Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 169 из 480 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от I_Spread Посмотреть сообщение
    Да замечательный спред, жаль только, что он ускакал в пятницу, садился в него в продажу по 1.800, но потом вышел,думая,что зашел рановато и решив зайти по 1.500, рез-т на графике :( Вот теперь надежда на отскок, чтобы зайти еще разок.
    Терпение, терпение и еще раз терпение, как говаривал товарищ Ленин! Победа будет в итоге, за Красной армией!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Присутствующий здесь частый посетитель I_Spread предложил мне обратить внимание на календарный спред телят GFV3-X3 (октябрь-ноябрь). Я стал просмотривать все спреды GF на страничке МРСИ и обнаружил интересное пересечение 2-х календарных спредов телят примерно с конца второй - начала третьей декады текущего месяца.
    Ниже графики многолетних усредненных сезонных тенденций (5 и 15-ти летних) двух спредов скотины GFU3-V3 и GFV3-X3:

    Мы видим, что в обоих спредах присутствует один и тот же контракт - GFV3 (октябрьский). Причем, в анализируемый временной интервал (ограниченный красными вертикальными линиями) этот контракт одновременно падает против ближнего GFU3 (сентябрьского) и против дальнего GFX3 (ноябрьского) контрактов!
    продолжение следует
    Продолжаем.
    Таким образом, нам есть резон проанализировать возможность тройного входа такого вида:
    BUY GFU3 - 2*SELL GFV3 - BUY GFX3
    Такой спред (вход удвоенным средним контрактом против ближнего и дальнего контрактов) в арбитражной торговле называется BUTTERFLY (бабочка)!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения спреда GF-"бабочка" посмотрим полную статистику указанного выше входа, например, с 18-го по 30 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+9/-3 = 1), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (примерно +32 тика/-8 тиков, 1 тик =$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядят очень даже удовлетворительно! Впрочем, нам здесь придется заплатить удвоенную комиссию за такой тройной спред (суммарно примерно от 24 до 30 долларов у разных брокеров), но дело, видимо, стоит того! Два тика профита - не такая уж "суровая" плата за предполагаемый перспективный вход.

    продолжение следует
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Однако, если мы более внимательно взглянем на статистику, то заметим, что основную величину среднестатистического сезонного профитного потенциала дал "аномально прибыльный" 2004 год! Почти +140 тиков (+3.475 по шкале GF) составила прибыль того года в анализируемый временной интервал! Таким образом, я навскидку считаю "фактический" сезонный потенциал входа равным, примерно +15/+20 тикам, не более!
    Поэтому, рискну предположить, что по данному спреду нам лучше работать лимитными ордерами прямо в стакане, - краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах. С целями от +8 и более тиков.
    В известной торговой платформе CQG этот тройной спред "GF-Butterfly" задается тикером GFL1U3, и работать с ним будем покупками. В пятницу, незадолго перед закрытием торгов (минут за 15-20 сделал скрин) спред находился на минимуме дня:



    продолжение следует
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Напомню, что по понедельникам торги по инструментам данной группы (бычки-кр.рог.скотина-свиньи) начинаются в 18:05 мск. Текущая ситуация по анализируемому спреду выглядит следующим образом (линейный график спреда по ценам Close):



    Внутри дня спред достаточно волатильный и ликвидный! Ждем начала торгов и предварительно оцениваем ситуацию на предмет покупки GFL1U3. Еще раз напомню, что работаем - лимитными ордерами во избежание ненужных потерь на аск-бид...
    (Окончание GF-торгов - ежедневно в 22:55 мск.)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Далее, на этой неделе будем анализировать сезонные перспективы соевых инструментов!
    Примерно с середины 20-х чисел августа заканчивается сезонный UP- тренд соевых бобов ZS. И начинается разворот вниз. Но к соевым бобам мы вернемся чуть позже, а сейчас рассмотрим сезонные перспективы соевой муки ZM.
    В настоящее время имеет место сезонный рост ZM, который предполагается до первых чисел сентября-месяца! Сезонный график ниже хорошо иллюстрирует сказанное (синей ценовой линией отображена приличная прошлогодняя сезонная отработка октябрьского контракта муки):



    С первых дней сентября на графике отчетливо просматривается разворот вниз. Down-ралли ZMV3 будем ожидать в течение всего сентября. Практически, - до экспирации октябрьского контракта муки.
    В текущий-же момент нас более всего будут интересовать календарные спреды ZM.

    продолжение следует
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сначала рассмотрим спред ближних контрактов соевой муки ZMV3 - ZMZ3 (октябрь - декабрь). График усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) представлен на рисунке:



    Здесь мы видим, что в отличие от одиночного контракта, спред уже с начала третьей декады текущего месяца склонен к снижению! Синей ценовой линией отображена очень неплохая прошлогодняя сезонная отработка спреда!
    Ближе к последним дням августа, судя по усредненным ценовым линиям, возможны небольшие коррекционные всплески цены. Будем учитывать этот момент.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи спреда SELL ZMV3 - BUY ZMZ3, например, с 20-го августа по 9 сентября за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок, а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (примерно +22 тика/-19 тиков, 1 тик =$10 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно для торговли с умереным риском! Поэтому, предполагаю, что по данному спреду нам лучше работать в продажи лимитными ордерами прямо в стакане, - краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на хороших откатах. С целями от +10 и более тиков.

    продолжение следует
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тем, кто желает войти в спред муки "стратегическим" образом (т.е. средне- и долгосрочно), можно обратить внимание на календарные спреды в иных контрактных комбинациях! Например, рассмотреть продажу ZMV13-H14 (октябрь 2013 - март 2014), либо ZMF14-K14 (январь 2014 - май 2014). Вот усредненные многолетние сезонные (3-5-10-ти летние) графики этих спредов (Синими ценовыми линиями отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка спредов):


    http://seasonal-traders.com/graphics/

    Здесь (по шкале справа) мы видим, что профитный сезонный потенциал - получается в разы больше самого ближнего, ранее рассмотренного спреда! Пронятно, что и риск в этом случае также возрастает!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Глянем уж и текущую ситуацию по одному из приведенных спредов, например - возьмём навскидку ZMF4 -K4 (январь-март). Вот так выглядит свечной Дейли-график спреда в настоящий момент:



    Сейчас спред находится у своего локального месячного максимума на верхней границе канала индикатора Боллинджера. Вчерашняя свеча (как мы видим) была медвежьей. Что дает нам надежду на дальнейшее позитивую перспективу! Впрочем, движения спредов в значительной мере ориентированы на направление ближних одиночных контрактов. Поэтому, прежде, чем принимать решение, следует оценить возможное направление движения самых ближних одиночных контрактов муки.
    (CQG: ZMES2F4)
  10. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Приветствую всех!
    Для построения сезонных графиков имеется бесплатный (пока) доступ в адресе http://seasonal-traders.com/graphics/
    В архиве сайта имеется история за последние 13 лет. Образцы ввода инструментов и их спредов приведены.
    http://seasonal-traders.com/graphics/
    В наст. момент доступны все зерновые, сырьевые, софт и с/х (LN, FC, LC - свиньи, телята и кр.рог.скот) инструменты. Ежедневно потихоньку будут добавляться и др. товары.
    Мышкой в нижнем окне под графиком - выделяем более узкий временной интервал!
    Бывает, построение чуть глючит. Повторяем нажатие команды "построить"! В Опере строит нормально. В ИЕ - на устаревших версиях построение не работает.
    Через полторы-две недели будет бесплатный доступ к построению статистики заданных входов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать