Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 161 из 466 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
  1. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Не радует пока нас спред мазута....Вчера вышли данные по сырьевым запасам США. Но поводов для оптимизма маловато:
    "Торги нефтяными контрактами в США в среду завершились ростом котировок после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в стране сократились сильнее ожиданий, так как перерабатывающие заводы усилили свою активность. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть выросли на 0,48 доллара до 106,48 доллара за баррель. Цены выросли на 0,5% после отчета департамента энергетики, показавшего, что запасы нефти снизились на 6,9 млн. барр. до 367 млн. барр. за неделю 6-12 июля. Аналитики ожидали снижения на 2 млн. барр. Запасы бензина и дизельного топлива выросли, так как НПЗ увеличили объемы переработки нефти до максимального в этом году уровня.
    «Вышедший отчет оказалася поддержкой для нефти», - сказал Джейсон Шенкер из Prestige Economics LLC. - «Мы видим, что больш нефти стало перерабатываться в нефтепродукты. Данные могут оказать давление на цены на бензин». Объемы торгов в Нью-Йорке были на 11% выше 100-дневного среднего значения, фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 10% в июле и могут показать самый сильный месячный рост с октября 2011 года. Цена на нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на 0,47 доллара до 108,61 доллара за баррель. Объем торгов был на 26% ниже 100-дневного среднего значения. Премия между сортами нефти Brent и WTI составила 2,26 долл. за баррель
    ."
    с - Электронное СМИ «Объединенные рынки»
    ----------------------------
    Рискну предположить (из моего скромного опыта), что рост спреда HOU3-V3 может продолжиться до конца недели. Возможно, тем кто стоит в продажу спреда, сейчас лучше выйти из рынка. И дождаться очевидных признаков Down-разворота. Как одиночных контрактов, так и спреда.
    В общем-то так и получилось, со следующей недели спред пошел уверенно вниз, поэтому с учетом усреднения удалось получить неплохую прибыль, однако опыт не из приятных, хотя риск и был в пределах ранее заработанной прибыли, но все же.... так что усредняться или нет, вопрос на самом деле очень тонкий и каждый должен решить его сам :)
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я тоже пару раз на прошедшей неделе краткосрочно (внутри дня) доливался по HOU3-V3 на небольших откатах, брал по +10 тиков. С первых дней августа будем оценивать возможность сезонного UP-переворота по календарным спредам мазута!

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    С последних дней июля-месяца на графике усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьских U-контрактов обозначается отчетливое снижение тройного соевого креш-спреда бобы - мука - масло (ZS-ZM-ZL = 1^1^1):
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/...ab7896b_XL.png
    Здесь хорошо видно, что уже с 30 июля возможно начало сезонного снижения спреда почти до середины августа-месяца! Синей ценовой линией отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.
    продолжение следует
    Продолжаем.
    Для более конкретной оценки предполагаемого дальнейшего сезонного движения посмотрим полную статистику входа по соевому крешспреду SELL ZSU3 - BUY ZSM3 - BUY ZLU3 = 1^1^1, например, с 30 июля по 10 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также среднестатистический профитный потенциал (+5.25 по шкале ZS составит +21тик, 1тик=$12.5 на контракт крешспреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно!

    продолжение следует
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Заметим, что спред - непростой и здесь нужно пристально следить и отдельно оценивать перспективы одиночных соевых инструментов. Цены на которые сейчас снижаются благодаря хорошим погодным условиям и увеличением продаж фермерами прошлогодних запасов. Текущая ситуация по ZSU3-ZMU3-ZLU3 показана на рисунке ниже:



    В последние недели соевые спреды очень волатильны и на небольших биржевых депозитах, видимо, следует с очень большой осторожностью оценивать возможность данного входа!
    ---------------------
    В известной платформе CQG данный спред задан "наоборот", т.е. расчитывается по формуле:
    (-ZSU3*1 + 2.2*ZMU3*1 +11*ZLU3*1). Иначе говоря, заряжаем в стакан символ SOM00U3 (во второй части - нули) и оцениваем перспективы его роста (т.е. покупки)!
  4. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, не пора готовиться в продажу сахарного спреда?
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    Леонид, не пора готовиться в продажу сахарного спреда?
    Я вот тоже все смотрю на этот спред. Но есть два момента, во первых в бразилии чрезмерные осадки, и по прогнозу еще на неделю вперед возможны, во вторых пишут, что количество сахара в портах под погрузку снижается не малыми темпами. Поэтому думаю, пока надо быть осторожным. Возможно в этом году сезонность несколько задержиться.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, летняя UP-сезонность сахара SB в этом году изрядно задержалась. Либо сдвинулась. И вполне может "прихватить" часть августа! Так что торопиться пока не надо.
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня начнем рассмотривать спред американских государственных ценных бумаг ZBU3-ZNU3 = 1:1 (облигации 30 - 10-ти -летки). Такое соотношение является стандартным биржевым. Хотя при этом часто имеется некоторый перекос в сторону ближнего плеча!
    Замечу, что данный спред (по моему мнению) - один из достаточно надежных в плане средне- и долгосрочной торговли! Однако. Он, зачастую, очень подвижный (волатильный) и потому пригоден, в основном, только для работы на солидных, значительных биржевых депозитах. Слишком велик, особенно на валютных новостях, бывает краткосрочный размах движений этого спреда! Ниже - график усредненных многолетних сезоных тенденций (5 и 10-ти летних и за 2011 год), без учета прошлого 2012 года. Но прошлогодняя отработка отдельно приведена на нижнем графике. С конца июля-месяца и до первых дней сентября спред сезонно растет:



    Прошлогодняя отработка, как мы видим, была несколько убыточной. Правтически сразу с началом августа линия спреда вопреки сезонности пошла вниз. И лишь со второй половины месяца имел место долгожданный UP-разворот!

    продолжение следует
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для более конкретной оценки предполагаемого дальнейшего сезонного движения посмотрим полную статистику входа по соевому крешспреду BUY ZBU3 - SELL ZNU3 = 1^1, например, с 31 июля по 31 августа за последние 13 лет:




    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также сотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (оч. примерно: +280 тиков/-75 тиков по шкале ZB - если я ошибся, - пусть присутствующие поправят) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно!

    продолжение следует
  9. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    готовимся к покупке календарного спреда по бычкам? :)
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    готовимся к покупке календарного спреда по бычкам? :)
    505025
    Да, наверное со следующей недели будем телят анализировать!
    -------------------------------------
    И вот еще один интересный график ZB-ZB. Остался у меня от прошлогоднего входа. Сезонный график этого спреда ZB-ZN=1^1, где сезонная вероятность (расчитанная за последние 12 лет) направления движения линии спреда представлена на каждые сутки августа-месяца!



    Напомню, что данный график отображен без учета прошлого 2012 года. Так что, на текущий год цифры будут чуть иные. Но в целом, думаю, что тенденция практически, более-менее достоверна.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать