раз из этих 15 лет имел место убыток, -1468 долларов в 2002 году. Все остальные входы в анализируемый временной промежуток были прибыльными, причем однажды, в 2009г. прибыль достигала +4546 доллапов на 1 контракт спреда ZB-ZN!
    Максимальная просадка ($ 1546) сразу после входа имела место в прошлом 2011 году. После чего, спред всё-же вышел в небольшой плюс!
    Текущая ситуация представлена на графике ниже. Я взял для построения более ликвидные, - декабрьские контракты (разницы, практически нет) указанных ценных бумаг, - движение уже началось вчера, 7 ноября:



    Поэтому, думаю - что следует сначала дождаться существенного отката и лишь потом оценить возможнось покупки спреда: BUY ZBZ2 - SELL ZNZ2 = 1^1
  6. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день. Леонид а не сможете показать хотябы за несколько лет движение спреда BUY HOZ2 - SELL HOF3 как он отрабатывался. не лучше ли брать не январь а там февраль или март когда спрос падает на топливо? и когда в него думаете входить ?
    спасибо.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от epiluzin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Леонид а не сможете показать хотябы за несколько лет движение спреда BUY HOZ2 - SELL HOF3 как он отрабатывался. не лучше ли брать не январь а там февраль или март когда спрос падает на топливо? и когда в него думаете входить ?
    спасибо.
    Еpiluzin (добрый день), я здесь стараюсь анонсировать только те входы, которые доступны в платформе МТ4, - а в ней по товарно-фондовым инструментам обычно имеется только два ближних фьючерсных контракта, не более того!
    Я бы и рад предлагать более дальние биржевые контракты, но они здесь мало кому интересны из-за недоступности. Кроме того, - "нельзя обьять необьятное"(с) - я просто физически не смогу расписывать здесь все многообразие текущих рыночных комбинаций...
    ------------------------------
    По мазуту. Вы можете сами глянуть ежегодное движение любого спреда, зарядив нужные годы в адресе:
    ("заряжайте" название спреда в окошечке Spread Expression - GET CHART под графиком, либо задавайте (выбирайте) названия контрактов и годы в выпадающих окошечках программы, - не забывая задавать "-1" в Multiplier второго символа)
    HOZ04-HOF05 ...
    HOZ05-HOF06 ...
    HOZ06-HOF07 http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    HOZ07-HOF08 http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    HOZ08-HOF09 http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    HOZ10-HOF11 http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    HOZ11-HOF12 http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    Лучше работать там днем, до 17 мск, т.к. на американский сессии приоритет там дают "своим", зарегистрированным амер. клиентам. И программа для бесплатных "левых" посетителей - может глючить.
    Что же касается замены второго плеча спреда на более дальний контракт, то думаю, что это нецелесообразно.

    Потенциал движения спреда HOZ2 - G3(H3) примерно такой же, а вот потери на аск-ласт-бид при входе/выходе будут намного больше, т.е. составят многие десятки тиков из за малой ликвидности дальних контрактов!
    ----------------
    P.S. Я позавчера вошел в покупку HOZ2-F3
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    25 октября. Сегодня мы оценим сезонный вход по древесине (тикер LBS).
    Торгуется древесина LBS на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Канада занимает первое место по экспорту лесной продукции.
    Ниже график многолетних (5-15-30-ти летних) сезонных тенденций инструмента:
    http://f11.ifotki.info/org/c35d2cb82...2133895676.jpg
    С третьей декады октября начинается активный сезонный рост LBS-древесины. Причем происходит рост в два этапа. Сначала до начала ноября. Далее, после примерно полуторанедельной коррекции рост возобновляется до начала третьей декады ноября-месяца!
    Сезонный сайт МРСИ подтверждает своей 15-ти летней статистикой данную покупку LBS до 24 ноября. За последние 15 лет из таких входов профитными были четырнадцать!
    Интересно, что прошлогодняя отработка в анализируемый период полностью соответствует многолетним сезонным линиям:
    http://f11.ifotki.info/org/b9c3622f0...2133898965.gif
    Имел место рост LBSF12 в последние дни октября, затем полуторанедельная коррекция. И далее, активный рост до начала последней декады ноября!
    Замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
    Напоминаю:



    Без комментариев:

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем отслеживать ноябрьские сезонные закономерности инструментов сырьевой группы. Сегодня рассмотрим мазут, тикер HO.
    С конца первой декады ноября сезонный спрос на «печное топливо» начинает снижаться, т.к. оптовые потребители уже закупились, т.е. сделали запасы на зимний отопительный период. До первых чисел декабря-месяца предполагается это сезонное снижение:



    Стрелкой показал этот временной интервал на графике многолетних (30-15-5-ти летних) усредненных сезонных тенденций по версии МРСИ. Предполагаю работать январским F3-контрактом мазута только в продажу. Либо вообще воздержаться от торговли этим инструментом одиночно – до 10 декабря!

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    8 ноября:
    Напоминаю: _________________________ Без комментариев:
    Сезонная отработка древесины LBS вчера (тьфу-тьфу-тьфу), похоже, пошла. Я входил в покупку в четверг по 324.0 вскоре после того, как выставил здесь цитируемое сообщение! Уже подумываю перетащить стоплосс в безубыток, либо "повесить" трал от +5.0 :



    С целью еще не определился. Склоняюсь пока (для начала) к сильному уровню 8/8 (335.9) по индикатору Муррея.
    Уже после входа обнаружил вчера статистическую рекомендацию МРСИ. По их статистике предлагается покупка LBSF3 с 15 по 24 ноября. Причем, из 15-ти последних лет - было четырнадцать профитных таких входов.
    Удачи всем!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать