Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 204 из 462 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
  1. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от rafale Посмотреть сообщение
    Что такое в вашем понимании небольшой депозит знаете только вы. Ваше отношение к рискам знаете тоже только вы. Риски по конкретному спреду вы можете посмотреть при расчете его статистики. Всё
    Да, Вы правы.
    Поэтому чтобы хоть как-то конкретизировать свой вопрос я и спросил, верно ли я рассчитываю, что среднестатистическая просадка на 1 контракт обсуждаемого спреда сои, к которой я должен быть готов, составляет около 400 долларов.

    Кстати, соевая мука имеет идентичный с бобами размер и цену тика (0,25 и 12,5 USD)?
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По бобам и муке разные размерности и стоимости тика.
    Навскидку сейчас зарядил спред муки ZMH4-N4 продажу до 9 октября (т.е. до дня выхода очередного отчета USDA). Вот такая получилась статистика:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-09?Sell
    Средние значения - вполне терпимые для небольшого счета, разве что макс. просадка (maximum maximorum - Max. DD) в 2003 году была великоватой -45 тиков (-$450)...
  3. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для rafale  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Zumz Посмотреть сообщение
    Кстати, соевая мука имеет идентичный с бобами размер и цену тика (0,25 и 12,5 USD)?



    Это биржевая спецификация. Если вы пользуетесь дилингом, там могут придумать что угодно
  4. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По бобам и муке разные размерности и стоимости тика.
    Навскидку сейчас зарядил спред муки ZMH4-N4 продажу до 9 октября (т.е. до дня выхода очередного отчета USDA). Вот такая получилась статистика:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-09?Sell
    Средние значения - вполне терпимые для небольшого счета, разве что макс. просадка (maximum maximorum - Max. DD) в 2003 году была великоватой -45 тиков (-$450)...
    С 30-31 октября по 9 ноября несколько получше выглядит.
    Да с ценой и размером тика это я не туда посмотрел. Спасибо.
  5. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По бобам и муке разные размерности и стоимости тика.
    Навскидку сейчас зарядил спред муки ZMH4-N4 продажу до 9 октября (т.е. до дня выхода очередного отчета USDA). Вот такая получилась статистика:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-09?Sell
    Средние значения - вполне терпимые для небольшого счета, разве что макс. просадка (maximum maximorum - Max. DD) в 2003 году была великоватой -45 тиков (-$450)...
    Леонид, давно хотел спросить, каким образом на seasonal-traders.com рассчитывается параметр максимальной просадки?
    Ведь если посмотреть на приведенный там же график, такой просадки просто не было.
    Понятно, что график строится по ценам закрытия. Просадка считается по high (low) дня?
    Я просматривал множество графиков там пытаясь понять как на самом деле этот параметр вычисляется.
    Наиболее правдоподобным мне кажется вариант максимальной относительной просадки позиции. То есть, разница между максимально прибыльной точкой и минимально прибыльной за время нахождения в позиции.
    Это так, или расчет производится на этом ресурсе как-то по-другому?
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Насколько мне известно, там все расчетные цифры и цены входа-выхода даются по ценам СЕТТЛ. И график, вроде, тоже.
    Действительно. По графику 2003г. такой большой максимальной просадки там нет (она расчитывается там как разность двух экстремумов Мин. и Макс. внутри временного интервала). График построен правильно (проверял на др. ресурсе). И при расчете этой просадки получился явный глюк.
    Передам владельцу сайта.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Zumz Посмотреть сообщение
    Леонид, давно хотел спросить, каким образом на seasonal-traders.com рассчитывается параметр максимальной просадки?
    Ведь если посмотреть на приведенный там же график, такой просадки просто не было.
    Понятно, что график строится по ценам закрытия. Просадка считается по high (low) дня?
    Я просматривал множество графиков там пытаясь понять как на самом деле этот параметр вычисляется.
    Наиболее правдоподобным мне кажется вариант максимальной относительной просадки позиции. То есть, разница между максимально прибыльной точкой и минимально прибыльной за время нахождения в позиции.
    Это так, или расчет производится на этом ресурсе как-то по-другому?
    Встречаются на Сезонал трейде еще ошибки. Поэтому надо всегда внимательно проверять их статистику.
    Кстати, по соевым бобам существуют еще миниконтракты. На них размер пункта в пять раз меньше, соответсвенно и риски. Только биржевые спреды на мини контрактах малоликвидны. Как вариант для торговли спреда можно зайти отдельными миниконтрактами.
  8. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Встречаются на Сезонал трейде еще ошибки. Поэтому надо всегда внимательно проверять их статистику.
    Кстати, по соевым бобам существуют еще миниконтракты. На них размер пункта в пять раз меньше, соответсвенно и риски. Только биржевые спреды на мини контрактах малоликвидны. Как вариант для торговли спреда можно зайти отдельными миниконтрактами.
    Да, я рассматривал работу миниконтрактами. Но ликвидность маленькая, да и соотношение потенциальной прибыли на относительно спокойных спредах к комиссии не такие хорошие как на полноценных.
    Да и смысла особого нет. Мне с моим счетом и стандартные подходят по пределам риска. Сейчас пока счет небольшой, готов мириться с риском до 5% на сделку. Но стараюсь все-таки поменьше.
    Кстати, кто-нибудь сравнивал ThinkOrSwim и ESignal по графикам спредов? Сильно расходятся если брать часовки (для более точного расчета входа-выхода)?
  9. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Zumz  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Действительно. По графику 2003г. такой большой максимальной просадки там нет (она расчитывается там как разность двух экстремумов Мин. и Макс. внутри временного интервала). График построен правильно (проверял на др. ресурсе). И при расчете этой просадки получился явный глюк.
    Передам владельцу сайта.
    Еще попробовал бабочку, там тоже неверный расчет максимальной просадки. Причем насколько я вижу, немного не соответствуют несколько лет.
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-09?Sell
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На Барчарте можно скачать CSV файлы исторических котировок, если зарегистрироваться. Регистрация бесплатная.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать