Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 58 из 481 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Со второй половины июня можно прикинуть продажу сырьевого календарного спреда мазута : SELL HON2 - BUY HOQ2
    Ниже - сезонный график по версии МРСИ:



    Разложил сейчас многолетний сезонный график "мазутного" спреда по "годам" за последние несколько лет! Вот такая получилась "картина маслом":



    Текущая ситуация по спреду - на рисунке ниже. Сейчас спред "болтается" около нулевого уровня.



    Предполагаю держать позиции до 25-26 июня, либо до достижении среднестатистического суммарного профита 140-150 пунктов (1 пипс спреда = 4.40$ на контракт).
    Добавлю, что в дневное (среднеевропейское) время контракты дистиллята (мазута) малоликвидны. И при открытии позиций будут иметь место значительные потери на Ask-Bid. Чтобы этого избежать, следует искать момент для парного входа/выхода в разгар торгов американской товарной сессии, после 18:00 мск. В этом случае потери при открытии/закрытии позиций на малоликвидных товарных инструментах будут сведены к минимуму (1-2 тика, не более)!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Интересная сезонная тенденция имеет место у скотины LEQ2 ! Примерно с 12-13 июня цена достаточно активно может направится вверх:

    А вот сезонный сайт МРСИ рекомендует покупать скотину LEV2 с 18 июня! И держать "аж" до 6-го июля.....
    Информация к размышлению - для любителей сезонной торговли. Усредненный сезонный график скотины LE, с вероятностью направления движения по каждым суткам текущего месяца (по статистике за 11 последних лет):



    Хорошо видно, что сегодня возможен рост скотины с вероятностью 55 процентов. А уже завтра, 15-го июня рост цены LE-скотины может иметь место с вероятностью 78 процентов! Неплохая цифра и сегодня вечером есть хороший резон прикинуть возможность краткосрочной (15-18 июля) покупки Q-контракта средствами стандартного технического анализа на малых тф М15-Н1 !
    Удачи всем!
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Еще один перспективный сезонный вход. Это покупка сахара со второй половины июня-месяца. Замечу, что данная покупка - один из самых интереснейших входов середины года! Ниже - график многолетних сезонных тенденций с вероятностью движения направления цены на каждые сутки! Статистику я построил за последние 38 лет - с 1973 по 2011 год!



    Последние два года (как начал торговать сезонно) я с 15-16 июНя постоянно работал по данному входу и оба раза закрывал сделки профитно! Посмотрим, что получится на этот раз!
    Уже сейчас можно начинать анализировать ситуацию на предмет покупки сахара SB - средствами стандартного технического анализа на небольших тф! Ниже - текущий график.
    Удачи всем!

  4. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Еще один перспективный сезонный вход. Это покупка сахара со второй половины июня-месяца. Статистику я построил за последние 38 лет - с 1973 по 2011 год!
    Это что-ж получается!!!! 38 лет на хворексе????? Респект!!!!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не совсем. На форексе с 2006г. Сейчас от торговли валютами практически отошёл. На товарном рынке с 2009г.
    ==============================
    Сегодня по сезонности у нас возможен вход по календарному спреду древесины LB (LBS)! Инструмент малознакомый и малоликвидный. Но вход, вроде бы, неплохой в перспективе.
    Фундаментальной русскоязычной информации по древесине (пиломатериалам) не встречается! Торгуется инструмент - на канадской бирже.
    Для начала посмотрим график многолетних сезонных тенденций спреда по версии сезонного сайта МРСИ. Предполагается продажа спреда с середины июня-месяца: SELL LBSN2 - BUY LBSU2



    Разложил по годам график спреда за последние 10 лет. Средне статистический профит по шкале LB получается до 8.0 - 12.00 ! Всего лишь один раз за последние годы имел место небольшой убыток, в 2006г:



    Текущая ситуация по "деревянному спреду" на графике ниже. Я предполагаю дождаться хотя бы небольшого отката вверх и войти в продажу спреда!
    Замечу лишь, - что лучше выбрать время для открытия позиций LBS - в разгар американской товарной сессии (после 18:00 мск), чтобы избежать больших потерь на аск-бид.



    Сегодня чуть позже будет еще один сезонный товарный вход.
    ===================
    PS - отработка спреда древесины http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=609
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня чуть позже будет еще один сезонный товарный вход.
    Вход очень любопытный! Покупка календарного спреда какао! Не знаю, чем фундаментально обусловлен такой скачок зигзагом спреда вниз-вверх почти на 100 пунктов туда-сюда в середине июня! Ну движение вниз, мы к сожаланию упустили... Опоздали, - т.к. это движение уже заканчивается. А вот поймать импульс спреда вверх вполне можем!
    Я вот только-только сейчас вошел:
    BUY CCN2 - SELL CCU2 = 1^1



    Текущий момент по спреду какао ниже на рисунке. Предполагаю держать позиции до достижения спредом суммарной прибыли от +80 пипсов ( примерно, уровень + 50 по шкале индикатора спреда)
    Удачи всем!

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В начале следующей недели будем оценивать ситуацию на предмет покупки сырьевого межрыночного спреда нефть - мазут!
    BUY CLQ2 - SELL HOQ2 = 1^1, - вот график многолетних усредненных сезонных тенденций:



    Если разложить многолетние тенденции спреда "по годам" за последние 10 лет, то получится вот такая картинка:



    Лишь два года (подряд - сезоны 2004-2005 гг) получались убыточные сделки. В остальные годы имела место прибыль и, зачастую, достаточно значительная!
    Текущая ситуация по спреду показана на графике ниже:



    Думаю, есть резон подождать со входом до среды, - к выходу (18:30 мск) новостей по сырьевым запасам США и уже там более конкретно оценить ситуацию!
    Замечу, что сырьевые спреды - оч. капризны и волатильны, и если величина депозита не превышает 1000.0$, - то работать можно размером не более, чем CL-HO=0.01^0.01, а лучше вообще воздержаться от сырьевых спредов и начинать с ними работу мин. лотами (001) лишь с депозитом от 1500 и более долларов !
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По версии сайта МРСИ неплохо смотрится в июне спред промышленных металлов серебро-медь! SIN2 - HGN2 = 1^2 (график построен по отношению цен):

    Я с этим спредом по сезонности никогда еще не работал. А только в рамках "квазиартиража" краткосрочно!
    Построил сейчас график спреда серебро-медь "по годам" за последние несколько лет..... Вот такая получалась картинка (довольно интересная):
    Особенно в последние 3-4 года. Заметим, что примерно с 15-16 июня имеет место небольшая коррекция спреда вверх против сезонности. Которая продолжается числа до 20-22-го июня! Следует учитывать этот момент!
    Я предполагаю, что здесь нам есть резон работать краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами по системе КВАЗИАРБИТРАЖ, - которую я подробно описывал ранее в своей ветке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081
    Иначе говоря, до 15 июня и после 20 июня работаем только в продажу спреда SELL SIN2 - BUY HGN2 = 1^2 - на расхождении ценовых линий и последующем развороте линии спреда от своего локального максимума.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=556
    Изрядно я сомневался, входить или воздержаться по этому спреду, но все-же решил зайти! И как оказалось, - не прогадал!
    Правда, я заходил индийскими контрактами. Вот такая получилась отработка, - очень даже удовлетворительная:



    13 июня во второй половине дня вошел (16:45 терм.) - как и описывал, в рамках "квазиарбитража" на расхождении ценовых линий и локальном экстремуме линии спреда! А закрыл - в пятницу перед окончанием торгов.
    Ну посмотрим, как далее будет "вести себя" этот спред! Понаблюдаем ...
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    14 июня.
    Еще один перспективный сезонный вход. Это покупка сахара со второй половины июня-месяца. Замечу, что данная покупка - один из самых интереснейших входов середины года! Ниже - график многолетних сезонных тенденций с вероятностью движения направления цены на каждые сутки текущего месяца! Статистику я построил за последние 38 лет - с 1973 по 2011 год!

    Уже сейчас можно начинать анализировать ситуацию на предмет покупки сахара SB - средствами стандартного технического анализа на небольших тф! Ниже - текущий график. Удачи всем!
    Информация к размышлению. Русскояз. текст по инф.сообщениям сайта "Казах-зерно" любезно предоставил taurus1323:
    ------------------------------
    "В пятницу мировой рынок сахара на фоне неблагоприятных погодных условий резко вырос. Дожди в регионах производства сахарного тростника на прошлой неделе стали причиной задержек уборки урожая текущего сезона, а также способствовали образованию очереди из судов, ожидающих отгрузки сахара в портах. В результате июльский контракт на сахар-сырец на межконтинентальной товарно-сырьевой бирже ICE, прибавив 4,3% по отношению к предыдущей сессии, закрылся на уровне 20,84 цент/фунт (459 долл.США за тонну).
    Спрос на внутреннем рынке остается стабильным, и перерабатывающие предприятия обеспокоены остановками производства, так как у них имеются обязательства по заранее заключенным контрактам. Некоторым заводам нужны деньги, поэтому они продают сахар по сниженным ценам на внутреннем рынке, даже при ограниченных поставках.
    На этой неделе эксперты «MacquarieBank» пересмотрели прогнозы производства сахарного тростника в Бразилии в сторону понижения.
    Неблагоприятные погодные условия в центральных регионах страны, которые являются основными регионами по производству сахарного тростника, негативно сказываются на состоянии посевов.
    Специалисты «MacquarieBank» посетили центральные районы и сельхозполя Бразилии 11 июня текущего года. Это привело к понижению прогнозов производства бразильского сахарного тростника на 500 тонн.
    " (с)
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В конце второй - начале третьей декады июня начинается рост межрыночного спреда скотины:
    GFQ2 - LEQ2 = 1^1 (бычки на откорме - кр. рог. скотина)
    Вот графики усредненных многолетних сезонных тенденций спреда:



    По сезонности имеет место рост обоих "инструментов". Но предполагается, что GF-бычки должны расти быстрее крупной LE-скотины!Чтобы более конкретно оценить перспективы спреда - разложим многолетний график "по годам" за последние 10 лет:


    Лишь один, самый дальний (сверху на рис.) 2002 год был убыточным, "-1.500" по шкале GF. Остальные годы почти все были профитными, причем средняя прибыль составляет +2.500/+3.000 (+120 тиков)!
    С этим межрыночным спредом мы уже работали по сезонности пару месяцев назад и помнится, удачно! Впрочем, тогда я заходил более сбалансированным соотношением GF - LE = 2^3, - именно так нам расчитал оптимальное соотношение размеров позиций индикатор ценовых линий. Ниже текущий график спреда для этого соотношения:



    Сейчас я построю и выложу сюда многолетний усредненный график для GF - LE = 2^3
    Понятно, что при соотношении 2:3 мы снижаем риски в случае негативного развития событий. Но и предполагаемая прибыль при этом будет несколько меньше! Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций для этого соотношения:



    Итак, ждем со дня на день разворота линии спреда вверх (см. текущий график выше) и оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда:
    BUY GFQ2 - SELL LEQ2 = 2^3 (1^1)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать