Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 209 из 478 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ага, надо было просто нажать на инсталл. Чего там только нет!
  2. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Ага, надо было просто нажать на инсталл. Чего там только нет!

    А где взять новую платформу на попробовать?
    Извините за оффтоп. Не могу отправить сообщение в личку. У вас лимит по сообщениям.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Регистрируешся, скачиваешь и устанавливаешь. www.cqg.com/Products/CQG-QTrader.aspx
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от udhit Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид. С валютными парами и коэффициентами вроде разобрался.
    А вот с золотом и серебром непонятный момент.
    Индикатор показывает коэффициенты лотов 1 к 34 (ATR) и 1 к 60.
    Я пробовал подобрать коэффициент на демо-счете, получилось примерно 1 к 6....7.
    Счета у меня на ДЦ ИнстаФорекс.
    Возможно разные размеры контрактов?
    Вложение 536267
    Добрый вечер! Спотовые инструменты по драгмет. там заданы не совсем корректно. Соотношение размерностей (т.е. стоимости тика) не соответствует реальной биржевой. Возьмите фьючерсные версии (микрореал, мт4 Инста):
     
  5. 263
    Комментарии
    7
    Темы
    258
    Репутация Pro
    Аватар для udhit  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Спотовые инструменты там заданы некорректно. Размерность не соответствует биржевой. Возьмите фьючерсные версии (микрореал, мт4 Инста):
    Благодарю, попробую Ваш вариант. А то установил на демо счет с кэффициентами 1 к 60, так серебро у меня только и "прыгало". Золотая составляющая в спреде была минимальна. У меня тоже были сомнения, что там не все гладко.
    Попробовал GCZ3 SIZ3, получается и лоты примерно одинаковые.
    Еще маленький вопросик.
    Я правильно понимаю теорию, что сейчас назревает сигнал парного входа золото-покупка, серебро-продажа на М15?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, похоже - назревает. Я на м30 обычно смотрю.
  7. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Неплохо пока снижается спред соевой муки март-июль. Практически прошел среднестатистическое снижение. Но судя по ситуации, запас хода еще есть, тиков 20-30.
    Леонид, а где бы посмотреть календарь отчетов по товарным рынкам?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
  9. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    По NOB можно подвести итоги. Название говорит само за себя: Notes-Over-Bonds, то есть 10-летние против 30-летних бумаг.
    Данный спред относится к Yield Curve Spread, трудно перевести корректно - это что-то вроде спред [по] кривой доходности.
    Естественно, он создавался не для писовки, работы по ТА, и даже не для статистического арбитража как это делаем мы.
    Не хочется лезть далеко, основная идея в том, что доходности бондов в зависимости от срока отличаются, и эта доходность нелинейна

    Сравнительно это выглядит следующим образом
    Вот трейдеры и строят свои ожидания, как в зависимости от рыночных условий поменяются кривые доходностей. Если ожидается? что кривая доходностей "станет круче" (steepen), то NOB покупают, и наоборот.
    Важна цитата:

    NOB Spreads are usually traded as ratio spread. This ratio matches the dollar value of a 1-bp change (DV01) in the yield of the shorter-term maturity futures position and that of the longer-term maturity futures position

    The price change of a financial instrument given a one basis point change in yield. DV01 is closely related to duration. DV01 = Par Amount * Duration * 0.01%. See also “duration”. For a futures contract, there are two primary ways of calculating its DV01: Cash DV01 / Conversion Factor or by using the future contract’s Empirical Duration.

    То есть в какой-то мере простая разница между ZN и ZB это тоже NOB спред, но это скорее частный случай. Правильная постановка вопроса - это разница не в текущих ценах, а в долларовых единицах изменения кривой доходности. То есть я пробовал брать простую разницу с соотношением ZN и ZB, которое CME считает текущим, но такого графика как NOB не получалось. Вообще, инструмент создавался с целью понятной ликвидности по данному спреду с обоснованным соотношением составных частей, и не приходилось создавать синтетические спредовые позиции.
    Таких ICS (inter-commodity spreads) и yield curve spreads много с различной дюрацией -

    -=-=-=-=-=-=-=-=-

    Кстати, в очень авторитетном источнике (R.J. O'Brien) написали, что реальное соотношение 10/30 летних бумаг - 1,6. То есть, не смотря на то, что биржевое соотношение часто берется 1:1, Леонид во многом прав, когда берет 3:2. Хеджерам рекомендуют принимать и учитывать риски, связанные с неперекрытыми 0,2 единицами.

    При торговле NOB очень важно учитывать, что его покупка гораздо менее рисковая, чем продажа, поскольку рост ZB (в продаже NOB) осуществляется более высокими темпами, чем снижение. Такова природа инструмента. По неподтвержденной информации при покупке NOB маржинальный залог меньше, потому как меньше риск.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    То, что сложилась такая "писовочная" ситуация - скорее исключение, которым действительно можно попытаться воспользоваться, особенно в аспекте покупок (у кого позволяет депозит "побаловаться"). Видимо такое разномастное отношение инвесторов и трейдеров к срокам сокращение QE3 и перспективам доллара.
    По NOB вполне себе есть тренды на длительных участках http://www.curvetrades.com/index.php...30-year-spread
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    По NOB можно подвести итоги. Название говорит само за себя: Notes-Over-Bonds, то есть 10-летние против 30-летних бумаг.
    Данный спред относится к Yield Curve Spread, трудно перевести корректно - это что-то вроде спред [по] кривой доходности.

    То, что сложилась такая "писовочная" ситуация - скорее исключение, которым действительно можно попытаться воспользоваться, особенно в аспекте покупок (у кого позволяет депозит "побаловаться"). Видимо такое разномастное отношение инвесторов и трейдеров к срокам сокращение QE3 и перспективам доллара.
    По NOB вполне себе есть тренды на длительных участках http://www.curvetrades.com/index.php...30-year-spread
    Вообщем, инструмент не для средних умов! Кстати, на curvetrades графики какие-то другие и что-то не похожи на те, которые показывают платформы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать