Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 207 из 484 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    sayfuji, гляньте эту ссылку http://stockguy22.com/how-to-trade-nob-spread/
  2. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Да, я уже нашел ее. Пока в процессе изучения. На первый взгляд - инструмент сугубо синтетический, и это действительно производный инструмент от бондов и нот.
    Инструменты такого типа - это собственно долг с отсрочкой, где покупатель - это кредитор. То есть получается чем на более долгий срок займ, тем больше купон (как я ранее говорил). Так вот этот инструмент насколько мне показалось на первый взгляд измеряет разброс ожиданий по чистым доходностям бондов против нот. Так как ноты более долгосрочные, спред должен быть в положительной зоне. Но такой сценарий вызывает вопрос к нормировке инструментов (почему NOB оказывается ниже нуля). Так что пока нужно еще глубже погрузиться.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Перспективы спреда газа, на наш взгляд, смотрятся здесь более выгодно, чем одиночного инструмента!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи NGF4-H4. Не будем заглядывать слишком далеко, - возьмем ближайшие пару недель, например, с 30-го по 11 ноября за последние 13 лет:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-11?Sell

    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также отношение среднестатистичекая прибыль (+81 тик, 1 тик = $10) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот убыток чуть великов получился. Но здесь, для небольших депозитов видимо, можно взять для второго плеча спреда февральский контракт газа! Статистика такого спреда CTF4-G4намного мягче:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-08?Sell
    Аналогично, по статистике спреда CTG4-H4:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-08?Sell
    -----------------
    p/s Макс. просадка и ср.. убыток по всем ссылкам рассчитаны некорректна, из-за глючного файла котировок NG за 2003 год.
    Заканчиваем с газом.
    Текущая ситуация по спреду NGF4-H4 отображена на рисунке ниже:



    Спред уже начал сезонное снижение! В идеале, хорошо бы дождаться отскока вверх, хотя бы к средней линии канала индикатора Боллинджера, и уже оттуда реализовать продажу!
    Впрочем, сегодня (как обычно, по четвергам) в 18:30 мск. имеет место выход еженедельных данных Мин.Энерг. США по запасам природного газа! И возможно, удасться отследить оптимальную возможность для сезонного входа!
    В известной платформе CQG данный спред задается тикером NGES2F4 (миниспред - NQGS2F4)
    ---------------------------------
  4. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Спред уже начал сезонное снижение! В идеале, хорошо бы дождаться отскока вверх, хотя бы к средней линии канала индикатора Боллинджера, и уже оттуда реализовать продажу!
    Впрочем, сегодня (как обычно, по четвергам) в 18:30 мск. имеет место выход еженедельных данных Мин.Энерг. США по запасам природного газа! И возможно, удасться отследить оптимальную возможность для сезонного входа!
    В известной платформе CQG данный спред задается тикером NGES2F4 (миниспред - NQGS2F4)
    ---------------------------------
    Леонид, спасибо за напоминание об отчетах.
    Но у меня есть некоторые сомнения насчет упомянутых газовых спредов.
    Судя по предыдущим годам, спред может уходить в минус, но обычно после хорошей коррекции в середине ноября, и уход в минус чаще всего происходит уже в конце ноября или еще позже (при схожей с текущей динамикой спреда за последние 3-4 месяца).
    А в этом году спред в конце октября уже около нуля (всего на 15 тиков выше), с предыдущим плавным снижением.
    Страшновато при таком раскладе входить. Потенциал получается тиков 10-15, а вынести на коррекции может на 20...40 тиков.
    Посмотрим что сегодня будет, но вероятно оставлю на следующий год. :-)
  5. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Кстати, кто-нибудь знает, почему вчера такой дикий объем по спреду соевой муки (ZMH4-ZMN4) прошел?
    Может новости важные?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно, по текущим (вчерашним) новостям из Китая - соевые инструменты в настоящий момент так активны:
    http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=99557
    Китай увеличил импорт соевых бобов вследствие неурожая

    Провинция Хэйлунцзян, основной производитель сои в КНР, пострадала в результате наводнения и сильных дождей в течение последних 4 месяцев. Урожай погиб, а спрос на сельхозпродукцию увеличился.

    Импорт сои, вероятно, достигнет максимума в период сентябрь 2013 - август 2014 гг. после снижения внутреннего производства и резкому повышению спроса на растительное масло.

    Согласно данным региональной Сельскохозяственной комиссии, в провинции Хэйлунцзян более 235 млн. га угодий, которые принесли урожай в 4,64 млн. тонн в 2012 году.

    "Неблагоприятные погодные условия серьезно подорвали производство сои в Хэйлунцзяне в этом году и заставили Китай импортировать больше зарубежной сои для удовлетворения внутреннего спроса", сообщил Ху Цзенминь, аналитик Национального информационного центра зерновых и масличных культур КНР в Харбине.

    "Импорт сои в Китай, вероятно, возрастет на 15% из-за высокого спроса на рынке. В течение последних 10 лет государство постоянно наращивало объем закупок сои за рубежом", добавил он.

    Соевый импорт В Китай вырос 11,2% до 58,4 млн. т в 2012 году, цены выросли на 5,8% - до 599,3 долл. США за тонну. - Главное таможенное управление КНР.

    Специалист считает, что производство сои в провинции Хэйлунцзян сократилось с 650 до 500 тыс. тонн в этом году. Кроме того, Центр зерновых и масличных культур прогнозирует падение производства сои на 2,6% до 12 млн. тонн по сравнению с 2012 годом. Снижение статистики отмечают уже третий год подряд.

    Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что китайский импорт сои достигнет 69 млн. тонн в 2013-14 гг., что на 16% больше, чем за прошлый год.

    Поскольку закупочные цены на кукурузу выше, чем на сою, многие фермеры в Хэйлунцзяне перешли на выращивание кукурурузы. В Северо-Восточном Китае за сою крестьяне получали по 9-12 тыс. юаней за кукурузу, в то время как соя стоит лишь 7,5 тыс. юаней.

    Потребность в продовольствии не была такой острой вплоть до 1990-х годов. Рост благосостояния граждан привел в увеличению потребления мяса, молока, масла и яиц на душу населения. Этот фактор сделал Китай крупнейшим в мире потребителем и импортером продуктов питания.
  7. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    А с другой стороны, там же другая новость:


    В 2014 году Бразилия может вновь столкнуться с проблемой поставки сои на мировой рынок.

    МСХ США прогнозирует урожай бобов в Бразилии в сезоне 2013/14 на уровне 88 тыс. тонн, что выше показателя прошлого сезона. Однако проблема не только в росте производства. Пожар в порту Сантос 18 октября уничтожил склады, в которых хранился сахар и теперь под сахар используются зернохранилища. Эксперты опасаются, что сою нового урожая, выделенную на экспорт, будет даже негде хранить.

    До конца февраля бразильские экспортеры смогут продать за границу около 1 млн. тонн сои. Проблемы же в портах могут начаться в марте, когда будет собран рекордный урожай. По словам аналитиков, задержки отгрузок будут неизбежны - уже сейчас порты работают на полную мощность.

    Источник: Зерно Он-Лайн
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Да, я уже нашел ее. Пока в процессе изучения. На первый взгляд - инструмент сугубо синтетический, и это действительно производный инструмент от бондов и нот.
    Нашел у себя вот такой прошлогодний сезонный график от МРСИ:



    Но это, видимо всё-же, спред самих бондов-нот: ZB - ZN = 1^1
    =========================
    =========================
    В аську мне приятель сейчас сообщил, что выходит новая версия CQG с возможностью построения графиков (в т.ч. и спредов). Уже доступна демо версия.
    40 баксов в месяц платформа будет стоить.
    В выходные может дам скрины.
  9. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Касательно инструмента NOBZ3, сегодня прояснилась информация с залогом и стоимостью тика:
    залог = 5995 $
    стоимость тика = 15.625 $ (т.е. почти 16$ тик)

    p.s. Вот такие данные из новой Демо-платформы QCQG
  10. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    p.p.s. комиссия у Мируса по NOBZ3 = 10.38$ за круг

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать