Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 229 из 480 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    Леонид, честно говоря тоже не совсем понял - во первых спред это же уже вроде не сам фьючерс, а отдельный финансовый инструмент, производная так сказать, разве по нему могут быть физические поставки?
    Да, спред - считается отдельным инструментам. Но каждый контракт спреда, тем не менее, подчиняется биржевым правилам, - как отдельный контракт!
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    а во- вторых если даже разбить его на два фьючерса то в выше преведенном примере при экспирации LEZ3-он продан -нужно будет физически не получить, а поставить скотину по цене экспирации, но это ведь невозможно!)
    Как раз наоборот. Я (см. мой пост выше) говорил о сезонной покупке спреда, т.е. BUY LEZ3 - SELL LEG4, помнится, я описывал этот вход на самой первой страничке нашей ветки: http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1152617
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    Мне думается, что физическая поставка здесь исключена, просто на малой ликвидности сильно разойдутся бид-аск и тем самым съедят всю возможную прибыть. А для физических поставок по-моему нужны спец. контракты с брокером-биржей с особыми маржинальными требованиями.
    Так здесь большинство присутствующих как раз и торгуют на таких - настоящих биржевых счетах! У западных брокеров на CQG-платформе.
    Впрочем, я несколько сгустил краски. Конечно, до физ. поставки дело вряд ли дойдет! Уже за пару-тройку дней до ФНД брокер будет вас будить ночами - настырными телефонными звонками. И по нескольку раз напоминать, что пора закрыть бай-позицию до наступления дня ФНД.
  2. 187
    Комментарии
    0
    Темы
    129
    Репутация Pro
    Аватар для Viks  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение

    Как раз наоборот. Я (см. мой пост выше) говорил о сезонной покупке спреда, т.е. BUY LEZ3 - SELL LEG4, помнится, я описывал этот вход на самой первой страничке нашей ветки: http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1152617
    Спасибо Леонид, да, действительно здесь покупка LEZ3 , я не разобрался сразу, но если предположить что была бы продажа - LEZ3, вас бы при экспирации продать скотину никак бы не смогли заставить, у вас ее просто нет)))

    То есть, получается, все стандартные клиентские договора с западными брокерами изначально подразумевают прямую поставку фьючерса при экспирации? И такое происходит?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, с продажей проще. Скорее всего, брокер просто принудительно сам закроет вашу селл-позицию на ФНД.
    Клиентские договора, скорее всего могут предусмотреть принудительное закрытие брокером ваших позиций в случае просрочки.
  4. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Здравствуйте!

    Занялся поиском подходящего "безопасного" спреда побробовать поторговать на маленьком депозите.
    Выбор пал на спред ZLH4-ZLK4. Попытаюсь объяснить логику с точки зрения полного нуля в спред-трейдинге.
    Буду рад критике.

    Итак, картинка 1. График спреда. Имеем нисходящую тенденцию, и некую паузу на данный момент. Боковик шириной 10 тиков. Сразу вопрос, если позволите: имеет ли смысл применять стандартный теханализ, объемы и проч. к спреду, а не к "прямым" контрактам? Судя по всему, кто-то таки его применяет: вот, например как выглядел стакан спреда в момент когда цена топчется у нижней границы боковика (см. каринку 2) - огромное количество контрактов на покупку у нижней границы (-40) спреда.

    Сезонность: судя по всему, в нашу пользу (картинка 3). Можно продавать сейчас и держать до конца декабря.

    Нашел вот такой отчет по датам посадки soybeans (картинка 4), судя по которому, новый урожай начинают сажать в мае-июле, что по идее, должно сводить на нет риск неопределенности относительно посадок нового урожая. Тут мой подход, должно быть, совсем примитивен.

    Однако, имеется отчет COT по ближнему контракту (март) - картинка 5. Где-то вычитал, что преобладание покупок commercials (как в нашем случае) нетипично для товарных фьючерсов, что говорит о возможности слома сезонной тенденции по спреду. Стоит ли это учитывать?

    Напоследок, хотелось бы попросить вас посоветовать источники, в которых можно подчерпнуть что-то относительно толкования outlook-ов вот с этого сайта: http://usda.mannlib.cornell.edu , которые, как я понимаю важны для определения рисков.

    Спасибо!
  5. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Да, забыл сказать, судя по стакану (биды на -40), спред подрастет до верхней границы боковика (-30), где в него, по моему мнению, стоит входить (продавать)
  6. 1,619
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    То есть вы тоже считаете, что после этих договоренностей по Ирану можно в ближайшее время ожидать сужения спреда BRN-CL?
    "в ближайшее время" - не в ближайшую секунду или минуту или час))или день. Лучше смотреть еще паттерны сезонные, смотря какие месяцы и т.д. Но премия вроде должна уйти. Помню в годы без "военного риска" максимум премия была по данному спреду 6,00. Более того - бывало что спред уходил ниже нуля.
  7. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Ох, статистику-то я не посмотрел, надеюсь ленту не сильно захламляю.

    Кстати, хотелось бы задать очередной вопрос: чем платные сайты типа MRCI лучше бесплатного http://seasonal-traders.com/, в части точности данных?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Market_Outsider Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Занялся поиском подходящего "безопасного" спреда побробовать поторговать на маленьком депозите.
    Выбор пал на спред ZLH4-ZLK4. Попытаюсь объяснить логику с точки зрения полного нуля в спред-трейдинге.
    Буду рад критике.

    Итак, картинка 1. График спреда. Имеем нисходящую тенденцию, и некую паузу на данный момент. Боковик шириной 10 тиков. Сразу вопрос, если позволите: имеет ли смысл применять стандартный теханализ, объемы и проч. к спреду, а не к "прямым" контрактам? Судя по всему, кто-то таки его применяет: вот, например как выглядел стакан спреда в момент когда цена топчется у нижней границы боковика (см. каринку 2) - огромное количество контрактов на покупку у нижней границы (-40) спреда.
    Сезонность: судя по всему, в нашу пользу (картинка 3). Можно продавать сейчас и держать до конца декабря.

    Нашел вот такой отчет по датам посадки soybeans (картинка 4), судя по которому, новый урожай начинают сажать в мае-июле, что по идее, должно сводить на нет риск неопределенности относительно посадок нового урожая. Тут мой подход, должно быть, совсем примитивен.
    Однако, имеется отчет COT по ближнему контракту (март) - картинка 5. Где-то вычитал, что преобладание покупок commercials (как в нашем случае) нетипично для товарных фьючерсов, что говорит о возможности слома сезонной тенденции по спреду. Стоит ли это учитывать?
    Напоследок, хотелось бы попросить вас посоветовать источники, в которых можно подчерпнуть что-то относительно толкования outlook-ов вот с этого сайта: http://usda.mannlib.cornell.edu , которые, как я понимаю важны для определения рисков.
    Статистика по спреду масла оч. неплохая!
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-30?Sell
    Как раз для малого депозита!
    Замечу лишь, что здесь можно работать прямо в стакане лимитными ордерами с целями 6-8 тиков, на откатах!
    По второму плечу можно даже взять более дальний N-контракт! Вот статистика ZLH4-N4:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-29?Sell
    Когда строите сезонные графики в нижнем (узком) окошечке для удобства выделяйте мышкой нужный участок более подробного масштаба. Например, участок ноябрь - декабрь:



    Да, конечно! Имеет смысл применять теханализ. Мы обычно делаем это на сайте е-сигнала, на дневных графиках:
    ZLH4-N4
    http://quotes.esignal.com/esignalpro...2%29&x=57&y=11
    =============================
    Чем платные лучше бесплатных? Да их и не так много - бесплатных-то ... Раз-два и обчёлся! (Как впрочем и платных).
    Это зависит от нужд посетителя. МРСИ - это лидер по объему сезонной информации. Там нужно быть "по любому". Оттуда мы берем основные ориентиры на ближайшие месяцы. Но там недоступно самостоятельное построение!
    А на бесплатном seasonal-traders.com можно уже эти ориентиры "конткретизировать" графиками и статистикой. Искать наиболее выгодные временные интервалы для точек входа-выхода.
    Без такого сайта также не обойтись. Для нормальной сезонной торговли.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Аналогичным позитивным образом выглядит статистическая табличка продажи дальнего спреда муки ZMN4 - ZMQ4:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...2013-12-10?Buy

    Здесь также, несмотря на скромные итоговые среднестатистические значения (прибыль/убыток), внутридневная волатильность спреда достаточно велика.
    Таким образом, мы имеет два календарных спреда одного инструмента, со встречными сезонностями в анализируемый временной интервал, с 25 ноября и до выхода декабрьского ежемесячного зернового отчета USDA Мин.СХ США (конец второй недели каждого месяца)!
    Причем, по величине усредненных статистических значений можно предположить, что оба спреда идут по сезонности в достаточно узких ценовых диапазонах (каналах).
    продолжение следует.
    Заканчиваем по спредам муки!
    В соответствии с изложенным я предполагаю работать одновременно по отдельности с каждым из этих спредов.
    SELL ZMH4-K4 и BUY ZMN4-Q4!
    Прямо в в стакане краткосрочными входами. Лимитными ордерами на откатах с целями от 7 до 12 тиков (по ситуации).
    Текущая ситуация показана на свечных Дейли-графиках ниже:



    Работаем таким образом до 9 декабря включительно! А 10-го - "с нетерпением" ждем выхода зернового отчета USDA.
    Удачи всем!
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Market_Outsider Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Занялся поиском подходящего "безопасного" спреда побробовать поторговать на маленьком депозите.
    Выбор пал на спред ZLH4-ZLK4. Попытаюсь объяснить логику с точки зрения полного нуля в спред-трейдинге.
    Буду рад критике.
    Вот еще один спред для малых биржевых депозитов представляется очень привлекательным LEG14-LEJ14. Продаем сегодня-завтра и держим до нового года.




Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать