Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 226 из 481 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Можно в принципе не заморачиваться со сложными формулами для расчета усредненных тенденций. Вместо этого сделать по каждому году статистическую выборку времени начала и конца тенденций. Получиться нечто вроде статистического колокола по временной шкале, или диапазон дат начала тенденции и диапазон дат конца тенденции. А уточнять дату входа и выхода по текущим реалиям, учитывая уровни поддержки/сопротивления, объемы, даты экспираций, даты значимых новостей и т.д. и т.п.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Загадка видимо в том, что MRCI рассчитывает усредненные графики несколько по другому алгоритму, а не простым усреднением. Предполагаю, что они каждый год (входящий в расчет) приводят сначала к одному весу (процентному диапазону), а потом уже усредняют. В результате, точки перегиба тенденций таких графиков могут отличаться достаточно существенно по времени с графиками построенных простым усреднением. Я как-то уже делал это замечание для сайта Сезонал-трейдер. Но меня похоже никто не понял.
    Ну я тоже строю свои графики не просто арифметическим усреднением, а используя некоторое сжатие приращений, если можно так сказать. Приращение сезонного графика в каждой точке определяю так:
    Код:
     delta = ((sqrt(delta1)+sqrt(delta2)+...+sqrt(deltaN)) / N) ^ 2
    где sqrt означает корень квадратный; delta1, delta2, ... - приращения по каждому году; N - количество лет
    Тут конечно могут быть свои недостатки, но в целом вроде получше чем простое усреднение. А вообще вариантов расчёта можно много придумать :)
    Поэтому остаётся только гадать, как у MRCI получилось так, что 15-летний график растёт весь ноябрь.
    Но впрочем дело ведь не только в усреднённой тенденции, желательно смотреть ещё на размер отклонений от этой тенденции, чтоб участок графика был более-менее монотонным.
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Алекс, меня тут в аську спрашивают, - что за индюк на твоем графике?
    Авторская разработка :)
  4. 1,620
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    "Бразилия: Хлопковая совка угрожает рекордному урожаю сои


    Бразильские фермеры опасаются за будущий урожай сои, кукурузы и хлопка из-за появления на полях вредителя – хлопковой совки. По словам экспертов, гусеница уже нанесла ущерб посевам сои, однако пока ещё рано давать количественную оценку потерь.

    Фермеры уже начали борьбу с вредителем – на посевы распыляются инсектициды. Однако это ещё одна статья расходов для сельхозпроизводителей. За последний месяц затраты на покупку этих веществ выросли на 88%.

    Правительство Бразилии объявило чрезвычайное положение в нескольких штатах, наиболее серьёзно страдающих от нашествия бабочки.

    Напомним, что в 2004 году Бразилия столкнулась с похожей проблемой. Тогда около 4 млн. тонн урожая сои было уничтожено азиатской ржавчиной."
    Видимо, с этим связан взлет цен на ближних, хотя это больше касается будущего урожая. На спредах это мало должно сказаться.
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    "Бразилия: Хлопковая совка угрожает рекордному урожаю сои


    Бразильские фермеры опасаются за будущий урожай сои, кукурузы и хлопка из-за появления на полях вредителя – хлопковой совки. По словам экспертов, гусеница уже нанесла ущерб посевам сои, однако пока ещё рано давать количественную оценку потерь.

    Фермеры уже начали борьбу с вредителем – на посевы распыляются инсектициды. Однако это ещё одна статья расходов для сельхозпроизводителей. За последний месяц затраты на покупку этих веществ выросли на 88%.

    Правительство Бразилии объявило чрезвычайное положение в нескольких штатах, наиболее серьёзно страдающих от нашествия бабочки.

    Напомним, что в 2004 году Бразилия столкнулась с похожей проблемой. Тогда около 4 млн. тонн урожая сои было уничтожено азиатской ржавчиной."
    Видимо, с этим связан взлет цен на ближних, хотя это больше касается будущего урожая. На спредах это мало должно сказаться.
    Самое время покупать спреды типа соя-пшеница, соя-масло и т.п., к тому же по сезонности они начинают рост.
  6. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Авторская разработка :)
    Выглядит классно и наглядно. Вообще МТ какой бы ни был кухонный, он очень удобный, потому что много вложено труда за все годы существования. MEAT, вопрос остается как долго приходится возиться с загрузкой файлов для каждого конкретного спреда и потом подвязывать к МТ?
    Вот бы все автоматизировать это... а то наши сезонные сайты все багами полнятся, а так до конца и не излечились от дестких болезней.
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Выглядит классно и наглядно. Вообще МТ какой бы ни был кухонный, он очень удобный, потому что много вложено труда за все годы существования. MEAT, вопрос остается как долго приходится возиться с загрузкой файлов для каждого конкретного спреда и потом подвязывать к МТ?
    Вот бы все автоматизировать это... а то наши сезонные сайты все багами полнятся, а так до конца и не излечились от дестких болезней.
    Ну каждый конкретный спред подвязывать нет надобности. Подгружаются исторические котировки по каждому символу, участвующему в спреде, и из них строится график. И возиться тут вроде не с чем.

    Собственно баги на сезонных сайтах зачастую наблюдаются из-за кривости истории котировок (дыры, неправильная размерность, да и просто левые значения). Вот например мы раньше пользовались сайтом CCTrade, и там подобные глюки были сплошь и рядом. Так что корректности исторических данных нужно уделять особое внимание.
    Кстати, я беру котировки с сайта MRCI. Из нескольких бесплатных источников, которых я знаю, у MRCI наиболее качественная история. Но правда кое-какие баги там всё-же есть, куда же без них то :) Хотя может щас уже подлатали их, не знаю.
  8. 1,620
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    "Бразилия: Хлопковая совка угрожает рекордному урожаю сои


    Бразильские фермеры опасаются за будущий урожай сои, кукурузы и хлопка из-за появления на полях вредителя – хлопковой совки. По словам экспертов, гусеница уже нанесла ущерб посевам сои, однако пока ещё рано давать количественную оценку потерь.
    А вот по хлопку это очень даже кстати. Из вчерашнего отчета американского хлопка CROP в сравнении с прошлым годом практически на 80-90 % ниже ...(непонятно - почему цены хлопка на низах?) А тут до кучи в Бразилии риск.
    Должно помочь открытым бычьим спредам март-май.
  9. 1,620
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    А вот по хлопку это очень даже кстати. Из вчерашнего отчета американского хлопка CROP в сравнении с прошлым годом практически на 80-90 % ниже ...(непонятно - почему цены хлопка на низах?) А тут до куча в Бразилии риск.
    Должно помочь открытым бычьим спредам март-май.
    Неизвестна статистика по мировым остаткам, баллансу производства и прогнозам потребления
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Давайте более подробно проанализируем этот вход. (Заранее отмечу, что торговать этим спредом без нервотрепки можно только тогда, когда ваши средства на биржевом счете превышают $100 тыс. В противном случае, - реализуем торговлю очень небольшими дробными лотами в платформе МТ4).
    Итак, платина/золото, - стандартное биржевое соотношение спреда этих инструментов задается как PL - GC = 2^1. Известный англоязычный сезонный сайт МРСИ предлагает статистику покупки спреда с 1 ноября по 17 января 2014г.

    Мы здесь видим, что ноябрьские (да и первой половины декабрьские тоже) сезонные тенденции несколько неоднозначны!
    продолжение следует
    Вот более укрупненный график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций PL-GC = 2^1. Синей ценовой линией отображена прошлогодняя отработка:



    Здесь хорошо видно, что входить в покупку спреда лучше примерно с середины декабря-месяца! Сейчас мы не будем смотреть многолетнюю статистику. Сделаем это в свое время, - когда подойдет срок!


    http://www.youtube.com/watch?v=bNNfAuMq-M0

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать