Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 237 из 482 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Ну тут наверно от брокера зависит, по какому методу он рассчитывает плавающие прибыли по позициям (это к вопросу, пришлёт ли он к вам "коляна"). Традиционно есть 2 метода расчёта: по цене последней сделке, и по бид/аск. Но оба они имеют недостатки. Идеальным был бы вариант расчёта по синтетической котировке = (бид+аск)/2, который бы всегда отражал актуальный рынок и при этом не зависел от раздвижки спреда (аск-бид). Поэтому если есть возможность программного доступа к платформе через АПИ, то можно сделать для себя такой расчёт по портфелю, чтоб контролировать риски.
    В сикуджи если покопаться в настройках можно найти опцию переключения разных методов учета плавающих позиций.
  2. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Feb14 Brent Crude Oil(ICE) - Mar14 Brent Crude Oil(ICE). Продажа с понедельника и до 10 декабря . Гляньте, проверьте на предмет статистики. 10 декабря разворот вверх.
  3. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Пару слов для тех кто пристрастился работать со спредами кривой доходности % ставок. Недавно произошли сильные изменения в ожиданиях рынка. Подоплекой послужили к этому последняя публикация протоклов ФРС, где 2-3 голосующих члена высказались в пользу начала повышения ставок даже не дожидаясь подтверждений для этого от более сильных эконом. данных. Одним словом, рынок закладывает в ожидания начало нового Цикла в кредитно-денежной политике. Как это отразится на бондах и нотах?При ожиданиях рынка начал Цикла повышения ставок, менеджеры портфелей инструментов фикс. доходности стремяться делать ставку на бумги с более коротким сроком против длинных бумаг.Собственно, не секрет, что размещаясь в бумаги 3 месячные или 2 летние засчет эффекта сложных процентов и рефинансирования менеджеры способны добиться большей доходности. Одновременно, это также будет грозить реструктуризацией портфелей текущих в пользу бумаг с короткими сроками обращения. Таким образом, 30 летние бонды будут под давлением, тогда как 2,5,10 летние будут более востребованны. В-общем, я бы избегал спредов, где лонг 30 летки.
  4. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Пару слов для тех кто пристрастился работать со спредами кривой доходности % ставок. Недавно произошли сильные изменения в ожиданиях рынка. Подоплекой послужили к этому последняя публикация протоклов ФРС, где 2-3 голосующих члена высказались в пользу начала повышения ставок даже не дожидаясь подтверждений для этого от более сильных эконом. данных. Одним словом, рынок закладывает в ожидания начало нового Цикла в кредитно-денежной политике. Как это отразится на бондах и нотах?При ожиданиях рынка начал Цикла повышения ставок, менеджеры портфелей инструментов фикс. доходности стремяться делать ставку на бумги с более коротким сроком против длинных бумаг.Собственно, не секрет, что размещаясь в бумаги 3 месячные или 2 летние засчет эффекта сложных процентов и рефинансирования менеджеры способны добиться большей доходности. Одновременно, это также будет грозить реструктуризацией портфелей текущих в пользу бумаг с короткими сроками обращения. Таким образом, 30 летние бонды будут под давлением, тогда как 2,5,10 летние будут более востребованны. В-общем, я бы избегал спредов, где лонг 30 летки.
    В свете последнего, становится понятным почему существует такая негласная политика условий на рынке потребительских кредитов. Обратите внимание на такие ключевые услвия как - обязательные ежемесячные выплаты кредиторской задолженности. Это очень разительно с политикой размещения депозитов в тех же банках.
    Там банки стремяться сделать устанавливать график выплат более долгим и продолжительным. К примеру, существуют условия когда первые выплаты не раньше года. Почем так? Все просто. Засчет эффекта сложных процентов + время + рефинансирование, банки добиваются более высокой ренты капиталов.
    Подводя черту всему этому, уместно сделать вывод, что политика банковского сектора в отношении частных физических лиц в нашей стране односторонне грабительская. Не иначе. Попробуйте пролоббируйте для себя условия выплат 1 раз в полгода! Ничего у вас не выйдет)! А вот выплаты раз в 12 месяцев по размещенным вами депозитам - да за Милую Душу!)) Еще и разцелуют!) если сумма приличная. Корнем такой ситуации является такое явление как "деньги делают на невежестве людей". *КУДА смотрит миллиция?!)))*
    http://utmagazine.ru/posts/2379-paru...ohodnosti.html
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Feb14 Brent Crude Oil(ICE) - Mar14 Brent Crude Oil(ICE). Продажа с понедельника и до 10 декабря . Гляньте, проверьте на предмет статистики. 10 декабря разворот вверх.
    Да, статистика продаж спреда BRNG4-H4 выглядит привлекательно в указанный временной интервал:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-10?Sell
    Замечу лишь, что нефть Брент обычно хорошо коррелирует с мазутом. Это же касается, зачастую, и их календарных спредов. Так что, по сути мы, таким образом в некоторой мере, продажей спреда Брент (QOS1G4 или BZS1G4 = CQG) усиливаем уже имеющуюся сделку по сезонной продаже спреда мазута.
    (А вообще, в идеале (из моего скромного опыта) бывает неплохо для небольших депозитов работать "по сезонностям" встречными краткосрочными (по нашим сезонным меркам) сделками спредами Нефти Брент = против близких (в идеале - одноименных) спредов мазута (печного топлива HO)!
  6. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, статистика продаж спреда BRNG4-H4 выглядит привлекательно в указанный временной интервал:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-10?Sell
    Замечу лишь, что нефть Брент обычно хорошо коррелирует с мазутом. Это же касается, зачастую, и их календарных спредов. Так что, по сути мы, таким образом в некоторой мере, продажей спреда Брент (QOS1G4 или BZS1G4 = CQG) усиливаем уже имеющуюся сделку по сезонной продаже спреда мазута.
    (А вообще, в идеале (из моего скромного опыта) бывает неплохо для небольших депозитов работать "по сезонностям" встречными краткосрочными (по нашим сезонным меркам) сделками спредами Нефти Брент = против близких (в идеале - одноименных) спредов мазута (печного топлива HO)!
    Jan14 Gas Oil(ICE) - Mar14 Gas Oil(ICE)
    До кучи.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    К сож. статистика по этому инструменту пока недоступна.
    Но при этом не забываем, что 1 тик по "газойлю" и его календарным спредам равен 25 долларам!
    -----------------
    Кстати, по стоимости тика.
    Пару недель назад я в CQG решил по сезонности зайти в соевый крашспред: ZS-ZM-ZL
    "Ничтоже сумняшися" зарядил отложку размером 1 контракт. Через некоторое время CQG пропиликала срабатывание. Я неторопясь подошел, подсел к компу, открыл терминал ..... и чуть со стула не свалился!
    Заряженный контракт открылся вот таким образом, размерами:
    ZS - ZM - ZL = 10-9-11!
    Получилось, что 1 тик спреда при таком варианте был равен 125 долларам. Излишне говорить, что "по закону подлости" спред сразу ушел в неслабую просадку. И лишь на следующий день (прибавив себе несколько седых волос) я его закрыл - еле-еле в безубыток!(
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Залез в справку. И дествительно, 1 контракт соевого креша по своему размеру соотвествует 10 контрактам по шкале-размерности зерновых! Этот момент следует учитывать всем, кто захочет на биржевом счете "побаловаться" соевым креш-спредом ZS-ZM-ZL!
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Это ты про вчерашнюю ночь, 28/29? Там, думаю, все проще. Ближный, декабрьский меди вчера эксперировался по ФНД, и народ загодя, за сутки начал массово переносить свои покупки на мартовский!
    Это было в начале июля, судя по стейту. Там в одной ноге был августовский контакт, в другой сентябрьский контракт. До экспирации августовского контракта, времени еще целый месяц оставался. Поэтому я понял, что всему виной была не ликвидность авгута.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Залез в справку. И дествительно, 1 контракт соевого креша по своему размеру соотвествует 10 контрактам по шкале-размерности зерновых! Этот момент следует учитывать всем, кто захочет на биржевом счете "побаловаться" соевым креш-спредом ZS-ZM-ZL!
    Так можно запросто, на следующее утро и с дядей Колей столкнуться лицом к лицу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать