Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 59 из 475 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Увидел у вас интересный график где идёт разделение на недели и дни, с обозначением % вероятности хода цены в верх или вниз. Не подскажете где можно его найти, интересует GF и по каким критериям он строится?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Такие сезонные графики можно построить (задав нужный период, напр. с 1999 по 2012) по платным подпискам на англояз. сайтах. Конкретно эти графики - см. в самом первом сообщении ветки - шестую, самую последнюю ссылку, - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813 .
    Для интересующего вас инструмента GFQ2 ("бычки на откорме") недельные и дневные графики с вероятностями направления движения цены по статистике с 1999 г. выглядят вот так:



  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Такие сезонные графики можно построить (задав нужный период, напр. с 1999 по 2012) по платным подпискам на англояз. сайтах. Конкретно эти графики - см. в самом первом сообщении ветки - шестую, самую последнюю ссылку, - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813 .
    Для интересующего вас инструмента GFQ2 ("бычки на откорме") недельные и дневные графики с вероятностями направления движения цены по статистике с 1999 г. выглядят вот так:



    Спасибо! Буду разбираться...
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сезонный сайт МРСИ предлагает статистику июньских входов на текущий момент, см. табличку:



    (отработка бензина - обязательно см. пост http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=585
    -------------------------------------
    По сахару SB мы уже описывали "конкретно" этот вход чуть выше в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=574 - поздравляю тех, кто вовремя воспользовался данной рекомендацией!
    Аналогично и по LE-скотине было два поста c cезонным анализом несколько дней назад: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=573
    -----------------------
    С натуральным газам NG мы будем вплотную заниматься завтра. Сезонность газа в июне-июле требует отдельного обсуждения, т.к. имеет оч. неплохие перспективы! Я здесь дам сезонный график с вероятностями направления движения по каждому дню на ближайшие полтора месяца.
    ----------------------
    Усредненный многолетний сезонный график пшеницы (ZWU2) c вероятностями направления движения по суткам - прилагаю:



    Любопытно, что по статистике с 2000г. сегодня, 20 июня пшеница предполагает небольшой рост с вероятностью 80(!) процентов! Посмотрим к вечеру, чем кончится сегодня дело! Собственно, пшеница сейчас уже третий день активно растет и даже намёка на разворот цены (на тф=н1) пока не наблюдается!
    ------------------------------
    По бондам ZBU2. Поскольку мировая финансовая ситуация сейчас непростая и текущие прогнозы финансовых инструментов будут делом неблагодарным, то - "без комментариев".
    Только усредненный сезонный график с 2000г :



    И наконец, покупка бензина XRBQ2 с 21 июня по 1 июля по статистике МРСИ мне совсем непонятна! Сезонность сырьевых инструментов в июне достаточно сомнительная. С чем может быть связан этот краткосрочный рост бензина - загадка!
    Возможно, некоторую ясность внесут сегодня данные по сырьевым запасам США, которые выйдут через час, в 18:30 мск. Вот табличка с прогнозами отраслевых (сырьевых) "аналистов" EIA и данные американского Института нефти API, которые вышли сегодня ночью:



    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    / .... Усредненный многолетний сезонный график пшеницы (ZWU2) c вероятностями направления движения по суткам - прилагаю:
    Любопытно, что по статистике с 2000г. сегодня, 20 июня пшеница предполагает небольшой рост с вероятностью 80 процентов! Посмотрим к вечеру, чем кончится сегодня дело! Собственно, пшеница сейчас уже третий день активно растет и даже намёка на разворот цены (на тф=н1) пока не наблюдается!
    Информация к размышлению.
    Подборку русскояз. комментариев по зерновым аналитическим обзорам любезно предоставил Евгений (TRS):

    "Пшеница США: кукуруза остается драйвером рынка
    Второй торговый день подряд рынок американской пшеницы рос при поддержке соседнего рынка кукурузы. Жаркая и сухая погода на Среднем Западе страны ставит под вопрос прежние прогнозы богатого урожая этой культуры. Еженедельный мониторинг МСХ США уже зафиксировал резкое, выше всяких ожиданий, снижение показателей состояния посевов. Сводный индекс состояния показал 100,8, притом, что неделю назад он был 102, а год назад на аналогичную дату 103,8.
    Дополнительную поддержку американской пшенице дает непростая ситуация с урожаем пшеницы в России. Авторитетные эксперты продолжают снижать свои прогнозы производства.


    Европейская пшеница: Чикаго остается «локомотивом» роста
    Европейские биржи пшеницы продолжают следовать в фарватере чикагской пшеничной площадки, где второй день подряд продолжается уверенный рост. Погодный фактор, который перечеркивает прежние надежды на богатый урожай кукурузы в Штатах, оказывается на данный момент сильнее фактора нестабильности финансовых рынков.
    Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации в России. Снижение прогнозов производства и экспорта российской пшеницы играет на руку, в частности, Франции, где весенние дожди несколько улучшили перспективы урожая.


    Засуха на Ставрополье уже повредила 5% посевов
    Засуха в Ставропольском крае, одном из крупнейших производителей зерна в РФ, по предварительным данным, повредила 136 тыс. 101,7 га посевов, что составляет 4,9% площади озимых и яровых сельхозкультур в крае.
    Как говорится в сообщении на сайте государственного краевого учреждения "Пожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", глава администрации Арзгирского района Ставрополья Алексей Палагута ввел на подведомственной ему территории режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, причинившей большой ущерб аграриям.
    Вместе с тем режим ЧС сохраняется еще в 8 районах края, все они находятся в восточной части. Таким образом, чрезвычайная ситуация из-за засухи введена в 9 из 26 районов Ставрополья.

    Американские экспортеры продали 140 000 тонн сои в неизвестном направлении. Поставка зерна должна быть осуществлена до 31 августа, отметили представители МСХ США.
    Поставщики должны сообщать о любой экспортной транзакции размером 100 000 тонн и более в отношении любого продукта, проданного в течение одного дня в конкретном направлении, напоминает ИА "Казах-Зерно".
    Американские запасы сои сокращаются на фоне увеличения экспортного спроса в стране и снижения поставок в Южной Америке, отметили представители Oil World
    .

    Американские запасы масличной культуры в конце МГ могут составить 4,2 млн. тонн. Это немного ниже прогноза аналитиков, сделанного три недели назад (4,6 млн. тонн).
    Объемы переработки сои и экспорта в мае выросли на 32% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил Oil World. По данным на 1 июня, общий объем запасов в пяти крупнейших странах-производителях Южной Америки сократились до 72,36 млн. тонн. Это на 25% ниже прошлогодних резервов.
    На Товарной бирже в Чикаго соя дорожала в текущем году на 10%. Основными предпосылками для роста котировок стала засуха, сократившая урожаи в Южной Америке, а также рост спроса со стороны Китая.

    Китай, крупнейший мировой потребитель сои, импортировал рекордные 23,4 млн. тонн в период с января по май. Закупки могут достичь, по меньшей мере, 57 млн. тонн в сезон 2011-12 МГ. Прирост составит 9% по сравнению с прошлым сезоном.

    P.S. Завтра вниманию посетителей будут предложены перспективные сезонные входы по соевым зерновым спредам!
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В сезонности не работал у меня вопрос базового уровня, на сколько понял в определённый период времени разные контракты одного актива склонны ссужать или расширять спред. И на этом по сути и делаются деньги, сезонность нужна что бы выявлять самые лучшие по расширению с сужению спреда месяцы.

    Допустим сейчас: продажа GFQ покупка GFU, это означает что спред будет расширяться?

    Получается если я торгую направленно в покупку по GF мне выгодней торговать GFU?
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, пожалуй! До первых чисел июля в одиночную покупку получается выгоднее работать дальним, U-контрактом.
    Технически GFU немного сильнее чем GFQ, а почему до первых чисел июля?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Потому, что по сезонности U-контракт растет быстрее (или падает медленее), чем Q-контракт - как раз до конца первой декады июля - см. сезонный график спреда GFQ2-U2 - там хорошо видно, что усредненный многолетний график спреда идет вниз примерно до 8-10 июЛя (с небольшой коррекцией вверх 1-3 июля) http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=50 .
    Конечно, для плотной торговли GF нужна аналитическая текущая информация. Жалко, что по GF-скотине в инете нет текущих фундаментальных комментариев. Вот по LE-скотине есть ежедневные "сводки" 2-3 раза в день в адресе http://www.translate.ru/siteTranslat...commentary.php (автоперевод), которые выходят обычно (примерно) в 18 мск, 22 мск и 1:00 мск.
    ------------------
    Кстати, торговать "сезонно" товарными спредами гораздо выгоднее, чем одиночными товарными инструментами! Т.к. нам при этом абсюлютно безразлично, в какую сторону пойдет цена базового актива! Лишь бы один контракт рос быстрее или падал медленнее другого!
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Потому, что по сезонности U-контракт растет быстрее (или падает медленее), чем Q-контракт - как раз до конца первой декады июля - см. сезонный график спреда GFQ2-U2 - там хорошо видно, что усредненный многолетний график спреда идет вниз примерно до 8-10 июЛя (с небольшой коррекцией вверх 1-3 июля) http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=50 .
    Конечно, для плотной торговли GF нужна аналитическая текущая информация. Жалко, что по GF-скотине в инете нет текущих фундаментальных комментариев. Вот по LE-скотине есть ежедневные "сводки" 2-3 раза в день в адресе http://www.translate.ru/siteTranslat...commentary.php (автоперевод), которые выходят обычно (примерно) в 18 мск, 22 мск и 1:00 мск.
    ------------------
    Кстати, торговать "сезонно" товарными спредами гораздо выгоднее, чем одиночными товарными инструментами! Т.к. нам при этом абсюлютно безразлично, в какую сторону пойдет цена базового актива! Лишь бы один контракт рос быстрее или падал медленнее другого!
    А по сезонности какие риски и при какой доходности? в теории противоположное с сужение или расхождение может создать минус, стопы как я понимаю не ставятся.
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    А по сезонности какие риски и при какой доходности? в теории противоположное с сужение или расхождение может создать минус, стопы как я понимаю не ставятся.
    Вообще то я бы очень хотел найти метод который приводит к стабильному росту, пусть к не большому но к стабильному...
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, стопы при торговле спредами не ставятся и риски оцениваются по разному. Трудно в двух словах обьяснить анализ рисков. Тут учитываются и технические и фундаментальные факторы.
    Ну вот например. Попробуйте ("чисто для интереса") крошечными лотами сегодня реализовать покупки календарных спредов соевой муки и соевых бобов, - я эти входы сейчас начну описывать.
    --------------------------
    Итак, сначала спред муки ZMN2 - ZMQ2
    Недавние прошлые входы (май-июнь) этот спред отработал по своей сезонности достаточно удовлетворительно! Вот график многолетних сезонных тенденций по версии МРСИ:



    С третьей декады июня предполагается рост спреда. Уже сейчас можно оценить ситуацию на предмет его покупки: BUY ZMN2 - SELL ZMQ2 = 1^1
    Предыдущая сезонность со второй декады месяца (как я писал выше) отработала отлично! Вот здесь - я анонсировал предыд. этот вход (продажу спреда): http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=570, - там же есть и более подробный многолетний сезонный график!
    Текущая ситуация представлена на графике ниже:



    Графики "по годам" за последние 10 лет! Статистика входов в покупку спреда на конец июня - начало июля явно в нашу пользу:



    Ждем разворота линии спреда вверх и прикидываем возможность покупки спреда! Замечу лишь, что позиции держим до достижения суммарного профита от +60/80 пипсов по шкале ZM, либо до первых чисел следующего месяца, т.к. уже после 3 июля ближний N-контракт станет абсолютно неликвидным и непригодным для торговли!
    ----------------
    Примерно такая же ситуация по календарному спреду соевых бобов!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать