Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 56 из 462 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
  1. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пшеничка-то как попёрла по сезонности, как Вы и рекомендовали входить, тем более после ТАКОГО взлёта + ещё - операторы рынка: "ЗА"(их полугодовой индекс = 0)!!!
      
  2. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Поскольку портфель зерновых спредов конца мая-начала июня является одним из самых перспективных сезонных "наборов" этого периода, то мы подробно отследим отработку всех этих спредов. По мере их закрытия.

    Начнем с : http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=528


    Я сейчас на самом пике закрыл позиции этого спреда ZS-ZW=2^3 с небольшой прибылью! Надеялся на лучшую отработку, но и так, как есть получилось тоже вполне удовлетворительно:

    Вложение 417897

    Запомним этот вход для будущего года на 27-28 мая
    Леонид, благодарю Вас за интереснейшую инфу.
    Я входил объемами 1:1. В настоящее время отношение профит/лосс составляет 3:1 - см. первую и вторую строчки вкладки терминала - подчёркнул зелёным.
     
  3. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Роман, ширину канала спреда (параметр Env.Dev) вам надо сделать чуть меньше, чтобы локальные экстремумы касались крайних границ. Тогда график спреда будет нагляднее.
    ======================
    ...
    Вложение 418021
    Благодарю, Леонид - понятно. Я сам, также уже внимание обратил после того, как свой пост разместил - у меня значение 5, у Вас 3.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем отслеживать зерновые спреды конца мая- начала июня. Очередной вход был здесь: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=533
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    29 мая. Еще один сезонный вход возможен в последних числах мая. Это покупка соевого спреда мука-масло:
    BUY ZMN2 - SELL ZLN2 = 1^1 , до окончания первой декады июня!
    Помнится, в прошлом году этот спред отработал очень неплохо!
    График многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ для этого спреда представлен на рисунке ниже:
    Этот спред нам издергал все нервы! Сразу после входа, через день, 31 мая - он ушел вниз в такую просадку, что мало не показалось! После чего, несколько раз возвращался в безубыток и опять уходил в просадку!
    Наконец, сегодня, - мне это надоело и я дождавшись небольшого суммарного профита начал частично закрывать позиции спреда! Пусть прибыль закроется небольшая, но мне дороже спокойный ход событий, - чем такая нервотрепка!



    Таким образом, на будущий год мы этот вход также будем "повторять", но при условии, что после 29 мая сначала дождемся отката вниз линии спреда и лишь потом реализуем сезонную покупку: BUY ZM - SELL ZL !
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По версии сайта МРСИ неплохо смотрится в июне спред промышленных металлов серебро-медь! SIN2 - HGN2 = 1^2 (график построен по отношению цен):



    Я с этим спредом по сезонности никогда еще не работал. А только в рамках "квазиартиража" краткосрочно! Сейчас посмотрим текущий график, полистаем графики по годам и я, может быть, экспериментрально зайду на конкурсном демосчете, чтобы визуально отследить ход отработки!
    ------------------------------------
    Построил сейчас график спреда серебро-медь "по годам" за последние несколько лет. Задал построение по отношению (делению) цен. Вот такая получалась картинка (довольно интересная):



    Особенно в последние 3-4 года. Заметим, что примерно с 15-16 июня имеет место небольшая коррекция спреда вверх против сезонности. Которая продолжается числа до 20-22-го июня! Следует учитывать этот момент!
    И, наконец, - рассмотрим текущую ситуация по анализируемому спреду.
    Вот тут меня в аську спрашивают, - а почему SI - HG =1^2 ? Да потому, что именно так (1.00^1.89 - см. коммент справа в индикаторном окне) ) нам рассчитал соотношение позиций индикатор ценовых линий для оптимальной балансировки плеч спреда! С учетам волатильноти этих инструментов, стоимости 1-го пункта и количества пунктов в тике!



    Я предполагаю, что здесь нам есть резон работать краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами по системе КВАЗИАРБИТРАЖ, - которую я подробно описывал ранее в своей ветке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081
    Иначе говоря, до 15 июня и после 20 июня работаем только в продажу спреда SELL SIN2 - BUY HGN2 = 1^2 - на расхождении ценовых линий и последующем развороте линии спреда от своего локального максимума. Закрытие позиций строго - в точке пересечения ценовых линий! Использовать таймфреймы от М15 до Н1. На графике - примеры таких входов я показал желтыми стрелками!
    --------------------------------------------------------------

    И даже, можно будет, не особенно рискуя, - парно доливаться, если такая необходимость появится!
    (В индикаторе ценовых линий для индийской пары инструментов следует отключить отрисовку волатильности, т.е. задать параметр UseVolatility =false)
    Удачи всем!



    ============================
    PS - Отработка - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=610
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сайт МРСИ предлагает статистику продажи сырьевого календарного спреда бензина XRBN2 - XRBQ2 с 25 мая по 9 июня. Статистика приведена в табличке: Вложение 415147
    График многолетних сезонных тенденций спреда по версии МРСИ - представлен на рисунке, предполагаемый профит может составить (в среднем)) примерно +180+200 пипсов по шкале сырьевых производных (1 пипс=4.40$ на контракт):

    Похоже, уже началось движение. Ну посмотрим, как дальше будет.
    Если наш предыдущий, апрельский календарный вход по бензиновому спреду был успешным, то этот вход явно "не удался"! Изначально, спред пошёл было вниз, в профитную сторону! Но с 1 июня линия спреда развернулась и резко ушла вверх в просадку!



    Без видимых причин! С досадой и недовольством я наблюдал за таким развитием событий! И лишь вчера, в канун и после выхода новых данных по сырьевым запасам США линия спреда развернулась вниз , в профитную сторону и вышла из просадки! А сегодня, вот сейчас уже имеет место крошечный суммарный профит! Но поскольку сезонность движения заканчивается, то я сейчас закрываю позиции вот с этим совсем малым профитом!
    Да, к сож., сырьевые межрыночные и календарные спреды рискованнее и менее надежны, чем календарные товарные спреды....
  7. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, как раз, наоборот, SELL SILN2 - BUY COPPQ2 0.01^0.04 в 7-10 раз волатильнее SELL SIN2 - BUY HGN2 = 0.01^0.02
    Сравните графики.
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тут, Gass, не столько в волатильности дело, сколько в стоимости величины суточного движения!
    Стоимость индийского спреда в МТ4 примерно в четыре раза дешевле, чем стоимость инструментов спреда биржи COMEX! И просадка за сутки-двое у спреда SI-HG=0.01^0.02 в 60-90 долларов (а такое возможно вполне!) для небольшого депозита (размером 500-600 баксов) - очень ощутима и неприятна!
    А на индийских иструментах при том же самом входе SILV - COPP = 0.01^0.04 в случае негативного развития событий просадка в тот же период будет всего лишь 15-25 долларов, что вполне терпимо и легко "пересиживаемо".
    Вот из таких соображений я рекомендовал этои инструменты по этому спреду для небольших депозитов!
  9. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Тут, Gass, не столько в волатильности дело, сколько в стоимости величины суточного движения!
    Стоимость индийского спреда в МТ4 примерно в четыре раза дешевле, чем стоимость инструментов спреда биржи COMEX! И просадка за сутки-двое спреда SI-HG=0.01^0.02 в 60-90 долларов (а такое возможно вполне!) для небольшого депозита (размером 500-600 баксов) - очень ощутима и неприятна!
    А на индийских иструментах при том же самом входе SILV - COPP = 0.01^0.04 в случае негативного развития событий просадка в тот же период будет всего лишь 15-25 долларов, что вполне терпимо и легко "пересиживаемо".
    Вот из таких соображений я рекомендовал этои инструменты по этому спреду для небольших депозитов!
    Так и я ж об этом, только цифры получаются на 180 град.
    См. рис., за сутки $20 у SI-HG=0.01^0.02 и $200 у SILN - COPP = 0.01^0.04
    А о волатильности сказал в ваших терминах, но мы-то понимаем о чем говорим)
     
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    Так и я ж об этом, только цифры получаются на 180 град.
    См. рис., за сутки $20 у SI-HG=0.01^0.02 и $200 у SILN - COPP = 0.01^0.04
    А о волатильности сказал в ваших терминах, но мы-то понимаем о чем говорим)
    Не спорьте напрасно, Gass, - шкала индикатора спреда с индийскими инструментами отображается вовсе не в долларах! А то ли в рупиях (1 бакс=55 рупий вроде) , то ли в неких условных единицах!
    Попробуйте на демосчете (контест) открыть позиции одновременно по двум спредам и сами увидите, что прав именно я!
    Собственно и спреды не надо открывать. Откройте в одну сторону одновременно позиции по серебру SIN2-0.01 и по серебру SILVQ2-0.01

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать