Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 54 из 470 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А вот сезонные графики сахара и соевых бобов соответственно!
    Причем, если по сахару SB предполагаеются только бай-сделки до конца июля - начала августа:



    То по соевым бобам ZS покупки целесообразны лишь до последних дней первой декады следующего месяца:

  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Еще один сезонный вход возможен в последних числах мая. Это покупка соевого спреда мука-масло:
    BUY ZMN2 - SELL ZLN2 = 1^1 , до окончания первой декады июня!
    Помнится, в прошлом году этот спред отработал очень неплохо! Вот, - см. (кому интересно) график прошлогодней, 2011 года отработки спреда ZMN1-ZLN1 в указанный отрезок времени:



    График многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ для этого спреда представлен на рисунке ниже:



    Текущая ситуация по соевому спреду Мука-Масло перед открытием чикагских СМЕ-торгов - на рисунке:

  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В конце мая по сезонности есть еще один любопытный вход! Не совсем стандартный спред. Кукуруза-овес, продажа спреда до 12-15 июня!
    Собственно, и спредом то этот вход можно назвать с некоторой натяжкой. Но нам удобнее графически анализировать эти инструменты, именно, как парный вход зерновым спредом.
    sell ZCN2 - buy ZON2 = 1^1
    Усредненные графики многолетних сезонных тенденций представлены на рисунках ниже, 1-3-5-ти и 8-10-13-ти летние соответственно (прошлогодний, за 2011г. ход цены здесь не учтен):



    А в прошлом году отработка наблюдалась вот такая, несколько сомнительная, но все-же состоявшаяся! -



    Однако. Торопиться пока не будем. Если мы посмотрим на расчет индикатора ценовых линий (верхнее индикаторное окно) для балансировки плеч этого межрыночного спреда, то заметим - что более оптимальное соотношение позиций будет ZC-ZO=2^3 - (отметил желт.)



    Теоретически, при соотношении ZC-ZO=2^3 получается меньший риск в случае негативного развития событий. Поэтому, нам есть резон построить графики многолетних сезонных тенденций спреда именно для этого более сбалансированного соотношения!
    ------------------------
    Вот таким получается многолетний сезонный график для сбалансированного соотношения 2:3 -



    И текущая ситуация по данному спреду (кукуруза - овёс) в свете его предполагаемой долгосрочной продажи:

  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Одиночные продажи .... кофе KCU2 предполагаются по статистике МРСИ с начала 20-х чисел мая:
    Вложение 414535
    По кофе график сезонных (20-ти летних) усредненных тенденций ясно показывает долгосрочное снижение цены :
    http://www.youtube.com/watch?v=kqopf...eature=related
    Для тех, кто плотно занимается биржевой CQG-торговлей спредом кофейных контрактов. Несколько дней назад, 22 мая - я анонсировал этот одиночный вход http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=519, а сегодня обнаружился любопытный прошлогодний график от платного англоязычного сайта с процентом вероятности (3-я строка внизу графика) по каждой неделе профитного движения ( вниз) календарного спреда кофе KCU2 - KCZ2! По секрету предоставляю этот интересный график посетителям нашей сезонной ветки:



    Замечу, что прошлогоднее движение здесь на графике не учтено. Но в прошлом году в июне этот спред проболтался во флете весь месяц. И в итоге "дал-таки" мизерную прибыль! Посмотрим, какая будет отработка в этом году!
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сезонный сайт МРСИ с 1 июня предлагает рассмотреть возможность сезонной продажи сырьевого спреда бензин-мазут - и держать позиции до начала третьей декады месяца!
    SELL XRBN2 - BUY HON2 = 1^1
    Вот график многолетних сезонных тенденций спреда:



    Вот так выглядят цифры сезонной статистики при удержании позиций спреда XRB-HO с 1 по 21 июня за последние 15 лет:



    Лишь один такой вход был убыточным. Во все остальные года имела место прибыль. Среднее значение которой составляет 1340 долларов на один контракт спреда!
    Должен отметить, что спред волатильный и очень капризный. И работать с ним следует с большой осторожностью! Не надо жадничать с размером лота. Не надо ...

    продолжение следует
  6. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот так выглядят цифры сезонной статистики при удержании позиций спреда XRB-HO с 1 по 21 июня за последние 15 лет:



    Лишь один такой вход был убыточным. Во все остальные года имела место прибыль. Среднее значение которой составляет 1340 долларов на один контракт спреда!
    Должен отметить, что спред волатильный и очень капризный. И работать с ним следует с большой осторожностью! Не надо жадничать с размером лота. Не надо ...

    продолжение следует
    Просмотрел года, не всё радужно, как у них. Мизерный плюс считают за прибыль, итого, как минимум 4-5 лет можно смело выбрасывать...
  7. 324
    Комментарии
    4
    Темы
    327
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    Просмотрел года, не всё радужно, как у них. Мизерный плюс считают за прибыль, итого, как минимум 4-5 лет можно смело выбрасывать...
    Имхо, по 8-9 июня лучше получится...
    1 убыток+2 безубытка за последние 10 лет.
    И естественно, меньше рисков из-за волатильности.
    Вложения Вложения
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, конечно - надо смотреть не только на общую статистику , но и выбирать по сезонным графикам и оценивать оптимальные точки входа/выхода внутри того временного диапазона, который предлагает МРСИ. В общем случае по таким рискованным сырьевым межрыночным спредам лучше дождаться хорошего отката и входить на последующем развороте в сторону сезонности.
     
  9. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Nicke Посмотреть сообщение
    Имхо, по 8-9 июня лучше получится...
    1 убыток+2 безубытка за последние 10 лет.
    И естественно, меньше рисков из-за волатильности.
    На каком сайте (где?) строите общую картину по этим спред-контрактам за 10-ть лет? Здесь у меня не получается... Здесь - по зерновым...
  10. 324
    Комментарии
    4
    Темы
    327
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Roman_ Посмотреть сообщение
    На каком сайте (где?) строите общую картину по этим спред-контрактам за 10-ть лет? Здесь у меня не получается... Здесь - по зерновым...
    Конкретно - здесь
    Но на нем иногда бывают заскоки. Пару дней назад - не мог построить одиночный график сахара. Выдавал одну сплошную линию. Пробовал по всякому (разные браузеры, куки и т.д..), на следующий день утром зашел - все нормально.
    Так что, возможно, это у них временные трудности бывают.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать