
- Блог прокапитал217
- Академия управляющих (prop)190
- Форум трейдеров
- Начинающим трейдерам415
- Торговые стратегии2,670
- Торговые роботы, советники, индикаторы561
- Новости рынков784
- Волновой анализ167
- Аналитические обзоры1,001
- Брокеры Форекс153
- Психология торговли и методы управления капиталом98
- Бинарные опционы22
- Фьючерсы, опционы, акции (CFD)529
- Форум инвесторов
- Начинающим инвесторам91
- ПАММ портфели (дневники инвесторов)1,836
- Инвестирование в ПАММ счета601
- Инвестирование в ЛАММ, МАММ, копирования сделок31
- Краудфандинг (Инвестируем в стартапы)20
- Прочие виды инвестирования184
- Истории успеха15
- Сервисы
- Электронные платежные системы81
- Банки13
- Кредитные организации6
- Доска объявлений869
- Офф-топ
- Биржа "На каблучках"141
- Флудо-Домна93
- Поздравительные открытки195
- Общение на свободные темы1,497

147
cейчас с нами
113,343
пользователей
25,507
постов
1,423,297
комментариев


Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
-
773Комментарии16Темы1269Репутация ProМастер форумных наук
5 Медалей
11.04.2012, 17:12ну как бы нужно точно знать перед входом -поэтому и приходится щелкать ТФ. В принципе это решает проблему, так что если это не так просто -то можно и так жить :)
Pro 0
Поделиться
-
11.04.2012, 18:37
Скажите, не получается у вас соорудить тот советник или отставили затею?
Pro 0
Поделиться
-
1,676Комментарии9Темы1703Репутация ProМастер форумных наук
4 Медалей
11.04.2012, 19:52Дэн, щёлкать ТФ вовсе необязательно :) Для обновления индикаторов достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши на график и выбрать "Обновление" :)
Pro 0
Поделиться
-
12.04.2012, 09:38
Со второй декады апреля по сезонности начинает рост спред американских бондов ZB-ZN = 1^1 (30 - 10-ти летки). Вот так выглядит график многолетних сезонных тенденций по этому спреду:
По сезонному графику рост спреда предполагается до 8 мая!
продолжение следуетPro 0
Поделиться
-
12.04.2012, 09:59
Напомню, что я по этому спреду работаю соотношением ZB-ZN=2^3, - чтобы уменьшить риск и повысить "комфортность" торговли улучшением балансировки плеч. Текущая ситуация для этого соотношения отображена на графике:
Сезонность длинная и предполагаю здесь работать спреднесрочно, - покупками на откатах линии спреда! Ждем начала разворота и анализируем внутри дня ситуацию на предмет покупки спреда: BUY ZBM2 - SELL ZNM2 = 2^3Pro 0
Поделиться
-
55Комментарии0Темы45Репутация ProНовичок
2 Медалей
12.04.2012, 15:26Пока не занимался им, но планирую сделать. Как будет чего показать - обязательно здесь увидите информацию.
Pro 0
Поделиться
-
13.04.2012, 09:08
Сегодня по сезонности мы предполагаем покупку американских фондовых индексов! Ниже - 20-ти летние усредненные графики сезонных тенденций индексов мини Насдак (NQM2) и Доу Джонс ( в торговой платформе МТ4 представлен миниконтрактом YMM2 )):
продолжение следуетPro 0
Поделиться
-
13.04.2012, 09:32
Сезонный сайт МРСИ рекомендует покупки индексов с 14 по 23 (25) апреля. Вот табличка со статистикой входов по каждому инструменту:
Поскольку, 14 апреля приходится на выходные, то покупки индексов
можно оценить уже сегодня!
Особенно впечатляют перспективы индекса Мини Насдак! Более восьми тысячи долларов на 1 контракт за 12 торговых дней - это небывало хороший потенциал!
Текущая ситуация по индексу NQM2 (Мини Насдак) показана на графике. Рискну предположить, что если цена уверенно пробьет линию трендового сопотивления и закрепится над ней, то вероятность дальнейшего сезонного движения будет достаточно велика!
Удачи всем!
Pro 0
Поделиться
-
13.04.2012, 12:50
По просьбе любителей сезонной торговли техподдержка сегодня ввела в МТ4 июньский контракт "хрюнделей", - HEM2 ! Благодарю техподдержку за оперативный отклик!
В связи с этим, предлагаю присутствующим рассмотреть возможность перспективной сезонной покупки календарного свиного спреда:
BUY HEK2 - SELL HEM2 = 1^1.
Со второй половины апреля свиной спред растёт:
Растет примерно до 25-28 апреля. Профитный потенциал покупки спреда составляет в среднем до +2.000 (+80 тиков) по шкале "хрюнделей"!
Напомню, что входить в эти "инструменты" лучше всего - после начала торгов по скотине на Чикагской товарной бирже, т.е. - после 18:05 мск. Когда имеет место наибольшая ликвидность и минимальные потери на ask-bid!
------------------------------------------------
Сейчас, незадолго перед чикагскими торгами ситуация по анализируемому свиному спреду HEK2-M2 вот такая:
(Свечной график, тф=Н1)
Уже с понедельника ликвидность спреда резко возрастет в связи с экспирацией текущего апрельского контракта!Pro 0
Поделиться
-
14.04.2012, 10:52Сейчас, незадолго перед чикагскими торгами ситуация по анализируемому свиному спреду HEK2-M2 вот такая:
(Свечной график, тф=Н1)
Вложение 405477
Уже с понедельника ликвидность спреда резко возрастет в связи с экспирацией текущего апрельского контракта!
К окончанию торгов спред ощутимо продвинулся в нашу, - в профитную сторону:
Но радоваться , увы рановато ... По двум причинам.
1. Следует сначала выяснить обоснования вчерашнего обвала свиных цен на американском рынке. На агрочарте автоперевод не совсем внятный получается:
http://cowsandcrops.agricharts.com/m...commentary.php
"Свиньи - Закрытие отчета 13 апреля 2012
Lean Hog фьючерсы были под сильным давлением сегодня с трех месяцев контракт закрытия предел ниже. Пятно месяц снизился на $ 1,75 в течение недели и истекает в понедельник. Контракт апреля, ближе к Lean Индекс свиней, которые поселились в 82,44 на 11 апреля. Свинина торговой медленно до умеренной основном от слабого до умеренного спроса и предложения умеренный. Каркас вырезов снизился на 75,5 нагрузки. В ежемесячном отчете переписи показали, экспорт свинины феврале выросли на 15% в прошлом году на 455 300 000 фунтов. Денежные свиней в IA / MN было $ 1,14 выше, ДСП свиней составила $ 0,81 выше и ЕЦБ свиней составила $ 0,63 ниже.
J-Hogs закрылись на отметке $ 82,750, что на - $ 0,775,
K-Hogs закрылись на отметке $ 90,125, что на - $ 3.000
M-Hogs закрылись на отметке $ 90,225, - что на - $ 3.000"(C)
2. Драматичность вчерашнего движения настораживает в "локальном" плане. К-контракт вчера быстро пошёл вниз и застрял на Down-лимите (90.000) в отличие от М-контракта. Семь-восемь раз быки массированными "интервенциями" отбивали (это хорошо видно на тф М15 тикера HEK2#I) ближний контракт от лимита, но медведи "стояли насмерть".
Собственно, именно этим и обусловлено движение спреда вверх в нашу сторону. Т.к. дальний М-контракт имел до своего Down-лимита чуть больший запас хода и поступательно двигаясь вниз уперся в тупик лишь перед самым закрытием торгов! Особенно увлекательно было следить за событиями в стакане биржевых котировок, - словно наблюдать за захватывающим триллером!
Таким образом, в понедельник на открытии торгов мы, скорее всего, по обоим контрактам в 18:05 мск получим гэп вниз! Но поскольку ближний контракт "сел на лимит" раньше дальнего, я опасаюсь - что открытие торгов съест по спреду HEK2-M2 нашу пятничную вечернюю прибыль.
Впрочем, - посмотрим. Надеюсь, что этого не случится....Pro 0
Поделиться