Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 166 из 478 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
  1. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да , по мазуту надо усредняться , тик недорогой , поэтому не так страшно , но маржа на него здоровая :( . А еще мазут резкий контракт , может прокатнуть до самого недельного низа , поэтому ставлю лимитники на пробоях Лоу , входить на середине не рентабельно . А еще очень полезно торговать вечером 1-2 часа в сутки для рамещения ордеров , в остальное время вобще туда не суваться , офегительно так работать , днем занимаешься своими делами , ночью спокойно спишь :) . ( личные наработки )
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня (и в выходные), наверное, продолжим анализировать сезонность инструментов сырьевой группы. Глянем, что там у нас сейчас по природному газу, - NG.
    В августе-месяце газ NG обычно продолжает свое традиционное летнее снижение! Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций ноябрьского фьючерсного контракта NGV3:



    До первых дней следующего, сентября-месяца предполагается сезонное снижение! Анализируемый период на графике отмечен вертикальными линиями. Синей ценовой линией обозначено прошлогоднее движение цены NG. В прошлом году газ вел себя достаточно "капризно", зачастую двигаясь против сезонности. Впрочем, во многом это обьяснялось аномально жаркой погодой в США прошлым летом! Когда была нарушена сезонность очень многих товарно-сырьевых инструментов!
    продолжение следует
    Продолжаем. Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения NG посмотрим полную статистику продажи инструмента , например, с 11-го по 30 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), в анализируемый временной интервал выглядят очень даже удовлетворительно! А вот остальную статистику несколько подпортил аномально убыточный 2005 год. Странный результат, - я даже склоняюсь здесь к ошибке в исходно-расчетных данных за этот год. Уж слишком велик убыток - сравнимый с ценой самого одиночного инструмента!

    продолжение следует
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В последние пару месяцев газ NG идет (как и положено по сезонности) вниз в канале шириной несколько сотен тиков (пунктов):



    Судя по всему, здесь есть резон до конца августа работать в продажи на откатах краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами. Используя средства стандартного тезнического анализа на небольших таймфреймах (Н1-Н4) для определения оптимальных точек входа/выхода.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Напомню присутствующим, что сегодня в 20:00 мск имеет место выход очередного ежемесячного отчета МинСХ США (USDA) по зерновым! Ожидаются сильные движения и зерновым инструментам, хлопку и их спредам.
    Удачи всем!
     
  5. 91
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для Tisha™  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Честно говоря, я и сам не понял что наговорил! Потому, переводу не подлежит.
    Ok! Я так и понял, поэтому списал на пятницу... :)

    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    А если серьезно, то примерно так: если берешь цену на откате то 1-й ордер на 38% отката ставишь, а 2-й на 62% отката. Первый с большей вероятностью зацепит цена, и по крайней мере рынок не сможет уйти из под носа.
    Это просто один из вариантов торговой стратегии (возможно Вашей) для входа на откате. Их можно придумать миллион плюс один... :)
    Но именно этот мне не подходит. У меня другая концепция.
    Все равно спасибо.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Напомню присутствующим, что сегодня в 20:00 мск имеет место выход очередного ежемесячного отчета МинСХ США (USDA) по зерновым! Ожидаются сильные движения и зерновым инструментам, хлопку и их спредам.
    Удачи всем!
    Как вариант, на выходе этих данных можно прикинуть продажу спреда соевых бобов ZSU3-X3! Если, конечно, сегодня-завтра будет показан хороший локальный максимум!
    Вот сезонный график:


    Спред оч. волатильный. Поэтому, для небольших депозитов есть резон задействовать миниконтракты (тикер XBS1U3 - для платформы CQG)
    Удачи всем!
  7. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Текущая ситуация выглядит сейчас следующим образом (свечной дейли-график спреда):



    Спред последние два-три месяца идет в достаточно узком (шириной до 30 тиков) канале! Причем, внутридневные движения здесь достаточно активные, что хорошо видно по дейли-свечам!
    В заключение добавлю, что я обычно по данному спреду на небольших депозитах рекомендую работать краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах в сторону текущей сезонности. С целями +7+10 тиков. Вчера зашел в покупку по 2.025. Удачи всем!
    Леонид, каковы на ваш взгляд перспективы, позицию держите?
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот еще картинки по соевым спредам. Как видно из скринов, большой разницы нет между спредами ZSU13-X13 и ZSX13-ZSK14. Только вот, 5-ти летний паттерн на ZSU13-X13 почти весь август корректируется. Однако, если посмотреть графики по годам каждый по отдельности, то можно заметить сильную корреляцию спредов с прямым контрактом. А в текущий момент прямые контракты развивают восходящую динамику, что может вызвать такую же динамику на спредах "ближний-дальний". Но по некоторым годам были отклонения от этой корреляции. Я пока не читал сегодняшние новости, но думается для уверенной продажи спреда должны быть медвежьи новости.





    Замечу, что на первом спреде ликвидность примерно в 3 раза выше, но она неуклонно падает, в то время как на втором неуклонно растет.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Tisha™ Посмотреть сообщение
    Ok! Я так и понял, поэтому списал на пятницу... :)


    Это просто один из вариантов торговой стратегии (возможно Вашей) для входа на откате. Их можно придумать миллион плюс один... :)
    Но именно этот мне не подходит. У меня другая концепция.
    Все равно спасибо.
    Тут еще один плюс - на лучший выход имеется больше времени.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    Леонид, каковы на ваш взгляд перспективы, позицию держите?
    В августе этот спред "ходит" достаточно странно! Длинные дневные свечи показывают сильную внутрисуточную волатильность, но по сути спред GFU3-V3 стоит на месте, - по "большому счету"!



    Я работаю по спреду краткосрочно. В августе три раза брал профит по тейку - по 8-10 тиков. Работаю примерно так:
    Вхожу (обычно лимитником) на минимуме дня (который бывает, как правило, в 21:00 -22:00 мск ежедневно). И ставлю тейк на 8-10 тиков - который обычно срабатывает утром следующего дня.
    Примерно до конца августа предполагаю так работать. Сейчас лимитник в покупку стоит на 2650 (вчера вечером - цена не дотянула 1 тик !). После 18:00 мск возможно, скорректирую лимитник, - будем смотреть динамику движения спреда в начале и по ходу амер. сессии.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать