Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 178 из 462 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ... пока кукуруза неплохо "держит удар", и мы предполагаем, что Down-потенциал ZC-контрактов всё-же со дня на день возобладает!
    Поэтому , для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж ZСZ3, например, с 12-го сентября по 3 октября за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическое соотношение прибыль/убыток (+149 тиков /-70 тиков, напомню, что по шкале ZC в единице – 4 тика, 1 тик = $12.5) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! Впрочем, возможная максимальная просадка чуть великовата получилась.
    Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи инструмента на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.

    продолжение следует
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Текущая ситуация по кукурузе показана на графике таймфрейма H4 ниже. Как мы уже отмечали выше, в настоящий момент - последние несколько дней цены идут во флэте, - в канале с шириной несколько десятков тиков!



    Биржевые игроки не особенно торопятся "двигать" цену в ожидании выхода очередного ежемесячного "зернового" отчета Мин.СХ США (USDA), который состоится в четверг, 12 сентября (20:00 мск). Мы, пожалуй, тоже подождем выхода отчета. И лишь потом будем принимать решение и оценивать целесообразность сезонной продажи ZC! Напомню, что выход отчета USDA (как правило) сопровождается резкими (в десятки и даже сотни тиков) скачками зерновых и хлопковых цен в течение нескольких часов!
    ===========================
    продолжение следует
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сообщение для посетителей.
    Тем, кто сохраняет странички данной ветки (а такие здесь присутствуют в значит. кол-ве). С некоторых фотохостингов, на которых размещены рисунки и графики данной темы, пришло сообщение, что я превысил лимит бесплатного размещения и некоторые рисунки могут быть удалены! Так что, кто давно не сохранял страницы - поторопитесь. Иначе некоторые сезонные таблицы и графики могут быть утеряны. В ЛК форума для более быстрого сохранения можно временно перенастроить отображение числа постов на странице, напр. по 50 или 100 сообщений!
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня - завтра поговорим о кофе (тикер KC). Особенно интересен здесь будет спред ближних контрактов. Но начнем с одиночного декабрьского, самого ликвидного ближнего фьючерса.
    Напомню, что кофе выращивается во многих странах, но ведущими произ­водителями KC являются Бразилия и Колумбия. Основной сезон сбора кофе в Бразилии приходится на период с апреля по сентябрь; в Колумбии - с октября по март. Крупнейшим импортером этого продукта являются США, далее - идут развитые страны Евросоюза.
    Кофейный рынок - сильно зависит от погоды в странах производителях. Особенно сильно влияют на цены заморозки. Зима в Южном полушарии совпадает с летом в северном. Поэтому, в июле - августе кофе обычно склонно к росту. С сентября, угроза заморозков уменьшается , и цены КС обычно начинают сезонное снижение.
    Вот усредненные многолетние сезонные (3-5-10-ти летние) графики декабрьского фьючерсного контракта кофе KCZ3:



    Синей ценовой линией отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка инструмента. Впрочем, в конце сентября - начале октября имел место короткий "антисезонный импульс" цены. Обусловленный (если не ошибаюсь) политической нестабильностью того временного промежутка в одной из стран производителей. Но, в итоге, сезонность всё-же возобладала! И цены KC-контрактов поступательно пошли вниз!

    продолжение следует
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По уже привычной традиции, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж KСZ3, например, за месяц - с 12-го сентября по 12 октября за последние 13 лет:



    Вот тут мне Ibris в аську подсказывает, что желающие могут зайти в адрес http://http://seasonal-traders.com/stats/ и по умолчанию построить статистику и сезонные графики, причем задать почти любой нужный инструмент (или спред). А справа в табличке - в самой крайней колонке при щелчке по кнопке - откроется график заданного года. Любого - из последних 13-ти лет в нужном временном интервале!
    -----------------------------------------------------
    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическая прибыль (+216 тиков, напомню, что по шкале KC в единице – 20 тиков, 1 тик = $19.0) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот возможный средний убыток чуть великоват получился. Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи инструмента на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.

    продоление следует.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Прежде, чем продолжим с кофе, - глянем данные вчерашнего обзора NASS USDA, которые преподнесли нам небольшой сюрприЗ по некоторым инструментам.
    ---------------------------
    Начнем с Кукурузы ZC.
    Мировое производство кукурузы в 2013-14 МГ сократится до 956,67 млн. тонн - МСХ США
    13.09.2013

    Мировые поставки фуражного зерна в 2013-14 МГ, как предсказывают аналитики МСХ США в своем сентябрьском отчете, сократятся на 0,5 млн. тонн. Корректировка прогнозов в меньшую сторону в основном отражает снижение урожаев кукурузы за пределами США.
    Прогноз мирового производства кукурузы на 2013-14 МГ в текущем отчете МСХ США снижен до 956,67 млн. тонн по сравнению с августовской оценкой на уровне 957,15 млн. тонн. Июльский отчет сулил мировое производство кукурузы в размере 959,84 млн. тонн. Месяцем ранее аналитики придерживались цифры в 962,58 млн. тонн, говоря о перспективах производства зерна данного вида в мире. ("В мае оценка производства была рекордно высокой - 965,9 млн. тонн" - ИА «Казах-Зерно»).
    Производство кукурузы в мире (за исключением Штатов) в 2013-14 МГ прогнозируется на 2,5 млн. тонн ниже. Аналитики МСХ США предсказывают сокращение урожаев данной сельхозкультуры в Аргентине, Канаде, Сербии и Парагвае. Аргентинские и парагвайские аграрии соберут меньше кукурузы за счет сокращения посевных площадей сельхозкультуры.
    Начальные запасы кукурузы за пределами США в 2013-14 МГ могут вырасти на 1 млн. тонн, отметили аналитики МСХ США в своем последнем отчете. В основном это отражает увеличение производства в Бразилии в 2012-13 сезоне.
    Мировое потребление кукурузы в 2013-14 сезоне снизится до 927,84 млн. тонн. Сокращение объема фуражного использования в Аргентине, Канаде и Сербии более чем покроет его прирост в Южной Корее. Соответственно, аналитики прогнозируют наращивание объемов импорта кукурузы в последней.
    Экспорт кукурузы в 2013-14 СГ снизится в Аргентине, Парагвае и Сербии.
    Мировые конечные запасы кукурузы в рассматриваемый период прогнозируются на 1,3 млн. тонн выше, с учетом наращивания резервов в Бразилии и США.
    ------------------------------------------

    Здесь, как и ожидалось по сезонности, явно прослеживаются преобладающие медвежьи факторы по увеличению "начальных запасов" , "мировых конечных запасов" и по снижению мирового (в основном, фуражного) потребления! Не случайно вчера почти до самого закрытия торгов кукурузные цены активно снижались. И лишь в последние минуты немного откорректировались вверх!
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Данные отчета USDA по пшенице ZW также оказались скорее "медвежьими". (Использованы переводные данные с сайта "Зерно-онлайн").
    ---------------------------
    МСХ США пересмотрело прогноз мирового валового сбора пшеницы в текущем сезоне, подняв его до рекордных 708,89 млн. т, что на 8,2% превышает показатель сезона 2012/2013. Новый прогноз предусматривает увеличение урожая пшеницы в Канаде, Евросоюзе, в странах бывшего СССР (Россия, Украина).
    Прогноз мирового потребления пшеницы, напротив, незначительно снижен, вследствие уменьшение фуражного потребления в Австралии, Южной Корее и Саудовской Аравии.
    Конечные запасы пшеницы в мире составят 176,28 млн. т, что на 3,29 млн. т больше августовского прогноза и на 2,43 млн. т превышают уровень прошлого сезона.

    ----------------------------
    Интересно, что несмотря на все эти Down-факторы, пшеничные торги на СМЕ-площадке в Чикаго закрылись резким импульсом вверх на последнем торговом часе:



    Хотя изначально, сразу после выхода отчета, пшеничные цены (вслед за кукурузными) начали активное снижение.
    "Зерновые" аналитики с большой вероятностью предполагают, что негативная "пшеничная" реакция на отчет USDA отложена до пятницы и последующих дней. По мнению же аналитиков информационного сайта "Зерно-онлайн", - вчерашниее UP-движение на последнем часе зерновых торгов обусловлено выходом Австралийского отчета, в котором обозначено предполагаемое снижение производства австралийской пшеницы более чем на 3% (этот прогноз не вошел в отчет USDA и его выход имел место как раз незадолго до окончания зерновых СМЕ-торгов!).
  8. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Есть вопрос по сайту http://seasonal-traders.com/stats
    Как видно на скрине:



    Я задал спред LBX2013-LBF2014 для анализа. Во-первых, почему в первой колонке "символ-контракт-год" идут спреды с одинаковым годом,например, LBX2001-LBF2001 вместо LBX2001-LBF2002. Какой спред по факту анализируется? Во-вторых, какая разница между Max DD и Abs DD, как я понимаю Max DD - это максимальная просадка позиции, но,например, в спреде LBX2001-LBF2001(должно быть 2001-2002) вход осуществлен по цене 5.2, макс. просадка показана как -27.2, когда как на скрине тут видно,что просадки вообще не было:



    При этом в графе abs DD значится 0. Что это значит?
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня - завтра поговорим о кофе (тикер KC). Особенно интересен здесь будет спред ближних контрактов.
    продолжение следует
    Продолжаем обзор по кофе!
    Каоендарные спреды кофе KC - обычно следуют за ближним контрактом. Здесь по сезонности достаточно перспективно выглядит спред KCZ3 - KCH4 (декабрь 2013 - март 2014). Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда:



    Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя долгосрочная сезонная отработка инструмента! Down-движение спреда предполагается до первых дней второй декады ноября-месяца!

    продолжение следует

    ====================
    =====================
    I_Spread , - Ибриз завтра вам ответит по этому глюку. Со спредами с f-контрактами 2014г. имеются такие сбои.
  10. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Еще одна ошибка:

    Вход дан как -5.100, на деле -4.100, выход дан как -7.149, на деле -6.149( видно по графику), это из того, что заметил, думаю, хватает багов еще.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать