Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 31 из 462 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Перед открытием зерновых торгов в 19:30 мск напоминаю о сезонных тенденциях спреда соевых инструментов бобы-мука:
    ZSK2 - ZMK2 = 2^3



    UP-тенденция спреда (buy zsk2 - sell zmk2 = 2^3) предполагается до 5-7 марта!
  2. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Нет, Gass, размерности там обычные.
    Индикатор спреда в МТ4 при параметре EquityScale = true; автоматически расчитывает умножающие коэф-ты и строит линию спреда со шкалой в долларах при заданных размерах позиций.
    Здесь-же, в адресе построение идет обычное, классическое (по разности цен), поэтому строить линию на этом сайте нужно по формуле, которую рассчитал индикатор спреда, с учетом коэф-тов - см. бледную серую надпись в левом углу окна индикатора:
    42*HOJ2 - 1*CLJ2 - т.к. размерности у них разные
    =======================
    Ой, точно упустил этот момент, а заодно и начало движения. Придется ждать отката)
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сайт МРСИ рекомендует статистическую покупку спреда американских облигаций 10-30-ти леток: BUY ZN - SELL ZB =1^1. Сезонная статистика входа показана в табличке:
    Вложение 391111
    Рекомендация была еще с 8-го февраля и аж до 14 апреля, но и сейчас ещё не поздно, т.к. спред идет во флете. Прошлогодний сезонный график:
    Вложение 391123
    Впрочем, нет смысла заходить в покупку такой долгосрочной сделкой. Т.к. спред волатильный и на более подробном графике многолетних сезонных тенденций хорошо видны среднесрочные перспективные участки.
    Напомню свою же цитату, - "...что для лучшей балансировки позиций и для уменьшения риска по данному спреду в этом конкретном случае я рекомендую брать соотношение: SELL ZN – BUY ZB = 3^2. Предполагаемая прибыль будет немного меньше при таком соотношении, но риск при этом значительно уменьшается!" (с - leonid553)
    А теперь глянем подробный сезонный график, построенный именно для заявленного соотношения:
    Вложение 391339
    Да, UP-тренд с 6-8 февраля просматривается! Однако, хорошо видно, что нам сейчас не стоит торопиться с этим входом! Как раз сегодня-завтра намечается небольшая сезонная корекция вниз (показал пунктирной стрелкой). И здесь лучше будет повременить до 23-25 февраля. Когда рост линии спреда возобновится и мы смело войдем в покупку:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 3^2
    Я взял мартовские контракты, т.к. особой разницы (с июньскими) нет, а мартовские сейчас более ликвидные и, значит, более удобные для нас!
    Напомню этот сезонный график по спреду американских облигаций:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=255
    BUY ZN – SELL ZB = 3^2



    Я, впрочем, склонен немного повременить (до конца февраля). Вроде, вход перспективный, но что-то меня останавливает! Пока не пойму - что?
    Подожду, посмотрю на развитие событий (торопиться-то некуда!) ...

    ================
    отработка - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=359
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На 19 февраля есть рекомендация от МРСИ на продажу сахара SBK2 (майский контракт).
    Если мы посмотрим более подробный сезонный график, то видимо, сделаем вывод, что есть резон не вставать долгосрочной позицией, - а продавать сахар SBK2 средне- и краткосрочно на откатах цены:
    По сахару цена пока явно не собирается идти вниз! Наоборот. Сахар растет!
    Вот сезонный многолетний график и текущие дневные бары:



    Вот немного свежей фундаментальной информации по текущей мировой "сахарной" ситуации от 23 февраля:
    opentrade.ru
    Мировые цены на сахар-сырец в прошедший период существенно выросли на фоне дефицитности краткосрочных поставок и всплеска спроса. Рынок вышел из диапазона консолидации вверх и преодолел уровень 25 ц/ф. По отчету CFTC преобладают длинные спекулятивные позиции, количество которых растет.
    Источник: ICE
    По оценке ISO профицит баланса мирового рынка сахара в сезоне 2011- 12 составит 5,17 млн.тонн, что выше предыдущего прогноза в 4,46 млн.тонн. Повышение профицита рынка основано на росте производства сахара в ЕС, России, Украине, Индии и Пакистане. Мировое производство сахара в сезоне 2011-12 по оценке составит 173 млн.тонн (+4,9% к сезону 2010-11), мировое потребление оценивается в 167,83 млн.тонн (+2,3%).
    Снижение поставок из Бразилии уравновешивается ростом из других стран. Мировой экспорт оценивается в 53,275 млн.тонн, мировой импорт – в 49,151 млн.тонн. Цены по оценкам продолжат снижаться.

    Идеи рынка
    Рынок сахара вышел из диапазона консолидации вверх под влиянием дефицита краткосрочных поставок в связи с завершением сезона в Бразилии и активизацией мирового спроса. Сезон 2012-13 ожидается менее профицитным, чем текущий сезон.По данным расчетной модели на 21 февраля среднегодовая цена сахара-сырца на ICE в 2012 г. снизится на 4% к 2011 г. составит 26,05 ц/ф при диапазоне колебаний 23,86-29,5 ц/ф.
    -------------------------------
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сезонный сайт МРСИ дает статистику по сезонной покупке спреда майских контрактов соевые бобы - канзасская пшеница (KCWT). C 26 февраля по 27 марта, - ровно месяц! Вот эти цифры:



    На первый взгляд, - вход неплохой (100% профитных сделок за последние 15 лет)! Канзасской пшеницы в МТ4 пока нет, но её нам с успехом заменит CBOT-пшеница, - ZWK2!
    Сейчас я отойду на обед, после чего, построю подробные графики многолетних сезонных тенденций спреда ZS-ZW на указанный период и мы здесь все вместе оценим этот вход более конкретно!
    -----------------------------
    График многолетних сезонных тенденций спреда соевые бобы - пшеница для соотношения размеров позиций 1:1 представлен на рисунке:



    Перспективы неплохие! Впрочем, должен заметить, что индикатор (Ind 2line+1) рассчитал соотношение размеров позиций этого спреда иначе!
    С учетом всех характеристик (в т.ч. и волатильности) получается, что более сбалансированным этот спред будет при соотношении размеров ZSK2 - ZWK2 = 2^3 ! Прибыльный потенциал входа при этом становится чуть меньше, но значительно уменьшается и риск, при негативном развитии событий!
    Вот график многолетних сезонных тенденций для соотношения 2:3 -



    26 февраля у нас попадает на воскресенье, поэтому уже сейчас мы можем прикинуть возможность покупки спреда:
    BUY ZSK2 - SELL ZWK2 = 2:3,
    тем более, что спред, похоже, уже начинает свое сезонное движение!
    Удачи всем!

  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Прошедшая неделя (как и обычно) прошла "под знаком" неторопливой, позиционной сезонной торговли! Баланс депозита конкурсного счета ШУ (БАКАЛАВР), на котором реализуются анонсированные здесь сделки, - планомерно и уверенно движется вверх! (С 15 января начальный депозит увеличен на 10 процентов). Кроме того. Мне известны ещё с полдюжины посетителей ветки, активно реализующие сезонные входы, чьи депозиты (конкурсные и реальные) также уверенно движутся вверх.
    Чуть позже я предоставлю стейт своего конкурсного счета и его статистику. А сейчас, в двух словах - краткий обзор торгов прошедшей недели.
    Немного подвел сахар SB. Вопреки предполагаемому сезонному падению, сахар растет и, похоже, не собирается "сдаваться" до конца месяца. Посмотрим. Мне, впрочем, удалось уменьшить убытки SBH2, хеджируя селл-сделку покупкой К-контракта на откатах линии спреда, используя "канальный" внутридневной анализ на тф=м30, h1:



    Колебания сахарного спреда SBH2-K2 в последние дни составляли внутри дня до 40 пунктов (тиков), благодаря чему, двумя хеджами удалась свести к минимуму убыток сезонной продажи сахара!
    Хлопок тоже неприятно удивил. Как одиночное движение, так и движением своего календарного спреда! Изначально, и спред и одиночная покупка активно пошли в сезонный рост. Я сидел и уже было "потирал ручонки"! "Ан нет", - с 15 февраля цена хлопка и цена спреда резко пошли против сезонности, вниз:



    Правда, в последние два дня ситуация чуть выправилась. Спред резко ушел вверх. Убыток одиночной сезонной покупки компенсируется в наст. момент текущей прибылью календарного хлопкового спреда CTH2-K2! Закрываем все хлопоковые позиции в последний день февраля!
    Остальные сезонные календарные спреды (сок, пшеница, свиной спред) особой динимики не показали. Топчутся на месте.
    Небольшую прибыль в последнюю неделю дали межрыночные сезонные спреды ZM-ZL (мука-масло) и ESH2-NQH2 (мини СП500-Насдак). Также в профите сейчас вчерашний вход по спреду драгметаллов платина-золото PL-GC=0.07^0.04.
    Порадовали в прошедшую неделю сезонные краткосрочные на откатах покупки нефти CL и бензина XRB.
    А теперь, как и обещал, - график баланса конкурсного счета ШУ (Бакалавр) 7898737, где с 15 января реализуется значительное большинство описанных здесь сезонных входов:
    (12 место в рейтинге - http://contests.brocompany.com/manag.../participants/


    Статистика счета:
    Сross Profit: +3 142.08 (Gross Loss: -2 184.76)
    Total Net Profit: +957.32
    Profit Factor: 1.44
    Relative Drawdown: 2.45% (271.97)
    Total Trades: 242
    Profit Trades (% of total): 104 (42.98%)
    Largest profit trade: +181.39
    . . . . . . . loss trade: -184.80
    Average profit trade: +30.21
    . . . . . . . loss trade: -15.83
    Средства депозита чуть меньше показанного баланса, но с каждым днем всё ближе к нему приближаются! Продолжаем работать сезонно-арбитражно с такой профитной динамикой и далее!
    --------------------------------------------------
    Сейчас, - музыкальная пауза. Композиция "Приговор" ( Мне, как в сказке ...),
    Сергей Наговицин (помним и скорбим...), редкое видео - живая запись.
    За пультом - "сам" Игорь Николаев!
    http://www.youtube.com/watch?v=EPPet...eature=related
  7. 294
    Комментарии
    4
    Темы
    297
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Благодарю вас, Леонид, за интересную и полезную ветку! Представленная здесь информация сильно помогает в торговле. Кроме того, - тема сама по себе очень интересная! Ветка (без приувеличения) читается как захватывающий триллер! С любой странички!
    Передаю вопрос сразу от нескольких моих коллег-знакомых, посетителей ветки. Через пару дней конкурс по тематическим веткам заканчивается. Будете ли Вы и далее таким же образом продолжать тему "Сезонная торговля"?
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В ветке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=43211 Алекс (Meat)


    Аналогичным образом исследуются тройные сырьевые Крекинг-спреды CL-(XRB+HO) (нефть - против бензина+мазут) в различных соотношениях!
    -------------------------------
    Цитата Сообщение от Valeriii58 Посмотреть сообщение
    Благодарю вас, Леонид, за интересную и полезную ветку! Представленная здесь информация сильно помогает в торговле. Кроме того, - тема сама по себе очень интересная! Ветка (без приувеличения) читается как захватывающий триллер! С любой странички!
    Передаю вопрос сразу от нескольких моих коллег-знакомых, посетителей ветки. Через пару дней конкурс по тематическим веткам заканчивается. Будете ли Вы и далее таким же образом продолжать тему "Сезонная торговля"?
    Благодарю, Валерий! Да, наша сезонная ветка будет продолжаться и дальше в таком же "стиле"! Независимо от того, будет ли она заявлена в весенний конкурс, или будет продолжена вне конкурсных рамок!
    Февраль заканчивается. Чуть позже (после обеда) я "рекламно" анонсирую здесь краткий обзор мартовских сезонных входов. Замечу, что мартовская сезонность (по моему мнению) будет одной из самых надежных в году! Как по инструментам товарного рынка, так и по отдельным валютным входам!
    А пока предлагаю посмотреть ритмичную музыкальную композицию "Серая лошадка" (в чистом поле скачет...).
    Удивительный голос Марины Капуро, - чистый и звонкий, как ручеёк, - никого не оставит равнодушным!
    http://www.youtube.com/watch?v=cFwdZ...eature=related

    =============
    Вместе с мартовским обзором чуть позже я выложу для присутствующих сильный положительный заряд на следующую неделю. Мульт-клип СКАЗКА.
    Эмоциональный позитив, который все присутствующие получат от просмотра композиции "Сказка", трудно себе представить!
    Загляните в нашу ветку ближе к вечеру!
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    =============
    Вместе с мартовским обзором чуть позже я выложу для присутствующих сильный положительный заряд на следующую неделю. Мульт-клип СКАЗКА ("Эх, ой, ёптыть ...!").
    Эмоциональный позитив, который все присутствующие получат от просмотра композиции "Сказка", трудно себе представить!
    Загляните в нашу ветку ближе к вечеру!
    Вложение 394067
    Итак, в следующем месяце нас ожидают около 2-х десятков сезонных входов! По товарным инструментам и их спредам. Кроме того, будут предложены достаточно надежные среднесрочные валютные входы! Я давно, в самом начале ветки, на 1 страничке обещал их заявить:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Что же касается надежных валютных сезонных входов, то есть и такие! Мне известны в течение года, по меньшей мере три среднесрочных (на неделю-полторы) валютных входа с очень большой вероятностью получения прибыли. В свое время я их здесь, конечно, заявлю для всех присутствующих (ближайший будет в марте)!
    Кроме валютных будут анонсированы сезонные входы/выходы по дресесине, сахару, пшенице, соевому маслу, драгметаллам ...
    Спреды календарные по сахару и по LE-скотине в марте считаются оч. надежными в плане сезонной отработки! Вот лишь некоторые из предстоящих в марте анонсов:



    А теперь, как и обещал - музыкальная пауза. Клип "Сказка" ("Эх, ой, ёптыть ...!") - песня Сергея Наговицина, мульт-нарезка. Композиция дает сильный позитивный эмоциональный заряд!
    Удачи всем!
    http://www.youtube.com/watch?v=M1GQi...eature=related
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Напомню этот сезонный график по спреду американских облигаций:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=255
    BUY ZN – SELL ZB = 3^2

    Я, впрочем, склонен немного повременить (до конца февраля). Вроде, вход перспективный, но что-то меня останавливает! Пока не пойму - что?
    Подожду, посмотрю на развитие событий (торопиться-то некуда!) ...
    Зашел сейчас оч. небольшими размерами в этот спред (buy znh2 - sell zbh2 = 3^2):



    Держим по ситуации. Сезонность позволяет работать до экспирации (20 марта) заданных контрактов. Скорее всего, - после резких профитных движений буду фиксировать суммарную прибыль. После чего, опять входить на откатах линии спреда!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать