Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 77 из 481 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    21 октября!
    ____ ХЛОПОК (Октябрьские перспективы)__________________
    (Фрагменты сезонного обзора)
    .... сегодня мы рассмотрим календарный спред хлопка (CTZ2-H3), а не одиночный сезонный вход.
    .... заметим, что в настоящий момент на мировых хлопковых плантациях - в самом разгаре «уборочная страда»! http://stuffed.ru/uimages/y2012/10-20/51914.jpeg
    В этот период ближний Z-контракт (в основном, поставки старого урожая) традиционно пользуется меньшим спросом, чем дальние контракты, что можно обьяснить беспокойством биржевых игроков и опасениями за судьбу текущего урожая.
    График многолетних сезонных тенденций спреда CTZ2-H3 представлен на рисунке:
    http://i060.radikal.ru/1210/30/d17be9d64af7.jpg
    Первую "волну" продажи спреда предполагаем держать до середины первой декады следующего, ноября-месяца! Среднестатистический предполагаемый профитный потенциал (усредненный за 15 лет) входа за этот интервал составляет более +150 пунктов (тиков) по шкале CT!
    Интересен график прошлогодней отработки спреда CTZ2-H3 в анализируемый интервал (конец октября - начало ноября):
    http://s019.radikal.ru/i644/1210/1a/eb078e7e2ba6.jpg
    Изначально (в начале 3-й декады октября) спред немного "покапризничал" и даже чуть "отъехал" вверх! Но потом сезонность всё-же возобладала, и к окончанию первой декады ноября спред "выбрал" свой среднестатистический профит, более +150 пунктов!
    Текущая ситуация по спреду хлопка выглядит вот таким образом:
    http://s003.radikal.ru/i204/1210/45/3186f602b73c.gif
    В начале прошедшей недели цены хлопка и его календарных спредов ушли вверх достаточно резко. Как мне подсказали, этот подьем может быть обоснован снижением маржинального залога на CT-хлопок , кот. обьявила CME-площадка несколько дней назад. В результате чего, биржевые игроки стали наращивать позиции.
    Но к настоящему моменту положение вроде стабилизировалось и, думаю, что сезонность спреда со дня на день начнёт свою отработку!
    Удачи всем!

    Ну вот, порадовал нас спред хлопка так, что "мало не показалось". Я зашел в продажу спреда (sell CTZ2 - buy CTH3) днем в понедельник на уровне примерно 2.00 (см. шкалу индюка). И практически сразу спред энергично (по нашим арбитражным меркам) пошел вниз, по сезонности! Уже сейчас линия спред подошла к нулевому уровню, т.е. уже сейчас спред "выработал" среднестатистический профитный сезонный потенциал, пройдя около +200 пунктов (тиков) вниз!



    Я к сож. еще вчера вечером зафиксировал профит +140 пипсов. А сегодня утром пожалел! Надо было подержать еще немного. Ну ладно, грех жаловаться.
    Теперь будем ждать значимого отката (отскока от нулевого уровня на 80 и более пипсов) линии спреда вверх и опять можно будет повторно войти в продажу спреда по сезонности!
  2. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид вы посты вообще читаете ? По поводу хлопка, по нему лично не торгую, в планах хочется перейти, но пока это то ко на уровне обсуждения. Вы так и не сказали, где можно взять индикаторы и могли бы вы скинуть полное описание анализа по этим индикаторам, и если еще берете какие то сайты для статистики, то же пожалуйста скиньте в личку. Заранее очень благодарен вам. :smartass:
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    FxAzy, не суетитесь. Имейте терпение! Прежде, чем отвечать на вопросы мне надо продумать, что ответить.
    По поводу "индюков". Если вы имеете в виду графики многолетних сезонных тенденций, то это не индюки. Эти графики можно взять по платным подпискам с англояз. сезонных сайтов. Адреса этих сайтов перечислены в самом первом сообщении данной тетки.
    Например, -
    http://www.mrci.com/web/index.php МРСИ (- большинство моих графиков, в т.ч. и на текущей странице ветки, - именно оттуда)
    https://www.seasonaltrader.com/
    http://charts.equityclock.com/category/commodities (беспл. но последние годы не учтены)
    и т.п.
    Кое где там имеются бесплатные 2-х недельные триал-версии.
    Текущую товарную аналитику в русскояз. варианте можно посмотреть хотя бы здесь http://optioncapitalgroup.ru/university/analytics.html
    И здесь (автопереводчик) http://www.translate.ru/siteTranslat...commentary.php
    Построение спредов и одиночных графиков по различным годам можно реализовать здесь http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators=
    ================
    Основа для товарно-фондовой сезонной торговли - сайт МРСИ. Не пожалейте времени и постарайтесь вникнуть в структуру сайта и работу с его статистикой.

    Цитата Сообщение от FxAzy Посмотреть сообщение
    ....и могли бы вы скинуть полное описание анализа по этим индикаторам, ...
    Описание анализа примерно такое:
    Берете напр., с сайта МРСИ сезонные графики (и статистику) интересующего вас инструмента. После чего начинаете поиском "перелопачивать" инет (в основном, англояз.) и смотреть фундаментальную инфу по инструменту. По разным временным интервалам (Время созревания урожаев на разл. континентах, даты посевных мероприятий, мировой сезонный спрос в разл. время года и т.п.) Потом сравниваете полученные данные и многолетние графики. В результате получаете примерно вот что:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=717
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=721
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=734
    или http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=735
    Ну вот так, примерно, - постепенно создаёте свою базу данных для последующего выхода на реальную биржевую торговлю ...
    .
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ... SELL HOZ2
    Однако, с этим входом мы уже изрядно припоздали и сейчас нам остается лишь "облизываться", наблюдая за движением сырьевых цен:
    http://s44.radikal.ru/i104/1210/42/3563cceb0dd3.gif
    ....
    Впрочем, не всё еще потеряно. Для тех, у кого в МТ4 доступны дальние январские контракты сырьевых инструментов! По причине текущего сезонного снижения в США спроса на печное топливо (мазут, тикер HO), - ближние контракты в настоящий момент (с третьей декады октября) пользуются меньшим спросом, чем дальние!
    Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) усредненных сезонных тенденций календарного спреда мазута HOZ2 - HOF3 (декабрь - январь):



    Среднестатистический сезонный профитный потенциал спреда до середины первой декады ноября-месяца составляет более +400 пунктов (1 пипс=4.2$) по версии сайта МРСИ (усреднение за 15 лет)
    Напомню, что самое интересное для нас здесь в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на дальний F3-контракт мазута в анализируемый временной интервал будет опережать спрос на ближний Z-контракт! Иначе говоря, цена F3-мазута будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены Z-мазута!
    Текущая ситуация по мазуту (одиночный контракт и спред) на рисунке ниже. Линия спреда кажется излишне волатильной, но "по факту" это не совсем так! Волатильность эта - кажущаяся, из-за небольшой ликвидности дальнего контракта:



    Здесь я опять напомню, что входить (SEL HOZ2 - BUY HOF3) лучше в самый разгар американских товарных торгов, чтобы уменьшить потери на аск-ласт-бид дальнего контракта!
    p/s Сегодня в 18:30 мск выход данных по сырьевым запасам США. Ждем энергичных движений по сырьевым инструментам!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Известный англояз. сайт МРСИ предлагает глянуть любопытную статистику покупки американских фондовых индексов (Насдак и СП-500) с середины третьей декады месяца. Предполагается удержание длинной позиции примерно до конца первой декады ноября-месяца. Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций:



    Статистика входов по версии МРСИ настолько любопытная, что я оч. удивился сегодня, взглянув на эти цифры! И решил выставить их всем присутствующим посетителям для ознакомления!
    Вот статистическая табличка с миниконтрактами индексов Насдак (NQZ2) и СП-500 (ESZ2):



    Особенно впечатляет предполагаемый профитный потенциал! Около +8000$ у "Сиплого" и около +9000$ у миниНасдака (на 1 контракт)! Причем, такая среднестатистическая прибыль до 6 ноября для NQZ2 имела место 14 раз за последние 15 лет!
    Впрочем, в последние месяцы фондовые индексы отрабатывают свою сезонность зачастую достаточно сомнительно! Так что, не будем слишком уж предаваться излишнему оптимизму.
    Текущая ситуация по индексу мини СП-500 - на рисунке ниже:



    Предполагаю работать по индексам (до конца первой декады ноября) - только в краткосрочные покупки на откатах. Используя средства простейшего стандартного технического анализа на небольших (M30-H1) таймфреймах.
  6. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот статистическая табличка с миниконтрактами индексов Насдак (NQZ2) и СП-500 (ESZ2):



    Особенно впечатляет предполагаемый профитный потенциал! Около +8000$ у "Сиплого" и около +9000$ у миниНасдака! Причем, такая среднестатистическая прибыль до 6 ноября для NQZ2 имела место 14 раз за последние 15 лет!
    Впрочем, в последние месяцы фондовые индексы отрабатывают свою сезонность зачастую достаточно сомнительно! Так что, не будем слишком уж предаваться излишнему оптимизму.

    продолжение следует
    Ого потенциал профита, довольно существенный, скажите Леонид, какой депозит нужно иметь, что бы проводить такие операции ? И как считаете в этом сезоне, вероятна полное достижение прибыли, которое вы написали выше. Насчет оптимизма, он должен быть всегда у трейдера, без него от торговли, я не буду получать удовольствия. :smartass:
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Статистика МРСИ дается из расчета на 1 контракт (лот) анализируемого инструмента.
    Но в мт4 можно работать лотом от 0.01, и в этом случае предполагаемую прибыль надо делить на 100 !
    Отработает или нет, трудно сказать. Посмотрим. Предполагаю работать по индексам (до конца первой декады ноября) - только в краткосрочные покупки на откатах.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем наши сезонные изыскания по инструментам товарных рынков! Сегодня мы оценим сезонный вход по древесине (тикер LBS).
    Торгуется древесина LBS на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Канада занимает первое место по экспорту лесной продукции.
    Сразу замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
    Ниже график многолетних (5-15-30-ти летних) сезонных тенденций инструмента:



    С третьей декады октября начинается активный сезонный рост LBS-древесины. Причем происходит рост в два этапа. Сначала до начала ноября. Далее, после примерно полуторанедельной коррекции рост возобновляется до начала третьей декады ноября-месяца!
    Сезонный сайт МРСИ подтверждает своей 15-ти летней статистикой данную покупку LBS до 24 ноября. За последние 15 лет из таких входов профитными были четырнадцать!
    Интересно, что прошлогодняя отработка в анализируемый период полностью соответствует многолетним сезонным линиям:



    Имел место рост LBSF12 в последние дни октября, затем полуторанедельная коррекция. И далее, активный рост до начала последней декады ноября!
    Предполагаемый профитный потенциал движения - более +100 пунктов (тиков) по шкале LBS. Текущая ситуация январского F3-контракта сейчас выглядит вот так:



    Замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
  9. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаем наши сезонные изыскания по инструментам товарных рынков! Сегодня мы оценим сезонный вход по древесине (тикер LBS).
    Торгуется древесина LBS на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Канада занимает первое место по экспорту лесной продукции.
    Сразу замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
    Ниже график многолетних (5-15-30-ти летних) сезонных тенденций инструмента:



    С третьей декады октября начинается активный сезонный рост LBS-древесины. Причем происходит рост в два этапа. Сначала до начала ноября. Далее, после примерно полуторанедельной коррекции рост возобновляется до начала третьей декады ноября-месяца!
    Сезонный сайт МРСИ подтверждает своей 15-ти летней статистикой данную покупку LBS до 24 ноября. За последние 15 лет из таких входов профитными были четырнадцать!
    Интересно, что прошлогодняя отработка в анализируемый период полностью соответствует многолетним сезонным линиям:



    Имел место рост LBSF12 в последние дни октября, затем полуторанедельная коррекция. И далее, активный рост до начала последней декады ноября!
    Предполагаемый профитный потенциал движения - более +100 пунктов (тиков) по шкале LBS. Текущая ситуация январского F3-контракта сейчас выглядит вот так:



    Замечу, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид!
    Отличная информация, спасибо за нее. Ну что Леонид, записались уже дровосеком, будем рубить деревья ? :) Леонид, как вы написали ликвидность не очень высокая, тогда намечается вопрос, к какому сроку вы планируете закрывать свои позиции ? И что еще скажите по свинюшкам, когда по ним планируете закрыться ? Заранее спасибо за информацию. :smartass:
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По LBS- древесине первую покупку предполагаю держать до достижения прибыли от +50 пунктов, либо до 1 ноября.
    -----------------
    По спреду хрюнделей сейчас имеет место небольшая 3-х дневная сезонная UP-коррекция. Уже с понедельника ожидаю возобновления DOWN-тренда и планирую закрыть позиции по сезонности 5-6 ноября:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать