Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 210 из 478 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для R&J  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Вообщем, инструмент не для средних умов! Кстати, на curvetrades графики какие-то другие и что-то не похожи на те, которые показывают платформы.
    На curvetrades графики показывают спред как разницу между доходностями(купонами) соответствующих бондов, т.е. та же классика построения спреда не по стоимости, а по доходности. Если по фьючерсам можно строит один спред как разница или как соотношение между абсолютными ценами соответствующих товаров, то бонды куда более специфичный инструмент, для которого можно строить спред и по стоимости и по доходности. По всей видимости в платформе график NOB построен как отношение доходностей соответствующих бондов. Т.е. применен способ визуализации спреда в виде RATIO. Этот способ визуализации более используют для статистического арбитража. Визуализация сигнала может происходить несколькими способами, самый простой, при очень высокой стационарности пары (цена стоит в жестком коридоре) - это торговля от границ коридора, при меньшей стационарности, когда флуктуации не такие определенные, тогда визуализация сигнала происходит по (DELTA + STD. DIV), т.е. используется DELTA стратегия, при которой сигнал поступает из графика показателя отклонений значения разности RATIO и Moving Average . На график налаживается сетка стандартных отклонений (STD. DIV), позволяющая определить величину отклонения и момент входа.
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, инструмент интересный! И текущие графики выглядят достаточно заманчиво.
    Ниже свечные графики NOBZ3 на тф. Дейли и Н1:





    Вчера, в разгар американской сессии - сидел и облизывался! Еле-еле удержался от покупки спреда на самых минимумах, от -45! А потом пожалел, что не вошел, - торги закрылись на максимумах, - возле нуля:



    Кстати, обнаружилось, что лимитные ордера по этому инструменту в CQG допустимо выставлять только внутри дня! При попытке выставить долгосрочную отложку сервер отвечает отказом!
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, инструмент интересный! И текущие графики выглядят достаточно заманчиво.
    Ниже свечные графики NOBZ3 на тф. Дейли и Н1:

    Кстати, обнаружилось, что лимитные ордера по этому инструменту в CQG допустимо выставлять только внутри дня! При попытке выставить долгосрочную отложку сервер отвечает отказом!
    Вот он, один из моментов, о котором мы не знали! Интересно, а на каких условиях происходит перенос позиции на следующий день? Может здесь тоже имеется нюанс.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от R&J Посмотреть сообщение
    По всей видимости в платформе график NOB построен как отношение доходностей соответствующих бондов. Т.е. применен способ визуализации спреда в виде RATIO.
    Если строить график в виде отношения, т.е. деление одной величины на другую, то отрицательных значений не может быть. Отсюда следует, что и в платформе спред строится как разница между двумя величинами. Только вопрос - между какими величинами. На curvetrades графики тоже имеют отрицательные значения, значит тоже строятся как разница между величинами. Однако показания графиков в платформе и на curvetrades совершенно разные.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Навскидку, при использовании отношения ноты/бонды - возможен примерно такой вариант, как
    NOB=1-ZN/NB
    или что-нить похожее! Тогда и отрицительные значения возможны!
    Надо, кстати глянуть и иные аналогичные спреды по облигациям, ZN-ZF (10-5) и т.п.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от R&J Посмотреть сообщение
    Н..... тогда визуализация сигнала происходит по (DELTA + STD. DIV), т.е. используется DELTA стратегия, при которой сигнал поступает из графика показателя отклонений значения разности RATIO и Moving Average . На график налаживается сетка стандартных отклонений (STD. DIV), позволяющая определить величину отклонения и момент входа.
    График от демоверсии новой CQG с упомятутым индикатором Standart Deviation на таймфрейме H1:



    Сигналы на вход выше уровня 10 по индикатору (галочкой отметил) выглядят оч. неплохо!
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Навскидку, при использовании отношения ноты/бонды - возможен примерно такой вариант, как
    NOB=1-ZN/NB
    или что-нить похожее! Тогда и отрицительные значения возможны!
    Надо, кстати глянуть и иные аналогичные спреды по облигациям, ZN-ZF (10-5) и т.п.
    Посмотреть бы где-нибудь исторические графики NOB (те, что в платформе). Пробовал гуглить, не то что графиков не нашел, но даже намека на них нет.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Deliver market data and other information to Excel using CQG QTrader's RTD feature. Drive calculation formulas based on cells that reference real-time data. Request market data, historical data, and current working orders and positions data, including synthetic spreads.

    Это аннотация к CQG QTrader. Из нее следует, что в платформе есть возможность получать исторические котировки. Если конечно правильно понял.
  9. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для R&J  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Если строить график в виде отношения, т.е. деление одной величины на другую, то отрицательных значений не может быть.
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Навскидку, при использовании отношения ноты/бонды - возможен примерно такой вариант, как
    NOB=1-ZN/NB
    или что-нить похожее! Тогда и отрицительные значения возможны!
    С бондами в плане доходности,так как это процентные размерности, как раз и могут быть манипуляции вокруг 1 как базиса 100%, для перевода стоимости из %-й размерности в абсолютную(относительную). И как вариант расчета NOB=1-ZN/NB очень даже вполне вероятен.
    Подобные инструменты, так что бы в виде одного графика, да еще и с возможностью провести тех анализ и тут же открыть сделку и все это в одной платформе, да еще и для ритейл трейдинга, появились относительно недавно. Крупняк (хедж фонды и т.п.) делали это все с помощью своего софта и все по отдельности. Это то, что называется торговля квонтами (Quantitative analyst).
    Это одно из того, чем торгуют роботы в том же хедж фонде Renaissance Джеймса Саймонса.
  10. 1,611
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от rafale Посмотреть сообщение
    Никто случайно не в курсе, почему по свинкам такой низколиквидный май?

    Вложение 536183
    Май введен в торговлю сравнительно недавно. Всего 11-12 лет назад. Практика хеджирования по нему не сформировалась,т.к. имеет сравнительно короткую историю существования

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать