Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 189 из 480 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте. Скажите, где можно поподробнее узнать об устройстве спредового стакана?
    Выложите пожалуйста, у кого есть инфа. Можно хелп например от COG, если там есть описание.
    Сефинг не помог
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pronych Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите, где можно поподробнее узнать об устройстве спредового стакана?
    Выложите пожалуйста, у кого есть инфа. Можно хелп например от COG, если там есть описание.
    Сефинг не помог
    Спредовый стакан устроен точно также, как и все. Ордера выставляются так же. Разве что, в спредовом стакане могут быть отрицательные цены, но это никак не влияет на его принцип действия. На сайте CGQ, если конкретно по нему, есть хелп, в т.ч. и на русском языке.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как задать в стакане CQG тот или иной спред можно глянуть в англояз. инструкции в закачке.
    В двух словах. По календарным спредам. Открываем стакан и сверху в соотв. окошечке печатаем название нужного спреда.
    1. Сначала задаем сам инструмент. Напр. нефть лайт-свит CLE
    2. Задаем шаг (S1, S2, S3, ....) - т.е. расстояние между (плечами) месяцами поставки. Напр. S1, - т..е. соседние месяцы поставки.
    3. Месяц и год поставки первого плеча. Напр. ноябрь X3 (ноябрь 2013)
    Таким образом мы задаем спред CLX3 - CLZ3 (ноябрь 2013 - декабрь 2013)
    CLES1X3
    Вложения Вложения
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    __________ЗЕРНОВЫЕ__________________

    По мнениям аналитиков, площадь посевов для возделывания кукурузы в США снизится в 2014 году впервые за шесть лет. Это связано с тем, что американские фермеры выбирают другие сельхозкультуры для возделывания - сою и пшеницу.
    Площадь посевных полей сои достигнет рекордной отметки 83,6 млн. акров (33,82 млн. га) по прогнозам «Informa Economics». Эти показатели выше оценок Минсельхоза США на 6,4 млн. акров (2,6 млн. га).
    Область для возделывания пшеницы оценивается на уровне 56,7 млн. акров (22,94 млн. га), в отличие от официальных оценок 56,5 млн. акров (22,86 млн.га).
    Великобритания: Производство пшеницы будет ниже, чем в прошлом году, несмотря на резкий рост урожайности.
    Канада: Пшеница уродилась с низким уровнем содержания белка. Ликования по поводу рекордного урожая пшеницы в Канаде оказались преждевременными, так как качество зерна оказалось не совсем удовлетворительным. Канада собрала лучший урожай яровой пшеницы за последние 22 года в плане тоннажа. Однако содержание белка в пшенице оказалось невыдающимся.
    Средний уровень белка в яровой краснозерной пшенице оказался 12,4%-13,2%. Самый лучший результат по содержанию белка был зафиксирован в провинции Манитоба, на уровне 13,1%-14,1%. Для сравнения, в США уровень содержания белка в пшенице достигает 18,6%. (ИА «Казах-Зерно»)
    ------------------
    Таким образом, в последние дни пока пшеница растет, а цены на соевые бобы идут во флете!
    Между тем, с первых чисел октября-месяца имеет место интересная для нас сезонная закономерность по спреду соевые бобы - пшеница! Спред растет - практически весь октябрь!
    Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда ZSF4 - ZWZ3 = 1^1:



    Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя долгосрочная сезонная отработка инструмента! UP-движение спреда предполагается до середины первой декады октября-месяца!

    продолжение следует
  5. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Спредовый стакан устроен точно также, как и все.
    Я немного не о том.
    Хочу понять, как складываются объемы с двух или более инструментов в один стакан, как при этом учитываются цены и т.д. И всё это с учетом весовых коэффициентов. Есть такие подробности?
    Мне нужно в моем роботе сделать правильный расчет аск, бид цен для произвольного синтетика. При учете, что по одному из инструментов будут выставляться лимитные заявки а остальные открываться по рынку.
    Задачка не так проста, как кажется.
    Да, и что значит П и С
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    П - цена предложения (аск)
    С - цена Спроса (бид)
    В стакане спреда CLX3-Z3 отображается обычная разность текущих цен CLX3 - CLZ3, т.е. на рисунке выше она составляет аск/бид= 0.56/0.55
    По обьемам - торгуем как обычно. Продаем/покупаем 1 контракт (или несколько) спреда прямо в стакане.
    По синтетикам вам вряд ли здесь помогут. В платформе CQG оч. мало "штатных" синтетиков, в основном зерновые и сырьевые, причем только с одинаковой размерностью. По сути всего 4-5 шт. таких. Их можно штатно задать в стакане. (Напр. пшеница-кукуруза или бензин -мазут).
    Иные синтетики в стакане задать нельзя. Не предусмотрено опциями платформы.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pronych Посмотреть сообщение
    Я немного не о том.
    Хочу понять, как складываются объемы с двух или более инструментов в один стакан, как при этом учитываются цены и т.д. И всё это с учетом весовых коэффициентов. Есть такие подробности?
    Мне нужно в моем роботе сделать правильный расчет аск, бид цен для произвольного синтетика. При учете, что по одному из инструментов будут выставляться лимитные заявки а остальные открываться по рынку.
    Задачка не так проста, как кажется.
    Да, и что значит П и С
    В биржевом стакане свои объемы и они не складываются с двух или более инструментов. Биржевой спред это самостоятельный инструмент. Там показываются именно те объемы, которые идут чисто на данном спреде. Соответствено и своя лента - результат взаимодействия спредовых лимитных заявок в данном стакане с поступающими спредовыми рыночными заявками.

    Совсем другое дело, по синтетическим инструментам, по которым нет биржевого аналога, например спред между нефтью и газом. Даже платформу, отображающую такие спреды найти не просто. Вернее найти-то можно, но обойдется не дешево, или там будут другие минусы. Вот например в CQG Integrated Client можно любой график спреда задать, смотреть объемные профили и футпринт и на прямом контракте, и даже на спредах. Там есть почти все, что душе угодно. Но есть большой недостаток - платформа дорогая.

    Некоторый смысл есть в арбитраже между биржевым спредом и его синтетическим аналогом. Такая задача как раз для робота. Однако, думается такие роботы давно уже работают между биржевым стаканом и его фьючерсными аналогами, и с ними надо еще будет потягаться!
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pronych Посмотреть сообщение
    Мне нужно в моем роботе сделать правильный расчет аск, бид цен для произвольного синтетика. При учете, что по одному из инструментов будут выставляться лимитные заявки а остальные открываться по рынку.
    Задачка не так проста, как кажется.
    Да, и что значит П и С
    Кажется понял что Вы имеете ввиду. Тогда Вам надо иметь данные и с биржевого стакана и с его синтетического аналога. Синтетический спред и его биржевой аналог всегда отклоняются друг от друга, т.е. синтетическое значение спреда ходит вокруг да около значения цены биржевого стакана. Именно такие моменты и надо использовать для открытия спреда по отдельным ногам. Если биржевого аналога нет, тогда задача усложняется. В таком случае есть такое решение - усреднять цену синтетического спреда, скажем с периодом от минуты до десятков минут, и отслеживать отклонения действительной цены синтетического спреда от его усредненной величины. Если идет отклонение цены синтетики от биржевой цены (нередко до 3-5 тиков), то можно даже и по рынку открыть каждую ногу, если стакан ликвидный. Если одна нога спреда малоликвидна (такое часто встречается на календарных спредах), тогда уже лучше сначала открыть по лимитному ордеру малоликвидную ногу, а потом по рынку вторую более ликвидную ногу.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pronych Посмотреть сообщение
    Задачка не так проста, как кажется.
    Плюс к этому - объемные тиковые данные за бесплатно найти еще сложнее, особенно по биржевым спредам.
  10. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всё уже работает. На фортсе. Все данные имеются. Я, так сказать, оттуда, но за этой веткой слежу по возможности ))
    Спредового стакана у меня нет, а расчет синтетика и разницы между котируемым активом и синтетиком производится конкретно под заданные объемы по объем-взвешенной цене. Этого мне достаточно. Но думаю несколько изменить алгоритм. Вот интересуюсь, возможно есть уже устоявшиеся способы.
    Дело в том, что для 'спредового стакана' не достаточно построчно получить разницу цен из двух стаканов пары инструментов, т.к. объемы разные. Т.е. 'плита' по лучшей цене из одного стакана при перекрытии может выгрести весь противоположный объем из другого. И по уму, это должно отражаться на ценах спредового. Извиняюсь за такой замудр))
    А если еще подумать о более двух инструментах и/или их разных весах, то ваще замудр получается))
    На низколиквидных инструментах это будет особенно заметно, и если не учитывать этот фактор, то можно открыться существенно хуже чем видно в спредовом стакане, если лот большой.
    На зарубежных рынках стоимости ГО и пунктов такие, что скажем так, возможно не с нашими объемами о таком проскальзывании беспокоиться. А на фортсе, где ГО может быть и 500р, т.е. за одно перекрытие крупного лота по рынку, можно выбрать цену другого инструмента на 1-2% сами понимаете, о чем я...
    Так вот, к моим баранам. Меня интересует именно алгоритм расчета, существует ли он, или всё строится банально построчным вычитанием цен...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать