Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 5 из 479 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    23 октября.
    Сегодня, по сезонности, вроде бы, предполагается покупка календарного спреда кр. рогатой скотины.
    BUY LEZ1 - SELL LEG2
    Если мы посмотрим график с известного сезонного сайта МРСИ, то получим вот такой рисунок: Вложение 375267
    15-ти летняя сезонность однозначно предполагает вход до конца месяца. Однако, пятилетняя линия смотрится несколько сомнительно. Поэтому, на барчарте есть резон построить этот спред по 5-10 последним годам на участке с 23.11 по 01.12 и более конретно оценить ситуацию.
    Вот такое получилось построение:

    Прибыль колебалась с +1.000 до +3.000 по шкале LE.
    Понятно, что покупка этого спреда в МТ4 - BUY LEZ1 - SELL LEG2 с 23 ноября до 1 декабря сомнений не вызывает! А вот владельцам биржевых счетов (CQG и т.п.) - я предлагаю подумать, прикинуть - насколько будет этот вход целесообразен!
    Текущая ситуация по данному спреду скотины LE перед открытием чикагских торгов вот такая:Вложение 375271
    Сезонность спреда скотины заканчивается. Закрываем позиции. Надеялся на большее, но будем считать, что сезонная отработка спреда - получилась достаточно удовлетворительной! Небольшой суммарный профит имеет место!

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как и обещал, сегодня будем смотреть сезонность спреда соевых инструментов мука-масло, ZM - ZL = 1^1
    Из графика по версии МРСИ видно, что примерно с 7-8 декабря и до последних дней года имеет место тенденция роста линии спреда:



    Для более конкретной оценки обстановки нужно разложить график по усредненным ближним годам, что я сейчас и сделаю! И выложу чуть позже сюда!
    =======================
    Здесь видно, что оптимальной датой входа будет, скорее всего, - завтрашний день! Примерно, 15-16 декабря имеет место локальный максимум линии спреда, после чего, небольшой откат вниз. И далее, спред опять растет до последних дней декабря:



    Итак, с завтрашнего для в МТ4 оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда мука-масло: BUY ZMF2 - SELL ZLF2 = 1^1. Спред волатильный.
    Текущая ситуация сейчас вот такая (замечу, что ноябрьская, с 18/20-го числа сезонная отработка в продажу спреда была оч. неплохой до вчерашнего дня!):



    ===========
    отработка - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=126
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На текущий момент от МРСИ есть рекомендации в последних числах ноября вставать в продажу свиней (HEG2) и бычков (GFF2).
    Вот усредненный 20-ти летний сезонный график "свиньи": (продажи до середины декабря)
    Вложение 376757
    Сезонный график от МРСИ по скотине (бычкам) GFF1, 5-ти, 15-ти и 30-ти летние тенденции.
    Здесь также, видимо до середины декабря держать продажи долгосрочно, либо работать краткосрочными селл-сделками на откатах:
    Вложение 376759
    Неплохо пошла отработка сезонности по скотине и свиньям.
    По тейкпрофиту вчера закрылась сезонная продажа скотины GF. Слишком близко задал цель, а цена резко обвалилась за 2 дня. Опять зашел - но совсем крошечным размером.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересный вход сегодня возможен по сахарному каледарному спреду. По версии сезонного сайта МРСИ график 5-ти и 15-ти летних сезонных тенденций выглядит вот так:



    В перспективе - покупка спреда до 18-20 декабря. Сейчас разложу по ближним годам и посмотрим конкретнее.
    ================
    Построение по ближним годам дает более четкую картину. При сегодняшней покупке спреда - держим позиции до 20 декабря. Предполагаемый профитный потенциал за это время составляет по сахарной шкале (см. справа на графике) от +80 до +100 пунктов!



    Текущая ситуация по данному спреду:
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    30 ноября
    Сегодня-же, у нас очередной сезонный вход.
    Ниже мы подробно проанализируем покупку календарного спреда свиньи HEZ1-HEG2 по многолетним сезонным тенденциям. Вход доступен как в мт4, так и на биржевых CQG-счетах (ФНД по свинье = ЛТД)!
    Посмотрим, как шла линия спреда в последние 8-10 лет за каждый год в период с 30 ноября до , примерно, 10 декабря. Из графиков видно, что лишь один, - самый дальний год был убыточным (-20 тиков). Во все последующие годы имела место прибыль, которая изменялась от +40 до +260(!) тиков за эти десять дней!Вложение 376861
    Неплохая статистика! Примерный профитный потенциал позволяет нам сделать вывод, что данный вход buy HEZ1 - sell HEG2 с 30 ноября до 10 декабря для мт4 - более, чем целесообразен!
    ]
    Закрываем сегодня позиции этого свиного HEZ1-G2 - спреда! Отработка сезонной покупки заканчивается. Сейчас имеет место суммарная прибыль , - более +60 тиков по шкале HE! Оч. даже удовлетворительная отработка получилась и в этом году! Пометим этот вход для его такой же реализации в следующем, 2012 году в это же время!

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас нет сезонных входов. Разве-что, по зерновым по сезонности должно бы начинаться новогоднее зерновое (соя, кукуруза...) ралли.
    Однако. Не стоит торопиться. Сегодня выходит очередной отчет Мин.СХ США, точнее, вышел час назад... Прогноз по всем, практически, зерновым - умеренно негативный.
    Таким образом, торги сегодня после перерыва в 19:30 мск откроются сегодня гэпом вниз....
    Посмотрим на сегодняшнюю динамику движения цены, полистаем отчет. И уже в понедельник будем смотреть, стоит ли нам входить в зерновые покупки в ближайшие дни.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    За прошедшую неделю заявленные сезонные входы отработали по разному.
    Лучше всего отрабатывают спреды. Свиной HE-спред и спред рогатой скотины LE закрылись с ожидаемым профитом (см. посты чуть выше). Спред амер. бондов ZB-ZN отрабатывает сезонность первой половины декабря достаточно удовлетворительно:



    Также, в "правильном направлении" снижаются цены на скотину.
    Спреды по соевому маслу (календарный) и сырьевой ( CL-BRN) сейчас пока в безубытке.
    Чуть тронулся вверх (как и "положено") спред по сахару. Одиночная покупка сахара SB ушла в небольшой минус из-за странного обвала последних дней недели, но сейчас положение выравнивается!
    А вот валютные сезонные входы пока сильно подводят! Евроиена и евроканадец залезли в минус вопреки сезонному направлению! В неожиданный минус ушла сезонная покупка по хлопку!
    Резко против сезонности идет вниз сейчас какао - вследствие ожидаемого хорошего урожая и последующего перепроизводства этого продукта в 2012 году. Но я по этому инструменту благоразумно не стал входить (против тренда) в сезонную покупку!
    Средства депозита сейчас в плюсе, хотя и несколько отстают от баланса. А баланс нашего экспериментального "сезонного" конкурсного счета (ШУ) выглядит сейчас вот так:



    На след. неделе планируются несколько сезонных входов, как одиночных (зерновые, металлы), так и по спредам (соевый, хлопковый, металлы, сырьевые).
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня рассмотрим сырьевой спред нефть - бензин CL - XRB. Сезонность предполагает снижение линии спреда до первых чисел января!



    Чуть позже оценим текущую ситуация по данному спреду на сегодняшний день.

    =======================
    Отработка: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=148
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В настоящий момент спред SELL CL - BUY XRB = 1^1 уже двинулся вниз. Посмотрим, как далее будет отрабатывать сезонность. Предполагаю держать позиции спреда до 20 декабря - локальный минимум на сезонном графике выше. А там будет видно, по ситуации. Интересно, что бензин сейчас, как никогда, аномально низок, по сравнению с нефтью и мазутом!
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ещё один сырьевый сезонный вход можно реализовать сегодня-завтра.
    Это покупка спреда бензин-мазут! Вот многолетний (5-ти и 15-ти летний) график сезонных тенденций по версии известного сезонного сайта МРСИ:



    Примерно, с 12-13 декабря бензин XRB начинает активный рост (желтое поле) против HO-мазута, и продолжается этот рост до конца первой декады января следующего года!
    Давайте посмотрим, как шла линия этого спреда ежегодно за последние 8-10 лет. Сейчас я построю эти графики и чуть позже выложу их сюда.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать