Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 71 из 476 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
  1. 20
    Комментарии
    1
    Темы
    20
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, а вы ставите Стоп лосы на свои ордера в спредах? И если спред в минусе, как ограничить убыток.

    Подскажите какая примерно ожидаемая прибыль по Спреду Серебро-Золото?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если считать по шкале фьючерса золота GCZ2, то среднестатистический многолетний сентябрьский потенциал спреда (т.е. парной сделки) составляет до +1000 пунктов! Но я предполагаю работать краткосрочно на откатах - внутри канала линии спреда!
    При спредтрейдинге - стопы по отдельным позициям не ставятся вообще.
    В биржевых платформах (CQG и т.п.) есть спец. опция "спреды", и там можно прямо в стакане выставлять отложенные (в т.ч. и стоповые) ордера по сувокупной парной позиции.
    Для платформы МТ4 специально разработаны советники (и их модернизации), которые в свободном доступе можно взять в адресах:
    -----------------------
    Советник - парный Трейлинг Стоп с описанием параметров и принципа работы, - посты 813-818
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=55
    -------------
    Советник, открывающий позиции спреда лимитными ордерами. Закрывает позиции при заданном суммарном профит/убытке и сопровождает спред парным трейлингстопом.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2100
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    Леонид, подскажите пожалуйста - на каком ресурсе вы берете такие подробные графики многолетних тенденций.....
    Данные усредненные многолетние графики можно строить только на платных англоязычных ресурсах. Чтобы не нарушать правила форума - адреса дам сейчас в личку.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если считать по шкале фьючерса золота GCZ1, то среднестатистический многолетний сентябрьский потенциал спреда (т.е. парной сделки) составляет до +1000 пунктов! Но я предполагаю работать краткосрочно на откатах - внутри канала линии спреда!
    По системе квазиарбитража, которую я описывал в своей ветке с индикаторами.



    Вот мой вчерашний вход парный вход (я его вчера анонсировал на форуме разработчиков MQL) и закрытие - несколько минут назад:

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    5 сентября. Газ NG
    --------------------
    Рынок природного газа NG в Америке является внутриконтинентальным, в отличие от от других сырьевых рынков. ... ... Наиболее ликвидным фьючерсом на природный газ (NG), торгуемый на американской бирже NYMEX, в сентябре будет октябрьский V-контракт!.
    В первых числах сентября по сезонности начинается рост цены природного газа NG. Предполагаем работать только в покупку до середины месяца! Лучше всего это делать на откатах, после сильных (например, новостных) движений цены. Напомню, что еженедельно по четвергам (в 18:30 мск) выходят данные по запасам газа в США. Выход этих новостей сопровождается энергичными (в сотни пунктов) ценовыми движениями в течение последующих нескольких часов! График многолетних сезонных тенденций NGV2 (3-х, 5-ти и 8-ми летних) показан ни рисунке:
    Вложение 429415
    Данный рост первой половины месяца в значительной мере обьясняется некоторым начальным всплеском деловой активности американских предпринимателей после летних отпусков. Среднестатистический профитный потенциал этого сентябрьского «импульса» NG составляет несколько (до +500) сотен пунктов!
    Посмотрим ежегодные движения природного газа NG в первой половине сентября за последние несколько лет. Выглядят графики достаточно удовлетворительно!
    Вложение 429531
    Лишь в прошлом году был убыток -160 пунктов (тиков). В остальные годы имели место профитные UP-движения от +200 до +900 пунктов!
    Напоследок отметим, что августовская Down-сезонность природного газа отработала в текущем году достаточно удовлетворительно!
    Итак, сезонная отработка природного газа NG состоялась! Правда, прибыль получилась чуть меньше среднестатистической многолетней для сентябрьского UP-движения.
    Всего, - около +300 пунктов (тиков)!



    Но нам здесь важнее не величина зафиксированной прибыли, а надежность её получения!
    В понедельник мы предложим (анонсируем) для посетителей ветки еще один любопытный перспективный среднесрочный (по нашим сезонным меркам) вход по данному инструменту!
    Оставайтесь с нами!
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В первых числах сентября наш комментарий в данной ветке имел место по паре драгметаллов - платина-палладий!
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    4 сентября.
    Сегодня предлагаю рассмотреть сезонность (одиночную и спреда) по драгметаллам - платине и палладию. ....
    Как правило, цены металлов платиновой группы имеют тенденцию следовать за сезонными колебаниями мировой экономики. В летний период цены склонны к снижению, в начале осени имеет место небольшой рост. Но уже к концу сентября промышленный спрос начинает снижаться, после чего цена идет в многомесячном, чуть наклонном вниз активном флете, достигая своего минимума в январе! С февраля-марта начинается увеличение спроса (в основном, для автомобильной промышленности - до 80% потребления) и рост цен.
    На рисунке ниже график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций текущего контракта платины:
    Вложение 429351
    Хорошо видно, что в сентябре до конца второй декады по платине PLV2 есть резон работать только в покупки.
    ... Зачастую, цены этих металлов «ходят» друг за другом. Но бывают и расходятся. Как раз одним из таких месяцев является сентябрь!
    Вложение 429345
    В данной ситуации особый интерес приобретает так. наз. спред «платина-палладий». Здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций открытых по родственным инструментам, PLV2 – PAZ2. Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!
    В нашем случае сезонность спреда платина-палладий PLV2 – PAZ2 = 1:1 выглядит вот так (график 3-5-10-ти летних усредненных тенденций):
    Вложение 429347
    Красная ценовая линия показывает прошлогоднее движение цены спреда. С первых чисел сентября цена спреда растет и здесь будет целесообразна его покупка:
    BUY PLV2 – SELL PAZ2 = 1^1
    Позиции предполагаем держать до конца второй декады месяца! ....
    Здесь к настоящему моменту прогнозируемая сезонность отработала очень даже прилично! Особенно порадовал спред платина-палладий (скрин, 22:00 мск, пятница):



    Предполагаю, что после такого многодневного UP-тренда драгметаллов - возможна небольшая коррекция. Рынок "устал" так быстро подниматься.
    Поэтому, есть резон в понедельник закрыть позиции спреда (зафиксировать суммарный профит), т.к. его сезонность уже подходит к концу!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Со второй декады сентября, незадолго (за пару-тройку недель) до экспирации ближнего контракта начинается заметный рост календарного спреда натурального газа NGV2 - NGX2!
    Природный газ NG в зимнее время используется потребителями для отопления. Причем, "голубое" топливо приобретается, как правило, заранее, - перед предстоящей зимой. Поэтому в сентябре ближние контракты газа пользуются б0льшим спросом, чем дальние!
    Более того,- нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут в это время газовые сырьевых цены! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на ближние контракты газа в сентябре будет опережать спрос на дальние поставки! Иначе говоря, цена октябрьского V-контракта будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены последующих X- и Z- контрактов!
    Вот график многолетних сезонных тенденций спреда NGV2-X2 по версии известного сезонного сайта МРСИ:



    Профитный сезонный потенциал спреда до конца месяца составляет +45/50 пунктов по шкале NG! Аналогичным образом можно войти и в спред NGV2-Z2, причем среднестатистический потенциал здесь еще больше - от +80 пунктов (тиков)!
    Текущая ситуация по этим календарному спредам сейчас выглядит примерно одинаково:



    Таким образом, нам есть резон работать со второй половины сентябре только в покупки календарного спреда газа!
    В настоящий момент имеет место небольшой откат линии спреда и, таким образом можно оценить перспективы на предмет покупки спреда:
    BUY NGV2 - SELL NGX2 (либо BUY NGV2 - SELL NGZ2)
    Входить лучше всего в наиболее ликвидное время,  - после начала американской сессии, чтобы свести к минимуму потери на аск-ласт-бид при открытии позиций.
    Удачи всем!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ___Фондовые индексы -2 , Сентябрь __________________
    (фрагменты обзора)

    Сентябрьское экономическое «оживление» подталкивает вверх ведущие фондовые индексы! Однако, аналитики сезонного сайта МРСИ предлагают глянуть сезонную статистику фондовых индексов со второй половины месяца. И здесь мы обнаруживаем интересную закономерность!
    Например, получается, что во второй половине месяца возможна сильная коррекция цены фондового индекса СП-500! Вот график многолетних (3-5-10-15-ти летних) сезонных тенденций индекса:



    По статистике МРСИ есть резон продавать индекс СП-500 с 16 по 24 сентября! За последние 15 лет из всех продаж за это время прибыльными были 12 лет! Причем, среднестатистический профит за этот сентябрьский период составил около +5000 долларов на 1 фьючесный контракт S&P 500! Очень любопытная статистика!
    Аналогичным образом выглядит такой же усредненный график многолетних сезонных тенденций фондоваго индекса НАСДАК:



    Мне пока не удалось найти фундаментальное объяснение этой интересной закономерности. Поэтому рискну предположить, что помимо неких неизвестных нам экономических факторов здесь имеет место обычная техническая коррекция цен!
    Итак , будем работать с учетом описанной сезонности! Посмотрим, как пойдут цены на этой неделе и будет ли иметь место сезонная отработка!
    --------------------------------
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на медь торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX, специализирующейся на торговле цветными и драг-металлами.
    В текущем 2012-м году с начала лета имеет место UP-тренд меди. Что в значительной мере обусловлено существенным ростом спроса со стороны Китая. На долю этой страны приходится около 40% общемирового спроса на медь!
    Между тем, сентябрьская сезонность предполагает некоторое снижение спроса на медь во второй половине сентября. Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций на самый ликвидный в текущий момент откябрьский контракт меди HGV2:



    В настоящее время (по мнениям мировых товарных аналитиков) на снижение цен могут влиять следующие факторы:
    - некоторое падение в потреблении меди Китаем;
    -увеличение запасов меди в Китае.
    Впрочем, и бычьи факторы сейчас также имеют место, - это общее улучшение на рынке сырья в связи со слабым долларом и программой QE3, а также небольшое снижение добычи руды по данным ICSG ( International Copper Study Group - (межправительственная организация по добыче и обороту меди).
    Так что, будем смотреть, какие фундаментальные резоны начнут преобладать во второй половине месяца и, таким образом, подтвердят (либо опровергнут) сезонные тенденции меди.
    Текущая ситуация представлена ниже, на графике HGV2:

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Золото-платина (фрагменты обзора)
    --------------------
    Продолжаем анализировать сезонные перспективы по металлам. Сегодня рассмотрим спред драгметалов золото-платина.
    (Напомню, что здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций, открытых по родственным инструментам. Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!)
    Известный англояз. сезонный сайт МРСИ предлагает статистический анализ покупки спреда золото-платина с 20 сентября по 4 октября:
    BUY GC - SELL PL = 1^2
    Заметим, что размер позиции платины в 2 раза больше размера позиции золота. Это стандартное, сбалансированное биржевое соотношения для спреда данных металлов, расчитанное с учетом параметров спецификации.
    Рассмотрим ситуацию более подробно, - на примере самых ликвидных в настоящий момент контрактов этих металлов: GCZ2 (декабрьский) и PLV2 (октябрьский). Вот график усредненных многолетних (2-3-5-8-ми летних) сезонных тенденций (шкала задана в условно-относительных единицах):



    Особо отметим, что прошлом году данный спред отработал (красная ценовая линия) очень даже прилично!

    продолжение следует

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать