Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 177 из 481 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Объемный анализ показывает существенное сопротивление в районе 3.700. Что-то сезонность по газу то ли сдвинуалсь, то ли сбилась. А вообще, разброс экстремумов по годам в данный период достаточно широк по времени. Это на усредненных графиках показывает рост с начала сентября. Так что, хр. его знает!?
    Я ведь уже попал, вы тоже хотите что ли?
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Радуют нефтяные спреды, как впрочем и сам прямой контракт. Видимо сказывается не в последнюю очередь напряженность на ближнем востоке, плюс сезонность.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - если сейчас Абама и прочие "пиндосы" начнут бомбить Сирию, то нефть будет дорожать. А газ обычно "глобально" ходит против нефти. Надо это учитывать.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня глянем, наверное, пшеничные сезонные перспективы на ближайшие несколько недель.
    Сентябрьская сезонность предполагает снижение пшеничных цен. Считается, что с окончанием уборочных мероприятий в США ценовая ситуация по этому инструменту несколько стабилизируется и цены начинают планомерное снижение. Несмотря на то, что урожай пшеницы в США, согласно данным второго августовского отчета USDA, может снизиться до 57,5 млн. тонн по сравнению с прошлогодними 61,8 млн. тонн. Преобладающими медвежьими факторами считается снижение внутреннего потребления пшеницы в текущем сезоне. Согласно последним оценкам аналитиков IGC, потребление снизится до 36 млн. тонн.
    В Европейском Сообществе аналогичным образом пока преобладают фундаментальные down-тенденции. Прогноз производства пшеницы в ЕС на 2013-14 гг. в конце августа был вновь повышен на 0,5 млн. тонн до 142 млн. тонн. Общий объем предложения пшеницы в EC по сравнению с прогнозами прошлых месяцев в текущем сезоне также повышен. Да и оценка переходящих запасов пшеницы в текущем прогнозном отчете МСЗ пересмотрена в большую сторону.
    Вот график многолетних (3-5-10-ти летних) усреднённых сезонных тенденций декабрьского Z-контракта пшеницы, - самого ликвидного в настоящий момент:



    Снижение пшеничных цен предполагается до первых чисел октября-месяца! Синей ценовой линией отображена несколько сомнительная прошлогодняя сезонная отработка ZWZ2. Впрочем, такой неуверенный сентябрьский down-ход цены в значительной мере обьясняется небывалой в последние десятилетия прошлогодней летней (июнь-июль) засухой в зерновых поясах США. После которой зерновые цены долго еще "не хотели" идти на свои сезонные снижения!

    продолжение следует ...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По традиции, - для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж ZWZ3, например, с 10-го сентября по 5 октября за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также среднестатистическое соотношение прибыль/убыток (+172 тика /-100 тиков по шкале ZW) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! Впрочем, возможная просадка чуть великовата получилась.
    Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи инструмента на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.

    продолжение следует
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тем-же, кто на своих биржевых депозитах желает войти в пшеницу более «стратегическим» образом (т.е. долгосрочно, с более надежной перспективой), можно рассмотреть сезонную продажу календарных пшеничных спредов! Например, ZWZ3 - ZWN4 (декабрь 2013 - июль 2014). Ниже - график многолетних (3-5-10-ти летних) усреднённых сезонных тенденций указанного спреда:



    продолжение следует
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Тем-же, кто на своих биржевых депозитах желает войти в пшеницу более «стратегическим» образом (т.е. долгосрочно, с более надежной перспективой), можно рассмотреть сезонную продажу календарных пшеничных спредов! Например, ZWZ3 - ZWN4 (декабрь 2013 - июль 2014). Ниже - график многолетних (3-5-10-ти летних) усреднённых сезонных тенденций указанного спреда:



    продолжение следует
    Тем, кто пугается небольшой ликвиднсти, могут взять достаточно ликвидный спред ZWZ13-ZWK14. Сегодня он корректируется повыше, самый раз продавать.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Тем-же, кто на своих биржевых депозитах желает войти в пшеницу более «стратегическим» образом (т.е. долгосрочно, с более надежной перспективой), можно рассмотреть сезонную продажу календарных пшеничных спредов! Например, ZWZ3 - ZWN4 (декабрь 2013 - июль 2014). Ниже - график многолетних (3-5-10-ти летних) усреднённых сезонных тенденций указанного спреда:

    продолжение следует
    Продажи спреда можно держать до начала второй декады ноября-месяца! Синей ценовой линией отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка ZWZ3-N3.
    Как выше заметил Рамиль (Фанат), в зависимости от размера биржевого депозита, - всяк может подобрать себе наиболее подходящий календарный пшеничный спред по таким критериям, как внутридневная волатильность, возможная просадка, предполагаемая прибыль, оптимальная дата выхода и т.п.
    ZWZ3-N4, ZWZ3-K4, ZWZ3-H4, ZWH4-N4, и т.п.
    Для примера представляем статстические таблицы продажи двух спредов ZWZ3-N4 и ZWH4-N4 с 10 сентября по 5 октября (т.е. по сути в ближайшие 3-4 недели) за последние 13 лет:
    (Построение реализовано по ценам Сеттл дневок)
    http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ZWZ2013-ZWN2014?2012-09-10?2012-11-05?Sell
    http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ZWH2014-ZWN2014?2012-09-10?2012-11-05?Sell



    Напомню, что по шкале ZW в 1.00 - 4 тика (1 тик = 12.5 долларов США). Таким образом, среднестатистический профитный потенциал а анализируемый временной интервал составит примерно около +70-ти тиков!

    продолжение следует
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вернемся, однако, к одиночному контракту пшеницы ZWZ3. С первых дней сентября-месяца инструмент уже начал сезонное снижение. Текущая ситуация представлена на графике ниже:



    Впрочем, последние 2-3 дня ZWZ3 идет в размашистом флете! Рыночные игроки не особенно торопятся "двигать" цену в ожидании выхода очередного ежемесячного "зернового" отчета Мин.СХ США (USDA), который состоится в четверг, 12 сентября.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Осталось нам перед выходом отчета Мин.СХ США USDA посмотреть ситуацию по кукурузе.
    Здесь не всё так просто! По сезонности с первых дней сентября кукуруза склонна к снижению. Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций самого ликвидного в настоящий момент декабрьского контракта ZCZ3 (Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка ZCZ2):



    Снижение кукурузных цен предполагается до первых чисел октября-месяца! В текущем году с начала месяца (как и положено по сезонности) цены резко пошли вниз, см. график далее. Однако, в настоящий момент ситуация несколько осложнилась! Состояние посевов кукурузы в США начинает ухудшаться из-за недостатка влаги. По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) на 8 сентября, доля посевов кукурузы в отличном и хорошем состоянии уменьшилась до 54% (56% неделей ранее), а доля посевов в плохом и очень плохом состоянии выросла до 17% (16%). Развитие посевов продолжает немного отставать от нормы.
    Таким образом, примерно с 6 сентября падение кукурузных цен остановилось. И в настоящий момент цены идут во флете, - в канале с шириной несколько десятков тиков! Down-сезонность не дает ценам расти, несмотря на неважные погодные условия в "кукурузном поясе" США! Кукуруза неплохо "держит удар", и мы предполагаем, что Down-потенциал ZC-контрактов всё-же со дня на день возобладает!

    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать