Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 213 из 477 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
  1. 62
    Комментарии
    0
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для NataKuz  
    Новичок

    2 Медалей
    6 за круг берёт Серж... соответственно комиссия получается 6 на 3 = 18. у меня берут за каждое плечо, хотя можно договориться, чтобы брали за сделку по инструменту. взял 1 НОБ - заплати 3 за вход и 3 за выход + бтржевые физы за все 3 контракта, а не 18, как я.... мне так удобнее, ну или так надо.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Б
    Вчера поэкспериментировал на спредах ценных бумаг NOBZ3 (10-30) и FYTZ3 (5-10)
    Ближе к вечеру обнаружил, что первый спред находится близ своих максимумов, второй - близ минимумов.
    Продал отложкой первый по 15. Второй (через несколько минут) байлимитом купил по -7
    Вложение 537613
    Первый неприятный сюрприз обнаружился сразу-же. Стоимость тика оказалась = 31 доллар по первому спреду. И (если не ошибаюсь) = 23 доллара по второму.
    Всего открылось 8 позиций!
    TY - US = 2^1 (первый спред ZN-ZB)
    FV - TY = 3^2 (второй спред ZF-ZN)
    продолжение следует.
    Утром открываю терминал, стаканы по спредам. И обнаружил радующую глаз картину! Оба спреда вробе бы сдвинулись в профитных направлениях:



    Первый NOBZ3 - на пять тиков вниз. Второй FYTZ3, на +4 тика вверх!
    Радостно выставляю тейки вплотную к биду и аску соответственно. И ухожу завтракать. На показания "прибыль/убытки" не обратил внимания, т.к. кроме данных спредов в терминале было еще 4 товарных спреда открыто. А по отдельныи позициям показания терминала CQG обычно глючят в утреннее неликвидное время!
    Минут через 10 платформа "тю-тю-лю-кает" , что ордера сработали!
    Но к своему изумлению, вместо ожидаемых +300 баксов прибыли - обнаружил убыток в -40 долларов!



    Единственное обьяснение такого закрытия может быть лишь в том, что вчера на закрытие торгов имел место так наз. "ролловер", - а на утреннем открытии позиции воткнули в рынок по новым, худшим ценам. По ценам открытия рынка. Иного обьяснения я не вижу!
    Иначе трудно обьяснить, куда подевались +5 тиков первого (от 15 до -10) и +5 тиков второго (от -7 до 5) спреда, закрытые по тейкпрофитам! А это - более +300 долларов!
    -----------------------------
    Косвенно, это вроде-бы, подтверждается также и примером Наташи, на предыдущей страничке.
    Вместо +10 тиков профита (по стакану), - закрыто всего +$62, - т.е. всего +2 тика!
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1557031
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NataKuz Посмотреть сообщение

    Я уже много лет использую CQG разных типов и боевой Q-Trader уже без месяца год.

    NataKuz, добрый день! Вы не пробовали строить на CQG платформах график синтетического спреда? Как я понял из аннотации к платформе, это возможно сделать с помощью построителя формул. Если да, то не могли бы Вы объяснить хотя бы вкратце как это делается на примере QTrader?
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Минут через 10 платформа "тю-тю-лю-кает" , что ордера сработали!
    Но к своему изумлению, вместо ожидаемых +300 баксов прибыли - обнаружил убыток в -40 долларов!

    Единственное обьяснение такого закрытия может быть лишь в том, что вчера на закрытие торгов имел место так наз. "ролловер", - а на утреннем открытии позиции воткнули в рынок по новым, худшим ценам. По ценам открытия рынка. Иного обьяснения я не вижу!
    Иначе трудно обьяснить, куда подевались +5 тиков первого (от 15 до -10) и +5 тиков второго (от -7 до 5) спреда, закрытые по тейкпрофитам! А это - более +300 долларов!
    Да! Дороговато тебе Леонид обошелся этот опыт! Зря я затеял эту тему. Ведь чуял я, что с НОБами что-то не так, и точно без подводных камней не обошлось.
  5. 62
    Комментарии
    0
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для NataKuz  
    Новичок

    2 Медалей
    всё просто с формулами.....

    Активируем график (тыкаем на него), и потом просто пишем формулу любой сложности...
    я для примера написала такую (RBEZ3-HOEZ3)/3

    результат построения - ниже
    одна проблема - не показывает в свечах или барах - только линейный график
    да, кстати в маркетвотче (квотеборде) тоже можно задавать формулы и видеть значерия (справа смотреть под надписью SPREADS!)

  6. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Единственное обьяснение такого закрытия может быть лишь в том, что вчера на закрытие торгов имел место так наз. "ролловер", - а на утреннем открытии позиции воткнули в рынок по новым, худшим ценам. По ценам открытия рынка. Иного обьяснения я не вижу!
    Иначе трудно обьяснить, куда подевались +5 тиков первого (от 15 до -10) и +5 тиков второго (от -7 до 5) спреда, закрытые по тейкпрофитам! А это - более +300 долларов!
    Думаю что стоит проверить показания NET LIQUIDATING VALUE счета и сравнить показания до момента открытия позиций, и по итогам дня после закрытия, (сравнить итоговые стейтменты за вчера и сегодня). Т.к. в платформе могут отражаться текущие значения PnL за сегодняшнюю сессию после ролловера. А вчерашний профит сегодня уже не виден. К примеру суммарный профит 300 долл, на момент закрытия вчерашней сессии - показывет +340, на момент ролловера 340 долл попадает на счет, после переоткрытия утром вы решаете зафиксировать позу и видите результат -40 долл (которые списаны со счета сегодня). Но суммарный итог операции - +300. На некоторых платформах встречаются такие приколы, когда показывается дневной результат, а не результат с момента открытия позиции.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NataKuz Посмотреть сообщение
    всё просто с формулами.....

    Активируем график (тыкаем на него), и потом просто пишем формулу любой сложности...
    я для примера написала такую (RBEZ3-HOEZ3)/3

    результат построения - ниже
    одна проблема - не показывает в свечах или барах - только линейный график
    да, кстати в маркетвотче (квотеборде) тоже можно задавать формулы и видеть значерия (справа смотреть под надписью SPREADS!)
    Благодарю Наташа! Набрал в маркетвоче: PLEJ4-GCEJ4 и получил искомый график. У меня шаблон графика был с объемами. На спредовом графике тоже вышли какие-то объемы, наверное сложились с обеих инструментов. Интересно, а нельзя ли такой синтетический график вывести в виде индикатора во вторичном окне? Или даже в главном окне с наложением на график контракта платины (или золота)?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Timson08 Посмотреть сообщение
    Думаю что стоит проверить показания NET LIQUIDATING VALUE счета и сравнить показания до момента открытия позиций, и по итогам дня после закрытия, (сравнить итоговые стейтменты за вчера и сегодня). Т.к. в платформе могут отражаться текущие значения PnL за сегодняшнюю сессию после ролловера. А вчерашний профит сегодня уже не виден. К примеру суммарный профит 300 долл, на момент закрытия вчерашней сессии - показывет +340, на момент ролловера 340 долл попадает на счет, после переоткрытия утром вы решаете зафиксировать позу и видите результат -40 долл (которые списаны со счета сегодня). Но суммарный итог операции - +300. На некоторых платформах встречаются такие приколы, когда показывается дневной результат, а не результат с момента открытия позиции.
    Нет, в отчетах вчерашний результат показан как небольшой минус по открытым позициям спреда.
    Вот мой приятель вчера вошел в продажу по 20 на NOBZ3. В отчете за вчерашний день указан на момент закрытия торгов плавающий убыток -62 доллара (-2 тика). И текущие средства $27770. Кроме этого спреда на счету на момент закрытия торгов больше не было позиций:



    Утром сегодня (как и я) он закрыл спред по тейку на "-10". Т .е. по факту должно быть +6 тиков, т.е. +180 долларов! Но терминал показал результат закрытия - безубыток!
    А текущие средства в терминале примерно 27815 .
    Т.е. 180 долларов прибыли точно также - куда-то испарились!
  9. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для R&J  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    R&J, все верно, единственное что могу посоветовать из практики - это быть осторожным при торговле по Price minus MA. Это актуально для стационарных временных рядов. А так как таких нет, то очень близких к стационарным. Иначе будут убытки.
    В этом плане согласен. Но тут опять, нужно включать голову и определять степень стационарности пары. В простейшем случае, эмпирическим (визуальным) способом. Этот вариант несколько приближенный. Более точно, математический расчет, спец. софтом. Это то, что касается стационарности. После выбирать вариант определения DELT-ы. Либо использовать MA (простые, экспоненциальные и т.п.) в случае более высокой степени стационарности, при этом нужно для каждой пары подбирать свой период усреднения MA. В случае меньшей степени стационарности, использовать как вариант полином. Все это конечно с учетом волатильности.
    Простор для фантазий огромен. Каждый найдет и поймет свое.
    Ну, а насчет, поиметь убытки, что тут сказать - это рынок. На рынке нет абсолютно без рисковых стратегий. Даже дельта-нейтральные стратегии (ДНС) имеют свой риск. Задача №1, понять каков его уровень и попытаться его уменьшить.
    Один из существенных минусов ДНС (в частности стат. арбитража), это его капиталоемкость (залог относительно профита), но при этом вероятность получить профит выше (курочка по зернышку). И как правило, эти стратегии реализуются внутри дня, без переноса позиции.
  10. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от NataKuz Посмотреть сообщение
    6 за круг берёт Серж... соответственно комиссия получается 6 на 3 = 18. у меня берут за каждое плечо, хотя можно договориться, чтобы брали за сделку по инструменту. взял 1 НОБ - заплати 3 за вход и 3 за выход + бтржевые физы за все 3 контракта, а не 18, как я.... мне так удобнее, ну или так надо.


    Для сравнения коммисия Кроссланда за сделку .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать