Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 238 из 482 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Более перспективными для биржевой торговли выглядят календарные медные спреды! Интересно, что они (спреды меди) имеют обратную сезонную тенденцию! С первых дней декабря здесь начинается долгосрочное сезонное снижение! Что хорошо заметно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций календарного спреда HGH4-HGK4 (март-май):

    Сезонное снижение спреда продолжается до последней декады февраля! Считается, что такая Down-тенденция календарных медных спредов в анализируемый временной интервал более высоким промышленным спросом на "дальние" весенние и летние фьючерсные контракты со стороны крупных потребителей США, Китая (главный мировой потребитель), Европы.
    продолжение следует
    Статистика продаж медного спреда в анализируемый временной интервал выглядит очень неплохо! Для примера, рассмотрим селл-входы спреда HGH4-K4 за последние тринадцать лет до 4 февряля:

    http://seasonal-traders.com/stats/#s...014-02-04?Sell


    Процент прибыльных сделок (+11/-1), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+22 тика/-9 тиков, 1 тик = $10) и средняя просадка выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах!
    Поскольку сезонность медных спредов - считается долгосрочной, то есть резон разбить график многолетних сезонных тенденций на несколько более коротких и более целесообразных для продаж участков! Определив оптимальные точки входа-выхода с помощью построения статистических таблиц на этих участках!

    продолжение следует
  2. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Статистика продаж медного спреда в анализируемый временной интервал выглядит очень неплохо! Для примера, рассмотрим селл-входы спреда HGH4-K4 за последние тринадцать лет до 4 февряля:

    http://seasonal-traders.com/stats/#s...014-02-04?Sell



    Процент прибыльных сделок (+11/-1), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+22 тика/-9 тиков, 1 тик = $10) и средняя просадка выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах!
    Поскольку сезонность медных спредов - считается долгосрочной, то есть резон разбить график многолетних сезонных тенденций на несколько более коротких и более целесообразных для продаж участков! Определив оптимальные точки входа-выхода с помощью построения статистических таблиц на этих участках!

    продолжение следует
    А как смотрится март-июль, который у МРСИ?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    У рассматриваемого (март-май) - отличная ликвидность! Я сам сначала хотел МРСИ задействовать, но мне приятель подсказал, что лучше майский взять для второго плеча!
    У HGH4-N4 (CQG = CPES4H4) жидковата ликвидность. Вообще, "никакая", если смотреть по стакану. Да и по е-сигналу тож (только перед фнд-экспирацией - всплеск):
    E-signal: http://quotes.esignal.com/esignalpro...C2%29&x=42&y=7
    Статистика (март-июль):
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...014-02-20?Sell
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заканчиваем с медью.
    Посмотрим текущую ситуацию по анализируемому спреду HGH4-K4. Которая приведена на свечном Дейли-графике ниже:



    Предполагаю, что резкий пятничный импульс спреда обусловнен ФНД-экспирацией ближнего, Z-контракта меди и массовым переносом бай-позиций биржевых игроков на мартовский H-контракт.
    В настоящий момент спред находится на своих максимумах, у верхней границы канала индикатора Боллинджера. И, возможно, "готовится" к сезонному развороту вниз! Ждем начала американской тоорговой сессии и последующих более активных движений спреда!
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Напомню, что с последней декады ноября после сезонного снижения - начинается долгосрочный UP-тренд медных контрактов! Который предполагается до первых февральских дней следующего года! ...
    Вероятно там какой-то баг. У меня совсем другой график. До 18 декабря там явное падение. Да и по годам можно проверить.

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Может за счет специфичного "динамического" процентного расчета среднегодового годового диапазона линий МРСИ у тебя так получилось. Но на иных ресурсах при обычном построении не так! Действительно, с 3-4 декабря до середины месяца имеет место Down-коррекция. Но в целом усредненные линии с конца ноября ориентированы вверх!
  7. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Уважаемые форумчане!

    Подскажите пожалуйста, существует ли какой-то календарь выхода отчетов по сельскохозяйственым фьючерсам?
    Дабы можно было эффективно отслеживать новостной фон вокруг спреда. Если Вам не сложно, подскажите, какие на данной недели выходят новости/отчеты могущие повлиять на календарный спред soybean oil?
    Как вообще сформировать фундаментальный взгляд на рынок? По некторым инструментам нашел на сайте биржи интересный буклет (http://www.cmegroup.com/trading/ener...-handbook.html), может есть нечто подобное по более широкому кругу источников?

    Заранее спасибо!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Market_Outsider Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, существует ли какой-то календарь выхода отчетов по сельскохозяйственым фьючерсам?
    Заранее спасибо!
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1448381

    http://www.usda.gov/wps/portal/usda/...tion=changenav

    Ближайшие сильные новости по зерновым (в т.ч. по маслу) будут 10 декабря, - во вторник на следующей неделе на выходе ежемесячного отчета USDA - МинСХ США
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Может за счет специфичного "динамического" процентного расчета среднегодового годового диапазона линий МРСИ у тебя так получилось. Но на иных ресурсах при обычном построении не так! Действительно, с 3-4 декабря до середины месяца имеет место Down-коррекция. Но в целом усредненные линии с конца ноября ориентированы вверх!
    Я вот что подумал. По идее расчет и должен быть специфичным, особенно для статистики. В обычном расчете не учитывается волатильность. А она (волатильность) может очень сильно отличаться, например в этом году и скажем 10 лет назад. Яркий пример тому золото и серебро. Если у золота 10 лет тому назад к примеру среднедневной диапазон колебаний цен был например 300 пипсов, то сегодня он 1000 пипсов. Естественно, что прибыли и убытки 10-летней давности не сравнимы с нынешними. Поэтому, те усредненные цифры, что мы рассчитываем на основе статистики за 15 лет, вообще говоря неправильные. То же самое может сильно отразиться и на усредненных кривых. К примеру, сегодняшний спред NGG-NGH. По МРСИ стоп ставится на 1150 долларов на контракт. Но это явно много для сегодняшнего спреда, у которого потенциал движения нынче дай бог будет хотя бы 500 долларов. Те большие цифры в статистике относятся к периодам, когда цена на газ достигала 10 долларов. Известно, что с ростом цен и волатильность увеличивается, порой в несколько раз. Наверное, для расчета статистики и тех же усредненных графиков надо в качестве весового коэффициента применять размер волатильности по каждому году.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Может за счет специфичного "динамического" процентного расчета среднегодового годового диапазона линий МРСИ у тебя так получилось. Но на иных ресурсах при обычном построении не так! Действительно, с 3-4 декабря до середины месяца имеет место Down-коррекция. Но в целом усредненные линии с конца ноября ориентированы вверх!
    Так МРСИ то ни при чём. Я же про собственный график говорю. Тут как-раз построение простое (с геометрическим усреднением). Можно и арифметическим сделать, просадка будет чуть поменьше, но всё-равно заметна на всех сезонных линиях. Ну в приницпе и на графике с Seasonal-Trader её тоже видно. Особенно если добавить долгосрочные линии :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать