Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 184 из 481 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ирбиз, позвольте сделать Вам одно замечание по поводу построения усредненных графиков. Привожу график с МРСИ и такой же график с Вашего сайта. Посмотрите какие отличия.





    Обратите внимание, что у МРСИ вертикальная шкала задана в процентах, а ваша шкала в абсолютных значениях. Это приводит к тому, что вес разных годов в расчетах не равный. Один год допустим годовой диапазон был например 100, а другой год скажем 20. Понятно, что второй год имеет в расчетах ничтожное влияние. Один год с аномально широким диапазоном, может сильно исказить усредненные кривые. Поэтому, мне кажется нужно внести соответствующую поправку в расчеты.
  2. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Это хорошо иметь как опцию, а вот для оценки всей годовой тенденции абсолютные цены нужны. Разработчикам: если понадобится помощь в математике для приведения к 100 шкале, обращайтесь.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Это хорошо иметь как опцию, а вот для оценки всей годовой тенденции абсолютные цены нужны. Разработчикам: если понадобится помощь в математике для приведения к 100 шкале, обращайтесь.
    Для оценки годовых тенденций, абсолютная шкала, мне кажется, еще хуже. За одним очень сильным (слабым) годом, может спрятаться множество более мелких годовых тенденций, в т.ч. и противоположных, причем на кривой такие мелкие тенденции отразяться очень слабо. Все это приводит к тому, что например, если мы видим на усредненных графиках мощный сезонный тренд, то на поверку получается почти половина годов портят всю картину. Поэтому все годовые тенденции должны быть приведены к одному весу. Можно пойти еще дальше, к одному весу приводить не только годовые диапазоны, но и в задаваемом интервале, например исследуемом интервале в один месяц. В конце концов мы ищем надежную статистику тенденций, пускай они будут разной величины (от мала до велика), но главное чтобы их было побольше в одном направлении.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаем анализировать сезонные перспективы зерновых инструментов! В настоящий момент в США уже начинается уборка кукурузы. В то время как соевые бобы еще пока находятся в стадии созревания. В связи с этим, с третьей декады сентября имеет место интересная сезонная закономерность. Спрос биржевых игроков на кукурузу увеличивается, по сравнению со спросом на соевые бобы! Не случайно англоязычные сезонные сайты рекомендуют с 20-х чисел сентября входить в покупку спреда кукуруза - соевые бобы.
    Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:

    Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя долгосрочная сезонная отработка инструмента! Down-движение спреда предполагается до середины первой декады октября-месяца!
    продолжение следует
    По уже привычной традиции, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки спреда ZC - ZS = 1^1 например, - с 20-го сентября по 5 октября за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+154 тикоа/-72 тика, напомню, что по зерновой шкале в единице – 4 тика, 1 тик = $12.5) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот макс-максимальная просадка чуть великова получилась. Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) покупки ZC-ZS на откатах цены спреда, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах. Кроме того, в текущем годEвовсе не предполагается таких уж аномальный факторов (как погодных, так и иных), могущих резко-антисезонно повлиять на движдение спреда.

    продолжение следует
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Что-то хрюнделя HEV13-HEZ13 неплохо просели. Только что изучил другой перспективный спред HEG14-HEZ13, который весьма похоже уже тронулся в нужном направлении. Покупка с начала-середины сентября и держать до середины ноября. Сравнивая эти спреды между собой заметил одну особенность между ними. Если один из них начинает резко расти, то другой преимущественно болтается в боковике. Иногда оба вместе растут. Тут сразу возникает мысль о "бабочке". Но что-то эта "бабочка" статистически не очень хорошая. Тем не менее, для снижения рисков, мне кажется, надо в портфеле держать эти два спреда вместе.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По ходу проморгали перспективные спреды по мазуту. Тут Леонид о них вкользь недавно упоминал. А между тем, они уже двинулись еще с 13 сентября. Было несколько лет, когда они начинали движение во второй декаде сентября. Тем не менее, думаю еще не поздно, нужен только хороший откат.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:
    Кстати, на СМЕ есть такой инструмент, и биржевая маржа на него 2025 баксов. Только вот что-то ни в CQG Trader, ни в Т4 его нет. Может кто-то подскажет, в какой платформе он есть?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Этот межрыночный спред ZC-ZS бывает капризным. Для небольших депозитов, как вариант, здесь можно просто по отдельности зайти миниконтрактами.
    BUY XCZ3 - SELL XBX3 = 1:1.
    В амер. сессию, когда аск-бид будут минимальными. Первое плечо открыть лимитником, а второе - сразу же после этого с рынка. Риска гораздо меньше и маржа небольшая.
  9. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Для оценки годовых тенденций, абсолютная шкала, мне кажется, еще хуже...
    Естественно, это очевидно, для этого и нужны мозги аналитика, чтобы оценить самому ситуацию, и насколько велика доля одного года в общей тенденции. Приведение к 100 не панацея - примеры тому сотни осциляторов, которые врут на экстремумах значений. Говорю же, как опция - возможно, но привязываться к этому неверно.
  10. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    По ходу проморгали перспективные спреды по мазуту. Тут Леонид о них вкользь недавно упоминал. А между тем, они уже двинулись еще с 13 сентября. Было несколько лет, когда они начинали движение во второй декаде сентября. Тем не менее, думаю еще не поздно, нужен только хороший откат.
    Да,что-то рановато и агрессивно они дернулись, а вообще я готовился вот к чему:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать