Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 239 из 477 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Я вот что подумал. По идее расчет и должен быть специфичным, особенно для статистики. В обычном расчете не учитывается волатильность. А она (волатильность) может очень сильно отличаться, например в этом году и скажем 10 лет назад. Яркий пример тому золото и серебро. Если у золота 10 лет тому назад к примеру среднедневной диапазон колебаний цен был например 300 пипсов, то сегодня он 1000 пипсов. Естественно, что прибыли и убытки 10-летней давности не сравнимы с нынешними. Поэтому, те усредненные цифры, что мы рассчитываем на основе статистики за 15 лет, вообще говоря неправильные. То же самое может сильно отразиться и на усредненных кривых. К примеру, сегодняшний спред NGG-NGH. По МРСИ стоп ставится на 1150 долларов на контракт. Но это явно много для сегодняшнего спреда, у которого потенциал движения нынче дай бог будет хотя бы 500 долларов. Те большие цифры в статистике относятся к периодам, когда цена на газ достигала 10 долларов. Известно, что с ростом цен и волатильность увеличивается, порой в несколько раз. Наверное, для расчета статистики и тех же усредненных графиков надо в качестве весового коэффициента применять размер волатильности по каждому году.
    Да, всё верно. Брать просто арифметическое среднее - не очень хороший способ. Если допустим основываться на предположении, что волатильность спреда линейно зависит от цены на базовый актив, то логично было бы считать спред не как разницу (A-B), а как частное (A/B). Тогда можно будет брать геометрическое среднее по всем годам. И результат будет взвешенный. Например для межрыночных спредов зачастую так и делается.
    Ну либо, как я уже писал ранее, можно в каждой точке брать не просто приращения спреда, а например квадратный корень из этих прирашений. Таким образом различия между годами частично сглаживаются.
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Открыл спред CPES2H4 (медный). Ноги скачут до 100 $, хотя в стакане сдвинулся всего лишь на 1-2 тика. Утром спецом смотреть его не буду, может скакнут ноги на все 500 $ - еще закрою с перепугу.
  3. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Открыл спред CPES2H4 (медный). Ноги скачут до 100 $, хотя в стакане сдвинулся всего лишь на 1-2 тика. Утром спецом смотреть его не буду, может скакнут ноги на все 500 $ - еще закрою с перепугу.
    А мне пока не налили... Может завтра дадут открыться. И держать....
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Немного о сырьевых.
    За последние дни имело место заметное повышение цен на нефть! Аналитики полагают, что данный рост инструмента обусловлен повышением деловой активности в развитых мировых регионах:
    Имеют место признаки повышения активности в промышленном производстве Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе Европы оказался выше ожидаемого! Индекс деловой активности в промышленности США, от Института управления поставками (ISM) также вырос, вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали его снижение.
    C конца предыдущей недели американская нефть Лайт Свит (CLF4) выросла почти на 2 фигуры:



    Дальнейшие перспективы сырьевых инструментов (нефть - бензин - мазут) в значительной мере будут определены цифрами статистики по сырьевым запасам США за прошедшую неделю. Сегодня ночью выйдет блок прогнозов от американского Института нефти. А завтра вечером (19:30 по мск.) - выход реальных аналогичных данных от Минэнергетики США.
    Между тем, ...

    продолжение следует
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заметим, что линия Open Interest на графике выше (в окне обьемов) вполне очевидным образом начинает разворот вниз!
    Между тем, если нам посмотреть на декабрьские перспективы сырьевых инструментов в плане сезонности, то здесь мы увидим интересную и полезную закономерность!
    В последний месяц года, с конца первой декады постепенно начинается долгосрочный сезонный рост! Потребители спешат запастись сырьевыми "продуктами" перед наступлением Нового года! Сезонный рост предполагаем до первых январских дней, что хорошо видно на графиках многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) американской нефти Лайт Свит и северной европейской нефти Брент:



    На рисунке - графики февральских G-контрактов по обоим инструментам.

    продолжение следует
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    С газовыми спредами что-то нехорошее твориться. Вместо того, чтобы падать они наоборот растут. И сам газ растет, который по сезонности может до середины декабря еще расти. Наверное пора выпрыгивать из продажи спреда.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот такой черный участок для продавцов есть и на большинстве спредов до середины декабря.

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Рамиль, - без паники!
  9. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Да, по нефти знатный получился развод. Пробили канал 93,50 вниз, собрали ордера, и рванули на север. И спред апрель-июль очень активно стартанул. Хотя вроде пару страниц назад кто-то выступал за продажу. Не дернулась рука, и не зря.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Так вроде не обсуждался здесь спред CL, Илья?
    Наоборот! Помнится, я с середины ноября рекомендовал вставать в покупку календарных спредов нефти Брент:
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1565479
    Цитирую:
    "Предполагаю работать здесь лимитниками в покупки на откатах с малыми целями. Прямо в стакане, выставляя тейкпрофит от +7 или 8 тиков. Таким образом, возможно получится 2-3 раза взять прибыль на данном сезонном движении."
    Сам я так и делал! И трижды (!) на откатах брал профит по 7-8 тиков! Причем, знаю по меньше мере еще троих присутствующих в ветке, которые отторговали этот спред нефти точно также в указанный временной интервал!: с 15 по 27 ноября
    http://quotes.esignal.com/esignalpro...2%29&x=40&y=11

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать