Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 75 из 479 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ Облигации США_________________
    (октябрьские перспективы)

    Англоязычные сезонные сайты с середины первой декады октября предлагает обратить внимание на американские облигации,
    - 30-ти летние бонды ZBZ2 и
    - 10-ти летние облигации США ZNZ2 , декабрьские фьючерсные контракты.
    ZB - считаются Эталоном американского рынка облигаций! Считается, что эти бумаги следуют за курсом Индекса доллара DX, хотя иной раз бывает и наоборот, особенно на новостных движениях!
    Мы, однако (в свете непростой текущей финансовой ситуации) предполагаем войти не одиночными сделками, а межрыночным спредом:
    SEL ZBZ2 – BUY ZNZ2 = 2^3
    Такое соотношение (2:3, - наиболее сбалансированное с учетом параметров биржевой спецификации и волатильности инструментов) позволяет свести к минимуму риск парной сделки и увеличить надежность профитного результата! Вот график многолетних сезонных тенденций:




    Заметим, что предыдущий, сентябрьский вход в покупку спреда со второй декады сентября- месяца – отработал достаточно удовлетворительно (см. рис. ниже)!
    Позиции держим до начала двадцатых чисел октября, либо до достижения суммарного профита от +2.0000 по шкале ZB. Текущуя ситуация по данному спреду (2*ZN - 3*ZN, тф=H1) приведена на D-графике ниже:



    Добавлю, что исходя из своего полуторалетнего скромного опыта работы с данным спредом, я считаю его одним из самых перспективных в плане торговой отработки многолетних сезонных тенденций!
    Удачи всем!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    __________ ДРАГМЕТАЛЛЫ – Октябрь __________________

    С первых дней октября основные драгметаллы склонны к коррекции примерно до середины месяца.
    На рисунке – графики усредненных многолетних (5-ти, 10-ти, и 15-ти летних) сезонных тенденций серебра SIZ2 (XAGUSD). Действительно, в этот период сентябрьский UP-тренд на серебро меняет своё направление:



    Аналогичную картину мы наблюдаем и на усредненных многолетних (5-ти, 10-ти, и 15-ти летних) графиках золота GCZ2 (XAUUSD)! Здесь также наблюдается Down-коррекция цены до середины октября:



    В свете текущей фундаментальной ситуации я предполагаю до середины октября по драгметаллам (золоту и серебру) оставаться вне рынка. Т.к. в связи с возможным ростом евро против доллара я допускаю нарушение октябрьской DOWN-сезонности по драгметаллам!
    ---------------------
    Менее заметна down–коррекция первой половины октября на металлах платиновой группы! На многолетнем сезонном графике палладия PAZ2 она еще немного просматривается:



    А вот на графике платины PLV2 коррекция практически не наблюдается! С первых чисел октября здесь просматривается стабильный, уверенный рост цен этого драгметалла примерно до 16-18 октября! Ниже график многолетних (3-5-10-ти летних) усредненных тенденций:



    продолжение следует
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В данной ситуации некоторый интерес приобретает так наз. спред «платина-палладий». Здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций открытых по родственным инструментам, PLV2 – PAZ2. Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!
    В нашем случае октябрьская сезонность спреда платина-палладий PLV2 – PAZ2 = 1:1 выглядит вот так (график 3-5-10-ти летних усредненных тенденций):



    Красная ценовая линия показывает прошлогоднее движение цены спреда. С первых чисел октября цена спреда снижается и здесь будет целесообразны его краткосрочные продажи на откатах линии спреда:
    SELL PLV2 – BUY PAZ2 = 1^1
    Работать таким образом (внутри предполагаемого канала, см. рис. ниже) можно до конца месяца! Причем со второй половины октября желательно заменить октябрьский контракт платины на следующий, более ликвидный – ноябрьский! Текущая ситуация спреда PLV2-PAZ2=1^1 показана на графике ниже (в нижнем индикаторном окне):

  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .... статистику продаж самого ликвидного в настоящий момент декабрьского контракта какао CCZ2 с 29 сентября по 21 октября. Ниже, - цифры этой 15-ти летней статистики и график многолетних (5-10-15-ти летних) сезонный тенденций:
    http://s14.radikal.ru/i187/1209/00/423f736c35ee.jpg
    Лишь один такой вход был убыточным. Остальные 14 лет имел место профит. В среднем составивший более  +900  долларов на 1 контракт фьючерса какао!
    Текущий график декабрьского контракта на рисунке:
    http://s018.radikal.ru/i504/1209/6e/2419874ce9b9.gif
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В настоящий момент ...предлагаем статистику покупки мартовского контракта сахара SBH3 с 25 сентяря до последних чисел второй декады октября! За последние 15 лет из всех таких входов - профитными были 13-ть! Среднестатистическая прибыль за указанный период составила около +700 долларов на 1 контракт!
    Вложение 431537
    Предполагаем работать в покупки SB среднесрочно, на откатах с небольшими целями (от нескольких десятков пунктов) с малыми стопами! Используя средства стандартного теханализа на небольших (Н1) Тф.
    До конца недели можно задействовать ближний текущий V2-контракт. Но уже с понедельника нужно переходить на мартовский H3-контракт, в связи с  предстоящей экспирацией октябрьского!    
    Поздравляю тех посетителей ветки, кто воспользовался рекомендациями по данным инструментам! Хотя сезонность ещё не закончилась, но оба инструмента к текущему моменту уже "выбрали"  свой среднестатистический сезоный профитный потенциал!



    К настоящему моменту прибыль по каждому  инструменту составила более +150 пунктов (тиков). Далее, оставшуюся сезонность следует работать оч. осторожно, т.к. (повторюсь) среднестатистический профит уже отработан и возможны сильные колебания цен в убыточные зоны!
    Чуть позже для наших посетителей (и любителей сезонной торговли) - будут предложены к рассмотрению некоторые октябрьские сезонные закономерности по сырьевым инструментам.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____Движения цен сырьевых инструментов в октябре ______

    Продолжаем отслеживать октябрьские сезонные закономерности инструментов сырьевой группы. Сегодня мы рассмотрим перспективные спреды второй половины октября! Оба входа предлагаются по спредам сырьевых контрактов. Напомню, что здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций открытых по родственным инструментам! Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!
    ---------------------------------
    Сначала рассмотрим календарный спред природного газа NGX2 – NGZ2 (контракты ноябрь-декабрь). Здесь, на графике многолетних (5 и 15-ти летних) усредненных тенденций хорошо видно, что в последние недели перед экспирацией ближнего, ноябрьского X-контракта спред начинает активно сужаться!



    Иначе говоря, - нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены обоих контрактов природного газа NG! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на ближний Х-контракт в ближайшие пару недель будет опережать спрос на дальний, Z-контракт! То есть цена NGX2 будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены NGZ2! Среднестатистический сезонный профитный потенциал входа составляет более +75 пунктов (тиков) по шкале NG.



    Таким образом, уже с сегодняшнего дня мы будем искать техническую возможность для покупки спреда:
    BUY NGX2 – SELL NGZ2 = 1:1
    Держим позиции по достижении суммарного профита от +70 пунктов (тиков), либо до начала двадцатых чисел месяца!
    -----------------------
    Еще один сырьевой спред – это межрыночный, мазут – нефть, HO – CL = 1^1.
    Со второй декады октября спрос на нефть заметно превышает спрос на мазут и линия спреда по сезонности идет вниз до самых последних дней месяца. Ниже график многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций спреда декабрьских Z-контрактов этих инструментов:



    Впрочем, с неменьшим успехом можно задействовать и текущие ноябрьские Х-контракты. Нужно лишь помнить , что 16 октября будет иметь место экспирация Х-контракта нефти CL!
    Вот график прошлогодней отработки указанного сырьевого спреда в анализируемый период, т.е. с середины октября до 1 ноября (участок обозначил вертикальными линиями):



    Как мы видим, отработка получилась очень даже удовлетворительной! Почти +5 фигур профита по шкале нефти CL закрылось в итоге!
    Текущая ситуация по спреду HO-CL показана на рисунке:


    http://www.image2you.ru/allimages/_i...1349925164.gif
    Думаю, слишком торопиться со входом не стоит. Лучше дождаться надежных, очевидных признаков "технического" разворота линии спреда вниз и уже потом оценивать ситуацию на предмет продажи спреда:
    SELL HOZ2 - BUY CLZ2 = 1^1
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    _________ Зерновые ______________________

    Вчера, в четверг 11 октября перед началом американских торгов вышел очередной Октябрьский прогнозный баланс (пшеница, кукуруза, соя) USDA. Наблюдать за ситуацией по зерновым инструментам было оч. интересно! Незадолго до выхода отчета зерновые цены немного отступили вниз, словно для разбега. А после выхода - резко (особенно, кукуруза и пшеница) устремились вверх!
    И, надо сказать, к этому были достаточно серьезные основания! В своем октябрьском отчете МСХ США по сравнению с сентябрем (пер. zol.ru):
    - снизило прогноз мирового производства пшеницы на 5,68 млн. тонн до 653,05 млн. тонн, а прогноз конечных запасов пшеницы на 3,71 млн. тонн до 173 млн. тонн.
    - снизило прогноз мирового производства кукурузы на 2,04 млн. тонн до 839,02 млн. тонн, а прогноз конечных запасов кукурузы на 6,68 млн. тонн до 117,27 млн. тонн.
    - повысило прогноз мирового производства соевых бобов на 6,15 млн. тонн до 264,28 млн. тонн, а прогноз конечных запасов соевых бобов на 4,46 млн. тонн до 57,56 млн. тонн.
    ------------------------------------
    "Октябрьский прогнозный баланс USDA по зерновым, опубликованный в четверг, стал драйвером роста биржевых котировок. Гораздо жестче стали мировые балансы по пшенице и кукурузе, тесно взаимосвязанным между собой культурами. Правда, некоторые эксперты ожидали увидеть более низкие цифры мирового производства пшеницы. Но МСХ США пока осторожен в своих прогнозах по Австралии.
    Возможно, даже большее влияние на рынок пшеницы оказали прогнозы по кукурузе. Мировые запасы этой культуры прогнозируются на самом низком за 39 лет уровне.
    " (с, - Зерно-онлайн)
    Да, кукуруза вчера на новостях порадовала своим ростом, почти на 40.00 (160 тиков)! На предыдущей страничке 2 октября мы давали сезонный кукурузный обзор. В адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=732
    В первых числах октября сезонный рост выглядел достаточно сомнительно. Но сейчас, после вчерашнего скачка ZC будем считать, что сезонная UP-отработка первой половины октября-месяца худо-бедно состоялась!



    Чуть позже мы продолжим наш сезонный обзор по зерновым и предложим перспективный сезонный октябрьский вход по соевым контрактам!
    Оставайтесь с нами!
    ======================
    Продолжаем! По соевым календарным спредам в настоящий момент имеет место перспективная ситуация. Для покупки.
    Например, ближние контракты соевой мука ZM, сейчас пользуются большим спросом, чем дальние. Так как сейчас идет активная заготовка кормов для скотины на зимний период! Соевые инструменты при этом занимают достаточно большой удельный вес.
    Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) усредненных сезонных тенденций спреда:
    ZMZ2 - ZMF3 (покупаем декабрь - продаем январь).



    Хорошо видно, что с первой декады октября спред растет! Величина среднестатистического профитного сезонного потенциала до 25 октября составляет более +90 пунктов (тиков) по шкале ZM!
    На графике ниже - текущая ситуация по анализируемому спреду соевой муки:



    Я с утра уже вошел в покупку ZMZ2-F3 по 4.9. Предполагаю держать до 23-25 октября, либо (по ситуации смотреть будем) до достижения суммарного профита от +60 пунктов (тиков) по шкале ZM!
    Удачи всем!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В настоящий момент интересно смотрится прошлогодний график многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций календарного спреда хрюнделей, - HEZ2 - HEG3:



    Дальний контракт, согласно этому графику, пользуется до первых дней начала ноября гораздо большим спросом, чем ближний! Фундаметально считается, что такое поведение цен вызвано в США сезонным снижением потребительского спроса на так. наз. "свиное барбекю" в ближайшие месяц-два.
    Кстати, сезонный график спреда свиней на рис. выше не учитывает прошлогодней отработки спреда. Сейчас я схожу на англояз. сайт, построю эту отработку и мы вместе глянем, как шла линия спреда в анализируемый период прошлого года!
    ==============================
    Вот, - построил график прошлогодней отработки спреда хрюнделей (HEZ11-G12):



    Слабенькая отработка, прямо скажем... Всего +0.750 (+30 тиков) по шкале НЕ, да и линия спреда шла скорее в бок, вправо, чем вниз! Особенно, если учесть, что среднестатистический многолетний сезонный профит на анализируемом участке составляет примерно +4.000 (+160 тиков, 1 тик=12.5$) по шкале HE.
    Но хоть и слабая отработка была, - но всё же была "худо-бедно"! Это радует. И вселяет позитивные надежды на текущий период!
    А график текущего момента перед началом товарных СМЕ-торгов выглядит сейчас вот таким образом:



    Сегодня чуть позже, на открытиии чикагской сессии (18:05 мск) мы будем отслеживать начало торгов и оценивать ситуацию на предмет продажи спреда: SELL HEZ2 - BUY HEG2

    продолжение следует
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну и ещё немного про свиней! (Надеюсь, что не слишком еще утомил присутствующих в эту тему).
    Известный англояз. сезонный сайт МРСИ рекомендует со второй декады октября одиночную покупку дальних свиных HE(lh)-контрактов. При удержании такой покупки до 18 ноября - за последние 15 лет - абсолютно все входы (по статистике МРСИ) были прибыльными!



    Среднестатистический профитный потенциал за этот период составляет более +800 долларов на один контракт НЕ. Для платформы мт4 самый дальний доступный контракт будет февральский - HEG3. Потенциальная сезонная прибыль для этого контракта будет чуть поменьше, но очень не намного!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По просьбе посетителей ветки выкладываю многолетний сезонный график золота:



    И напоминаю, что со второй половины месяца возможен UP-разворот цен на драгметаллы!
    Удачи всем!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В частности, с 26 сентября и до 5 октября работать соевым креш-спредом на откатах будет, скорее всего, целесообразно вот так:
    SELL ZSX2 - BUY ZMZ2 - BUY ZLZ2 = 1:1:1
    Вложение 431697
    По муке и маслу - брать декабрьские контракты.
    Входить/выходить лучше в самые ликвидные рыночные часы, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид.
    Со второй декады октября тройной соевый крешспред ZS-ZM-ZL возобновляет  (см. ссыль в цитате выше) сезонное Down-движение:



    Продолжаем на up-откатах линии спреда работать:
    SELL ZSX2 - BUY ZMZ2 - BUY ZLZ2 = 1:1:1
    Данный спред (повторюсь лишний раз) хорош для небольших депозитов, т.к. волатильно движется в достаточно узком канале. Амплитуда многомесячных усредненных колебаний внутри этого канала суммарно не превышает нескольких сотен долларов на 1 контракт спреда! И для начинающих трейдеров, работающих на биржевых счетах (платформах) я бы рекомендовал задействовать его в первую очередь! Т.к. риск потерь при негативном развитии событий здесь невелик, а маржа совсем небольшая! Ибо этот тройной соевый креш-спред входит в число стандартных  спредов,  заданных  в западных биржевых платформах!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать