Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 275 из 479 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
  1. 364
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Не надоело с этим бкс'ом мучиться? Я бы поостерегся ввиду того, что они в глубоком офшоре работают, и любят работать с налом клиентов. Никакой прозрачности.
    Можно подробней. Офшор это нормально.
    Не могу понять, тут все от оБрайен зависит, в каком банке деньги и от биржи. При чем тут БКС?
    Что значит любят работать с налом клиентов?
    Нал на сегрегированном счете в банке с которым оБрайен работает должен лежать. И деньги туда переводятся.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ... попросил у Ланы Орловской прокомментировать такую ситуацию. Сейчас посмотрю наше обсуждение того случая и, если найду, выложу версию Ланы.
    Mirus_Lana:
    "С целью увеличения ликвидности и обеспечения более узких спредов на спредовых рынках, совет директоров CBOT одобрил продолжение использование функционала «предполагаемой цены» для сельскохозяйственных фьючерсов. Этот функционал дает участникам электронных рынков e-cbot совершенно прозрачную и ликвидную площадку путем связки между ордерами на аутрайтах (прямых контрактах) и спредовыми ордерами на отдельно взятый продукт.
    Предполагаемые цены это синтетические биды и офферы и на стороне аутрайтов, и на стороне спредов, которые доступны к торговле сразу же после формирования. Предполагаемые цены распостраняются e-cbot и могут быть видны на торговых приложениях пользователей. Функционал предполагаемых цен позволяет интегрировать книги заказов на аутрайтах и спредах, сужая таким образом расстояние между бидами и асками.

    Некоторые пользователи высказали обеспокоенность тем фактом, что во время открытия сессии, когда происходит так называемая последовательность анкроссинга (opening uncrossing sequence) на сельскохозяйственных продуктах, бывали ситуации, когда спредовые ордера выглядят проторговавшимися через отложенные биды и офферы на этот спред. Реальность такова, что реальный спредовоый ордер, ранее проштампованный по времени, получает приоритет перед предполагаемым, синтетическим, спредовым ордером и может быть заполнен по лучшей цене.

    В частности, в процессе алгоритма анкросссинга на открытии (uncrossing of the opening algorithm), бид на одном месяце контракта в комбинации с оффером другого месяца может создать синтетическую котировку бида на спреде. В определенных условиях, этот синтетический бид может быть выше, чем лучший отложенный спредовый оффер. В этой ситуации, этот синтетический бид будет сопоставлен электронно с оффером, для которого этот бид будет лучшей ценой, чем им запрошенная. Следовательно, произойдет спредовая сделка, которая, тем не менее, оставит отложенные офферы по «лучшим» ценам в ожидании. Эта спредовая котировка, несмотря на свою рыночную функциональность, может внести некоторую неясность, потому что выглядит так, как будто бы рынок проторговал через отложенные ордера, и часто вызывает вопросы о том, стоит ли показывать подобные сделки, в принципе."
  3. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Без поллитра не разобрать , как в юридической конторе .
  4. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от rafale Посмотреть сообщение
    Сэттл мясных определяется по питу, а не глобексу. 5.775 - это сэттл. От ласт трейда электронки он может отличаться на плюс-минус километр (особенно это на фидер кэттлах заметно).
    Можно попобробнее почему в Т4 5775 цены нету , а CQG и на е-сигнале есть ?
    5775 цена была от сэттла , почему тогда не проторговалась ?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
    Без поллитра не разобрать , как в юридической конторе .
    Как я понял, здесь смешивают заявки по конкретному инструменту: одиночных контрактов (аутрайтов) и заявки спредов (по составляющим контрактам) в одну общую кучу! Биды с бидами, аски с асками - по каждому отдельному контракту.
    И таким образом, иногда при резких движениях (на открытии/закрытии торгов) одиночного инструмента получается так, что образуются синтетические цены спредов, которые присутствуют в стакане, но которым на самом деле нет исполненных сделок!
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Mirus_Lana:
    "С целью увеличения ликвидности...
    Логично предположить, что ликвидность себя не заставит долго ждать, если значение синтетического спреда сильно отклонится от биржевого.
    Интересный момент с неисполнением лимитников, правда я не замечал еще такого, как в БКС. Оказывается может быть и такое!? И вообще, причем тут синтетическое значение спреда? Синтетический спред регулярно, чуть ли не каждую минуту вылетает за пределы бида и офера биржевого спредового стакана! Что ж тогда эти моменты не отражаются в таком спредовом стакане? А то что лимитник не исполняется, когда цена его пересекла бросается в глаза! Получается, то отображается, то не отображается. А по какому такому принципу? Не понятно! Что-то тут не так!
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
    Можно попобробнее почему в Т4 5775 цены нету , а CQG и на е-сигнале есть ?
    5775 цена была от сэттла , почему тогда не проторговалась ?
    Кстати, в Т4 тоже иногда бывают глюки. Например, смотрю спред NGG14-NGH14 на дневках одна цена закрытия дня, а на часовках совсем другая!
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Как я понял, здесь смешивают заявки по конкретному инструменту: одиночных контрактов (аутрайтов) и заявки спредов (по составляющим контрактам) в одну общую кучу! Биды с бидами, аски с асками - по каждому отдельному контракту.
    И таким образом, иногда при резких движениях (на открытии/закрытии торгов) одиночного инструмента получается так, что образуются синтетические цены спредов, которые присутствуют в стакане, но которым на самом деле нет исполненных сделок!
    В том-то и дело, что получается: то смешивают, то не смешивают заявки аутрайтов с заявками чисто спредовыми! По индикатору спреда хорошо видно, что значения синтетического спреда чуть ли не каждую минуту выходят за пределы бидов и офферов биржевого спредового стакана! А по какому принципу эти заявки, то смешиваются, то не смешиваютя - НЕ ПОНЯТНО!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    ... Синтетический спред регулярно, чуть ли не каждую минуту вылетает за пределы бида и офера биржевого спредового стакана!
    .... Не понятно! Что-то тут не так!
    Почему такое случается только на открытии или закрытии торгов? Видимо, потому, что (напр. на открытии торгов) происходит резкое, за долю секунды - заполнение (роботами-автоматами) пустого стакана с большим расстоянием аск-бид за миг до (или в момент) начала торгов!
    Либо наоборот!
    При закрытии торгов, - роботы за миг до закрытия резко опустошают стакан, убирая заявки!
    -----------------------
    А вот почему в Т4 - этого глюка не отображается, - трудно сказать.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    И еще один момент. Допустим, по спредовому стакану видно, что цены не было еще на твоем лимитнике. Тем временем по индикатору спреда видно, что была такая комбинация цен аутрайтов, при котором значение синтетического спреда не только дошло до твоей заявки, но и пересекла этот уровень. Почему тогда ни в спредовом стакане, ни в спредовой ленте не прошло ни одной сделки? Ведь были же рыночные заявки, которые могли залить спредовые лимитные заявки!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать