Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 180 из 475 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаем.
    Итак, ценовые линии на сезонном графике выглядят достаточно привлекательно! Как обычно, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж спреда KСZ3 - KCH4, например, - с 16-го сентября по 12 ноября за последние 13 лет:

    Статистика очень интересная! Ни одного убыточного года не наблюдается! Правда, и среднестатистическая прибыль здесь небольшая. Чуть более более дюжины тиков. Однако, напомню, что 1 тик (0.05 по шкале KC) достаточно емкий, - около $20.0. Причем, маржа по спредам соседних контрактов кофе очень небольшая, не более 300-350 долларов на контракт! Тем, кто желает получить более значимую прибыль, - можно взять более дальний контракт для второго плеча (K, N, ...).
    продолжение следует
    Заканчиваем с кофе.
    Напомню, что на фоне ожидаемых урожаев кофе в Юговосточной Азии и Южной Америке имеет место сезонный Down-тренд как идиночных контрактов, так и календарных спредов КС.
    Текущая ситуация по декабрьскому контракту KCZ3 и по календарному спреду KCZ3-H4 представлена на свечных Дейли-графиках ниже:



    Одиночный Z-контракт кофе (верхний график) последние несколько дней (после небольшого подъема 11 сентября) идет в достаточно узком флете. Впрочем, как и спред KCZ3-H4. Который еще с середины июля планомерно и неторопливо снижается от своего "глобального" максимума (-2.00) с очень небольшой внутридневной волатильностью от 3 до 5 тиков в сутки! Я на прошедшей неделе вошел в долгосрочную продажу спреда по -2.90.
    Удачи всем!
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пора обратить внимание на газовый спред. Например продажа NGX13-NGF14.

    Что-то, наш сайт (Сезонал трейд) графики перестал выдавать. Хотя статистика вроде есть и выдает 3 убыточных года. А вот другая статистика:

  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Обратите внимание в статье выделено жирным шрифтом, завтра по зерновым и соевым может быть высокая волатильность.

    Cентября кукурузы Министерства сельского хозяйства США и прогнозы производства сои были достаточно близки к средним догадки торговли сообщило до выхода в сентябре Растениеводство докладе. Цены на кукурузу дрейфовал ниже, следующего за отчетным, отражая ожидания урожая достаточно большой, чтобы позволить некоторым восстановлением запасов. Цены на соевые бобы первоначально двинулись вверх после того, как прогнозы были освобождены, отражающие ожидания меньше прогнозов в будущих докладах. Цены уже вернулись предварительного отчета уровнях.

    Цены, вероятно, продолжат быть устоялись, как урожай отчеты становятся все более многочисленными и рыночных форм ожиданий о прогнозах октябре производство. В каждом из трех предыдущих лет, когда кукурузы в США средняя урожайность была ниже значения тренда, прогноз октябре производство было ниже прогноза сентября. Разница колебалась от 21 млн. бушелей в прошлом году до 496 млн. бушелей в 2010 году. За последние 30 лет, однако, прогноз октябре было выше прогноза сентябре в 18 лет и ниже прогноза в сентябре в 12 лет. В этом году, по-прежнему существует ряд ожиданий относительно оба прогноза октябре и окончательная оценка средней урожайности кукурузы США. Доходность неопределенности еще более возрастает в целом сухой конец вегетационного периода во многих районах, а также поздней зрелости урожая, где посадка была отложена. За последние 40 лет, наибольшее снижение доходности в США средний прогноз с сентября по октябрь произошло в 1974 году (4,3 бушелей), 1995 г. (4,5 бушелей) и 2010 (6,7 бушелей). В процентном отношении наибольшее снижение произошло в 1974 г. (5,5 процента), когда широкое ранние заморозки повредили позднего созревания урожая. Запрет широкое ранних заморозков в этом году, прогноз доходности в октябре не ожидается достаточно отличаются от прогноза сентября по изменит перспективы восстановления запасов в течение года вперед.

    Неопределенность Производство кукурузы в этом году также происходит от неопределенности в отношении величины области будет собрано на зерно. Июнь USDA сельскохозяйственных исследование показало, больше кукурузы посевных площадей и быть собраны на зерно, чем ожидалось рынком. 15 августа, Министерства сельского хозяйства США Farm Service Agency (FSA) выпустила предотвратить акров сообщают, что указанные 3,4 млн. акров кукурузы была предотвращена посадили в этом году из-за неблагоприятных погодных условий. Этот доклад подпитывается ожиданиями, что Министерство сельского хозяйства США Национальная сельскохозяйственная служба (NASS), в конечном счете уменьшить оценкам посевные площади и площади собрано на зерно. Как правило, данные FSA сертифицированных площадей отражается в октябрьском Растениеводство докладе. FSA планирует выпустить обновленные оценки посевных площадей на 17 сентября. Этот доклад будет влиять на ожидания для оценки площадей в производственный отчет Растениеводство октябре. Без изменения выхода прогноза, перспективы 2013-14 маркетингового года переходящие запасы ниже 1,5 млрд. бушелей потребует NASS снизить оценку убранных площадей более чем на два миллиона акров. Такое большое снижение кажется маловероятным.

    Неопределенность в отношении прогноза NASS октябре и окончательная оценка средней урожайности сои США также отражает конце сезона тепло и сухость в большую часть производственных площадей и поздней зрелости в некоторых областях. Некоторые воздействия неблагоприятных погодных условий, скорее всего отражено в сентябрьский прогноз, что доходность составила 1,4 бушелей ниже прогноза августа. Большинство из них даже не ожидал, что с октября по прогнозу быть выше прогноза сентября, но нет единого мнения о возможной величине меньше прогноза. За последние 40 лет, снижение доходности прогноз средней США с сентября по октябрь был одним бушель или более всего за пять лет: 1974 (1,1 бушелей), 1980 (1,0 за бушель), 1995 г. (1,1 бушелей), 1998 (1,9 бушелей ) и 2003 (2,4 бушелей). Учитывая серьезность августа и начале сентября погода, снижение на один бушель или более, конечно, кажется возможным в этом году. Тем не менее, снижение на 0,3 бушель или более будет указывать на необходимость дальнейшего снижения потребления американской сои в текущем маркетинговом году, если убранных площадей не превышает текущую оценку. Уверенность в текущем прогнозе NASS из убранных площадей подкрепляется дополнительными усилиями обследование в июле.

    На данном этапе, существует высокая вероятность того, что в 2013 году урожай кукурузы в США будет достаточно большим, чтобы привести к значимое увеличение запасов к концу текущего маркетингового года. Перспективы вполне достаточные запасы указывают на среднюю маркетинговом году цен на сельскохозяйственные продукты в середине диапазона $ 4.00. Наличные цены можно было бы ожидать, чтобы соответствовать типичной большой структуре посевных установления минимумов на время сбора урожая последующей скромное увеличение, что бы о покрытия расходов на хранение.

    Цены на сою как ожидается, останутся высокими по сравнению с цен на кукурузу, с средним маркетинговом году цен на сельскохозяйственные продукты в высоком диапазоне $ 12.00. Закономерность изменения цен на соевые бобы может следовать из более коротких структуры посевных площадей, однако, особенно если снижение прогноза производства в октябре. Такая картина будет указывать на высокие цены при сборе урожая и снижения цен, как потребление регулирует и южноамериканских достижениями культуры.

    Выдан Даррел Хорошо
    Департамент сельского хозяйства и потребительского экономики
    Университета Иллинойса

    Также доступен на http://farmdoc.illinois.edu/marketin...ml/091613.html
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    И снова по газовому спреду, в данном случае NGX13-NGZ13. Этот самый ближний спред наименее волатильный и самый ликвидный.



    Средний потенциал даун-тренда 213 пипсов. Движение во многихслучаях начиналось в середине сентября. 2 года движениеначиналось в 1-й декаде сентября, и 3 года в 3-й декаде сентября. Входы отслеживаем на откатах с 4 по 24 сентября. Сезонное движение в основном заканчивалось в конце 1-й начале 2-йдекадах октября, а в 2-х случаях заканчивалось в первых числах, и водном - 16 октября. Самым лучшим днем недели для входа был четверг, иногда вторник. Цена может ходить в широком флете, поэтому можетоказаться лучшим вариантом, взять минимальный статистически профит в 50 пипсов.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня оценим сезонные перспективы древесины (Тикер LBS)!
    Англоязычные сезонные сайты со второй декады текущего месяца рекомендуют вставать в продажи древесины! Давайте глянем, насколько полезна такая рекомендация.
    Напомню, что торгуется древесина в основном на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Страна занимает первое место по экспорту лесной продукции. Большая-же часть пиломатериалов, производимых в Соединенных Штатах, поступает с тихоокеанского побережья, с Северо-Запада. Дугласовая пихта - лидер на рынке пиломатериалов, и растет она преимущественно в штатах Орегон, Вашингтон и на севере Калифорнии.
    Через Чикагской торговую биржу (CME) проходит активно торгующийся фьючерсный контракт на древесину-пиломатериалы с тикером LBS.
    В сентябре обычно имеет место заметное падение спроса на данный инструмент. Обусловленное окончанием летнего сезона "деревянного строительства". Между тем, в текущем году сентябрьская Down-сезонность древесины немного запоздала. Именно поэтому мы только сегодня ставим этот обзор!
    Посмотрим график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) январского фьючерсного контракта древесины LBSF4:



    Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя сезонная отработка инструмента! Down-движение спреда предполагается до первых дней октября-месяца!

    Продолжение следует
  6. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    И снова по газовому спреду, в данном случае NGX13-NGZ13. Этот самый ближний спред наименее волатильный и самый ликвидный.



    Средний потенциал даун-тренда 213 пипсов. Движение во многихслучаях начиналось в середине сентября. 2 года движениеначиналось в 1-й декаде сентября, и 3 года в 3-й декаде сентября. Входы отслеживаем на откатах с 4 по 24 сентября. Сезонное движение в основном заканчивалось в конце 1-й начале 2-йдекадах октября, а в 2-х случаях заканчивалось в первых числах, и водном - 16 октября. Самым лучшим днем недели для входа был четверг, иногда вторник. Цена может ходить в широком флете, поэтому можетоказаться лучшим вариантом, взять минимальный статистически профит в 50 пипсов.
    Отличный анализ,спасибо. Было бы интересно услышать еще мнение на счет возможных просадок и где (с каким шагом) усреднять и усреднять ли.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, по спреду NGX3-Z3 ситуация сейчас интересная! Спред на дневках "болтается" у верхней границы канала индикатора Боллинджера уже четвертый день:



    Думаю, есть резон подождать выхода еженедельных данных по запасам NG США в четверг. А если еще в этот день одновременно будет иметь место большой (переворотный) обьем торгов, то можно будет практически без опасений - смело вставать в продажу NGX3-Z3!
  8. 696
    Комментарии
    0
    Темы
    94
    Репутация Pro
    Аватар для Qruz  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня оценим сезонные перспективы древесины (Тикер LBS)!
    Англоязычные сезонные сайты со второй декады текущего месяца рекомендуют вставать в продажи древесины! Давайте глянем, насколько полезна такая рекомендация.
    Напомню, что торгуется древесина в основном на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Страна занимает первое место по экспорту лесной продукции. Большая-же часть пиломатериалов, производимых в Соединенных Штатах, поступает с тихоокеанского побережья, с Северо-Запада. Дугласовая пихта - лидер на рынке пиломатериалов, и растет она преимущественно в штатах Орегон, Вашингтон и на севере Калифорнии.
    Через Чикагской торговую биржу (CME) проходит активно торгующийся фьючерсный контракт на древесину-пиломатериалы с тикером LBS.
    В сентябре обычно имеет место заметное падение спроса на данный инструмент. Обусловленное окончанием летнего сезона "деревянного строительства". Между тем, в текущем году сентябрьская Down-сезонность древесины немного запоздала. Именно поэтому мы только сегодня ставим этот обзор!
    Посмотрим график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) январского фьючерсного контракта древесины LBSF4:



    Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя сезонная отработка инструмента! Down-движение спреда предполагается до первых дней октября-месяца!

    Продолжение следует
    Вот это деревце...
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от I_Spread Посмотреть сообщение
    Отличный анализ,спасибо. Было бы интересно услышать еще мнение на счет возможных просадок и где (с каким шагом) усреднять и усреднять ли.
    Спасибо за добрые слова! Только, черт возьми, такой анализ много времени отнимает. Особенно построение всяких графиков. Irbis89 несколько облегчил такую задачу, за что ему отдельная благодарность. Питаю надежду, что этот сервис и дальше будет развиваться!
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, по спреду NGX3-Z3 ситуация сейчас интересная! Спред на дневках "болтается" у верхней границы канала индикатора Боллинджера уже четвертый день:


    Единственно мне не нравиться один момент! Если посмотреть сезонность самого контракта по газу, то его усредненные тенденции в основном растут! А спреды с прямыми контрактами здесь хорошо коррелируют. Да, и на самом недельном графике как будто бы произошел бычий разворот, что настораживает.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать