Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 42 из 480 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - аналогично и по индексам http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=404 по графику оцениваешь среднестатистический потенциал. Потом в мт4 - по этой же формуле для соотношения ES-NQ=2^3
    (при EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    10*ESM2 - 6*NQM2 )
    задаешь отрисовку индикатора спреда и по шкале индикатора смотришь текущую отработку.
     
  2. 55
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Доработал индикатор спреда Spread_I_env, чтобы он автоматически рассчитывал объемы обоих контрактов, точь в точь, как это делает индикатор Ind_2 Line+1, так что теперь не требуется вбивать объемы вручную (хотя такая возможность тоже осталась, активируется при VOL.Mode = false).

    Ещё прикрепляю модифицированный скрипт для одновременного открытия позиций по двум позициям спреда. Скрипт покупает 1ый символ и продает 2ой, в комментриях к ордеру пишет имя спреда, автоматически сгенерированный по дате и времени MagicNumber (для возможности в дальнейшем повешать советник-трал именно для этого спреда), а также произвольный комментарий, который можно написать при запуске скрипта. Также в скрипте добавил проверку на опечатку в символах контракта.

    Если есть идеи, что ещё добавить/изменить - пишите, попробую сделать.

    П.С.: Market_Buy1_Sell2_magic_auto кладем в папку experts\scripts
    Вложения Вложения
  3. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, - аналогично и по индексам http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=404 по графику оцениваешь среднестатистический потенциал. Потом в мт4 - по этой же формуле для соотношения ES-NQ=2^3
    (при EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    10*ESM2 - 6*NQM2 )
    задаешь отрисовку индикатора спреда и по шкале индикатора смотришь текущую отработку.
    Благодарю, Леонид. Понятно. Занимаюсь дальше.
  4. 29
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вариантов развития скрипта/советника для открытия ордеров очень много. Спред-трейдерам очень не хватает полноценной работы с ордерами - ставить отложенные спред-ордера (лимит и стоп), модуль малоликвида - при открытии сделки по неликвидному инструменту затем открывается по ликвидному. Установка ордеров с отсрочкой по времени (чтобы охватить временные сессии с самыми узкими бид-асками). Предварительная прорверка доступна ли торговля по данному инструменту, чтобы не влететь так, что по одной ноге ордер открыт, а по другому нет торгов.
    Сюда же трал можно вставить.

    В общем, много всего. Это отдельный полноценный мощный продукт. Возможно его лучше реализовать на mql5, в виде графической панели, чтобы всё было наглядно. Если есть желание - мне идей не жалко;)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас предполагается сезонный вход по спреду американских бондов!
    SELL ZBM2 - BUY ZNM2 = 1^1 (30 - 10-ти летки)
    График многолетних сезонных тенденций представлен на рисунке:


    На графике видно, что сезонную продажу спреда целесообразно разделить на 2 этапа: с 23 марта по 28 марта. Далее, пережидаем небольшую коррекцию и опять входим в продажу с 3 по 10-е, примерно, апреля! Там видно будет, по ситуации...
    Замечу, что при соотношении 1:1 мы будем иметь здесь некоторый перекос спреда в сторону тридцатилеток, т.е. в сторону ZB-плеча! Т.е. с оч. большой вероятностью спред пойдет туда, куда будет ориентирована цена ZB-бондов!
    Также отметим, что спред ZB-ZN неплохо коррелирует с индексом доллара DXM2, и отслеживая и анализирую динамику движения индекса доллара (либо "реверсного" евродоллара 6E), мы можем "технически" прогнозировать направление движения спреда!
    Текущая ситуация ZB-ZN - на графике ниже. Сейчас линия спреда находится на максимуме (что соответствует сезонному графику)! Ждем признаков разворота спреда вниз и оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда: sell zbm2-buy znm2=1^1 -




    продолжение следует
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    И еще один сегодняшний перспективный сезонный вход рассмотрим сейчас.
    Это продажа спреда нефть-мазут! С середины 20-х чисел марта до начала второй декады апреля этот спред склонен к снижению, что хорошо видно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций:
    CLK2 - HOK2 = 1^1 (Майские контракты)


    Сейчас я построю этот спред "по годам" и мы более конкретно оценим перспективы сезонной продажи этого спреда!
    ==========================
    Ежегодные движения спреда нефть-мазут с 23 марта по 12-15 апреля за последние десятиление получаются были вот такими:


    Сезонные движения смотрятся неплохо! Должен заметить, что спред - бывает оч. волатильным и следует соотнести размер открываемых позиций с возможностями депозита, - на случай возможной просадки при негативном развитии событий!
    Сейчас глянем текущую ситуацию по данному сырьевому спреду!
    ------------------
    Текущая ситуация:



    Ждем начала движения линии спреда и оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда:
    SELL CLK2 - BUY HOK2 = 1^1
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Неплохо сейчас смотрится сезонный график свиньи! С последних чисел марта по многолетним сезонным тенденциям достаточно значимо просматривается рост цен на "хрюндюлей" HEJ2 (текущий, наиболее ликвидный апрельский контракт):



    Впрочем, можно зайти и майским контрактом. Если кто помнит, - в середине февраля мы продавали календарный свиной спред HEJ2-K2 , см. ссыль: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=260 !
    Сейчас этот спред - в небольшом текущем профите и я после открытия CME-торгов по скотине в 18:05 мск предполагаю закрыть селл-плечо (оно как раз в плюсе - J-контракт) спреда и оставить покупку бай-плеча HEK2 - майского контракта
    За несколько дней конца марта - начала апреля цена (судя по графику) на свинью может вырасти на 2% от среднестатистической 20-ти летней годовой линии (+100 тиков, примерно)!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для любителей валютной торговли на этой неделе будет два перспективных входа!
    Сегодня, однако, рассмотрим лишь один из них! Это сезонная покупка пары GBPCHF до 10 апреля. Вот график многолетних сезонных тенденций (Шкала справа задана в стандартных 4-х значных пунктах):


    Понятно, что вместо валютной пары здесь можно реализовать покупку спреда одноименных фьючерсов: BUY 6BM2 - SELL 6SM2 = 1^1
    В настоящий момент цена готова подойти к трендовой линии сопротивления. При пробое будем оценивать ситуацию на предмет покупки валютной пары GBFCHF (либо спреда 6B-6S=1^1):
    (Удачи всем!)

  9. 55
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Учел некоторые пожелания и доработал индюк и скрипт. Новые версии прикрепляю (скрип переименовал, так как старое название стало не корректным).

    Изменения в индюке:
    Добавлена возможность авторасчета объема для не стандартных спредов (когда обе позиции открываются в одну сторону). Для включения этой возможности в свойства индикатора надо установить Reverse.Symbol2 = true.

    Изменения в скрипте:
    Добавлено:
    + проверка наличия цены у обоих контрактов (ордера откроются только тогда, когда у обоих инструментов будет свежий тик с актуальной ценой);
    + возможность менять сторону открытия позиций (например, если выставить в опциях BUY.Symbol1 = false, Symbol1 будет не покупаться, а продаваться. Со вторым точно также, только наоборот)
    + информационное сопровождение работы скрипта.
    Вложения Вложения
  10. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Lukyanov, спасибо! А все же интересует скрипт с возможностью открыть позиции по заданному значению спреда, выставить/изменить стоп и тейк для него. Такое возможно сделать? Трейлиг не обязателен.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать