Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 23 из 476 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    "Информация к размышлению" по сырьевым инструментам:
    "В случае войны в Иране цена на нефть ... ... "
    http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5805&ind=no
    Даже читать не хочется этих аналистов. Четко помню манипуляции в 2003, перед войной в Ираке. Евро пойдет пойдет туда, потому что... бла-бла-бла.
    А рынок, собственно, никак не отреагировал - всё это уже было учтено игроками!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ===========
    Продолжаем наши сезонные изыскания. Вспомнилось, что в мт4 имеется дальний, сентябрьский U-контракт пшеницы. В связи с этим, есть резон оценить сезонный график календарного пшеничного спреда ZWK2-ZWU2 на предмет долгосрочной продажи!
    Предполагаемый потенциал входа с 6-7 февраля до конца марта составляет около +30.00 (более +120 тиков) по шкале пшеницы:



    продолжение следует
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если разложить усредненный многолетний график "по годам", то мы увидим вот такую динамику по указанному календарному спреду пшеницы:




    Судя по ежегодной сезонной динамике с конца первой декады февраля, - Cпред достаточно перспективный и с завтрашнего дня можно отслеживать возможный небольшой откат линии спреда вверх, после чего входить в долгосрочную продажу спреда, - до первых чисел апреля:
    SELL ZWK2 - BUY ZWU2.

    продолжение следует
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В настоящий момент спред уже активно тронулся вниз по сезонности. Вот так выглядит текущая ситуация (в индикатор "заряжен" тикер дальнего контракта):



    В этом году спред пшеницы показывает сильную волатильность, что видимо обьясняется неоднозначными урожайными и погодными прогнозами!
    На предстоящей неделе у нас будет несколько сезонных входов. А также будем закрывать ранее открытые позиции, где сезонность заканчивается (спред сахара, индексов ....).

    http://pesnifilm.ru/load/tabor_ukhod...uot/63-1-0-264
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    15 января. Сегодня стартует очередной конкурс ШУ-Бакалавр и мы открываем на этом счету сезонную торговлю по описанным здесь входам/выходам! ......
    Подведем итоги январской торговли на конкурсном счете ШУ-бакалавр. За "отчетный период" удалось получить прибыль! В настоящий момент наша "сезонно-арбитражная торговля" - идет по рейтингу на 12 месте! - http://contests.brocompany.com/manag.../participants/
    На конкурсном счете были реализованы описанные здесь средне- и долгосрочные сезонные одиночные и парные входы, а также краткосрочные арбитражные входы, описанные в ветке "квазиарбитраж" http://www.procapital.ru/showthread....28081&page=161 .
    Вот график баланса по закрытым позициям и статистика:

    Gross Profit: +1 418.82 (Gross Loss: -798.25)
    Total Net Profit: +620.57
    Profit Factor: 1.78
    Relative Drawdown: 0.91% (93.98)
    Total Trades: 126
    Profit Trades (% of total): 54 (42.86%)
    Largest profit trade: +98.55
    . . . . . . . loss trade: -66.30
    --------------------
    К сож. средства на счету сейчас чуть отстают от показанного баланса, т.к. в небольшом минусе находятся календарный спред по скотине LE и межрыночные спреды по той же скотине LE-GF и по соевым ZM-ZL (мука-масло). И еще залезла в минус одиночная продажа фондового индекса NQH2, - в которую я вообще, непонятно зачем, - зашёл!
    В плюсе сейчас сезонные входы по сырьевому спреду BRN-QM (нефть Брент-Лайт Свит), по соевому спреду ZS-ZM (бобы-мука), свиной календарный спред и одиночная покупка фондового индекса ESH2!
    Продолжаем и далее работать с такой же позитивной динамикой!
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Между тем, если мы ... возьмем ... многолетний сезонный график спреда GFH2-GFJ2 (март-апрель), то обнаружим существенное удорожание ближнего (мартовского) контракта, против дальнего апрельского - и как раз, именно в анализируемый период, - до 23 февраля!

    Причем, с очень неплохим потенциалом, почти +2.500 (около +100 тиков) по шкале скотины, - см. левую шкалу верхнего окна.
    Напоминаю, что завтра вечером, с открытием чикагских торгов по скотине после 19:05 мск можно оценить ситуацию на предмет покупки этого спреда бычнов GF пока до 18-22 февраля:
    BUY GFH2 - SELL GFJ2
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valeriii58 Посмотреть сообщение
    23 января. Оббщий привет всем! Благодарю Леонида за полезную и интересную ветку.
    Рискну также предложить свой сезонный вход! Нашёл интересный вариант по календарному спреду нат. газа NG!
    График с сайта МРСИ NGH2 - NHJ2 (спред март-апрель)

    Думаю, что если по данной сезонности войти в продажу спреда (sell ngh2 - buy ngj2), то примерно к 8-10 февраля профитный потенциал по верхней левой шкале составит около +150 пунктов суммарного профита!
    Эту рекомендацию сезонного входа от Валерия я использовал только на своем реальном счете! И не прогадал!
    Впрочем, прибыль оказалась не так велика, как предположил Валерий! К настоящему моменту суммарно имеется около +50 пунктов профита по шкале NG. Но меня и такой результат вполне устраивает!
    Сегодня-завтра я по сезонности закрываю позиции спреда:

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Еще один календарный сезонный вход может быть реализован в ближайшие один-три дня.
    Ниже, - график многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ по календарному спреду апельсинового сока JOH2-JOK2 :



    Отчетливо проявляется февральская UP-тенденция - с последних дней первой декады месяца!
    Чтобы более конкретно оценить перспективы этого входа, разложим календарный спред joh2-jok2 по "годам" за последние 8-10 лет:




    По большому счету, - статистика явно в нашу пользу, особенно в последние годы! Хотя есть и "неоднозначные года". Но можно заметить, что почти везде сначала спред неплохо уходил вверх, в профитную сторону. И лишь потом, иногда возвращался вниз!
    Я склоняюсь зайти в этот спред очень небольшими размерами и держать позиции до достижении суммарного профита от +40 тиков по шкале JO.
    Текущая ситуация по спреду апельсинового сока выглядит таким образом:
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    ----------------------------------------------
    Итак, пара евро-доллар топчется в границах диапазона... , в котором находится уже третью неделю. Это неудивительно, ведь на этой неделе у Казначейства США размещения (см. http://www.treasurydirect.gov/RT/RTG...age=institHome , справа вкладка Upcoming Auctions).
    7-го февраля размещается 3-летних нот на 32 млрд. долл., 8-го февраля - 10-летних нот (ZN) на 4 млрд. долл., в четверг 30-летних нот (ZB) на 16 млрд. долл. В таких условиях в ближайшие двое суток вряд ли мы увидим выход евро-доллара вверх из текущего диапазона.

    Рост евро сдерживает и напряжение вокруг затянувшегося подписания соглашения с частными инвесторами об обмене греческого долга. Но пока ситуация на долговом рынке Еврозоны стабильна, доходности по 10-летнему долгу Италии держатся на минимумах, текущая -5.63%. Самое главное, что мы увидели – это первое улучшение по реальным показателям в Германии. Наконец вслед за индексами настроений показал разворот какой-то реальный показатель в Европе.
    Так что в целом среднесрочный сценарий продолжает работать: ждем падения доллара ко всем видам активов на идущем в мировой экономике цикле восстановления.... А экономика США по-прежнему служит локомотивом идущего восстановления, как впрочем, обычно и бывает.
    (с- ВТБ24)
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    31 января. Интересная сезонность по спреду американским фондовых индексов СП500-Насдак имеет место с 31 января по 10-12 февраля.
    Линия спреда ESH2-NQH2=2^3 в этот период заметно снижается:

    Можно рассмотреть возможность продажи этого спреда:
    SELL ESH2 - BUY NQH2 = 2^3
    Помнится, в прошлом году данный вход отработал достаточно удовлетворительно!
    Не подвел данный вход и в этом году! Сезонность спреда скоро заканчивается и я закрываю позиции в суммарном профите! Профит, правда, небольшой, - но так я и заходил-то, совсем малыми размерами позиций! Кроме того, здесь важен не столько размер прибыли, - сколько (по моему мнению) - надежность сезонной отработки и минимальный риск!


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать