Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 236 из 466 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ничего страшного. В платформе CQG тоже бывает часто, что в терминале "глючит" отображение прибыли/убытка по дальнему контракту спреда!
    Это вообщем то не глюки, а просто отображение профит/лосса ног по отдельности. Я как-то специально наблюдал за этим глюком. Оказывается все очень просто. На менее ликвидной ноге просто иногда не бывает котировки, из-за чего эквити по ней стоит, в то время как по более ликвидной ноге котировка есть, соответствено и прибыль меняется. Если одна нога слишком не ликвидная, то разница может доходить значительных величин, как в профит, так и в убыток. Интересно, что произойдет, если эта разница достигнет уровня дяди Коли?
  2. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Это еще не так страшно. Я как-то торговал медный спред, одна нога которого была малоликвидным контрактом, типа HGH-HGK. В одно прекрасное утро CQG показал минус 1000 баксов, что соотвествовало минус 10% от депо. Представь себя на моем месте! Аж дух захватило! Примерно тоже самое было при торговле спредом брента от NIMEX, но с меньшей просадкой, в районе 500 баксов. На такие просадки трудно не обращать внимания, не смотря на все утехи!
    У меня дальняя нога по спреду soybean oil - июль, наторговано по которой за день 114 контрактов.
    Это я дал лишку или такое позволительно?
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Июльская нога масла по объемам в принципе нормальная, и вряд ли достигнет значительной просадки в разнице по ногам. Я вот хотел в качестве дальней ноги взять октябрьский контракт! Но он до того малоликвидный, что за последние несколько дней разница достигала в спреде до 600-800 баксов. Статистика по ZLH-ZLV лучше, чем по ZLH-ZLN. Но учитывая пока что, малую ликвидность ZLV, все же решил, лучше взять два контракта ZLH-ZLN, чем один контракт по ZLH-ZLV, пусть даже комиссия будет в два раза больше. Так что, ZLH-ZLN то что надо для малого депо. Но это долгосрочный спред, до такого-то числа февраля надо держать. Так что придется набраться терпения, и возможно пройти через просадки в 150-250 баксов!
  4. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Интересно, что произойдет, если эта разница достигнет уровня дяди Коли?
    Кстати да, интересно, хотелось бы узнать у тех, кто доходил до этого состояния. По сути прогнозировать ликвидность дальней ноги трудно, но можно ожидать ее на уровне предыдущих дней. Вопрос в том, закладывать ли этот риск как реальный в свой риск менеджмент, или считать "как есть"
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Кстати да, интересно, хотелось бы узнать у тех, кто доходил до этого состояния. По сути прогнозировать ликвидность дальней ноги трудно, но можно ожидать ее на уровне предыдущих дней. Вопрос в том, закладывать ли этот риск как реальный в свой риск менеджмент, или считать "как есть"
    Брокер, вроде успокаивает, что ничего страшного. Но я, все равно не верю. Поэтому, стараюсь избегать таких сделок, любым способом. Мне хватило для этого того самого, медного спреда, когда пресловутые "китайцы" вдруг резко с утра купили ближнюю ногу, а к дальней ноге у них интерес проснулся только через пару часов. За этот промежуток времени, я натерпелся достаточного страха! И дернул же меня черт так рано проснуться! Спал бы себе спокойно, может и не узнал бы вообще!
  6. 364
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Китайцы лям сои импортировали, вот прожорливые. Они рулят на рынке сои и хлопка, тут ничего не поделаешь.
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Брокер, вроде успокаивает, что ничего страшного. Но я, все равно не верю. Поэтому, стараюсь избегать таких сделок, любым способом. Мне хватило для этого того самого, медного спреда, когда пресловутые "китайцы" вдруг резко с утра купили ближнюю ногу, а к дальней ноге у них интерес проснулся только через пару часов. За этот промежуток времени, я натерпелся достаточного страха! И дернул же меня черт так рано проснуться! Спал бы себе спокойно, может и не узнал бы вообще!
    Это ты про вчерашнюю ночь, 28/29? Там, думаю, все проще. Ближный, декабрьский меди вчера эксперировался по ФНД, и народ загодя, за сутки начал массово переносить свои покупки на мартовский!
  8. 1,562
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TOROS Посмотреть сообщение
    Китайцы лям сои импортировали, вот прожорливые. Они рулят на рынке сои и хлопка, тут ничего не поделаешь.
    Это данные за период когда цены относительно низкие были. Посмотрим какие данные будут за эту неделю. Цена то подросла. К тому же 10 числа отчет USDA. Не совсем логично идти в сильный рост перед этими данными. Я думаю, небольшой прокол еще будет в понедельник а потом разворот сформируют.
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Пост выходного дня:
    ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=IAa-TMblyYk


    Дом Восходящего Солнца (перевод Вадим Ефимов)

    Есть в Нью-Орлеане дом один,
    Известный как Солнца Восход.
    Он многих несчастных парней загубил.
    Божусь, я ведь сам такой!

    Портнихой была моя бедная мать –
    На память вот джинсы на мне,
    Азартный игрок – вот кто был мой отец
    На Нью-Орлеанском дне.

    А что нужно в жизни тому игроку? -
    Лишь кейс, да в руке стакан.
    Был жизнью доволен он в пору лишь ту,
    Когда был мертвецки пьян.

    Ох, мамы, детей не пускайте за мной
    Тропой, что на дно ведет.
    Чтоб алчность и грех им не стали судьбой
    В том Доме, где Солнце Встает.

    А я уж с платформы ступаю в вагон,
    Что едет назад в Орлеан.
    Где долго в цепях я ходить обречен,
    Таская чугунный шар.

    Есть в Нью-Орлеане дом один,
    Известный как Солнца Восход.
    Он многих несчастных парней загубил.
    Божусь, я ведь сам такой…
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Кстати да, интересно, хотелось бы узнать у тех, кто доходил до этого состояния. По сути прогнозировать ликвидность дальней ноги трудно, но можно ожидать ее на уровне предыдущих дней. Вопрос в том, закладывать ли этот риск как реальный в свой риск менеджмент, или считать "как есть"
    Ну тут наверно от брокера зависит, по какому методу он рассчитывает плавающие прибыли по позициям (это к вопросу, пришлёт ли он к вам "коляна"). Традиционно есть 2 метода расчёта: по цене последней сделке, и по бид/аск. Но оба они имеют недостатки. Идеальным был бы вариант расчёта по синтетической котировке = (бид+аск)/2, который бы всегда отражал актуальный рынок и при этом не зависел от раздвижки спреда (аск-бид). Поэтому если есть возможность программного доступа к платформе через АПИ, то можно сделать для себя такой расчёт по портфелю, чтоб контролировать риски.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать