Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 164 из 473 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В настоящий момент спред ZW-ZC находится на своем локальном максимуме. И признаков сезонного разворота пока не наблюдается! Заметим, что несмотря на, казалось бы, уверенное августовское стремление к снижению усредненных многолетних линий, - статистика продажи спреда особых восторгов не вызывает. Лишь семь таких продаж (с 5 августа до последних дней месяца) за тринадцать последних лет были прибыльными (соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток составляет примерно +156/-135 тиков). Так что, будем с большой острожностью оценивать техническую и фундаментальную возможности такого входа.
    Возможно, ситуация более прояснится после выхода очередного ежемесячного отчета Мин.СХ США (USDA) по зерновым, который имеет место 12 августа, - уже на следующей неделе!
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению. Сланцевый газ, мифы, реальность, перспективы ...
    http://lleo.me/dnevnik/2013/07/31_gas.html
    "... сегодня только полный кретин может радоваться беде Газпрома — ведь это, ребята, наша общая беда. Кем бы ты ни был — парикмахером, или дизайнером, верстающим визитки для парикмахера, ты в России получаешь за свой труд солидную нефтегазовую надбавку от вершины цепочки. Ты бы мог получать несравненно больше, если бы верхушка не выводила миллиарды на личные офшоры, а развивала страну и инвестировала в экономику, медицину, культуру и образование, как делает со своими нефтедолларами, например, правительство Эмиратов. Но все равно деньги в стране есть, и мы это чувствуем, когда буднично покупаем пакет сока за 3$, а не 1$, как в Германии. Если ты этого не чувствуешь, то езжай ... в Китай, и там тебе быстро объяснят, сколько надо в сутки работать, чтобы получить к хлебу ломтик соевого масла.
    Может ли в этой ситуации что-то сделать Газпром? Ответ: ничего. Во-первых, запасы сланцевого газа в России уныло малы, Господь одарил этим в основном США, Канаду, Китай и Австралию, оставив немного Польше с Украиной.."(с)
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начнем сегодня анализировать спред телят GFU3 - GFV3 (сентябрь - октябрь).
    Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций спреда:



    До середины августа предполагается сезонный рост! Синей ценовой линией обозначена достаточно удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка спреда!

    продолжение следует
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заметим, что и одиночные контракты бычков GF в последние недели "идут" с едва заметным ростом! Аналитики считают, что сейчас , в основном, имеет место среднесрочный нейтральный тренд с небольшой UP-тенденцией, которая обусловлена некоторым уменьшением в июле количества скота на откорме.
    Вернемся, однако, к анализируемому спреду GFU3-GFV3!
    Для более конкретной оценки предполагаемого дальнейшего сезонного движения посмотрим полную статистику входа BUY GFU3 - SELL GFV3!, например, с 5 августа по 15 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+15 тиков/-4 тика, по шкале GF, 1тик=$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно!

    продолжение следует
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Текущая ситуация выглядит сейчас следующим образом (свечной дейли-график спреда):



    Спред последние два-три месяца идет в достаточно узком (шириной до 30 тиков) канале! Причем, внутридневные движения здесь достаточно активные, что хорошо видно по дейли-свечам!
    В заключение добавлю, что я обычно по данному спреду на небольших депозитах рекомендую работать краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах в сторону текущей сезонности. С целями +7+10 тиков. Вчера зашел в покупку по 2.025. Удачи всем!
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот в личку меня спрашивают посетители, нет ли сейчас какого-нить долгосрочного входа. Чтобы "зайти и зыбыть" про него надолго! Пока хозяин в отпусках отгуливает, а чтоб "бабло худо-бедно капало" на счет.
    Вроде есть такой сейчас вход. Долгосрочный, - из тех, которые любители спредтрейдинга называют стратегическими! К сож. не у всех амер. брокеров он сходу доступен. Надо звонить и требовать, чтобы дали доступ. Должны дать, думаю, почему бы и нет ...
    Итак. Календарный спред кофе Робуста. Торгуется на лондонской площадке ICE, - чисто европейский инструмент. Ниже график усредненных многолетних сезонных (5 и15-ти летних) тенденций спреда LRCX3 - LRCH4 (ноябрь 2013 - март 2014):



    Здесь хорошо видно, что Down-тренд спреда предполагается аж до последних дней октября-месяца! Сезонный потенциал за этот период можно оценить в полторы-две сотни тиков, 1 тик = $10. Внутридневные колебания составляют обычно от 5 до 8 тиков. В популярной платформе CQG спред задается тикером LRCS1X3 . Зел. и красн. линиями в стакане отмечены вчерашние дневные экстремумы:



    К сож. какой-нить иной статистики мне найти не удалось. Видимо, надо смотреть на европейских биржевых и "околобиржевых" сайтах. Говорят, что иной раз спред может закапризничать и дернуться изрядно против сезонности. На недельку-полторы. Так что, нужно будет учесть этот момент.
    Торги по инструменту открываются ближже к обеду по мск.
    Ну вот так ...
    ----------------------
    Чуть позже сегодня, возможно, начнем анализировать покупку календарного спреда мазута HOU3-V3.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Леонид добрый день! А не знаешь где можно посмотреть онлайн чарты по Лондонским Liffe инструментам по годам? Я что-то нигде не могу найти.
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Привет, Рамиль, нет - я же выше писал - что не нашел никаких материалов по этому кофе! Вошел сейчас лимитником по 16.
    -------------------
    С последних дней первой декады августа начинается поступательный рост календарного спреда мазута (тикер HO).Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций спреда HOU3 - HOV3 (сентябрь - октябрь):



    Здесь хорошо видно, что сезонное снижени спреда предполагается до последних дней августа-месяца! Синей ценовой линией отображена несколько корявая (но всё-же состоявшаяся!) прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    продолжение следует
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот поправили меня в личку, - что описАлся! Не снижение, а рост спреда ожидаем.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение

    Здесь хорошо видно, что сезонное снижени спреда предполагается до последних дней августа-месяца! Синей ценовой линией отображена несколько корявая (но всё-же состоявшаяся!) прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    продолжение следует
    Я во всех ракурсах пересмотрел этот инструмент, и вынес такое впечатление, что возможно сезонность может задержаться. На графиках чувствуется какое-то не хилое давление медведей на прямых контрактах, что может отразиться на спредах. Нефтепродукты не так давно отскочили от верхней границы диапазона, и пока движуться вниз. Есть определенная корреляция с фондовыми индексами, которые после бычьей пятиволновки на Викли, по иронии судьбы начали рисовать разворот. Хотя фундаментально, вроде бы есть факторы, которые должны поддержать нефтепродукты (напряженность на ближнем востоке, снижение запасов в США), но тем не менее. Тут еще рубль слабеет, с чего бы это?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать