Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 196 из 462 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Ребята, всем спасибо за помощь! Респект!
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Глянем теперь сырьевые инструменты.
    С конца первой декады октября прослеживается интересная сезонная тенденция по природному газу NG. Точнее по календарному спреду инструмента. Поскольку октябрьские тенденции одиночных контрактов - достаточно неопределенные!
    Итак, спред ближних контрактов природного газа NGX3 - NGZ3, - график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций:

    Здесь, на графике хорошо видно, что в последние недели перед экспирацией ближнего, ноябрьского X-контракта спред начинает активно сужаться!
    Для тех, кто недавно посещает нашу ветку напомню, что нам (как правило) абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут в это время цены обоих контрактов природного газа NG! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на ближний Х-контракт в ближайшие 2-3 недели будет опережать спрос на дальний, Z-контракт! То есть, цена NGX3 будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены NGZ3!
    продолжение следует
    Как обычно, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки аспреда NGX3-Z3, например, с 9-го по 25 октября за последние 13 лет:

    (Постройка сезонной статистики в свободном доступе имеется в адресе:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...2013-10-25?Buy


    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+207 тиков/-29 тиков, напомню, что по NG-шкале 1 тик = $10.0) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно!

    Продолжение следует
  3. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, интересует Ваш взгляд на нефтяной спред CLX3-BRX3 на октябрь. Cпасибо.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Как обычно, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки аспреда NGX3-Z3, например, с 9-го по 25 октября за последние 13 лет:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9512/...ea93ee5_XL.jpg
    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+207 тиков/-29 тиков, напомню, что по NG-шкале 1 тик = $10.0) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно!
    Продолжение следует
    Впрочем, максимальная просадка чуть великовата получилась. Но здесь, для небольших депозитов видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) покупки спреда на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.
    Текущая ситуация по одиночному ближнему контракту газа и по анализируемому спреду NGX3-Z3 приведена на рисунке:



    Хорошо видно, что в данном случае календарный спред как правило, следует за ближним одиночным контрактом. В настоящий момент, спред находится в глубоко отрицательной зоне (бэквордация), причем гораздо ниже своих обычных в это время среднестатистических значений! Что (по нашему мнению) может пойти на пользу ожидаемому сезонному движению - в сторону схождения контрактов!
    Заметим напоследок, что для совсем-уж небольших е биржевых депозитов есть резон (для снижения риска) зайти спредом миниконтрактов газа (т.е. половинным размером). В известной торговой платформе CQG этот мини-вариант задается как NQGS1X3 ...
    Удачи всем!
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Machete Посмотреть сообщение
    Леонид, интересует Ваш взгляд на нефтяной спред CLX3-BRX3 на октябрь. Cпасибо.
    Опасный спред! Не забудьте, что экспирация этих контрактов имеет место 21 и 17 октября соответственно. Т.е - закрыть позиции придется 17 октября.
    Вот статистика входа SELL CLX3 - BUY BRNX3 с 8 по 17 октября:
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-10-17?Sell
    Средние убытки и просадки на мой взгляд слишком велики.
  6. 1,553
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Сезонал трейдер не строит статистику по спреду ZWN14-ZWZ14.
    http://utmagazine.ru/posts/1773-dolg...nice-cbot.html
    В этом обзоре есть скрины сезонности от МРСИ + мои выкладки.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    http://utmagazine.ru/posts/1773-dolgosrochnyy-spred-po-pshenice-cbot.html
    В этом обзоре есть скрины сезонности от МРСИ + мои выкладки.
    Спасибо TRS. А вообще, хотел обратить внимание авторов Сезоналтрейд на данную ошибку. Думаю стоит поддерживать этот ресурс, ибо его некоторые возможности удобны и бесплатны.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Предлагаю обратить внимание на один стратегический спред, а именно: HEZ-HEG. МРСИ его преподносит как краткосрочный на сентябрь-октябрь месяцы. Между тем, на мой взгляд это именно стратегический долгосрочный спред. Вот графики усредненных тенденций по абсолютной шкале и по относительной шкале. Оба показывают одно и то же - долгосрочный сезонный тренд с середины апреля до середины ноября.




    А вот долгосрочная статистика:


    Продолжение следует....
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Приведу для сравнения графики спреда и прямого контракта:




    Из графиков видно, что примерно с середины сентября корреляция спреда с прямым контрактом приняла медвежий характер и продолжает развиваться в том же духе. За последние 5 дней спред идет в боковике, а прямой контракт растет. На графике спреда обозначены линии усредненных уровней максимума и минимума за последние 15 лет, относительно которых можно сделать предположение, что спред в текущем году еще далек от отработки до своего статистического уровня внизу, и начиная с апреля месяца все еще болтается в верхней части усредненного диапазона.
    Интересно отметить, что за последние две недели снижения спреда, соотношение Колл/Пут по открытому интересу на опционах, на декабрьском контракте примерно равное, и изменилось на минус 412 контрактов, на февральском контракте продавцы пока преобладают, но изменилось меньше - на минус 196. Т.е. в декабрьский контракт пришло продавцов (или ушло покупателей) в 2 раза больше чем на февральский.

    Если вышеперечисленные признаки остануться в силе, то ожидаю в ближайшие дни начало основной части отработки долгосрочного сезонного паттерна.
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Предлагаю обратить внимание на один стратегический спред, а именно: HEZ-HEG. .
    Да, статистика неплохая с текущего дня до середины первой декады ноября:
    SELL HEZ2013 - BUY HEG2014
    http://seasonal-traders.com/stats/#s...013-11-07?Sell
    Еще бы дождаться - хорошиего краткосрочного отката вверх!

    http://quotes.esignal.com/esignalpro...2%29&x=31&y=12

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать