Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 79 из 481 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
  1. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    С другой стороны, кофе фундаментально сильно медвежий. На сегодняшний день продано только около половины богатого бразильского урожая. Будущий урожай пока не вызывает никаких беспокойств, тем более, что ожидаются хорошие урожаи в Колумбии и Въетнаме. Поэтому думается, что в настоящее время сезонные подъемы могут быть сведены на нет медвежьим фундаментом.
    В лучшем случае цены на арабику могут подняться до уровня 180 верха среднесрочного диапазона.
    И при том, что кофе, во всем мире любят много людей, и оно пользуется спросом, тем более на арабику, так что думаю рост будет и я с Леонидом полностью согласен, остается то ко ждать разворота, и можно будет вставать в покупки, остается то ко понять, до куда пойдет рост кофе. Леонид, что думаеш по этому поводу ?:smartass:
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    И при том, что кофе, во всем мире любят много людей, и оно пользуется спросом, тем более на арабику, так что думаю рост будет и я с Леонидом полностью согласен, остается то ко ждать разворота, и можно будет вставать в покупки, остается то ко понять, до куда пойдет рост кофе. Леонид, что думаеш по этому поводу ?:smartass:
    Рост обязательно будет, особенно краткосрочный. Но его характер скорее всего будет коррекционным, что не есть гуд. В принципе, может ураган Санди повлиять, но пока вроде он не задел обильно цветущих деревьев будущего урожая. Интерес к мартовским контрактам растет, но пока еще не достаточен, а про майский контракт и говорить не чего. Есть болезни цветов и листьев, но пока их ущерб не значителен. Любовь ростеров почему то сместилась в сторону робусты. Тем не менее, я тоже люблю кофе, но не смотря на мою любовь в частности и всего мира в общем, оно почему то падает уже больше года.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    ..... остается то ко ждать разворота, и можно будет вставать в покупки, остается то ко понять, до куда пойдет рост кофе. Леонид, что думаеш по этому поводу ?:smartass:
    Подождем, посмотрим. Срочности особой нет. Тем более, что кофе - "емкий" инструмент и по марже и по стоимости одного тика...
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    26 октября. ... Сегодня мы оценим сезонный вход по древесине (тикер LBS). Торгуется древесина LBS на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Канада занимает первое место по экспорту лесной продукции.
    Сразу замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
    Ниже график многолетних (5-15-30-ти летних) сезонных тенденций инструмента:
    http://f11.ifotki.info/org/c35d2cb82...2133895676.jpg
    С третьей декады октября начинается активный сезонный рост LBS-древесины. Причем происходит рост в два этапа. Сначала до начала ноября. Далее, после примерно полуторанедельной коррекции рост возобновляется до начала третьей декады ноября-месяца!
    Сезонный сайт МРСИ подтверждает своей 15-ти летней статистикой данную покупку LBS до 24 ноября. За последние 15 лет из таких входов профитными были четырнадцать!
    Интересно, что прошлогодняя отработка в анализируемый период полностью соответствует многолетним сезонным линиям:
    http://f11.ifotki.info/org/b9c3622f0...2133898965.gif
    Имел место рост LBSF12 в последние дни октября, затем полуторанедельная коррекция. И далее, активный рост до начала последней декады ноября!
    Предполагаемый профитный потенциал движения - более +100 пунктов (тиков) по шкале LBS. Текущая ситуация январского F3-контракта сейчас выглядит вот так:
    http://f11.ifotki.info/org/888d33e1a...3133917804.gif
    Порадовала нас древесина, порадовала..... Отработала первый сезонный вход на "отлично"! Более +150 пунктов (тиков) выбрало UP-движение в последние дни месяца:



    Закрываем позицию (фиксируем профит) и ждем Down-коррекции (см. сезонный график по ссылке в цитате), после чего (примерно, через неделю-полторы) опять повторям сезонную покупку!
    Удачи всем!
  4. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Порадовала нас древесина, порадовала..... Отработала первый сезонный вход на "отлично"! Более +150 пунктов (тиков) выбрало UP-движение в последние дни месяца:
    отличный вход!

    FxAzy И при том, что кофе, во всем мире любят много людей, и оно пользуется спросом, тем более на арабику, так что думаю рост будет
    Исходя из таких соображений, кофе должен расти всегда - превсегда. Почему же он иногда падает? У ценителей просыпается приступ ненависти к кофе? ;)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ Рис – ноябрьские перспективы __________________

    Рис (тикер ZR) – вторая по распространенности в мире зерновая культура, посевы которой размещены в 112 странах на площади около 150 млн. га, годовое производство зерна составляет приблизительно 420 - 500 млн. тонн. Рисовую крупу использует в пищу практически половина человечества. При этом большое значение в мировом хозяйстве имеет не только основной продукт растения – рисовая крупа, но и рисовый крахмал, масло, отруби, мучка, лузга, солома и др. Для выращивания риса требуется большое количество тепла, света и влаги. Именно поэтому он произрастает в странах с тропическим и субтропическим климатом (в основном, Юго-Восточная Азия)!



    Напомню, что мировой рынок риса обозначен как отдельный сегмент рынка зерновых в силу особой специфики его производства и потребления.
    В ряде азиатских стран рис является одним из главнейших продуктов питания, и таким образом определяет объемы производства и мировой торговли этим товаром. Основные производители риса – это являются Китай (ведущий производитель), Индия, Индонезия, Бангладеш , Вьетнам, Мьянма, Япония, Филиппины, Бразилия. Кроме того, сильные позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, и Пакистан.
    Крупнейшим импортером риса является Индонезия (14% мирового импорта), КНДР, Иран, Саудовская Аравия, Бразилия, страны ЕС.



    Благодаря высокому спросу цены на рис на азиатском рынке достаточно устойчивы.
    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) на 2012 год ориентирует свой прогноз на небольшое мировое снижение производство риса (в основном, из-за неблагоприятных погодных условий в Индии)! В настоящее время после майского повышения на 2 % - «цены на рис остается удивительно стабильными и, … вероятность сильного колебания цен в ближайшие месяцы минимальна, но и будущее направление цены на рис остается неопределенным». (с, FAO).
    Между тем, ноябрьская сезонность предполагает рост рисовых цен в первой и второй декадах месяца. Ниже график усредненных многолетних (3-5-15-ти летних) сезонных тенденций риса ZR:




    Наиболее ликвидным в текущий момент будет январский фьючерсный F-контракт.
    С первых чисел ноября есть резон отслеживать на малых (от М30-Н1) таймфреймах техническую возможность для сезонной покупки риса ZRF3. Работаем длинными позициями до начала третьей декады месяца! Ниже график текущей ситуации по движению рисовых цен на чикагской площадке CBOT:



    В заключение заметим, что ранее анонсированная нами сентябрьская UP-сезонность отработала достаточно удовлетворительно! Посмотрим, порадуют ли нас ноябрьские движения ZR?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553;
    24 октября
    По причине текущего сезонного снижения в США спроса на печное топливо (мазут, тикер HO), - ближние контракты в настоящий момент (с третьей декады октября) пользуются меньшим спросом, чем дальние!
    Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) усредненных сезонных тенденций календарного спреда мазута HOZ2 - HOF3 (декабрь - январь):
    http://f11.ifotki.info/org/6206dc923...d133727901.png
    Среднестатистический сезонный профитный потенциал спреда до середины первой декады ноября-месяца составляет более +400 пунктов (1 пипс=4.2$) по версии сайта МРСИ (усреднение за 15 лет)
    Напомню, что самое интересное для нас здесь в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на дальний F3-контракт мазута в анализируемый временной интервал будет опережать спрос на ближний Z-контракт! Иначе говоря, цена F3-мазута будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены Z-мазута!
    Текущая ситуация по мазуту (одиночный контракт и спред) на рисунке ниже. Линия спреда кажется излишне волатильной, но "по факту" это не совсем так! Волатильность эта - кажущаяся, из-за небольшой ликвидности дальнего контракта: http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
    Здесь я опять напомню, что входить (SEL HOZ2 - BUY HOF3) лучше в самый разгар американских товарных торгов, чтобы уменьшить потери на аск-ласт-бид дальнего контракта!
    Заканчивается отработка сырьевого календарного спреда мазута: SEL HOZ2 - BUY HOF3. В настоящий момент прибыль спреда превышает +500 долларов на контракт!



    Сегодня фиксируем профит, т.к. сезонность спреда подходит к концу. Напомню, что график усредненных многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций спреда HOZ2-F3 выглядит вот таким образом:



    С начала следующей недели отслеживаем ситуацию на предмет переворота, т.е. покупки спреда: BUY HOZ2 - SELL HOF3. Предполагаемый профитный потенциал покупки до конца второй декады ноября - составляет несколько сотен пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных (т.е. 1 тик = $4.2). Вход реализуем лишь при отчетливых, очевидных "технических" признаках разворота линии спреда!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553;
    30 октября. С некоторый неохотой выкладываю здесь валютный сезонный "паттерн". Т.к. полагаю, что валютные инструменты соблюдают сезонность оч. сомнительно! Тем не менее, для любителей валютной торговли будет интересен усредненный график многолетних сезонных тенденций спреда 6AZ2 - 6JZ2 = 1^1, - т.е. по сути пары AUDJPY:
    http://s018.radikal.ru/i516/1210/50/f3a07c8ae7d4.jpg
    Предполагаемый профитный потенциал покупки AUDJPY (усредненный за 15 лет) с последних дней октября по статистике известного англоязычного сайта МРСИ составляет более +130 пунктов (тиков) до 6 ноября! 13 таких входов за последние 15 лет по этой статистике были прибыльными!
    Глянем текущую ситуацию по валютной паре AUDJPY, вот график, - на рисунке: http://s42.radikal.ru/i098/1210/fa/5e42cb184398.gif
    Движение пока особо не началось, да и фундаментально-экономические (и погодные) резоны сейчас достаточно неопределенные для рискованных активов! Тем не менее, до 6 ноября я предполагаю работать по AUDJPY только в средне- и краткосрочные покупки, используя средства стандартного тезнического анализа на небольших таймфреймах!
    Удачи всем!
    Отработал, пожалуй, этот сезонный вход! К настоящему моменту на выходе "пэйроллсов" небольшим резким движением пара AUDJPY достигла среднестатистического профита (+130 пипсов):



    Думаю, можно "на этом месте" смело фиксировать профит, не дожидаясь 6-го ноября. Тем более, перед выходными. Поздравляю всех, кто воспользовался сезонной рекомендацией!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Первые дни ноября - "богаты" на сезонные паттерны! Два таких входа мы уже рассмотрели выше, - это покупка риса ZRF3 и покупка сырьевого календарного спреда мазута HOZ2-F3. В текущие выходные мы не торопясь, последовательно рассмотрим ещё несколько ноябрьских входов по многолетним сезонным тенденциям в первых числах месяца.
    --------------
    Начнем с металлов промышленной группы.
    Очень интересным выглядит график усредненных многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций меди HGZ2 (самый ликвидный в настоящий момент - декабрьский контракт).



    С начала месяца отчетливо прослеживается Down-тренд этого металла. А с первых чисел третьей декады имеет место UP-разворот, после чего цена меди растёт до конца ноября-месяца! Впрочем, чтобы более конкретно оценить перспективы обоих ноябрьских входов, можно глянуть на ежегодные движения меди HGZ2 в анализируемый период за последние несколько лет:




    Отработка "по годам" выглядит достаточно перспективной. Лишь однажды, в 2009г. Down-сезонность «ближнего входа» отработала в убыток! Все остальные ноябрьские покупки и продажи отработали достаточно удовлетворительно!
    Любопытно, что по второму, дальнему входу (покупка HGZ2 с третьей декады ноября) обнаружилась статистическая информация на известном англоязычном сезонном сайте МРСИ! Согласно этим данным, из 15-ти последних лет прибыльными были 14 покупок меди с 21 по 30 ноября! Среднестатистический (усредненный) профитный потенциал за этот период составляет почти +1400 долларов на 1 контракт!
    Напоследок, глянем текущую ситуацию по меди HGZ2. В настоящий момент она выглядит вот таким образом:



    Предполагаю дождаться небольшого отката и войти в продажу HG. Работать средне- и краткосрочными входами на up-откатах до конца второй декады месяца. После чего, оценивать ситуацию на предмет переворота в покупку инструмента.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____________Зерновые, - ноябрьские перспективы ________
    (Фрагменты сезонного обзора, - кукуруза)

    Кукуруза ранних посевов обычно начинает созревать в начале сентября. Постепенно начинается сбор урожая. Основная "уборочная страда" проходит с конца сентября до середины октября. В идеале, для уборки желательна прохладная погода, и без осадков. В противном случае, если погода теплая и будут иметь место осадки, уборка может затянуться. Что приводит, обычно к росту кукурузных цен, особенно в начале октября. Возможная непогода хоть и задерживает уборку, но к ощутимым потерям урожая не приводит. В конце октября урожай обычно собран, и значит, ослабевают опасения биржевых игроков за судьбу урожая. Что, в свою очередь приводит к уменьшению спроса и ослаблению цен на данный инструмент. Вот график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций самого ликвидного в настоящий момент декабрьского контракта кукурузы ZCZ2:


    Uploaded with ImageShack.us

    На графике хорошо видно сезонное ноябрьское снижение кукурузных цен до первых дней третьей декады месяца (красной ценовой линией обозначена прошлогодняя отработка ZC)!
    Глянем на ежегодные ноябрьские движения цены кукурузы ZCZ2 в анализирумый временной интервал за последние несколько лет:


    (щёлк. для полномасштабного увеличения)

    Достаточно обнадеживающе выглядят графики! Всего лишь одна убыточная сделка имела место в 2006г. По другим годам убытков не отмечалось. А особенно впечатляюще смотрятся последние годы, когда прибыль достигала +240+270 тиков!
    екущая ситуация по кукурузе ZCZ2 представлена на графике ниже:



    Предполагаем работать на откатах только в продажу средне- и краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами! До первых чисел третьей декады текущего ноября-месяца.
    Удачи всем!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Еще один сезонный вход начала месяца – продажа спреда фьючерсов Рогатой скотины - Свиней. Здесь можно задействовать декабрьские или февральские контракты, особой разницы нет (хотя по рогатой LE-скотине всё-же лучше взять дальний, - февральский G3):



    С первых чисел ноября сезонные тенденции показывают, что спрос на хрюнделей превышает спрос на рогатую скотину и линия спреда идет вниз! Весь ноябрь-месяц есть резон "ходить" в продажу этого спреда: SELL LE – BUY HE = 1^1
    Многолетний среднестатистический профитный потенциал спреда составляет примерно +80+100 тиков по шкале скотины! Заметим, что данный спред достаточно волатильный и несколько рискованный! Для небольших биржевых депозитов работа с этим межрыночным спредом не совсем целесообразна из-за сильных колебаний.
    Текущая ситуация по анализируемому спреду показана на графике ниже:



    Активные торги по инструментам данной групы на чикагской бирже сегодня начинаются в 18:05 мск. Ждем начала торгов и оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда:
    SELL LEG3 - BUY HEG3 = 1:1
    И работаем таким образом до последних дней ноября-месяца.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать