Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 69 из 476 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если мы построим ежегодные движения сентябрьских цен спреда мазут-бензин (ноябрьские контракты) за последние 5-6 лет, то увидим очень даже позитивную картину:



    Линия спреда с начала сентября до последних дней так или иначе идет вверх! Причем, зачастую - очень волатильно!
    Думаю, здесь есть резон работать на откатах, краткосрочно (по нашим сезонным меркам, разумеется...). С небольшими целями, от +150/200 пипсов! (Напоминаю, что 1 пипс=4.20$ на 1 контракт спреда)
    Удачи всем!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня предлагаю рассмотреть сезонность (одиночную и спреда) по драгметаллам - платине и палладию. Прошу не обращать особого внимания на некоторую избыточность информации (и занудливость изложения), т.к. я здесь полностью копирую свою "техническую" статью.
    --------------------------------
    Впервые платина была обнаружена в XYI веке испанскими конкистадорами на территории современной Колумбии. В те далекие времена целью поисков было золото, а платина воспринималась как досадная помеха при добыче (промывки) благородного желтого металла! Но уже с середины XYII века швед Схуффер обозначил платину как отдельный элемент, и к концу века французы нашли ей промышленное применение при производстве стекла.
    В XYIII – XIX веках первое место по добыче платины держала Россия. Более того, Россия была первой страной, чей монетный двор чеканил монеты с использованием платиновых добавок!
    В настоящее время металлы платиновой группы повсеместно используются в мировой промышленности. На единицу относительного объема добываемых в мире этих металлов приходится больше промышленного применения, чем на золото и серебро, вместе взятые!
    Фьючерсы на металлы платиновой группы торгуются на Американской бирже COMEX. Текущие ликвидные контракты сейчас: PLV2 (октябрьский контракт платины) и PAZ2 (декабрьский контракт палладия). Обычно эти два тикера присутствуют в торговой платформе МТ4 любой брокерской компании!
    Как правило, цены металлов платиновой группы имеют тенденцию следовать за сезонными колебаниями мировой экономики. В летний период цены склонны к снижению, в начале осени имеет место небольшой рост. Но уже к концу сентября промышленный спрос начинает снижаться, после чего цена идет в многомесячном, чуть наклонном вниз активном флете, достигая своего минимума в январе! С февраля-марта начинается увеличение спроса (в основном, для автомобильной промышленности - до 80% потребления) и рост цен.
    На рисунке ниже график многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций текущего контракта платины:



    Хорошо видно, что в сентябре до конца второй декады по платине PLV2 есть резон работать только в покупки.
    -------------------------
    Платина в последние годы сталкивается с сильной конкуренцией со стороны палладия как в автомобильной промышленности, так и для ювелирных производств. Зачастую, цены этих металлов «ходят» друг за другом. Но бывают и расходятся. Как раз одним из таких месяцев является сентябрь! С первых чисел сентября цена на палладий склонна к снижению.



    А уже с первых чисел октября начинается активный рост платиновых цен!
    В данной ситуации особый интерес приобретает так. наз. спред «платина-палладий». Здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций открытых по родственным инструментам, PLV2 – PAZ2. Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы!
    В нашем случае сезонность спреда платина-палладий PLV2 – PAZ2 = 1:1 выглядит вот так (график 3-5-10-ти летних усредненных тенденций):



    Красная ценовая линия показывает прошлогоднее движение цены спреда. С первых чисел сентября цена спреда растет и здесь будет целесообразна его покупка:
    BUY PLV2 – SELL PAZ2 = 1^1
    Позиции предполагаем держать до конца второй декады месяца! А далее будем оценивать техническую ситуацию на предмет сезонного переворота, - в продажу спреда! Текущая ситуация спреда PLV2-PAZ2=1^1 показана на графике ниже (в нижнем индикаторном окне):



    Напоследок добавлю, что спред бывает достаточно волатильным и, возможно, есть резон работать в покупку спреда на откатах, краткосрочно с небольшими целями! Удачи всем!
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вариант по зерновым спредам на начало сентября.
    Тройной соевый креш-спред
    BUY ZSX2 - SELL ZMV2 - SELL ZLV2 = 1:1:1 (бобы-мука-масло)
    предполагает по сезонности подержать позиции до середины третьей декады месяца. Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (шкала - в условных ед-цах):



    Данный спред (повторюсь лишний раз) хорош для небольших депозитов, т.к. движется в достаточно узком канале. Амплитуда многомесячных усредненных колебаний внутри этого канала суммарно не превышает нескольких сотен долларов на 1 контракт спреда.
    -----------------------------------
    Текущая ситуация по анализируемому тройному спреду выглядит вот так (тф=м30, размерность шкалы - условная):
    Вложение 429371
    (Внимание! Отвечаю на частый вопрос в личку. В мт4 ДЦ Инсты - размерность и котирование по соевым инструментам - не биржевые по спецификации. Поэтому там не получится корректно работать межрыночными спредами с зерновыми!)
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Газ NG (фрагменты технический статьи)
    --------------------

    Рынок природного газа NG в Америке является внутриконтинентальным, в отличие от от других сырьевых рынков. Т.к. самым оптимальным способом транспортировки являются только газопроводы. Иначе говоря, спрос на этот инструмент определяется только американскими потребителями, поскольку американский природный газ невозможно импортировать на другие континенты в значимых количествах!
    Сейчас в США более 30% всего потребления природного газа приходится на электрогенерацию. Примерно, столько-же идет на иные промышленные нужды (в значительной степени на химическую промышленность) и около 20% используются потребителями-домохозяйствами. Растет популярность природного газа как топлива для автомобилей!
    Наиболее ликвидным фьючерсом на природный газ (NG), торгуемый на американской бирже NYMEX, в сентябре будет октябрьский V-контракт!.
    В первых числах сентября по сезонности начинается рост цены природного газа NG. Предполагаем работать только в покупку до середины месяца! Лучше всего это делать на откатах, после сильных (например, новостных) движений цены. Напомню, что еженедельно по четвергам (в 18:30 мск) выходят данные по запасам газа в США. Выход этих новостей сопровождается энергичными (в сотни пунктов) ценовыми движениями в течение последующих нескольких часов! График многолетних сезонных тенденций NGV2 (3-х, 5-ти и 8-ми летних) показан ни рисунке:



    Данный рост первой половины месяца в значительной мере обьясняется некоторым начальным всплеском деловой активности американских предпринимателей после летних отпусков. Среднестатистический профитный потенциал этого сентябрьского «импульса» NG составляет несколько (до +500) сотен пунктов!
    Посмотрим ежегодные движения природного газа NG в первой половине сентября за последние несколько лет. Выглядят графики достаточно удовлетворительно!



    Лишь в прошлом году был убыток -160 пунктов (тиков). В остальные годы имели место профитные UP-движения от +200 до +900 пунктов!
    Напоследок отметим, что августовская Down-сезонность природного газа отработала в текущем году достаточно удовлетворительно!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодняшний сырьевой вход мы анонсируем для тех посетителей, кто хочет получить небольшую, но надежную - стабильную прибыль в течение последующих недели-полторы!
    Это календарная покупка спреда нефти Лайт-Свит! Незадолго (за пару недель) до экспирации текущего октябрьского V-контракта - спрос на него заметно превосходит спрос на ноябрьский X-контракт! Что хорошо видно на графике многолетних сезонных тенденций по версии известного сайта МРСИ:



    Среднестатистический профит по сумме двух позиций (BUY CLV2 - SELL CLX2) ожидается от +40 и более пунктов по шкале нефти CL (от +400 долларов на 1 контракт спреда).
    Давайте глянем ежегодные движения спреда CLV2-X2 в первых двух декадах сентября за последние пять-шесть лет. Вот так выглядят эти графики:



    Выглядит перспективно! Добавлю, что входить здесь лучше - перед началом американской сессии, в момент наибольшей ликвидности, чтобы "выиграть" несколько тиков на аск-бид при открытии позиций! Либо (на биржевых счетах) - лимитником в стакане спреда! Держим позиции до достижении суммарного профита от +40 пунктов (тиков), либо до 16-18 сентября (экспирация ближнего контракта - 20 сентября)!
    Удачи всем!
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ Рис – Сентябрь __________________
    (фрагменты обзора)

    Мировой рынок риса обозначен как отдельный сегмент рынка зерновых в силу особой специфики его производства и потребления. В ряде азиатских стран рис является одним из главнейших продуктов питания, и таким образом определяет объемы производства и мировой торговли этим товаром. Основные производители риса – это Китай (ведущий производитель), Индия, Индонезия , Бангладеш , Вьетнам, Мьянма, Япония, Филиппины, Бразилия. Кроме того, сильные позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, и Пакистан.



    Крупнейшим импортером риса является Индонезия (14% мирового импорта), КНДР, Иран, Саудовская Аравия, Бразилия, страны ЕС.
    Благодаря высокому спросу цены на рис на азиатском рынке достаточно устойчивы.
    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) на 2012 год ориентирует свой прогноз на небольшое мировое снижение производство риса (в основном, из-за неблагоприятных погодных условий в Индии)!
    В настоящее время после майского повышения на 2 % - «цены на рис остается удивительно стабильными и, … вероятность сильного колебания цен в ближайшие месяцы минимальна, но и будущее направление цены на рис остается неопределенным». (с, FAO).
    Между тем, сентябрьская сезонность предполагает рост рисовых цен в первой и второй декадах месяца. Ниже график усредненных многолетних (3-5-15-ти летних) сезонных тенденций наиболее ликвидного в текущий момент ноябрьского фьючерсного X-контракта:



    С середины первой декады сентября есть резон отслеживать на малых (от М30-Н1) таймфреймах техническую возможность для сезонной покупки риса ZRX2. Работаем длинными позициями до начала третьей декады месяца! Ниже график текущей ситуации по движению рисовых цен на чикагской площадке CBOT:



    Напоследок отметим, что зерновые аналитики на рынке риса в 2012 году прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на эту культуру из-за глобального расширения способов использования риса, поскольку «…рис является очень важной культурой с точки зрения продовольственной безопасности азиатских стран.» (с, FAO).
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ____ ДРАГМЕТАЛЛЫ – Сентябрь ______________
    (фрагменты обзора)

    Фьючерсы на золото и серебро торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. И «спотовые» цены на эти инструменты следуют за фьючерсными.
    После летнего затишья спрос на драгметаллы начинает постепенно увеличиваться. Не только в сфере ювелирного производства. Серебро и золото давно становятся опорой промышленной электроники. Серебро используется в фотографии и медицинской техники (рентгеновские лучи) теперь более, чем когда-либо. Использование золота в электронике в настоящее время также занимает значительное место и продолжает расти.
    Впрочем, спрос на серебро в основном (в отличие от золота) диктуется именно промышленными факторами, т.к. в настоящее время серебряные компоненты можно обнаружить буквально во всем, от выключателей света и микроволновых печей, до аккумуляторов и подшипников. Не случайно при осеннем промышленном оживлении цены на серебро также склонны к повышению.
    Известный сезонный сайт MRCI рекомендует держать покупки драгметаллов (серебра и золота) с начала второй декады сентября и до первых дней октября!
    На рисунке – графики усредненных многолетних (5-ти, 10-ти, и 15-ти летних) сезонных тенденций серебра. Действительно, в этот период на серебро заметно растут цены:



    Аналогичную картину мы наблюдаем и на усредненных многолетних (5-ти, 10-ти, и 15-ти летних) графиках золота!



    Кроме того, известно, что как раз в сентябре имеет место увеличение физического спроса на золото со стороны ювелирных компаний для начала изготовления украшений в расчете на (далекие пока) предрождественские и предновогодние подарочные продажи.
    Заметим, что на обоих рисунках (серебра и золота) на усредненных ценовых линиях хорошо отслеживается небольшая коррекция цен (вниз) с конца второй декады сентября в течение, примерно недели. Данная коррекция обусловлена значительным прошлогодним падением цен на драгметаллы. В сентябре 2011 г. цена драгметаллов достигла максимальных значений, но затем буквально за несколько дней, чуть ли не в одночасье цены аномально рухнули: золота на 20%, а серебра на все 25%, что стало самым значительным недельным падением с 1983 г.!

    Многие инвесторы тогда оказались, как бы, в недоумении: они не ожидали такого обвала, напротив, имели место надежды, что нестабильная европейская ситуация повысит цену на драгметаллы. Но после того прошлогоднего сентябрьского падения цены за год несколько стабилизировались и к настоящему моменту стали более предсказуемы. Хотя и сейчас имеет место достаточно сильная волатильность этих инструментов. Посмотрим, что мы увидим в сентябре текущего, 2012 года!
    Предполагаю с середины первой декады сентября и до конца месяца работать только в покупку драгметаллов. Средне- и краткосрочно, на откатах. С небольшими стопами. С последних дней первой декады сентября буду торговать с удвоенной осторожностью, избегая сомнительных технических сигналов!
    Отдельный интерес здесь представляет также спред серебро-золото, но это уже тема следующего комментария!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ____ Рис – Сентябрь __ (фрагменты обзора)
    Мировой рынок риса ZR ...
    Между тем, сентябрьская сезонность предполагает рост рисовых цен в первой и второй декадах месяца. Ниже график усредненных многолетних (3-5-15-ти летних) сезонных тенденций наиболее ликвидного в текущий момент ноябрьского фьючерсного X-контракта:
    С середины первой декады сентября есть резон отслеживать на малых (от М30-Н1) таймфреймах техническую возможность для сезонной покупки риса ZRX2. Работаем длинными позициями до начала третьей декады месяца! Ниже график текущей ситуации по движению рисовых цен на чикагской площадке CBOT:...
    Похоже, рис ZR, наконец-то, намерен всерьёз пробить трендовое сопротивление и следовать вверх - по направлению своей сентябрьской сезонности! Посмотрим, как откроются зерновые CBOT- торги в понедельник:

  9. 327
    Комментарии
    1
    Темы
    328
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Здравствуйте а через какого брокера вы торгуете фьючерсы, и можете рассказать чем отличается торговля валютой от фьючей.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ________ Фондовые индексы - сентябрь _____                                               

    Сентябрьское экономическое «оживление» позволило ведущим  фондовым индексам  вернуться на докризисные уровни. Чему в значительной мере способствовали антикризисные решения  Европейского центрального банка (ЕЦБ) и благоприятная  статистика по американскому рынку труда. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам прошедшей недели   закрылся на самой высокой отметке с декабря 2007г!

                   

    Up-ралли последних дней на биржах США   продвинуло  также цены и других индексов к новым локальным максимумам! Причем, лидерами роста оказались инструменты банковского сектора -  Bank of America, J.P.Morgan  и т.п.  …
    Индекс Nasdaq поднялся   до самого высокого уровня с ноября 2000г. Индекс S&P 500 прибавил 2% и достиг максимума с января 2008г.:



    Мы же рассмотрим текущую ситуацию по американским индексам  в плане  многолетних сезонных тенденций! А она (ситуация) выгдядит достаточно любопытной! На графиках хорошо отслеживается сентябрьский рост цен до середины третьей декады месяца. Вот график усредненных сезонных (3-5-7-ми летних) тенденций индекса Dow Jones Industrial Average:



    Аналогичным образом выглядят усредненные сезонные графики и других ведущих американских фондовых индексов – Nasdaq,  S&P 500 и т.п.



    Впрочем, на графике индекса S&P 500 сентябрьский рост заканчивается чуть раньше,   19-20 числа. Тут есть одно любопытное сезонное наблюдение, которое мы, однако рассмотрим не сейчас, а через неделю!
    Пока-же, по сезонным и фундаментальным резонам на текущей неделе я   предполагаю работать только в покупки фондовых индексов!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать