Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 68 из 466 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Текущая ситуация по данному спреду NGV2-Z2 показана на графике:



    Напоминаю, что сегодня в 18:30 мск - выход данных по запасам природного газа NG в США. Предполагаются сильные движения по этому инструменту. И только потом, после стабилизации цен - мы будем прикидывать возможность входа в продажу спреда! Скорее всего, завтра будем входить ...
  2. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    Обезьяна крутая
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Имеет место сейчас интересная возможность задействовать сезонность соевого креш-спреда - и подержать позиции до конца недели (и даже подольше) :
    SELL ZSU2 - BUY ZMU2 - BUY ZLU2 = 1:1:1 (бобы-мука-масло)
    Данный спред хорош для небольших депозитов, т.к. движется в достаточно узком канале. Амплитуда многомесячных усредненных колебаний внутри этого канала суммарно не превышают нескольких сотен долларов. Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (шкала - в условных ед-цах):



    Текущая ситуация по ZS-ZM-ZL на рисунке ниже. Немного припоздали мы с этим входом! Нужно было нам ещё 21-22 августа "подсуетиться"!



    Напоминаю, что обычно сильные движения по зерновых инструментам начинаются в момент открытия торгов на CBOT-площадке (18:30 мск). Удачи всем!
  4. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вряд ли мне брокер позволит подержать этот спрэд подольше.. ZSU2, ZMU2, ZLU2 First Notice Day 31.08.2012
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, конечно, - дольше и не надо. После ФНД, возможно есть резон прикинуть этот спред на следующих контрактах. Как-то, я не сообразил - надо было сразу при постройке спреда задавать очередные V-X-контракты.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению. Зерновые.
    (Обзоры русскояз. зерновых сайтов: зерно-онлайн, казах-зерно, Zerno.Ru и т.п.)
    ==================================
    Жаркое лето 2012: засуха в США ударит по всему миру
    -----------------
    На фоне неутешительных прогнозов по урожайности мировые цены на зерновые подскочили до рекордных отметок, угрожая новым витком глобальной продовольственной инфляции.
    Сильнейшая за 56 лет засуха, охватившая Средний Запад США (зерновую житницу страны), привела к необратимым потерям урожая и поставила на грань разорения многих мелких и средних сельхозпроизводителей. Июль 2012г. оказался самым жарким месяцем в материковых Соединенных Штатах за всю историю наблюдений: средняя суточная температура воздуха составила 25,3 градусов Цельсия, побив предыдущий рекорд 1936г. В августе жара на Среднем Западе немного ослабела, кое-где пролились долгожданные дожди, однако запоздалое улучшение погодных условий уже не в силах изменить бедственное состояние многочисленных посевов, которым был нанесен непоправимый ущерб. Более того, Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что на значительной части территории страны засушливая погода сохранится вплоть до конца ноября, пишет РБК.

    ----------------------
    По последним данным Минсельхоза США, засуха продолжает охватывать более 60% территории страны, при этом бедствием охвачены 86% кукурузных площадей и 83% площадей под соей. 10 августа ведомство в очередной раз сократило прогноз урожая кукурузы в США – на 2,2 млрд бушелей, или на 17%, - до самого низкого показателя с 2006г. Прогноз по производству сои был понижен на 358 млн бушелей, или на 12%. Оценки урожая кукурузы могли оказаться гораздо хуже, если бы не рекордные площади, отведенные под нее в этом сезоне. Между тем показатель урожайности, определяемый как количество продукции на единицу посевной площади, для кукурузы прогнозируется на минимальном за 17 лет уровне - 123,4 бушелей с одного акра.
    -------------------------
    Больнее всего засуха бьет по животноводческим хозяйствам, которым нечем кормить скот из-за рекордных цен на кукурузу и выгоревших по всей стране пастбищ. В условиях дефицита фуража ключевым активом становится обычное сено, стоимость которого в штатах Среднего Запада достигла невиданных значений. К примеру, на одном из аукционов в Айове цена на сухой фураж превысила 300 долл. за американскую тонну, что в 2,5 раза дороже, чем год назад. В отличие от кормовой кукурузы, стоимость которой определяется на фьючерсном рынке, сено не торгуется на бирже, поэтому ценовое ралли на этом рынке осталось по большей части незамеченным крупными игроками и экспертами. Однако, без сомнения, более чем двукратное повышение цен на этот товар, который в нормальных обстоятельствах используется фермерами лишь зимой, скажется на будущих ценах на мясомолочную продукцию США.
    -------------------------------
    На фоне исторической засухи предвыборные склоки не играют на руку ни демократам, ни республиканцам: хороши, что называется, и те и другие. Многие фермеры, которым дают слово национальные СМИ, фактически обвиняют правительство в преступном бездействии. Примечательно, что в одном из эфиров Национального общественного радио США участник программы назвал засуху "медленной Катриной", намекнув на запоздалые и нерешительные действия властей в экстренной ситуации. Б.Обама мог бы, не дожидаясь компромисса с республиканцами, ввести временные послабления в так называемый Стандарт возобновляемого топлива от 2005г., который предусматривает использование 40% выращиваемой в стране кукурузы для производства биотоплива. Американские животноводы и производители мяса жалуются, что этаноловые нормативы вынуждают их конкурировать за кукурузу с производителями бензина. Однако "этаноловое" лобби в США слишком влиятельно, кроме того, Вашингтон скорее поступится интересами животноводов и малоимущих потребителей, чем стратегией по сокращению зависимости страны от импорта нефти.
    --------------------------
    Засуха в США привела к небывалому росту цен на зерновые фьючерсы, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CBOT). За последние два месяца биржевые цены на кукурузу выросли почти на 55%, пшеница и соя подорожали на 40% и 30%. Ценовой гонке способствовали не только опасения за урожай зерновых в США, но и производственные проблемы в других регионах – Австралии, Бразилии, Индии, России и Казахстане. Так, в Индии муссонные дожди в нынешнем сезоне отстают от нормы примерно на 20%, в связи с чем в стране ожидается более низкий урожай риса. Более скудный урожай ожидается и в РФ из-за сухой погоды в южных регионах.

    Рост цен на зерновые в Чикаго - а эти котировки служат "бенчмарком" для мировых цен на сельхозпродукцию - уже спровоцировал очередную волну удорожания продуктов питания во всем мире. В июле, по данным ООН, мировые цены на продовольствие выросли на 6% (самый значительный месячный прирост с ноября 2009г.). Глобальный продовольственный тренд не обойдет стороной и Россию: как сообщил исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов, продовольственная инфляция в РФ в 2012г., по прогнозу организации, составит 9-11% по сравнению с всего лишь 4% в прошлом году.

    -------------------------------
    На фоне стремительного роста цен на сельхозтовары многие СМИ заговорили об угрозе нового продовольственного кризиса, схожего с тем, что прокатился по миру в 2007-2008гг. Тогда в десятках развивающихся стран - от Камеруна до Бангладеш – разразились продовольственные беспорядки, всколыхнувшие мировую общественность, которая до этого не придавала особого значения миллиарду голодающих на планете (оценка ООН). Непосредственной жертвой голодных бунтов стал лишь правящий режим в Гаити, однако именно рост цен на продукты питания служил катализатором тех общественных процессов, которые спустя несколько лет вылились в революции "арабской весны". Политики в полной мере ощутили на себе геополитические последствия радикальных изменений, начавшихся на мировом продовольственном рынке.
    ---------------------
    Нынешняя засуха в США, вопреки апокалиптическим зарисовкам некоторых СМИ, не приведет к перебоям в глобальных поставках сельхозпродукции, а от растущих цен, как всегда, пострадают лишь наименее защищенные слои населения. "Никакого кризиса в снабжении продовольствием не существует, физического дефицита нет, а вся проблема - пресловутый миллиард недоедающих - кроется в их покупательной способности, в их карманах", - заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, текущая ситуация на мировом сельскохозяйственном рынке по своим структурным характеристикам принципиально отличается от продовольственного кризиса 2007-2008гг. хотя бы потому, что общемировых запасов пшеницы сейчас в полтора раза больше, чем тогда. Кроме того, в 2008г. на рекордно высоком уровне находились мировые цены на нефть, затронувшие все элементы продовольственной цепочки – от стоимости минеральных удобрений до транспортировки продукции.
    ------------------------
    Однако сложившаяся ситуация вовсе не означает, что продовольственный кризис - выдумка журналистов, склонных к глобальным "прозрениям". Рекордная засуха в США является новым сильным аргументом в пользу научных прогнозов о том, что климатические изменения в значительной степени увеличат вероятность природных катаклизмов, которые будут все больше и больше затруднять ведение сельского хозяйства. Изменения климата приведут к "более частым, интенсивным и продолжительным засухам", предупредила в этом месяце Всемирная метеорологическая организация, заявив о необходимости разработать национальные стратегии по управлению рисками в этой области.
    ------------------
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    23 августа
    Еще один любопытный биржевой сезонный вход намечается сегодня-завтра!
    Это продажа календарного сырьевого спреда природного газа октябрь-декабрь! До конца августа месяца:
    Вложение 428699
    Предполагаемый среднестатистический сезонный потенциал входа SELL NGV2 - BUY NGZ2 до 30 августа составляет до +80/+90 пунктов (тиков) по шкале NG! Вроде неплохо!
    (настройка "по годам" http://cowsandcrops.agricharts.com/m...=S&indicators=)
    Закрыл спред газа NGV2-Z2 = 2^2. Сезонность подходит к концу и уже в понедельник надо будет этот спред покупать, - уже по сентябрьской сезонности.
    Небольшую прибыль фиксирую, +340 долларов!:



    Хотелось бы, конечно побольше закрыть. Да и можно было до завтра подержать позиции. Но я решил не рисковать, т.к. новостные данные по газу NG сегодня вышли позитивные (чуть меньше прогноза оказались запасы), а нам для спреда это невыгодно!
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    leonid553 написал: Решил всё-же задействовать сезонность соевого креш-спреда - и подержать позиции до конца недели:
    SELL ZSU2 - BUY ZMU2 - BUY ZLU2 = 1:1:1 (бобы-мука-масло)
    ... Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (шкала - в условных ед-цах):
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20120827/TNJQ54RU.jpg
    Текущая ситуация по ZS-ZM-ZL на рисунке ниже. Немного припоздали мы с этим входом! Нужно было нам ещё 21-22 августа "подсуетиться"! Напоминаю, что обычно сильные движения по зерновых инструментам начинаются в момент открытия торгов на CBOT-площадке. Удачи всем!
    Закрываем этот соевый креш-спред SELL ZSU2 - BUY ZMU2 - BUY ZLU2 = 1:1:1 (бобы-мука-масло. Угадали мы с прибыльным закрытием на самом локальном минимуме спреда!



    К сож. не могу выложить скрин закрытия ZS-ZM-ZL с биржевой платформы FME по закрытию в долларах, т.к. сегодня в 00:00 ч. эти позиции у меня были автоматом закрыты платформой, не дожидаясь сегодняшней экспирации ФНД! Видно такие там заданы настройки по СФД, что автоматическое закрытие реализовано за сутки до экспирации!
    Сейчас "схожу" в аську к знакомым спецам, чтобы посмотрели и рассчитали суммарный профит закрытия в долларах. Потом допишу итог.
    ----------------------------
    p/s С некоторыми "хлопотами" удалось установить, что прибыль по данному креш-спреду ZS-ZM-ZL=1:1:1 в +35.0 по шкале графика (см. пост выше) соответствует примерно, +175 долларам по сумме трех позиций! Так и запишем!
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всех приветствую! Вчера в свободный доступ вышел очередной, 31 номер журнала «Лепрекон».
    http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
    В этом выпуске ("Приемы сезонной торговли (сентябрь 2012), стр.53") предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные сентябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов, доступных к реализации в торговой платформе MT4 от различных брокерских компаний. Кроме того, по многочисленным просьбам наших читателей, рассказано о предполагаемых на сентябрь-месяц сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.
    Вот лишь некоторые из предполагаемых входов:



    =================
    Добавлю, что августовская сезонность инструментов товарного рынка в основном отработала достаточно удовлетворительно! Нормально отработала!
    С первых чисел сентября мы продолжим здесь анализ сезонных сигналов по спредам и одиночным инструментам товарно-фондового рынка!
    Оставайтесь с нами!
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем анализ сентябрьских сезонных входов!
    ================
    Известный англоязычный сезонный сайт МРСИ в выходные от "своих щедрот" бесплатно, в свободном доступе анонсировал перспективную покупку межрыночного спреда мазут-бензин:
    BUY HOH3 - SELL XRBH3 = 1:1 (мартовские контракты)
    Ниже график усредненных 15-ти летних сезонных тенденций этого спреда на сентябрь-октябрь:



    Предполагаемая среднестатистическая прибыль до середины октября здесь составляет до +2.000 (2 тыс. пунктов, 1 пипс=4.2$) по шкале сырьевых производных.
    К сож. нам мартовские контракты в мт4 практически недоступны! Гораздо доступнее в мт4 текущие, октябрьские и ноябрьские контракты! Именно их мы и задействуем для покупки спреда! Предполагаемый среднестатистический профит в этом случае будет поменьше, - до +800 пунктов. Но даже и такая прибыль будет очень даже удовлетворительной
    Немного поясняющей фундаментальной информации:
    -------------------------
    "...Летний автомобильный сезон заканчивается и спрос на бензин начинает снижаться! Люди возвращаются из отпусков и становятся озабочены текущими бытовыми проблемами. Одной из таких проблем является отопление в предстоящий осенно-зимний период!
    Начинающие трейдеры зачастую считают, что основной спрос на топочный мазут HO, как следует из названия (топливо печное), приходится на холодное время года, и цены на него растут именно в эти месяцы: ноябрь-декабрь-январь-февраль! Как это часто бывает, такой подход является является глубоким заблуждением. Холодные месяцы характеризуются достаточно слабым спросом на мазут! Наоборот, потребители начинают покупать печное топливо, как правило, заранее, - перед предстоящей зимой. Поэтому в сентябре спрос на мазут HO обычно опережает спрос на нефть CL и бензин XRB!
    Замечу, что всё вышесказанное вовсе не означает, что цена мазута будет сильно расти. Рост (либо снижение) цен на сырьевые инструменты в значительной мере обусловлен текущей мировой экономической и политической ситуацией.
    Однако, самое интересное для нас здесь в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, резюмируя выше изложенную информацию, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на мазут в сентябре будет опережать спрос на бензин! Иначе говоря, цена мазута будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены бензина!
    " (с - leonid553)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать