Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 21 из 478 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    От сахарного спреда гармонично и плавно переходим к спреду календарному свиному! HEG2-HEJ2.
    С посл. чисел января, за 2.5-3 недели до экспирации ближнего, февральского G-контракта этот спред по сезонности начинает сходиться, что хорошо видно на графике многолетних сезонных тенденций от МРСИ (показал стрелкой):



    Заметим, что день ФНД по свиным инструментам совпадает с днем ЛТД (14 февраля). Иначе говоря, этот спред подходит и для биржевых CQG-счетов, т.к. позиции здесь вполне можно держать до последних дней перед экспирацией. Впрочем, до такой крайности мы доходить не будем и я предполагаю суммарно-профитное закрытие позиций 9-11 февраля!
    Предполагаемый среднестатистический потенциал данного входа составляет от +50 до +100 тиков! Однако, здесь не всё так однозначно, поэтому я сейчас разложу этот спред "по годам" за последние 8-10 лет.

    http://www.youtube.com/watch?v=0_hpmM6tzec&feature=fvst

    продолжение следует
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Построил спред HEG2-HEJ2 еще по годам, 2003-2012. Вот такие графики получились:


    Чуть позже напишу аналитический коммент по текущей ситуации спреда.

    http://www.youtube.com/watch?v=cay19Wq5n6c
  3. 229
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    От сахарного спреда гармонично и плавно переходим к спреду календарному свиному! HEG2-HEJ2.
    С посл. чисел января, за 2.5-3 недели до экспирации ближнего, февральского G-контракта этот спред по сезонности начинает сходиться, что хорошо видно на графике многолетних сезонных тенденций от МРСИ (показал стрелкой):
    Как по мне, так входить в этот спред уже поздно. Сам отвлекся на другое и прозевал вход 13.01. Ну, разве что теперь ждать отката к трендовой линии и от нее открывать позицию. Только достаточно ли будет запаса по времени жизни этой сделки?
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, оч. возможно, что профитный потенциал спреда не так уж и велик в феврале. Спред уже подбирается к нулевой отметке и при её пересечении (т.е. при полном схождении цен) может "впасть во флет", с небольшими колебаниями около нулевого уровня.



    Тем не менее, я все-же зайду в покупку спреда (buy heg2 - sell hej2) небольшими размерами. Тем более, что однажды, на графике 2004г. видно, что спред изрядно ушел вверх в плюсовую зону по шкале. И как уходил! Более, чем на +200 тиков из минусовой зоны вверх до +3.000 - см. график выше!
    А в 2011г. свиной календарный спред на протяжении всего года очень удовлетворительно соблюдал свою сезонность.
    Торги по свинье и проч. скотине сегодня открываются около 19:05 мск.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С завтрашнего дня предполагается покупка спреда: buy ZSK2 - sell ZMK2.
    Копирую свой прошлогодний пост по сезонному входу в спред соевых инструментов : соевые бобы - мука.



    =================
    Помнится, в прошлом году я, примерно, в это же время вошел в этот спред и оч. скоро с "чувством глубокого удовлетворения"(с) наблюдал за позитивным развитием событий!
    Чтобы сделать спред более сбалансированным м уменьшить риск - я использую здесь, в МТ4 не биржевое соотношение 1:1, а беру ZSK2-ZMK2=2^3!
    На рисунке ниже - более подробный график многолетних сезонных тенденций (1-2-3-5-8-12-ти летний) для указанного соотношения размеров позиций. Здесь хорошо видно, что покупку этого соевого спреда нам лучше разбить на 2 этапа:



    Первый этап - завтрашняя покупка до 12 февраля. А второй этап, - покупка с 22 февраля до 5-го, примерно, марта!
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    а я вот, хотя и с некоторой неуверенностью, подумываю о входе в покупку sbv13-sbk12.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Надо посмотреть "по годам". Там не всё "однозначно". Майский k2-контракт в феврале не очень-то уверенно дешевеет против SBV3.
    Вот если бы в мт4 был октябрьский SBV2 !
    Тогда, - да :

  8. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    нда, к сожалению.....
    по годам - получается за посление лет пять, и то, мне пришлось строить в ccs, так как в барчарте чето не получается.... Рост наблюдается по годам (хотя и не по всем), но меня смущает, что раньше этот спред "вырывался" из минусовой зоны, а сейчас он уже около ноля...
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Чтобы сделать спред более сбалансированным м уменьшить риск - я использую здесь, в МТ4 не биржевое соотношение 1:1, а беру ZSK2-ZMK2=2^3!
    Если лоты брать в таком соотношении, то твой график (ZS - ZM*2) не соответствует этому.
    Вот что должно быть: ZS*50*2 - ZM*100*3
    Можно сократить обе части на 100 и получим: ZS - ZM*3
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей



    В текущий момент спред немного откатил вниз вчера перед закрытием торгов, а сегодня с утра, похоже, начал восстанавливаться для взятия "направления" по сезонным тенденциям:



    Я зашел в покупку спреда: BUY ZSK2 - SELL ZMK2 = 2^3 по первому этапу (до 12 февраля)

    =================
    Информация к размышлению:
    "Парламент Ирана готовит законопроект об остановке продажи нефти еврозоне".
    http://tradesk.ru/news/bloomberg/ene...prodazhi-nefti

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать