Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 223 из 473 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Будем иметь в виду этот момент. А если уж цена сильно пойдет против сезонности, то до конца ноября (до 28-го) продажу спреда HOF4-G4 можно подстраховать покупкой самого ближнего спреда HOZ3-F4, временно реализуя, таким образом, вариант Butterfly!
    ----------------------------------------
    ... И, наконец, закончим наши ноябрьские обзоры по группе сырьевых инструментов - календарным спредом мазута HOF4-HOG4 (январь 2014 - февраль 2014).
    Ниже - графики усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) календарного спреда HOF4-G4:

    Down-движение спреда предполагается до первых дней следующего, декабря-месяца. На рисунке хорошо видно, что прошлогодняя отработка инструмента (отображена синей ценовой линией) была достаточно уверенной, - почти +100 тиков!
    продолжение следует!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи HOF4-G4 за последние 13 лет до последних дней текущего месяца:

    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-08?Sell

    Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+117 тиков/-9 тиков, 1 тик = $4.2) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах!
    Тем же, кто желает получить более солидную прибыль, можно для второго плеча спреда задействавать более дальний контракт мазута, например мартовский. Статистика такого входа (SELL HOF4-H4) в тот же временной интервал представлена в адресе:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-12-08?Sell
    Там же можно посмотреть и ежегодные графики спреда за последние 13 лет (самые посл. кнопки в табличке - в колонке "График").
    Понятно, что риск возможных просадок здесь получается несколько большим!
  2. 1,585
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Zumz Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Тут по предварительным прикидкам депозит нужен 20К, не меньше, чтобы риск был приемлемый...
    Поэтому пока не полезу в этот спред. Просто разместил здесь чтобы не забыть.
    И конечно было бы интересно услышать мнение профессионала по этому спреду.
    21 ноября отчет по мясным. От этого события буду плясать, чтобы открывать новые свиные спреды и по FC и LC.
    Свиной спред покупка декабрь-февраль - это своего рода ставка на ролловер перед эспирацией. Статистически же этот спред в последние 5 лет преимущественно достигал -8,00 центов. текущие же значения высоки. Рискованно. Я больше смотрю на продажи февраль\июнь и апрель\июнь числа с 22 и до 25 ноября.Продажа FC с месяцами март\май. Временной диапозон на вход с 25 ноября до 30 декабря. Он сейчас как раз корректируется вверх. -0,5 цента и 0,00 неплохие точки на вход. Цели в районе -6,00\-6,50 центов. По наблюдениям прошлых лет этот спред хорошо падает на росте ближнего. Учитывая критическую ситуацию по поголовью (сильное сокращение поголовья стада в США), данный спред имеет все шансы и в этом году нормально отработать.
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Отметил рамками ближайшие отчеты по Farm-группе:
    http://www.usda.gov/wps/portal/usda/...tion=changenav


    Meat Price Spreads
    This data set provides monthly average price values, and the differences among those values, at the farm, wholesale, and retail stages of the production and marketing chain for selected cuts of beef, pork, and broilers.

    Livestock Slaughter
    This monthly full-text file contains the number of head, live weight, dressed weight of cattle, calves, sheep, lambs, hogs and pigs slaughtered in commerical plants and number by class in federally inspected plants by states; red meat production by species by states and U.S.

    Farm Labor
    This file contains regional and national data for self-employed, unpaid, and hired workers and wage rates for selected weeks; also hired worker numbers and wage rates for selected states.

    Cattle on Feed
    This file contains the monthly total number of cattle and calves on feed, placements, marketings, and other disappearances; by class and feedlot capacity for selected states; number of feedlots and fed cattle marketings by size groups for selected states.
    ---------------
    Кстати, 21-го ноября ожидаем также и выход отчета по сахару!
    Sugar: World Markets and Trade (FAS)
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заканчиваем с мазутом.
    Текущая ситуация по календарному спреду HOF4-G4 показана на свечном Дейли графике ниже:



    Уже несколько дней спред "болтается" возле средней линии канала индикатора Боллинджера, которая уже несколько месяцев (с середины сентября) "выступает" как долгосрочная линия сопротивления Down-тренда спреда!
    Напомню, что завтра в среду в 19:30 мск. имеет место выход еженедельных данных Мин. энергетики по сырьевым запасам США. Возможны сильные движения по сырьевым инструментам и их спредам!
  5. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    21 ноября отчет по мясным. От этого события буду плясать, чтобы открывать новые свиные спреды и по FC и LC.
    Свиной спред покупка декабрь-февраль - это своего рода ставка на ролловер перед эспирацией. Статистически же этот спред в последние 5 лет преимущественно достигал -8,00 центов. текущие же значения высоки. Рискованно. Я больше смотрю на продажи февраль\июнь и апрель\июнь числа с 22 и до 25 ноября.Продажа FC с месяцами март\май. Временной диапозон на вход с 25 ноября до 30 декабря. Он сейчас как раз корректируется вверх. -0,5 цента и 0,00 неплохие точки на вход. Цели в районе -6,00\-6,50 центов. По наблюдениям прошлых лет этот спред хорошо падает на росте ближнего. Учитывая критическую ситуацию по поголовью (сильное сокращение поголовья стада в США), данный спред имеет все шансы и в этом году нормально отработать.
    Интересует Ваше мнение, по пшенице заходим в продажи, вроде как неплохая коррекция состоялась?
  6. 1,585
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    Интересует Ваше мнение, по пшенице заходим в продажи, вроде как неплохая коррекция состоялась?

    Совершенно верно! Думаю от -17,00 продать. Если учесть, что характер спреда долгосрочный, то просадка в 5-10 центов вполне приемлема. Но ранее на этом спреде уже было зафиксированно 5,5 центов плюса. Так что восстановление позиции на текущем уровне вполне приемлемо. По сезонным паттернам МРСИ падение может начаться с 28-30 ноября, но есть 1 "НО". Сезонность в этом году на 3-5 дней сдвинулась вперед. Так что вполне можно сегодня \завтра входить.
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня начнем анализировать сезонность риса ZR. А ближе к выходным оценим перспективы календарных спредов соевой муки. Там, на первый беглый взгляд оч. интересно с 25 ноября выглядит (диаметрально противоположно) ситуация по спредам ZMH4-K4 и ZMN4-Q4! Но это - на выходные!
    А сейчас - рис ZR!
    Напомню, что рис (тикер ZR) – вторая по распространенности в мире зерновая культура, посевы которой размещены в 112 странах на площади около 150 млн. га, годовое производство зерна составляет приблизительно 420 - 500 млн. тонн. Рисовую крупу использует в пищу практически половина человечества. При этом большое значение в мировом хозяйстве имеет не только основной продукт растения – рисовая крупа, но и рисовый крахмал, масло, отруби, мучка, лузга, солома и др.

    Для выращивания риса требуется большое количество тепла, света и влаги. Именно поэтому он произрастает в странах с тропическим и субтропическим климатом (в основном, Юго-Восточная Азия)! Благодаря высокому спросу цены на рис на азиатском рынке достаточно устойчивы.
    Между тем, с третьей декады ноября отчетлтво прослеживается небольшой сезонный рост рисовых цен, что хорошо заметно на графике усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций:



    UP-движение инструмента предполагается до конца первой декады следующего, декабря-месяца. На рисунке хорошо видно, что прошлогодняя отработка инструмента (отображена синей ценовой линией) была достаточно уверенной!

    продолжение следует
  8. 364
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вопрос.
    За неделю (+\-) до экспирации крупные игроки переносят свои позы. Если тренд спрэда был бычий предположим, логично предположить что перенос лонгов приведет к развороту спрэда с контрактом который экспирируется через неделю. Таким образом неделю будет падать спрэд. TRC говорил что это "торговля хвостами". Как я понял есть риски, но и позитивные стороны.
    Пример: спрэд CTZ13:H14, за неделю до экпирации после роста непродолжительного спрэд встал и развернулся. Интерес к декабрю постепенно пропал, позы позакрывали\переносили, основной объем торгуется на марте. Декабрь 6 дней подряд в минусе относительно марта.
    Может мне кто-нибудь объяснить риски и преимущества?
  9. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TOROS Посмотреть сообщение
    Может мне кто-нибудь объяснить риски и преимущества?
    Как я для себя понял, риски подобной торговли в том, что:
    1. Самый большой риск в том, что ликвидность уходит, и перед экспирацией расстояние Аск-Бид быстро увеличивается. Так как ликвидность мала, то лимиткой закрываться сложнее, а по рынку бить -- самоубийство (можно при плюсовой сделке при закрытии в минус уйти).
    2. Если движение в твою сторону многоволновое и достаточно долгосрочное (и не произошло ничего экстраординарного), то если прибыль не достигнута в запланированный период но движение развивается, у тебя есть время подержать позицию.

    Поэтому закрывать нужно заранее, перед FND.

    Преимущество:
    Быстрые деньги.

    Но для лично для меня, недостатки перевешивают преимущество.

    Если что-то упустил или не прав, более знающие люди надеюсь поправят меня.
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TOROS Посмотреть сообщение
    ...
    Пример: спрэд CTZ13:H14, за неделю до экпирации после роста непродолжительного спрэд встал и развернулся. Интерес к декабрю постепенно пропал, позы позакрывали\переносили, основной объем торгуется на марте. ... Может мне кто-нибудь объяснить риски и преимущества?

    Да, действительно. Например, если мы посмотрим на график сезонности спреда CTZ3-H4, то увидим - что с середины ноября спред почти всегда падает на фигуру-другую! До дня ФНД (22 ноября в текущем году)!

    Навскидку, - статистика продажи спреда с 15 по 23 ноября:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-23?Sell
    Риски и преимущества?
    Еще Александ Борц (с которого здесь и началась тема) в свою бытность (2008-2009 гг.) на этом форуме часто повторял: "Хвосты не торговать"!
    Однако, по спредам некоторых инструментов я за посл. 2-3 года "опытным путем" в практической торговле заметил, что иные так наз. "хвосты" можно торговать вполне успешно! При определенном навыке!
    Накпример, спреды нефти CL, мазута, натурального газа и некоторые спреды хлопка. Разумеется, при этом нужно следить, чтобы соблюдались некоторые условия. Например, чтобы при покупке спреда - цена находилась на усредненом многолетним минимуме (а лучше, еще ниже!, - в глубокой отрицательной зоне). Чтобы статистика входа была достаточно привлекательной и т.п.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать