Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 72 из 473 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А вот 15-ти летняя усредненная статистика МРСИ по анализируемому входу за указанный выше период:



    Предполагаемый среднестатистический профит по сумме двух позиций впечатляет! Более +3000 долларов! Однако ... Должен отметить, что этот спред иногда бывает достаточно коварным! Поэтому, в случае негативного развития событий, - и убыток также возможен относительно значительный! И для тех, кто торгует дробными лотами в торговой платформе МТ4, я рекомендую "не жадничать" и входить в спред скромными размерами!
    Текущая ситуация для заявленных выще фьючерсных контрактов - приведена на графике:



    И наконец, добавлю, что для спотовых инструментов в МТ4 (либо спот+фьюч.), скорее всего, придется по иному рассчитать соотношение размеров позиций, - в соответствии с параметрами спецификации Вашего ДЦ! Впрочем, проблемы можно избежать, если воспользоваться специальным мультивалютным индикатором Ind_2 Line+1, который рассчитает и отобразит оптимальное (сбалансированное) соотношение размеров заданных инструментов в комментарии индикаторного окна справа. Скачать индикатор в свободном доступе можно в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193 (посты 193-195)
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас - обзоры по инструментам зерновой группы!
    Начнем с соевых бобов ZSX2 (ноябрьский контракт). В США начинается (точнее, уже вовсю идёт) уборка соевых бобов. Причем темпы уборочной компании на 5-7 процентов опережают среднестатистическое значение за последние несколько лет!
    По данным последнего (от 12.09) отчета USDA - производство сои сократилось вследствие сильной летней засухи. Одновремено, увеличилось производство бобов в Южной Америке, - посевные площади в Аргентине и Бразилии расширились.
    В такой ситуации спрогнозировать дальнейшее движение цены соевых бобов трудновато. Но если мы взглянем на график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций, то увидим заметное снижение до первых чисел октября!



    Что в значительной мере обусловлено уборочной компанией в Соединенных Штатах. Сезонный потенциал представляется довольно значительным! Впрочем, в текущий период движение цен будет сильно зависеть от погодных условий в "зерновом" поясе США, которые могут повлиять на темпы "уборочной страды"!
    Ситуация по соевым бобам в настоящий момент - показана на графике ниже:



    Добавим, что известный сезонный сайт МРСИ дает среднестатистические данные на продажу соевых бобов ZSX2 c 21 сентября по 2 октября. По сезонной статистике в последние 15 лет за указанный период: - 14 раз имел место профит (среднее значение +$ 1550 на 1 контракт). И лишь один год был убыточным.
    Соевые производные (мука ZMZ2 и масло ZLZ2) имеют такую же сентябрьскую Down-динамику. Предполагается сезонное снижение цен до первых чисел октября:



    Текущая ситуация по соевому маслу ZLZ2 на рисунке ниже:

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну вот, только-только мы сегодня днём анонсировали предстоящее снижение соевых цен, - как час назад начался "неслабый обвал"!



    Причем, достаточно значимый для внутридневного движения! Цена ушла вниз почти на 40.00 (160 тиков) по шкале Zs!
    Пока еще непонятно, что вызвало такое резкое падение - зерновые новостные ленты еще не давали комментариев! Ну подождём, - торопиться нам некуда...
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Новостные (зерновые) ленты сегодня отмечают лишь сам факт падения соевых цен, практически никак не комментриуя причины обвала.
    Основное внимание по соевым сейчас обращается на Южную Америку, где в Бразилии оч. скоро начинается посевная:
    "Бразилия:
    Прогнозируемые осадки облегчили опасения о негативном влиянии засухи на будущий урожай сои в Бразилии. Метеорологи обнадежили фермеров как раз перед началом посевного сезона, который обещает быть рекордным.
    Согласно прогнозам экспертов, количество осадков увеличится в штате Мату-Гросу, а также северных регионах Бразилии во второй половине сентября, передает ИА
    "(с, - "Казах-Зерно").



    "Прогнозируемые осадки дали надежду аграриям на то, что урожай сои в будущем сезоне будет улучшен. В бразильском штате Мату-Гросу и в северных регионах страны во второй половине сентября ожидаются хорошие дожди. Перед началом посева сои – это очень важно." (c, profi-f)
    Рискну предположить, что именно эти новости дали некоторый толчок ко вчерашнему падению соевых цен!
    По просьбе посетителей нашей ветки даю график многолетних (5-10-15-ти летних) сезонных тенденций по соевой муке ZM:



    Как я вчера отмечал во вчерашнем обзоре, - сезонный график соевой муки практически идентичен сезонным линиям соевых бобов ZS! Снижение цен и здесь ожидается также до первых чисел октября!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сезонный сайт МРСИ с третьей декады сентября предлагает оценить сезонную покупку американских облигаций, - 30-ти летних бондов ZBZ2
    ZB - считаются Эталоном американского рынка облигаций! Считается, что эти бумаги следуют за курсом индекса доллара, хотя иной раз бывает и наоборот, особенно на новостных движениях!
    За последние 15 лет по статистике МРСИ 13 лет были профитными при удержании покупок ZBZ2 с 20 сентября и до последних дней месяца. Среднестатистическая прибыль за это время составила $+1450 !
    Я однако (в свете непростой текущей финансовой ситуации) предлагаю войти не одиночной покпкой, а спредом:
    BUY ZBZ2 - SELL ZNZ2 = 2^3
    где ZNZ2 - 10-ти летние облигации США, декабрьский фьючерсный контракт.
    Такое соотношение (2:3) позволяет свести к минимуму риск парной сделки и увеличить надежность профитного результата! Вот график многолетних сезонных тенденций:

    [IMG][/IMG]

    Позиции держим до первых чисел октября, либо до достижения суммарного профита +2.000 по шкале ZB. После чего, возможен переворот спреда вниз, но это уже тема следующего, - октябрьского обзора по этим инструментам!
    Текущую ситуацию по данному спреду (2*ZN - 3*ZN, тф=H1) можно посмотреть в адресе:  http://cowsandcrops.agricharts.com/m...=S&indicators=
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    7 сентября ____ Рис – Сентябрь __________________
    (фрагменты обзора)
    Мировой рынок риса обозначен как отдельный сегмент рынка зерновых в силу особой специфики его производства и потребления. В ряде азиатских стран рис является одним из главнейших продуктов питания, и таким образом определяет объемы производства и мировой торговли этим товаром. Основные производители риса – это Китай (ведущий производитель), Индия, Индонезия , Бангладеш , Вьетнам, Мьянма, Япония, Филиппины, Бразилия. Кроме того, сильные позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, и Пакистан.
    Крупнейшим импортером риса является Индонезия (14% мирового импорта), КНДР, Иран, Саудовская Аравия, Бразилия, страны ЕС.
    Благодаря высокому спросу цены на рис на азиатском рынке достаточно устойчивы.
    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) на 2012 год ориентирует свой прогноз на небольшое мировое снижение производство риса (в основном, из-за неблагоприятных погодных условий в Индии)!
    В настоящее время после майского повышения на 2 % - «цены на рис остается удивительно стабильными и, … вероятность сильного колебания цен в ближайшие месяцы минимальна, но и будущее направление цены на рис остается неопределенным». (с, FAO).
    Между тем, сентябрьская сезонность предполагает рост рисовых цен в первой и второй декадах месяца. Ниже график усредненных многолетних (3-5-15-ти летних) сезонных тенденций наиболее ликвидного в текущий момент ноябрьского фьючерсного X-контракта:

    С середины первой декады сентября есть резон отслеживать на малых (от М30-Н1) таймфреймах техническую возможность для сезонной покупки риса ZRX2. Работаем длинными позициями до начала третьей декады месяца! Ниже график текущей ситуации по движению рисовых цен на чикагской площадке CBOT:
    Вложение 429611
    Напоследок отметим, что зерновые аналитики на рынке риса в 2012 году прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на эту культуру из-за глобального расширения способов использования риса, поскольку «…рис является очень важной культурой с точки зрения продовольственной безопасности азиатских стран.» (с, FAO).
    Отработка риса ZRX2 удалась! Сезонность по данной культуре в очередной раз продемонстрировала свою стабильность:



    Следующий сезонный вход по рису ZR мы анонсируем в первых числах ноября-месяца, - и тоже среднесрочную (по нашим сезонным меркам) покупку!
    --------------
    Заметим, что практически по всем товарно-фондовым инструментам, анонсированными нами в сентябре, -  сезонность пока отрабатывает достаточно удовлетворительно (зерновые, индекс доллара, драгметаллы, фондовые индексы и проч.). Посмотрим, как пойдут "дела" на предстоящей, - последней неделе месяца
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ________Текущий обзор по сахару SB_________

    Рафинированный сахар (тикер SB №11) изготовляют из сахарной свеклы и сахарного тростника. Хотя способы производства и методы обработки сахарного тростника и сахарной свеклы достаточно разные, но конечные продукты рафинированного сахара неотличимы.
    Сахарный тростник - это тип бамбуковой травы, которая произрастает в тропических и субтропических климатических регионах. Сахарная свекла - это растение, с белым клубнем, который может достигать 20 см в длину и весить около 2 кг.
    Торгуется инструмент SB на товарной межконтинентальной лондонской бирже ICE. Мировой рынок сахара контролируется Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Формируется этот рынок из той части сахара, произведенного во всем мире, которая остается после "отката" для внутреннего потребления стран-производителей! (А это составляет примерно 20% от всего произведенного продукта).



    Основными производителями сахарного тростника являются Бразилия, Индия, Китай и Куба. Производят сахар и Соединенные Штаты, которые являются единственной страной, культивирующей как сахарный тростник, так и сахарная свеклу. Причем, "производство" тростника сосредоточено на Гаваяйх, а также в штатах Луизиана и Флорида, в то время как выращивание свеклы имеет место в Калифорнии и Миннесоте. На долю США приходится около 10% производства сахара в мире, причем большинство конечного продукта получается из тростника!
    Урожаи сахарного тростника на мировых плантациях собирают несколько раз в году с весны до осени. Сахарная свекла, как правило, высаживаетсяся в начале весны, а урожаи собирают до первых зимних морозов. Основными регионами "производства" сахарной свёклы явл. Европейские страны, за ними следуют Китай, Таиланд и Австралия.
    Примерное распределение стран-производителей сахара по количеству производимого конечного продукта выгдядит вот так:
    1.Бразилия
    2.Китай
    3.Куба
    4.Индия
    5.Индонезия
    6.Мексика
    7.Таиланд
    8.Соединенные Штаты
    9.Украина
    Основными импортерами сахара являются США, Великобритания, Германия и страны бывшего Советского Союза.



    ___Краткий сезонный обзор сахарных контрактов.___

    В начале года, ещё до посадки свёклы имеют место некоторые рыночные опасения и соответственно, идет небольшое повышение сахарных цен в первом квартале. После окончания «свекольно-посадочных» мероприятий внимание участников рынка переключается на мировые «тростниковые регионы», где начинается уборка урожая. При нормальных уборочных процессах с конца марта цены начинают снижаться. И, как правило, достигают своих минимальных значений в мае-месяце! Далее, с июня внимание рынка сосредоточено на «сахарных» регионах Южной Америки, где погодные условия сильно влияют на ход уборочных мероприятий. Беспокойство участников рынка подталкивает сахарные цены вверх до конца июля!


    С августа , со своих локальных высот, по мере созревания сахарной свеклы цены начинают снижаться. Рынок готовится к поступлениям поставок нового урожая. Конец сентября - октябрь характеризуются обычно боковым движением цен, с небольшой UP-тенденцией! Далее, с конца октября – начала ноября, во время сбора урожая сахарной свёклы цены снижаются. Снижаются до первых европейских заморозков! После чего, до конца года возможен небольшой сезонный рост.
    -------------------
    В настоящий момент сезонный МРСИ предлагает статистику покупки мартовского контракта сахара SBH3 с 25 сентяря до последних чисел второй декады октября! За последние 15 лет из всех таких входов - профитными были 13-ть! Среднестатистическая прибыль за указанный период составила около +700 долларов!
    Текущая ситуация представлена на графике ниже:



    Предполагаем работать в покупки SB среднесрочно, на откатах с небольшими целями (от нескольких десятков пунктов) с малыми стопами! Используя средства стандартного теханализа на небольших (Н1) Тф.
    До конца недели можно задействовать ближний текущий V2-контракт. Но уже с понедельника нужно переходить на мартовский H3-контракт, в связи с предстоящей экспирацией октябрьского!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    4 сентября. Вариант по зерновым спредам на начало сентября. Тройной соевый креш-спред
    BUY ZSX2 - SELL ZMV2 - SELL ZLV2 = 1:1:1 (бобы-мука-масло)
    предполагает по сезонности подержать позиции до середины третьей декады месяца. Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (шкала - в условных ед-цах):
    Вложение 429369
    Данный спред (повторюсь лишний раз) хорош для небольших депозитов, т.к. движется в достаточно узком канале. Амплитуда многомесячных усредненных колебаний внутри этого канала суммарно не превышает нескольких сотен долларов на 1 контракт спреда.
    -----------------------------------
    Текущая ситуация по анализируемому тройному спреду выглядит вот так (тф=м30, размерность шкалы - условная):
    Вложение 429371
    (Внимание! Отвечаю на частый вопрос в личку. В мт4 ДЦ Инсты - размерность и котирование по соевым инструментам - не биржевые по спецификации. Поэтому там не получится корректно работать межрыночными спредами с зерновыми!)
    Закончилась UP-сезонность соевого креш-спреда. Пора глянуть, какой была отработка. Вот текущий график этого тройного спреда ZS-ZM-ZL = 1^1^1 -



    Отработкой такое движение можно назвать с изрядной натяжкой! Да, линия спреда чуть поднялась с первой декады сентября, однако всё это время спред шел в размашистом флетовом канале, шириной около 200 долларов (на 1 контракт спреда)!
    Здесь, как я писал выше, есть резон работать спредом краткосрочно (по нашим сезонным меркам) внутри канала на отскоке от его границ. И желательно в сторону сезонности!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В частности, с 26 сентября и до 5 октября работать соевым креш-спредом на откатах будет, скорее всего, целесообразно вот так:
    SELL ZSX2 - BUY ZMZ2 - BUY ZLZ2 = 1:1:1



    По муке и маслу - брать декабрьские контракты. Ширина канала спреда в данном варианте составляет примерно всего лишь 150/180 долларов на 1 контракт спреда:



    Входить/выходить лучше в самые ликвидные рыночные часы, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня у нас - обзоры по инструментам зерновой группы! Начнем с соевых бобов ZSX2 (ноябрьский контракт). В США начинается (точнее, уже вовсю идёт) уборка соевых бобов. Причем темпы уборочной компании на 5-7 процентов опережают среднестатистическое значение за последние несколько лет!
    По данным последнего (от 12.09) отчета USDA - производство сои сократилось вследствие сильной летней засухи. Одновремено, увеличилось производство бобов в Южной Америке, - посевные площади в Аргентине и Бразилии расширились.
    В такой ситуации спрогнозировать дальнейшее движение цены соевых бобов трудновато. Но если мы взглянем на график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций, то увидим заметное снижение до первых чисел октября!
    http://www.10pix.ru/img1/2581/8530802.png
    Что в значительной мере обусловлено уборочной компанией в Соединенных Штатах. Сезонный потенциал представляется довольно значительным! Впрочем, в текущий период движение цен будет сильно зависеть от погодных условий в "зерновом" поясе США, которые могут повлиять на темпы "уборочной страды"!
    Ситуация по соевым бобам в настоящий момент - показана на графике ниже:
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20120920/5oBUhjJx.gif
    Добавим, что известный сезонный сайт МРСИ дает среднестатистические данные на продажу соевых бобов ZSX2 c 21 сентября по 2 октября. По сезонной статистике в последние 15 лет за указанный период: - 14 раз имел место профит (среднее значение +$ 1550 на 1 контракт). И лишь один год был убыточным.
    Соевые производные (мука ZMZ2 и масло ZLZ2) имеют такую же сентябрьскую Down-динамику. Предполагается сезонное снижение цен до первых чисел октября:
    http://www.10pix.ru/img1/3928/8531180.jpg
    Текущая ситуация по соевому маслу ZLZ2 на рисунке ниже:
    http://www.10pix.ru/img1/3944/8531181.gif
    Продолжается ранее анонсированное нами сезонное падание соевых цен. Как на бобы, так и на производные инструменты. Сегодня имел место дальнейший обвал соевых цен.
    Предполагаю, что "драйвером" движения могли послужить последние новости:
    "Урожай сои в Индии в новом сезоне может увеличиться на 10%
    По оценкам Prestige Group, производство сои в Индии в новом сезоне (начинается 1 октября) может увеличиться на 10% вследствие достаточного количества осадков в основных производящих регионах, сообщает Dow Jones...
    В 2011/12 году производство сои в Индии оценивается в 10,5млн.тонн
    ."(с)



    Напоминаем, что сезонное снижение соевых цен предполагается до конца текущего месяца! Т.е. по сути до конца текущей недели. После чего, возможен UP-разворот.
    ---
    (К сож. - хостинг рисунков, на котором я размещал свои графики в цитируемом сообщении - либо глючит, либо удалил рисунки. Хотя должен хранить их в течение года! Буду теперь держаться подальше от этого ресурса. Чего и всем присутствующим рекомендую - http://www.10pix.ru/ )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать