Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 205 из 475 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
  1. 91
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для Tisha™  
    Новичок

    2 Медалей
    На сайте Quandl есть глубокая история по различным фьючерсам.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Tisha™ Посмотреть сообщение
    На сайте Quandl есть глубокая история по различным фьючерсам.
    Как раз оттуда и взята история, по которой строятся графики и статистика на seasonal-traders
    ============================

    Ну и в заключение наших октябрьских обзоров посмотрим сезонность природного газа NG.
    С конца октября - начала ноября цены на ближние контракты природного газа начинают снижаться. Что обусловлено некоторым падением спроса со стороны оптовых потребителей. Которые , в основном, уже заранее сделали свои закупки на осенне зимний отопительный сезон. Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) январского контракта природного газа. До последних дней года предполагается это сезонное снижение цен! Синей ценовой линией на обоих графиках (NGF4 и календарного спреда NGF4-H4) отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя отработка!



    продолжение следует
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Tisha™ Посмотреть сообщение
    На сайте http://www.quandl.com/ есть глубокая история по различным фьючерсам.
    Не по всем инструментам глубокая история. Например по бензину там только с 2006 года. На Сезонал трейд как раз они нужны.
  4. 263
    Комментарии
    7
    Темы
    258
    Репутация Pro
    Аватар для udhit  
    В начале пути

    3 Медалей
    Здравствуйте Леонид, изучаю Ваши статьи в Лепреконе. Никак не могу разобраться с размерами лотов при парной торговле. Ваша формула ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE)*...
    Выдает для пары GBPJPY и GBPUSD коэффициенты лотов
    lotsS1=0.01 и lotsS2=0.01
    А Ваш идикатор Ind_2 line показывает коэффициенты 1 и 1.24
    Я раньше определял размерность лотов как отношение стоимости 1 лота первого символа/ стоимость 1 лота второго символа. Но это не всегда правильно работает. Подскажите, как вычислять правильно.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день, udhit!
    Индикатор Ind_2 line рассчитывает соотношение размеров в двух вариантах!
    Слева - по приведеной формуле (GBPJPY^GBPUSD= 1:1).
    А справа - с учетом волатильности заданных инструментов! Именно волатильность и дала соотношение GBPJPY^GBPUSD= 1:1.24

    Думаю, - с учетом волатильности соотношение размеров инструментов будет более справедливым!
  6. 263
    Комментарии
    7
    Темы
    258
    Репутация Pro
    Аватар для udhit  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день, udhit!
    Индикатор Ind_2 line рассчитывает соотношение размеров в двух вариантах!
    Слева - по приведеной формуле (GBPJPY^GBPUSD= 1:1).
    А справа - с учетом волатильности заданных инструментов! Именно волатильность и дала соотношение GBPJPY^GBPUSD= 1:1.24

    Думаю, - с учетом волатильности соотношение размеров инструментов будет более справедливым!
    Благодарю, а для нахождения коэффициентов с учетом волатильности (если я правильно понял из статей), Вы использовали индикатор ATR?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, там в СВОЙСТВАх индикатора Ind_2 line можно изменять параметр ATR
    VOL.PeriodATR = 144; // Период усреднения ATR
  8. 263
    Комментарии
    7
    Темы
    258
    Репутация Pro
    Аватар для udhit  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, там в СВОЙСТВАх индикатора Ind_2 line можно изменять параметр ATR
    VOL.PeriodATR = 144; // Период усреднения ATR
    Спасибо, тогда у меня появилась мысль использовать средний коэффициент K1=(К+Кatr)/2
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ну и в заключение наших октябрьских обзоров посмотрим сезонность природного газа NG.
    С конца октября - начала ноября цены на ближние контракты природного газа начинают снижаться. Что обусловлено некоторым падением спроса со стороны оптовых потребителей. Которые , в основном, уже заранее сделали свои закупки на осенне зимний отопительный сезон. Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) январского контракта природного газа. До последних дней года предполагается это сезонное снижение цен! Синей ценовой линией на обоих графиках (NGF4 и календарного спреда NGF4-H4) отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя отработка!

    продолжение следует
    Перспективы спреда газа, на наш взгляд, смотрятся здесь более выгодно, чем одиночного инструмента!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи NGF4-G4. Не будем заглядывать слишком далеко, - возьмем ближайшие пару недель, например, с 30-го по 11 ноября за последние 13 лет:

    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-11?Sell



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также отношение среднестатистичекая прибыль (+81 тик, 1 тик = $10) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот убыток чуть великов получился. Но здесь, для небольших депозитов видимо, можно взять для второго плеча спреда февральский контракт газа! Статистика такого спреда CTF4-G4намного мягче:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-08?Sell
    Аналогично, по статистике спреда CTG4-H4:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-08?Sell
    -----------------
    p/s Макс. просадка и ср.. убыток по всем ссылкам рассчитаны некорректна, из-за глючного файла котировок NG за 2003 год.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    NOB все еще болтается в диапазоне. Выставляй только ордера на краях диапазона и шинкуй зеленые! Оказывается, эти спреды фининструментов вовсе не соотношения между их ценами. Это соотношение между доходностями соответствующих казначейских бумаг.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать