Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 214 из 476 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
  1. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Утром сегодня (как и я) он закрыл спред по тейку на "-10". Т .е. по факту должно быть +6 тиков, т.е. +180 долларов! Но терминал показал результат закрытия - безубыток!
    А текущие средства в терминале примерно 27815 .
    Т.е. 180 долларов прибыли точно также - куда-то испарились!

    Спасибо Лень за пример из практики , мотаем на ус .
  2. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для rafale  
    Новичок

    1 Медалей
    leonid553, у вас при открытии спреда по облигам (ноты против бондов) должна была открыться поза по нотам и поза по бондам. Посмотрите, по каким ценам открылась каждая из ног. При закрытии то же самое. Просто посчитайте отдельные контракты, что у вас получится. Если конечно ноги там ZN vs ZB, а то какой-то стакан странный.
  3. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    В этом плане согласен. Но тут опять, нужно включать голову и определять степень стационарности пары. В простейшем случае, эмпирическим (визуальным) способом. Этот вариант несколько приближенный. Более точно, математический расчет, спец. софтом. Это то, что касается стационарности. После выбирать вариант определения DELT-ы. Либо использовать MA (простые, экспоненциальные и т.п.) в случае более высокой степени стационарности, при этом нужно для каждой пары подбирать свой период усреднения MA. В случае меньшей степени стационарности, использовать как вариант полином. Все это конечно с учетом волатильности.
    Просто чисто для справки, может пригодится инфа. Тестировал на SPY против нескольких высоко коррелированных с ним ETF. MA брал неплохую, с небольшим лагом - DEMA - дважды экспоненциально взвешенная. Выбор коридора - по колоколообразной кривой в пакете Statistica. Все оптимизировалось. Так вот на отрезке более полугода если бы не усреднения, прибыли бы вообще не было. График спреда хоть и не был стационарным ни один, но был близок. Это я к тому, что такие методики - для рук, но не для машин. Если будет интересно покопаться и доработать или есть свежие идеи, можно в личку.
  4. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Вопрос к тем, кто в теме. А в Qtrader нельзя строить синтетические спреды, чтобы маржа по SPAN, имеется ввиду не в плане графика (с этим разобрались), а для торговли, в стакане?
  5. 62
    Комментарии
    0
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для NataKuz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Вопрос к тем, кто в теме. А в Qtrader нельзя строить синтетические спреды, чтобы маржа по SPAN, имеется ввиду не в плане графика (с этим разобрались), а для торговли, в стакане?
    Ни одна из CQG-ей не умеет этого делать.
    В CQG поток котировок и торговый потоки разделены:
    - с котировочным потоком можешь делать всё, что хочешь... хоть сапоги на яблоки делить и бананы прибавлять - всё покажет...
    - торговый поток заточен только на контракты, торгуемые на бирже
    И в этом ещё один огромный минус CQG.

    Вот у брокера RJO есть сирая, убогая, корявая и очень неудобная торговалка Vantage... Так та позволяет торговать синтетикой - задаёшь торгуемые плечи и значение. Тип ордера при этом "Лимит о беттер". Проблема в том, что она больше ничего нормально не умеет: ни переключаться между счетами, ни торговать блоками, ни нормально показать то, что она наторговала.

    Так что приходится ставить плечи отдельно через Q-Trader. Понятно, что седых волос при такой постановке синтетики добавляется...
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от rafale Посмотреть сообщение
    leonid553, у вас при открытии спреда по облигам (ноты против бондов) должна была открыться поза по нотам и поза по бондам. Посмотрите, по каким ценам открылась каждая из ног. При закрытии то же самое. Просто посчитайте отдельные контракты, что у вас получится. Если конечно ноги там ZN vs ZB, а то какой-то стакан странный.
    Да, - (как я писал выше) при продаже NOBZ3 открываются три позиции:
    SELL TY - BUY US = 2^1
    При этом, при вычитании цен значения в стакане не соотв. почему-то расчетным!
    Впрочем, вроде-бы, я сегодня сообразил, в чем тут дело! По "странному" вчерашнему закрытию.
    Похоже, в стакане CQG каждое утро торги по NOBZ3 и FYTZ3 открываются всегда "обнуленными"! Т.е. на нулевом уровне! Независимо от того, по какой цене произошло закрытие торгов предыдущего дня!
    А текущее значение "прибыль/убыток" позиций спреда переносится в новый день то, - которое зафиксировалось на момент вчерашнего закрытия на клиринге!
  7. 62
    Комментарии
    0
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для NataKuz  
    Новичок

    2 Медалей
    Сейчас попробую НОБ на селл-сайд, посмотрим залог... Попробую от +35 до -20... по результатам отпишусь.

    На бай-сайд залог 1595 на 1 лот спрэда
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заканчиваем с кукурузой!
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Статистика сделок SELL ZC за последние 13 лет приведена на рисунке ниже:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9166/...992f9c6_XL.jpg
    Процент прибыльных сделок (+5/-8) выглядит, вроде бы, неубедительно. Однако остальные цифры (среднестатистические и максимальные значения прибылей и убытоков) вполне удовлетворительны! Особенно, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи инструмента ZC на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.
    Более перспективными для реализации сезонных ноябрьских продаж представляются календарные спреды кукурузы!
    продолжение следует
    Заканчиваем с кукурузой!
    Итак, более перспективными для реализации сезонных ноябрьских продаж представляются календарные спреды кукурузы!
    На рисунках ниже графики усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) различных календарных спредов кукурузы:



    Синей ценовой линией на обоих графиках (ZCH4-U4 и ZCH4-N4) отображена очень неплохая прошлогодняя отработка! Впрочем, здесь на спредах - Down-движение начинается лишь со второй декады текущего месяца! Что достаточно отчетливо видно на сезонных графиках!
    Кроме того, уже на этой неделе, в пятницу имеет место выход очередного отчета Мин.СХ США (USDA) по зерновым! После которого мы сможем оценить перспективы дальнейших направлений с б0льшей достоверностью! Поэтому, календарнын кукурузные спреды мы более подробно рассмотрим не сейчас, а в начале следующей недели!
    Удачи всем!
  9. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Так что приходится ставить плечи отдельно через Q-Trader. Понятно, что седых волос при такой постановке синтетики добавляется...
    Вроде бы что-то такое можно пакете Spreader, но 1400 в месяц + к обязательному CQG IC это пока слишком.
    Просто вопрос возник потому, что есть весьма адекватные межрыночные спреды, которые есть на CME. Считаю маржу через SPAN - весьма неплохо. Пробую искать в CQG - мимо.
    Вы с таким сталкиваетесь? Формируя позиции отдельно, по совокупному портфелю идет маржевой дисконт, или ноги в сумме считаются как отдельные, никак не связанные?
  10. 62
    Комментарии
    0
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для NataKuz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Вроде бы что-то такое можно пакете Spreader, но 1400 в месяц + к обязательному CQG IC это пока слишком.
    Просто вопрос возник потому, что есть весьма адекватные межрыночные спреды, которые есть на CME. Считаю маржу через SPAN - весьма неплохо. Пробую искать в CQG - мимо.
    Вы с таким сталкиваетесь? Формируя позиции отдельно, по совокупному портфелю идет маржевой дисконт, или ноги в сумме считаются как отдельные, никак не связанные?
    Все настоящие брокеры ВСЕГДА считают залоги по SPANу, вне зависимости от того, ставите ли вы сразу спрэд или сегодня продали 2 золота (залог посчитали за 2 золота), а завтра купили 1 серебро - после покупки серебра общий залог пересчитали по СПАНу...
    Так же и обратная ситуация: стоит например 1 спрэд бензина (ближний-дальний) - по спану залог 675. Отрезали одно плечо - залог стал 6050 - как за непокрытый бензин...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать