Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 74 из 475 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, можно подвести окончательные итоги за месяц по результатам наших товарных сезонных обзоров. Часть сезонных отработок мы уже описали выше.
    Практически все остальные анализируемые инструменты также удовлетворительно отработали прогнозируемую сентябрьскую сезонность! Разве-что, спред древесины немного подвел!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=692- впрочем, убыток здесь получился очень небольшой, всего около -40 пунктов (тиков) по шкале LBS!
    Все же остальные инструменты (и их спреды) отработали сентябрьскую сезонность достаточно прилично! Зерновые (соевые, пшеница, кукуруза) до последнего торгового сентябрьского дня по сезонности дешевели и лишь вечером в пятницу выросли на новостях (на выходе прогнозного отчета MCX CША).
    - индексы выросли и чуть откорректировались http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=690 ,
    - медь (как и предполагалось) подешевела со второй половины месяца http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=709 ,
    - драгметаллы двигались с UP- тенденцией.
    - особенно порадовал спред американских бондов ZB-ZN, который лишний раз подтвердил свою исключительную надежность - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=715 (по ссылке наш прогноз и ссылка на сентябрьскую отработку)! Отмечу, что это - один из моих любимых спредов!
    - Индекс доллара, как и "положено", в сентябре снижался, а в третьей декаде (по сезонности) немного откорректировался вверх http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=697 .
    - Сахар SB в настоящий момент по сезонности растет, какао CCZ12 с пятницы (как и предполагалось) снижается!



    Только со спредом природного газа , где по сезонности "фундаментально" предполагался рост, получилась изрядно сомнительная отработка. Мы её описали чуть выше.
    --------------------------------
    Чуть позже посетителям ветки и любителям сезонно-товарной торговли будут предложены текущие обзоры по инструментам зернового рынка. И перспективные входы с конкретными датами! Начнем с кукурузы.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ ЗЕРНОВЫЕ (Кукуруза, октябрь)__________________

    ZCZ2 - самый ликвидный в наст. момент декабрьский контракт кукурузы.
    Одним из основных мировых производителей кукурузы являются Соединенные Штаты Америки. Более 80-ти процентов производимой в США кукурузы сосредоточено на "среднем западе", в штатах известных как "кукурузный пояс" страны: Айова, Иллинойс, Небраска, Миннесота и Индиана.
    Впрочем, в последние годы все больше внимания этой культуте также уделяют Бразилия и Аргентина.
    Примерно от 60 до 65 процентов от общего урожая кукурузы идет на корм для скота . В основном, по двум причинам:
    - из-за высокого содержания крахмала, что очень полезно для скота и птицы "на откорме". Кроме того, она содержит больше растительных масел, чем другие зерновые культуры, что делает кукурузу хорошим источником питательных веществ и высокой энергетической ценности;
    - на единицу площади, кукуруза дает больше кормовой массы, чем любая другая культура, хотя затраты на посевные мероприятия и последующий сбор урожая не дороже, чем у других зерновых культур.
    -----------------------------
    Кукуруза ранних посевов обычно начинает созревать в начале сентября. Постепенно начинается сбор урожая. Основная "уборочная страда" проходит с конца сентября до середины октября. В идеале, для уборки желательна прохладная погода, и без осадков. В противном случае, если погода теплая и будут иметь место осадки, уборка может затянуться. Что приводит, обычно к росту кукурузных цен, особенно в начале октября. Вот график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций (обозначил вертикальными линиями анализируемый период):



    Возможная непогода хоть и задерживает уборку, но к ощутимым потерям урожая не приводит. Прошлогодняя сезонная отработка ZCZ11 показана на графике красной ценовой линией!
    Заметим, что в этом году сентябрьская Down-сезонность кукурузы ZCZ12 отработала очень прилично! Что хорошо видно на текущем графике:



    Резкий скачкок зерновых котировок в пятницу 28 сентября обусловлен реакцией биржевых игроков на выходе прогнозного отчета IGC (Международный совет по зерну). Который рeзкo пoднял нa мирoвых рынкaх кoтирoвки пшeницы, кукурузы и, в меньшей степени, соевых инструментов!
    Чтобы более точно прогнозировать последующие движения кукурузных цен есть резон отслеживать метеопрогнозы для зернового пояса США на ближайшие дни. Сделать это можно в русскояз. адресе по ссылке: http://www.meteonova.ru/frc/73840.htm
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ Индекс Доллара (1/EURUSD) – Октябрь __________________

    Ситуацию по EURUSD сегодня рассмотрим в свете сезонных октябрьских перспектив Индекса доллара DXZ12.
    Евро имеет обратную корреляцию с Индексом доллара, Поскольку, более 60 процентов в данном индексе составляет именно «обратная» доля евро! И «ходят» эти инструменты «встречно» по отношению друг к другу.
    Между тем, октябрьская сезонность способствует росту спроса на рискованные активы в первых двух декадах месяца. И соответственно, - снижению курса доллара!
    После коррекции, имевшей место в третьей декаде сентября, предполагаем возобновление сезонного падения Индекса доллара. Тем более, что позитивные (в основном) европейские новости способствуют спросу на европейские валюты.
    Кроме того, мировые информационные агенства в значительной степени перенесли своё внимание с проблем еврозоны на проблемы в США.
    Ниже – график многолетних (5-10-15-ти летних) сезонных тенденций индекса доллара DXZ12:



    Предполагается дальнейшее сезонное снижение индекса (среднестатистическая величина снижения составляет до 1.500 по шкале DX) и, соответственно рост рискованных активов (eurusd и др.) до начала 20-х чисел текущего месяца!
    Текущая ситуация DXZ12 представлена на графике:



    Заметим, что сентябрьская сезонность Индекса доллара отработала очень даже прилично , - «как часики»! Посмотрим, что получится в октябре!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В свободный доступ вышел очередной, - 32-й номер ежемесячного журнала Лепрекон.
    http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
    В статье ПРИЕМЫ СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ (октябрь, 2012) стр. 53 - предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные октябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов, доступных к реализации в торговой платформе MT4 некоторых брокерских компаний. Кроме того, по многочисленным просьбам наших читателей, рассказано о предполагаемых на октябрь-месяц сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.
    Вот лишь некоторые из предполагаемых входов:
    (Удачи всем!)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ___Движения цен сырьевых (нефтяных) инструментов в октябре __
    (фрагменты сезонного обзора)
    ------------------------------------------

    Не так давно считалось, что в конце августа – начале сентября в США заканчивается сезон отпусков и далее рост сырьевых надолго приостанавливается! Однако, в последние годы обозначилась тенденция небольшого роста сырьевых цен с первых дней октября!
    Ниже график усредненных многолетних (3-х, 5-ти и 10-ти летних) сезонных тенденций нефти Лайт Свит.



    Впрочем, гораздо перспективнее для среднесрочной октябрьской торговли выглядят продукты сырьевого производства: бензин XRB и печное топливо HO (мазут). Летний автомобильный сезон закончился и спрос на бензин снижается! Люди озабочены текущими бытовыми проблемами. Одной из таких проблем является отопление в предстоящий осенно-зимний период!
    Потребители в начале октября продолжают запасать печное топливо, заранее, - перед предстоящей зимой. Поэтому в первой половине октября спрос на мазут HOХ2 обычно опережает спрос на нефть CL и бензин XRB! Замечу, что всё сказанное вовсе не означает, что цена мазута будет сильно расти. Рост (либо снижение) цен на сырьевые инструменты в значительной мере обусловлен текущей мировой экономической и политической ситуацией.
    Повторюсь, что самое интересное для нас здесь в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на мазут в октябре будет опережать спрос на бензин! Иначе говоря, цена мазута будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены бензина! Таким образом, нам есть резон отработать в октябре следующим образом. С середины первой декады октября будем искать техническую возможность для покупки мазута HO и одновременной продажи бензина XRB!
    Т. е. покупаем спред мазут-бензин: BUY HOX2 – SELL XRBX2 = 1:1 (ноябрьские контракты).
    Напомню, что здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций, открытых по родственным инструментам. Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!
    Прибыльный среднестатистический потенциал такого октябрьского парного входа составляет до +800 пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных, что составляет примерно +3000 долларов на 1 контракт спреда (т.е. на 1 контракт парной позиции)! Вот график 15-ти летних усредненных сезонных тенденций спреда HO-XRB=1:1:



    Позиции предполагаем держать до первых чисел второй декады октября. Либо до достижения суммарного прифита +800 пунктов (тиков) по шкале сырьевых производных. Впрочем, спред мазут-банзин является достаточно волатильным инструментом, что позволяет (при некотором навыке) работать здесь на откатах краткосрочными (1-3 дня) входами с небольшими целями до +150/+300 пунктов прибыли по сумме двух позиций!
    -------------------------------
    (leonid553)
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ Фондовые индексы – Октябрь __________________
    (фрагменты сезонного обзора)

    После небольшой down-корреции в конце сентября - основные американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, NASDAQ, SP-500 с первых дней октября по своей сезонности возобновляют UP-тренд!
    Заметим, что наш сентябрьский сезонный прогнозный обзор по фондовым индексам практически полностью подтвердился! Будем надеяться, что октябрьская сезонность по фондовому рынку отработает ничуть не хуже!
    Интереснее всего выглядят многолетние сезонные графики фондового индекса – Nasdaq, - здесь усредненные (3-5-10-15-ти летние) ценовые линии начинают своё движение вверх очень даже уверенно:



    Да и текущая ситуация по индексу Nasdaq смотрится достаточно позитивно:



    Аналогичным образом выглядят усредненные сезонные графики и других ведущих американских фондовых индексов – Dow Jones, S&P 500 и т.п. Вот, к примеру, график усредненных многолетних (3-5-7-ми летних) сезонных тенденций индекса S&P 500, -



    Текущую ситуацию по этому фондовому индексу я показал на рисунке ниже, на таймфрейме Н4. Здесь особенно хорошо видна отличная сентябрьская сезонная отработка, которую я показал соответствующими стрелками:



    Таким образом, в ближайшие несколько недель по фондовым индексам я предполагаю только средне- и краткосрочные покупки на откатах цены! Работать с небольшим целями на таймфреймах М30-Н1, используя средства стандартного технического анализа. И, разумеется, отслеживая важнейшие фундаментальные новости, которые так или иначе могут повлиять на движение фондовых цен!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    27.09.2010 Продолжаем обзоры по инструментам софт-группы. Намечается неплохая сезонная продажа какао СС. Но сначала, немного "информации к размышлению".
    ____________ ОБЗОР по КАКАО_________________________
    Дерево какао ....
    Продолжаем наши традиционные обзоры по инструментам софт-группы. В настоящий момент намечается неплохая сезонная покупка апельсинового сока OJ. Но сначала, немного "информации к размышлению".
    Тикер OJ - замороженный концентрированный апельсиновый сок.

    ____________ ОБЗОР по АПЕЛЬСИНАМ_________________________

    Апельсиновые деревья сейчас выращивают во всем мире в тропическом и субтропическом поясах. Прежде, чем начать плодоносить, деревья должны достигнуть возраста от трех до четырех лет с момента посадки. Ежегодные урожаи увеличивается до достижения полной зрелости приблизительно в возрасте восьми лет. Средний-же срок плодоношения дерева составляет примерно двадцать лет. Хотя в наиболее благоприятных климатических регионах мира этот возраст моожет достигать 40 лет!

    Спрос на апельсиновый сок в больших масштабах обозначился лишь после Второй мировой войны после разработки процесса промышленного получения апельсинового концентрата. Изначально-же, исторически - главным поставщиком свежих апельсинов в Европу и США ещё с 1920-х годов, была Бразилия. Однако, с постепенным увеличением спроса (и роста благосостояния развитых стран) - также повысилось "производство" и в других регионах мира.
    Основными производителями апельсинового сока в настоящее время являются (по мере убывания обьема производства): Бразилия, США, Мексика, Италия, Испания, Египет, Марокко, Аргентина, Греция, ЮАР, Турция, Австралия, ....


    Крупнейшим потребителем апельсинового сока являются Соединенные Штаты. На их долю приходится около половины мирового ежегодного потребления этого продукта!
    Также высок спрос на замороженный концентрированный апельсиновый сок в Канаде.
    Европейский-же спрос очень сегментирован. Крупнейшим потребителем в Европе является Германия, а затем следуют Англия и Франция.
    Однако в последнее десятилетие большими темпами растет спрос на апельсиновый сок в странах Восточной Европы и России! Причем заметно, что имеет место тенденция, которая показывает изрядную зависимость их спроса от состояния их экономики. Ещё полтора десятилетия назад апельсиновый сок считался предметом роскоши во многих регионах этих стран. Но повышение уровня доходов в восточной Европе и России сопровождается увеличением потребления апельсинового сока и значительная часть рыночного предложения сейчас учитывает этот "восточный" сегмент потребления.



    Япония, Южная Корея и Австралия также являются важными источниками спроса на апельсиновый сок.

    __________Краткий сезонный обзор________

    Торгуется сок на лондонской межконтинентальной биржевой площадке ICE. Месяцы поставки - имеются по всем месяцам года!
    Биржевые цены на рынке апельсинового сока диктуют, как правило, климатические (погодные) условия. Чаще всего это заморозки либо засуха!
    В настоящий момент цены определяются вниманием биржевых игроков к урожаям Флориды. Летняя засуха в этом регионе, как правило, не вызывет больших беспокойств, т.к. апельсиновые плантации в штате хорошо оснащены развитыми оросительными системами.
    Однако, сильные опасения здесь могут вызвать осенние заморозки. К которым текущий урожай Флориды очень уязвим. Заморозки обычно могут иметь место с ноября по март. Но уже со второй декады октября обеспокоенные биржевые игроки начинают играть на повышение, что оч. хорошо видно на графике многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций:



    Максимальных значений цены достигают в начале декабря, после чего начинают снижение.
    Что же касается бразильских апельсиновых урожаев, то в данном регионе плоды увязвимы в течение мая и в начале июня для сухой погоды. В начале мая цены начинают расти, достигая в середине месяца своих максимальных значений!

    продолжение следует
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Известный англоязычный сезонный сайт МРСИ предлагает 15-ти летнюю статистику покупки апельсинового сока OJ со второй декады октября до 7 ноября. Четырнадцать лет из таких входов имела место прибыль. И лишь один раз - убыток! Среднестатистическая величина такой прибыли составляет около +1000 долларов на 1 контракт (лот) сока!
    Мы, однако, видим на многолетнем сезонном графике выше, что примерно с третьей октября имеет место небольшая down-коррекция цены. Видимо, есть смысл переждать этот интервал "вне рынка", временно закрыв покупку сока! Ниже подробные графики ежегодных (с 2008 по 2011гг) октябрьских движений ноябрьского контракта OJX2 апельсиновых цен за последние несколько лет:



    Таким образом, получается, что в октябре есть резон держать покупки JO примерно до середины двадцатых чисел месяца, либо до достижения профита от +15.00 по шкале JO! Текущая ситуация по самому ликвидному в настоящий момент ноябрьскому контракту апельсинового сока JOX2 представлена на графике ниже:



    Средствами стандартного технического анализа ищем возможность покупки "инструмента" на небольших (м30-н1) таймфреймах. Повторюсь, что при этом желательно отслеживать прогнозы погоды в штате Флорида на пару недель вперед, на предмет возможного (перспективного для нас) снижения температуры!
    Русскоязычные варианты прогнозов (голосового и табличного) я настроил в адресе: http://www.meteonova.ru/frc/72202.htm
  9. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Доброго Леонид, пытаюсь прочесть эту ветку от начала, но видать не внимательно это делаю, могли бы дать ссылку или описание как производиться расчет лотов спредовых пар?

    Заранее спасибо!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день!
    Календарные спреды (т.е. составленные из разных контрактов одного инструмента) всегда торгуются равными размерами, т.е. ngx2-ngz2=1:1
    Межрыночные спреды (составленные из разных инструментов, GC-SI, ZB-ZN, ZS-ZM ...) надо рассчитывать с учетом параметров спецификации и волатильности. Такой расчет может автоматически реализовать индикатор ценовых линий Ind_2line+1, который отображает оптимальное соотношение размеров анализируемых инструментов в правом углу (кружком обвёл).
    Скачать индикатор можно в адресе - см. там самые первые ссылки в сообщении №1 http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать